記事"直近のピップのプロフィットダウンを抽出"についてのディスカッション - ページ 23

[削除済み]

fxsaber:

私は待った。取引は停止した。

時期尚早ではないか？

[fxsaber]

trader_number_one:
時期尚早では？

どうだろう。

[fxsaber]

記事からの検索ツールキットが改善された

最適化の実行。

ベストパスの最後にデータが取得され、そこから最適化のためのいくつかのタスクが形成されます（入力パラメータの設定範囲）。

項目3からのすべての最適化が実行されます。

項目4からのすべての最適化からベストパスが取り出され、ポートフォリオ取引用のセットとして保存される。

これは、非常に強力なマーケット・スキャナーであり、TSアジャスターであることが判明した。このような操作にTCソースは必要ない。

そしてTSアジャスターにもなった。

[traveller00]

こんにちは。この記事は外国為替に焦点を当てているので、私は証券取引所のティックデータの適切なソースを検索して同様のことをしました。主に4つのソースを探しました。

hブローカーの実際のアカウントからの 履歴ティックデータ。

テストは、提供されているすべての重複する商品で実行されました。2019年11月1日から2019年11月15日までの2週間。

ワーストからベストまで先物で erinrv-finam-Opening-zerich.かなり少ない枚数（70枚中～5～10枚）でフィナムがオトクリティを抜くこともあるが、それほど差はない。そして、Otkritieがzerichより優れていたのは1回だけで、それは誤差の範囲内であり、重要でない商品で、潜在的利益は1000ピップス未満でした。つまり、劇的な差はないものの、ここではツェリヒがリードしている。

株式に関しては、Finamは先物のデータしかないため圏外となった。残りの3つはワーストからベストまでerinrv-zerich-open。erinrvがzerichを上回ることもあるが、それほどでもない。しかし、ディスカバリーの差は非常に顕著である。ここでは、オトクリティが明確にリードしており、その差は明確で、具体的で、強い。

通貨商品に関しては（少なくともそのごく一部に関しては）、フィナムはまたしても脱落した。残りの3つのうち、zerichとerinrvは同レベルで、どちらかが優れていて、どちらかが劣っている。そして、オトクリティが再び先行している。それは顕著だが、前のケースのような桁違いではない。ここでは、オトクリティが明確にリードしている。

この研究が誰かの役に立つことを願っている。ティック・データの他のソースを知っている人がいたら、ぜひ書いてほしい。私は外国為替ではなく、アスクとビッドの価格を持つ取引所に興味があります。ありがとうございました。

[fxsaber]

traveller00:

この調査が誰かの役に立つことを願っている。ティックデータの他の情報源をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひお書きください。私は外国為替ではなく、アスクとビッドの価格を持つ証券取引所に興味があります。ありがとうございました。

情報を共有していただきありがとうございます。調査に誤りがないのであれば、異なるソースのデータが一致していないようです。取引所は一元化された取引プラットフォームであるため、コレクターがスキップやフィルタリングを行わなければ、すべてが一致するはずです。

私の理解が正しければ、あなたは手数料ゼロで潜在的利益のスクリプト（記事に記載）を実行していました。手数料がソースごとに異なるように設定されていた場合、ミスマッチはすぐに説明できます。

この記事のアプローチが、このような研究に対する建設的な関心を呼び起こしたことを非常にうれしく思う。私自身は、このようなやり取りを見ることもないだろう。（技術的な問題を除けば）すべての人が同じだと確信していたからだ。

ZЫ QScalp History Data-format わからない。もしパーサーを共有してくれるなら、それは素晴らしいことだ。

[Dmitriy Skub]

traveller00:

こんにちは。この記事は外国為替に焦点を当てているので、私は証券取引所のティックデータの適切なソースを検索して同様のことをしました。私が見つけることができた4つの主要なソースを介して実行した

hブローカーの実際の口座からの 履歴ティックデータ。

テストは、提供されているすべての重複する商品で実行されました。2019年11月1日から2019年11月15日までの2週間。

先物ではワーストからベストまでerinrv-finam-Opening-zerich。かなり少ない枚数（70枚中～5～10枚）でフィナムがオトクリティを抜くこともあるが、それほど差はない。そして、Otkritieがzerichより優れていたのは1回だけで、それは誤差の範囲内であり、潜在的な利益が1000ピップ未満であった取るに足らない商品でのことでした。つまり、劇的な差はないものの、ここではツェリヒがリードしている。

株式に関しては、Finamは先物のデータしかないため圏外となった。残りの3つはワーストからベストまでerinrv-zerich-open。erinrvがzerichを上回ることもあるが、それほどでもない。しかし、ディスカバリーの差は非常に顕著である。ここではオープニングが明確にリードしており、その差は明確で、具体的で強い。

通貨商品に関しては（少なくともそのごく一部に関しては）、Finamはまたしても脱落している。残りの3つのうち、zerichとerinrvは同レベルで、どちらかが優れていて、どちらかが劣っている。そして、オトクリティが再び先行している。これは顕著だが、前のケースのような桁違いではない。ここでは、オトクリティが無条件でトップである。

この研究が誰かの役に立つことを願っている。ティックデータの他のソースを知っている人がいたら書いてほしい。私はアスクとビッドの価格を持つ、外国為替ではなく、取引所に興味があります。ありがとうございました。

奇妙な結果。ティックストリームは絶対に一致するはずです。時間も値も。ソースが同じだからです。

OpenとFinamを比較したことがあるが、完全に一致した（チェック時だった）。

[traveller00]

結果が標準的でないことは同意する。もしかしたら誰かの役に立つかもしれないし、スクリプトやソフトウェアを自分に合うように修正する時間を1週間節約できるかもしれない。

ティック履歴へのリンクは主にここから引用したリアル口座から MetaTrader 5を通して結果を取りました。他の3つのソースについては、https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases&nbsp。 オープンソース（ほとんど）だが、欠点がないわけではない。だから、微調整して作り直さなければならなかった。修正すべき点は、https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322&page=3に 書いた。そして、コマンドラインからパラメーターを受け取り、ウィンドウなしで解析できるように、自分用に少し修正した。従って、オンラインからダウンロードした後、このコンバーターを実行し、受信したcsvをピックアップするように、自分用にスクリプトを修正した。理想を言えば、スクリプトからqshのバイナリを一発で解析すべきだった。フォーマットの説明はhttps://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf。しかし、その方が簡単で速いことが判明したので、まだきちんと書き直していない。もし必要であれば、プログラムと編集したソースをアップロードすることができるが、一度に言っておくが、それらはすべて松葉杖で、ただ変換するためだけに自分のために書いたものだ。速度も素晴らしいではありませんが、昨年の数時間、すべての（約70）文字が解析されます。

[fxsaber]

traveller00:

結果が常軌を逸していることには同意する。

全ティック履歴の一部を抜いた場合、潜在的な利益は下がります。

MT5のティック履歴は、取引所が公式に公開しているものと比較したと思います。完全に類似していた。

つまり、QScalpがすべてを記録しているわけではなく、それゆえに不一致があるという事実を、すべてが物語っています。

ZЫ この情報は、おそらくこの製品のユーザーに伝えるべきでしょう。

[traveller00]

おそらくQScalpでしょう。ティックデータの他のソースをお持ちの方、または他のブローカーの実際のアカウントで 実行する機会をお持ちの方がいらっしゃいましたら、比較してみるのも面白いかもしれません。

[削除済み]

貿易再開？