記事"直近のピップのプロフィットダウンを抽出"についてのディスカッション - ページ 33 1...2627282930313233343536 新しいコメント fxsaber 2020.07.27 19:52 #321 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム 記事 "最後の1ピップまで利益を掻っ攫う "についての議論 fxsaber, 2020.03.15 23:15 嵐の間、市場はファンダメンタル的に関連するシンボル間の小さな不均衡を大量に作り出します。それらは論理的に取引すべきものです。実際、取引すべきはそれらだけである。 つまり、アルゴ・トレーダーの仕事は、パニック時に静かなシンボルという形で安全な港を作ることである。 2020年3月以降、第二の波がやってきそうだ。 ... 2020.07.27 21:03 #322 fxsaber: 2020年3月以降に第2波が来るようだ。 第二波とは？ 下落？ 上昇？ 疑似ウイルス？ fxsaber 2020.07.27 21:59 #323 ...:第二波とは？ 嵐だ。 Renat Akhtyamov 2020.07.28 20:40 #324 fxsaber:嵐だ。 利益も波もない。 すべて死んでいる。 Даниил Минин 2020.08.01 04:26 #325 セルゲイ・コバレフについて言及があったが、彼はすでに口座を使い果たしている。 つまり、彼はすでに口座を使い果たしているのだ。 削除済み 2020.10.03 09:04 #326 ある種の "万能 "フライヤーだ。 削除済み 2020.10.29 10:29 #327 仮定のTCについていくつか質問してもいいですか？興味があるのは次の2点です。1.仮に利益が出たと仮定した場合、トレードの平均保有時間はどのくらいですか？2.2.また、1つの決定（トレード）をするための分析/履歴の平均的な深さはどのくらいですか？ fxsaber 2020.10.29 18:20 #328 Maxim Dmitrievsky: Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента: 1.仮に利益が出たと仮定した場合、取引を保持する平均時間はどのくらいですか？ シンボルによって大きく異なります。統計は長い間見ていません。平均は1時間程度でしょう。ボラティリティによります。 2- また、1つの決定（取引）を分析／行うための履歴の平均的な深さはどのくらいですか？ 私はこのようなことはしません： 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、実践、取引など マキシム-ドミトリエフスキー、2020.10.29 14：01 ここにモデルがあります。各バーで、最後の15回分を投入 する必要があります。 固定パターン、さらにはタイムフレームから。また、私は信号を分析しませんが、TSの結果としてのみ見てください。 例えば、多くの売りシグナルが存在する可能性があります。しかし、すでに売りが出ているのであれば、これらのシグナルがどれだけ優れているかは気にしません。そうでなければ、私は分数の形でTSを考慮しなければなりません。 fxsaber 2020.11.03 14:27 #329 すべてを台無しにする気概。歴史と現実の白鳥。 白い白鳥。 TSを最適化するとき、そのような状況に出くわすことがある。 総利益はあるが、それは非常に短い間隔で得られる。私が詳細に示した画面では、1時間未満です（分単位のタイムフレーム）。 プラス・バックテストにもかかわらず、ここにシステマティックさがないことは明らかです。これは単なる白い白鳥であり、気配値が曲がったため、あるいはその他の理由で飛来したものです。ホワイトスワンでTSを調整するのは危険です。そのため、原則として白鳥はカットされる。単に取引を禁止されるか、白鳥の物語が灰色のネズミに置き換えられるかのどちらかである。一般的に、品性が結果を歪めないように、またパターンを見つけるのを妨げないように、すべてが行われる。これとまったく同じことが黒い白鳥にも行われる。 白鳥の現実。 しかし、現実の世界でこの鳥に遭遇したらどうなるのだろうかといつも思う。特に、ブローカーとアルゴトレーダー両方の技術的インフラが非常に高いレベルにある場合：リミッターでの負のスリッページの不在、ブローカーによるリダイレクトの適切な処理、スキップのないティックに基づくTS、リアルタイムでの仮想取引、HFT取引でも役立つその他のトリック。 ロールオーバー。 市場全体でホワイトスワンを探す。統計的には、それはロールオーバーで最も頻繁に到着します。待つしかない。逆説的だが、ロールオーバーはひどい約定と荒いスプレッドが特徴だ。そして私は鳥をスキャルピングしたかったのだが、これは一見するとスキャルピングの条件とやや矛盾している。この期間にスキャルピングをするのはひどいという不満でいっぱいだ。しかし、ユニークな体験のためなら小ロットでも犠牲にできる。 本物だ。 そして待ち伏せされた。今、私たちは実際の取引についてだけ話している。 ロールオーバー・スキャルピング。詳細は添付ファイルにある。 価格の動きを詳しく見てみよう。これはティックをバーに重ねたものです。 小さすぎて何もわかりません。また、ティックだけで判断するのであれば、なぜバーが必要なのでしょうか。では、ティックを詳しく見てみよう。 ここですでに、Bid-priceの非常に短期的な上昇とAsk-priceの下降があったことがわかる。ティックはそれほど多くない。 これがホワイト・スワンの姿である。 結果。 必要であれば、インタラクティブ・トレード・レポートですべての詳細を見ることができます。私はこの記録についてだけコメントする。 プラスのスリッページが7倍以上で手数料コストをカバーした。ポジションの平均有効期間は72秒。最短は154ミリ秒（pingは41ミリ秒）。 取引回数は100回強。仮想取引では、ほぼ250の取引が表示されます。すなわち、非常に強い不一致 - 仮想の方がはるかに収益性が高い。これは、Testerでホワイトスワンを回避した方が良い理由のもう一つの確認です。 このようなことはしないでください。 ファイル: Report_Rollover.zip 132 kb Даниил Минин 2020.11.27 08:53 #330 、誰かが「彼は最高のトレーダーだ」と言った。、最高のトレーダーがそのように注いでいるのなら、他のトレーダーはどうなのだろう。 1...2627282930313233343536 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
記事 "最後の1ピップまで利益を掻っ攫う "についての議論
fxsaber, 2020.03.15 23:15
嵐の間、市場はファンダメンタル的に関連するシンボル間の小さな不均衡を大量に作り出します。それらは論理的に取引すべきものです。実際、取引すべきはそれらだけである。
つまり、アルゴ・トレーダーの仕事は、パニック時に静かなシンボルという形で安全な港を作ることである。
2020年3月以降、第二の波がやってきそうだ。
第二波とは？
下落？
上昇？
疑似ウイルス？
第二波とは？
嵐だ。
嵐だ。
利益も波もない。
すべて死んでいる。
つまり、彼はすでに口座を使い果たしているのだ。
Maxim Dmitrievsky:
Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента:
1.仮に利益が出たと仮定した場合、取引を保持する平均時間はどのくらいですか？
シンボルによって大きく異なります。統計は長い間見ていません。平均は1時間程度でしょう。ボラティリティによります。
2- また、1つの決定（取引）を分析／行うための履歴の平均的な深さはどのくらいですか？
私はこのようなことはしません：
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論、実践、取引など
マキシム-ドミトリエフスキー、2020.10.29 14：01
ここにモデルがあります。各バーで、最後の15回分を投入 する必要があります。
固定パターン、さらにはタイムフレームから。また、私は信号を分析しませんが、TSの結果としてのみ見てください。
例えば、多くの売りシグナルが存在する可能性があります。しかし、すでに売りが出ているのであれば、これらのシグナルがどれだけ優れているかは気にしません。そうでなければ、私は分数の形でTSを考慮しなければなりません。
すべてを台無しにする気概。歴史と現実の白鳥。
白い白鳥。
TSを最適化するとき、そのような状況に出くわすことがある。
総利益はあるが、それは非常に短い間隔で得られる。私が詳細に示した画面では、1時間未満です（分単位のタイムフレーム）。
プラス・バックテストにもかかわらず、ここにシステマティックさがないことは明らかです。これは単なる白い白鳥であり、気配値が曲がったため、あるいはその他の理由で飛来したものです。ホワイトスワンでTSを調整するのは危険です。そのため、原則として白鳥はカットされる。単に取引を禁止されるか、白鳥の物語が灰色のネズミに置き換えられるかのどちらかである。一般的に、品性が結果を歪めないように、またパターンを見つけるのを妨げないように、すべてが行われる。これとまったく同じことが黒い白鳥にも行われる。
白鳥の現実。
しかし、現実の世界でこの鳥に遭遇したらどうなるのだろうかといつも思う。特に、ブローカーとアルゴトレーダー両方の技術的インフラが非常に高いレベルにある場合：リミッターでの負のスリッページの不在、ブローカーによるリダイレクトの適切な処理、スキップのないティックに基づくTS、リアルタイムでの仮想取引、HFT取引でも役立つその他のトリック。
ロールオーバー。
市場全体でホワイトスワンを探す。統計的には、それはロールオーバーで最も頻繁に到着します。待つしかない。逆説的だが、ロールオーバーはひどい約定と荒いスプレッドが特徴だ。そして私は鳥をスキャルピングしたかったのだが、これは一見するとスキャルピングの条件とやや矛盾している。この期間にスキャルピングをするのはひどいという不満でいっぱいだ。しかし、ユニークな体験のためなら小ロットでも犠牲にできる。
本物だ。
そして待ち伏せされた。今、私たちは実際の取引についてだけ話している。
ロールオーバー・スキャルピング。詳細は添付ファイルにある。
価格の動きを詳しく見てみよう。これはティックをバーに重ねたものです。
小さすぎて何もわかりません。また、ティックだけで判断するのであれば、なぜバーが必要なのでしょうか。では、ティックを詳しく見てみよう。
ここですでに、Bid-priceの非常に短期的な上昇とAsk-priceの下降があったことがわかる。ティックはそれほど多くない。
これがホワイト・スワンの姿である。
結果。
必要であれば、インタラクティブ・トレード・レポートですべての詳細を見ることができます。私はこの記録についてだけコメントする。
プラスのスリッページが7倍以上で手数料コストをカバーした。ポジションの平均有効期間は72秒。最短は154ミリ秒（pingは41ミリ秒）。
取引回数は100回強。仮想取引では、ほぼ250の取引が表示されます。すなわち、非常に強い不一致 - 仮想の方がはるかに収益性が高い。これは、Testerでホワイトスワンを回避した方が良い理由のもう一つの確認です。
このようなことはしないでください。
、誰かが「彼は最高のトレーダーだ」と言った。
、最高のトレーダーがそのように注いでいるのなら、他のトレーダーはどうなのだろう。