記事"直近のピップのプロフィットダウンを抽出"についてのディスカッション - ページ 22

新しいコメント
 
fxsaber:

私は待った。取引は停止した。

誰が止めたんだ？
 

ティックごとに 呼び出されないことがわかりました。


これがパフォーマンスに悪影響を与えたとお考えですか? いくつかの同期メカニズムで作業していたことを考慮すると。

あなたが何らかの同期メカニズムで動いていたことを考慮すると、これがパフォーマンスに悪影響を与えたと思いますか？

 
Enrique Dangeroux:

このことがパフォーマンスに悪影響を与えたと思いますか？ ある種の同期メカニズムを使って作業していたことを考えると。

いいえ、同期に深刻な影響はありません。客観的には、EAは損失を出し始めました。これはテスターが示していることです。


残念ながら、不採算の10月とその前の採算のあった月との間に大きな違いを示すような基準を書くことができませんでした。

加重平均スプレッド、潜在的利益、その他の特性は、以前の指標との有意な違いを示しませんでした。


10月とそれ以外の月の違いを示す基準を作りたいと強く願っています。もちろん、Expert Advisor自体がそのような基準になることはできません。

 

2018-10年頃。アルゴリズムにとっても不利な時期だった。今回も同じような時期で、しばらくうまくいけば、またアルゴリズムが機能しても不思議ではない。

説明を見つけてほしい。

2018-10年頃にもアルゴリズムにとって不利な時期が ありました。これが同じような期間であり、しばらくの時間があれば、アルゴリズムが再び有益なパフォーマンスを示すとしても、私は驚かない。

説明を見つけられることを願っています。

 

マークアップが利益に与える影響


理論的には、同じTS設定でマークアップがマイナスになった場合（価格が上昇した場合）、売買シグナルが繰り返されるとマークアップが2倍になり、期待値が上昇するはずです。

例えば、1000回の取引で20000pipsの利益があったとします。マークアップを-1pip（Bid -= -1pips、Ask += -1pips）としました。すると、MarkupProfit = 20000 - 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 pipとなります。


しかし、マークアップは取引ロジックが依存する価格に影響するため、シグナルは繰り返されません。さらに、最適化された場合、TSはさらにうまく調整されるはずです。なぜなら上記の例では、より多くの取引回数で22000ピップス以上の利益を上げるパスを見つけなければならないからです。つまり、期待値は下がりますが（小さな動きを捉えた方が利益が大きいため）、利益は増えます。


これは理論的にはすべてです。しかし、実際にはどうすればよいのでしょうか。MT5を使えば、そのような研究が非常に簡単にできます。

そこで、以下のマークアップで7つのシンボルを作成します：-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 pips.ソースは実際のシンボルです。ゼロのマークアップは修正なしで同じである。

最適化はそれぞれ7個ずつ行われた。各最適化から最良の設定が取り出され、すべてのシンボルに対してそれを用いて実行された。こうして、以下の表が完成した。


結果

どのようなマークアップ
が
の最良設定に対応するか。		 マークアップ
-3 pips		 マークアップ
-2 pips		 マークアップ
-1 ピップ		 マークアップ
0 pips		 マークアップ
+1 ピップ		 マークアップ
+2ピップス		 マークアップ
+3ピップス
マークアップ
-3ピップス		 利益: 18891
取引: 1348
MO：14.01
PF: 2.38

Profit0: 10797		 利益: 16165
取引: 1198
MO：13.49
PF: 2.21

利益0: 11369		 Profit: 14904
Deals: 1067
MO：13.97
PF: 2.15

Profit0: 12771		 利益: 12686
取引: 897
MO：14.14
PF: 2.03

利益0: 12686		 利益: 10255
取引: 757
MO：13.55
PF: 1.87

Profit0: 11771		 利益: 8728
取引: 647
MO：13.49
PF: 1.77

Profit0: 11316		 利益: 5759
取引: 547
MO：10.53
PF: 1.50

利益0: 9041

マークアップ
-2 pips		 利益: 16430
取引: 1089
MO：15.09
PF: 2.27

Profit0: 9899		 利益: 16832
取引: 1045
MO：16.11
PF: 2.37

利益0: 12654		 Profit: 14893
Deals: 938
MO：15.88
PF: 2.25

Profit0: 13019		 Profit: 11478
Deals: 812
MO：14.14
PF: 1.97

Profit0: 11478		 利益: 9110
取引: 705
MO：12.92
PF: 1.79

Profit0: 10518		 利益: 7386
取引: 618
MO：11.95
PF: 1.66

Profit0: 9857		 利益: 6333
取引: 547
MO：11.58
PF: 1.59

Profit0: 9616
マークアップ
-1 pip		 利益: 15566
取引: 1863
MO: 08.36
PF: 1.84

利益0: 4396		 利益: 14696
取引: 1588
MO: 09.25
PF: 1.87

利益0: 8337		 利益: 14806
取引: 1313
MO：11.28
PF: 2.01

Profit0: 12184		 Profit: 10603
Deals: 968
MO：10.95
PF: 1.80

Profit0: 10603		 Profit: 9422
Deals: 752
MO：12.53
PF: 1.79

Profit0: 10926		 Profit: 6506
Deals: 591
MO：11.01
PF: 1.55

利益0: 8870		 利益: 7129
取引: 494
MO：14.43
PF: 1.7

Profit0: 10092
マークアップ
0 pips		 利益: 16033
取引: 1457
MO：11.00
PF: 2.20

Profit0: 7285		 利益: 15279
取引: 1350
MO：11.32
PF: 2.16

Profit0: 9882		 Profit: 13638
Deals: 1217
MO：11.21
PF: 2.05

利益0: 11208		 利益: 13137
取引: 1068
MO：12.30
PF: 2.12

Profit0: 13137
 Profit: 12244
Deals: 952
MO：12.86
PF: 2.10

Profit0: 14146		 利益: 10415
取引: 822
MO：12.67
PF: 1.95

Profit0: 13702		 利益: 8815
取引: 712
MO：12.38
PF: 1.83

Profit0: 13086
マークアップ
+1 pip		 利益: 14246
取引: 1219
MO：11.69
PF: 2.04

Profit0: 6936		 利益: 13248
取引: 1026
MO：12.91
PF: 2.08

Profit0: 9141		 Profit: 11464
Deals: 818
MO：14.01
PF: 1.97

Profit0: 9824		 利益: 12197
取引: 679
MO：17.96
PF: 2.21

Profit0: 12197		 Profit: 10834
Deals: 655
MO：16.54
PF: 2.07

Profit0: 12143		 利益: 9331
取引: 627
MO：14.88
PF: 1.91

Profit0: 11837		 利益: 7971
取引: 540
MO：14.76
PF: 1.80

Profit0: 10130
マークアップ
+2 pips		 利益: 15617
取引: 1152
MO：13.56
PF: 2.32

Profit0: 8709		 利益: 12717
取引: 942
MO：13.50
PF: 2.08

Profit0: 8949		 利益: 11016
取引: 732
MO：15.05
PF: 2.04

利益0: 9552		 利益: 11617
取引: 575
MO: 20.20
PF: 2.31

利益0: 11617		 Profit: 10923
Deals: 565
MO：19.33
PF: 2.22

利益0: 12051		 Profit: 9876
Deals: 551
MO：17.92
PF: 2.08

Profit0: 12077		 利益: 7484
取引: 444
MO：16.86
PF: 1.86

Profit0: 10149
マークアップ
+3 pips		 利益： 16626
取引： 1491
MO：11.15
PF: 2.17

Profit0: 7678		 利益: 13294
取引: 1176
MO：11.30
PF: 2.03

Profit0: 8584		 利益: 11486
取引: 913
MO：12.58
PF: 1.96

Profit0: 9659		 利益: 11271
取引: 713
MO：15.81
PF: 2.10

Profit0: 11271		 Profit: 9763
Deals: 682
MO：14.32
PF: 1.94

Profit0: 11130		 利益: 8234
取引: 651
MO：12.65
PF: 1.78

Profit0: 10839		 利益: 8662
取引: 517
MO：16.75
PF: 1.91

Profit0: 11761


例えば、セル (column; row) = (-2; +1) にはこのようなデータが含まれています。+1文字に対して最適化が実行され、最良の結果設定が-2文字に適用されました。このような研究はどこにも見たことがないので、非常に興味深かった。そのため、7回の最適化（各キャラクターについて）と、すべての最適化について7回のシングルパスが行われた。


完全自動化のためにマルチテスターを適用した。手動でいじったのは、この表の記入だ。

Profit0は、売買シグナルが一致した場合の、実際のシンボルに対する理論的利益である。表中、ハイライトされた部分が最高のProfit0である。


結論。

いくつかの「法則」が見えるように、特別に多くの数字を持ってきた。遺伝学は最適化中に使用されたため、この研究が正確でないことは明らかである。しかし、おおよそのことは推測できる。

  • 原則として、最適化のために価格を悪化させればさせるほど、それに対応する実際のシンボル上のより良いパスは、より高いPFと平均契約を与える。これは、取引回数が 利益よりも大幅に減少するという事実によるものです。
  • 劣化したシンボルで最適化した場合、より良いパスの取引シグナルを実際のシンボルに代入することで、実際のシンボルでの利益を向上させることは可能です。しかし、これはおそらく例外であろう（確認する必要がある）。
  • 基本的に、ネイティブ・シンボル上で最適化すると、無印シンボルのベスト・パスの売買シグナルよりも良い結果が得られることがほとんどであるという理論が確認されています。
  • TSを調べるには、マークアップされていないシンボルで実行するのが理にかなっている。
  • 表中のハイライトされた対角線は、マークアップがわずか1ピップ変化したときに利益がどれだけ変化するかを完璧に示している。これは、1-2ピップの価格差は重大な影響を与えないと考える人々に対する良い反論です。
 

非常に興味深い研究だね！

しかし、ある値の集合を形成するいくつかの値を比較する場合、統計的手法を使う必要があると思います。

私が理解しているように、この場合のタスクは、マークアップがシステムのパフォーマンスに影響を与えるかどうかを判断することです。

そこで

  • H0（帰無仮説）：マークアップの有無による結果は等しい。つまり、マークアップの追加はシステムのパフォーマンスに影響を与えない。
  • H1（対立仮説）：等しくない。すなわち、マークアップの追加は収益性を決定する上で基本的に重要である。

また、これは

Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут...

は、母集団の要素数の多重度によって平準化される。すなわち、2組の結果を比較することが可能になる。

これが私の意見である。
 
Denis Kirichenko:

ある値の集合を形成するいくつかの値を比較する場合、統計的な方法を使うべきだと思う。

この場合、遺伝学によって得られた最適化クラウドを統計的に比較する方法がよく理解できない。その上、ここでは論文のTCが使われているが、これはTCの非常に特殊なケースである。

私の理解では、この場合のタスクは、マークアップがシステムのパフォーマンスに影響を与えるかどうかを判断することである。

本来の課題は違う。それは、マークアップがエントリー・ポイントに最も強く影響する場合、それが正常かどうかを理解することでした。このような依存的な取引ロジックは、私にとってあまり好ましいものではない。残念ながら、記事のTSはまさにそのようなロジックです。


ZЫ 結論に一点追加しました。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

記事 "最後のピップまで利益を掻き集める "の議論

fxsaber, 2019.11.09 15:54

  • 表中のハイライトされた対角線は、マークアップがわずか1ピップ変化したときに利益がどれだけ変化するかを完璧に示しています。1-2ピップの価格差は何も深刻な影響を与えないと考える人々に対する良い反論です。
 
fxsaber:

この場合、遺伝学によって得られた最適化クラウドを統計的に比較する方法がよくわからない。それに、ここでは論文のTCが使われているが、これはTCの非常に特殊なケースだ...。

母集団を比較することはできます。サンプル1とサンプル2があるとします。統計的検定によって、この2つが同じかどうかがわかる。

遺伝学があるパラメータの組み合わせをマークアップ=0で計算し、マークアップ=1でそれをスキップ（無効化）する場合、そのような集団を予約して比較するのは自然なことです。異なるマークアップで同じパラメータ値の組み合わせを比較する方が良い。

最初の課題は違った。マークアップがエントリー・ポイントに強く影響する場合、それが正常かどうかを理解する必要がありました。このような依存的な取引ロジックは、私にとってあまり好ましいものではありません。残念ながら、この記事のTSはまさにそのようなロジックである。

さて、私が仮説について書いたのはそういうことだ。言い換えてみると

  • H0（帰無仮説）：マークアップは取引システムの結果に影響しない。
  • H1（対立仮説）：マークアップは取引システムの結果に影響する。
H1（帰無仮説）：マークアップは取引システムの結果に影響を与える。そしてそれはむしろ悪い。
 
Denis Kirichenko:

パラメータ値の同じ組み合わせを異なるマークアップで比較すると、より良い。

この表がまさにそれである。各行は同じ入力セットを持っている。

さて、これが私が仮説について書いたことだ。言い直そう：

  • H0（帰無仮説）：マークアップは取引システムの結果に影響しない。
  • H1（対立仮説）：マークアップは取引システムの結果に影響する。
H1（対立仮説）：マークアップは取引システムの結果に影響を与える。そしてそれはむしろ悪い。

各行で利益が左から右へ落ちているのがわかるが、これは理論と完全に一致している。さらに、取引回数も同じ方向に減少している。これは、インプットが同じではなく、よりOPTIMALであるという事実を支持している。マークアップ中にインプットが変化しないのはおかしい。以下は、ボトムラインです。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

記事の議論 "最後のピップまで利益を掻き出す"

fxsaber, 2019.11.09 15:54


どのマークアップ
に対応する
最高の設定		 マークアップ
-3 pips		 マークアップ
-2 pips		 マークアップ
-1 pips		 マークアップ
0 pips		 マークアップ
+1 ピップ		 マークアップ
+2ピップス		 マークアップ
+3ピップス
マークアップ
+3ピップス		 利益:16626
取引:1491
MO：11.15
PF: 2.17

Profit0: 7678		 利益: 13294
取引: 1176
MO：11.30
PF: 2.03

Profit0: 8584		 利益: 11486
取引: 913
MO：12.58
PF: 1.96

Profit0: 9659		 利益: 11271
取引: 713
MO：15.81
PF: 2.10

Profit0: 11271		 Profit: 9763
Deals: 682
MO：14.32
PF: 1.94

Profit0: 11130		 利益: 8234
取引: 651
MO：12.65
PF: 1.78

Profit0: 10839		 利益:8662
取引:517
MO：16.75
PF: 1.91

利益0: 11761

    両極端を見る。マークアップが6pips違う。同時に、取引回数も3倍違う。


    右のセルで取引した場合の利益を見てみましょう： (16.75 + 6 * 2) * 517 = 14863で、左のセルの16626より明らかに少ない。同時に、左のセルの期待値を見てください！つまり、すべてが非常に論理的なのだ。TSは多くの小さな変動を捕らえ、一方で入力パラメーターは非常にマークアップされたシンボルのベストパスに対応した。TSのこのような特性は、動揺させるべきではない。しかし、まだ疑問もある。


    原理的には、どのTSもこのような振る舞いをするのだろうが、私たちには確信が持てない。

     
    fxsaber:
    • ベストパスの売買シグナルをリアルシンボルに置き換えて、デグレードシンボルを最適化すれば、リアルシンボルでの利益を向上させることは可能です。しかし、これは例外である可能性が高い（確認が必要）。

    私はこの基準で遺伝学的にチェックした。

    sinput int inMinTrades = 0; // 最低取引数（ポジション）。

double OnTester()
{
  return((TesterStatistics(STAT_TRADES) > inMinTrades) ? (TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF) + GetMarkup(_Symbol) * 2) * TesterStatistics(STAT_TRADES) : 0);
}

    すなわち、取引エントリーが一致する場合、実際のシンボルで最大の利益を得られるものを探した。各シンボルのベストパスは以下の通り。

    どのマークアップ
    が
    のベスト設定と一致するか。    		 マークアップ
    -3 pips    		 マークアップ
    -2 pips    		 マークアップ
    -1 ピップ    		 マークアップ
    0ピップス    		 マークアップ
    +1 ピップ    		 マークアップ
    +2ピップス    		 マークアップ
    +3ピップス

    		利益: 14300
    取引: 512
    MO：2793
    PF: 2.70

    Profit0: 11228    		 利益: 17719
    取引: 1169
    MO：15.18
    PF: 2.21

    Profit0: 13043    		 利益: 13959
    取引: 601
    MO：23.23
    PF: 2.66

    Profit0: 12757    		 利益: 13137
    取引: 1068
    MO：12.30
    PF: 2.12

    Profit0: 13137    		 Profit: 11449
    Deals: 1052
    MO：10.88
    PF: 1.82

    Profit0: 13553    		 Profit: 9891
    Deals: 839
    MO：11.79
    PF: 1.83

    Profit0: 13247    		 利益: 7746
    取引: 876
    MO: 8.84
    PF: 1.59

    利益0: 13002


    遺伝であることは明らかだ。そして、例えば、元の表にあった最大値が見つからなかったことから、GAには疑問が残る...。

    しかし、利益を増やすためではなく、マットの期待値を増やすために、劣化したシンボルからの取引エントリーを考慮することは、おそらく意味がないと結論づけることができる。

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