記事"戦略バランス曲線の品質評価としての R 乗"についてのディスカッション - ページ 6

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MetaQuotes Software Corp.:

ストラテジー・バランスカーブの質を推定するR2乗が 発表されました：

著者ヴァシリイ・ソコロフ

株式曲線の相関係数は素晴らしい指標です。私は別のプラットフォームで使用したことがありますが、mql5で開発するノウハウを持っていませんでした。

私は何年もそれを探していました！素晴らしい文章Vasiliy Sokolov、本当にありがとうございます！

Vinicius from Brazil


 
Vasiliy Sokolov:


均等なエクイティの選び方についての記事。


バシリー、

素晴らしい記事をありがとう。


バランス曲線の傾きを考慮し、最適化パラメータを組み合わせることは可能ですか？



ご回答ありがとうございました。

 
Tj1:

バジル

素晴らしい記事をありがとう。

バランスカーブの勾配を追加して、最適化パラメータを組み合わせることは可能ですか？

ご回答ありがとうございます。

こんにちは、角度は厄介なものです。ポイントは、Y軸がバランスまたはエクイティ、X軸が時間または取引回数 であるということです。時間軸と残高軸の間には角度はありません。物の体積と重さの依存関係の角度を見つけようとするようなものだ。パワーとスピード、年齢と生存係数などに角度がないように、関係は明らかだが角度はない。

しかし、意味としては、ここで最も適切なパラメータは、回帰直線に対して正確に計算された年率で表される収量である。明らかに、年率が高ければ高いほど、視覚的な角度は大きくなる。

 
Vasiliy Sokolov:

角度が難しいですね。要は、Y軸が残高、つまりエクイティで、X軸が時間、つまり取引回数 です。時間軸と残高軸の間には角度はありえない。物の体積と重さの依存関係の角度を見つけようとするようなものである。パワーとスピード、年齢と生存係数などに角度がないように、関係は明らかだが角度はない。

しかし、意味としては、ここで最も適切なパラメータは、回帰直線に正確に計算された年率％で表される収量である。年率が高ければ高いほど、視覚的な角度が大きくなるのは明らかだ。


バシリー、返信ありがとう。

実際、ここではR2乗の更新ごとに傾斜角度を再計算し、その変化をメモリに保持する必要はありません。私たちが興味があるのは最終的な角度だけで、テスターで何度か走らせて最終的な角度を比較するだけです。


オプションとして

1.EA が開始した時点で、Tester End Date ログを読み、その日付で停止直前の角度を幾何学的に計算する；

2.(2)実行期間は、入力の補正係数でバランスさせる。例えば、日月実行時間の場合、係数は 0.1、1-3 ヶ月の場合、係数は 0.3、3-6 ヶ月の場合、係数は 0.5、6-12 ヶ月の場合、係数は 1、1-3 年の場合、係数は 3 など。結局のところ、私たちは同じ期間のすべての試合を比較していることに変わりはない。難しいのは、Rsquare * AngleCoeff 方程式の個々の要素にどれだけの重みを与えるかである。

もちろん、単純化すればエクセルでもできるんだけどね :))))


たぶん、コードで自動的に使用するという観点からは、年率の方が本当にシンプルで信頼できるのでしょう。


記事をありがとうございました！

 
Tj1:


バシリー、返信ありがとう。

実はここでも、R二乗の更新ごとに傾斜角度を再計算し、その変化をメモリに保持する必要はありません。私たちが興味があるのは、最終的な角度と、テスターで何度か走らせたときの最終的な角度の比較だけです。


オプションとして：

1.EAを開始する際、テスター終了日のログを読み、この日付で停止直前の角度を幾何学的に計算する；

2.(2)実行期間は入力の補正係数で釣り合わせる。例えば、日月実行時間の場合、係数は0.1、1-3ヶ月の場合、係数は0.3、3-6ヶ月の場合、係数は0.5、6-12ヶ月の場合、係数は1、1-3年の場合、係数は3など。結局のところ、私たちは同じ期間のすべての試合を比較していることに変わりはない。難しいのは、Rsquare * AngleCoeff 方程式の個々の要素にどれだけの重みを与えるかである。

もちろん、単純化すればエクセルでもできるのだが :)))))


多分、コードで自動的に使用するという観点からは、年率の方が実にシンプルで信頼できる。


また記事をありがとう！

チャートのサイズを ピクセル単位で設定するだけで、すべてのチャートが同じサイズになり、角度の傾きを測定しながら画像として扱うことができます。でも、その場合、収益性だけを見た方が良くないですか？

 
Aleksey Vyazmikin:

チャートのサイズを ピクセル単位で設定すれば、すべてのチャートが同じサイズになり、角度の傾きを測りながら絵として扱うことができます。でも、それなら収益性を見たほうがいいんじゃない？


私はピクセルのアイデアが好きです :)))

つまり、収益性をファクターとして使用し、複合的な最適化パラメーターを得るということです。アイデアをありがとう。

 
Aleksey Vyazmikin:

チャートのサイズを ピクセル単位で設定するだけで、すべてのチャートが同じサイズになり、角度の傾きを測りながら画像として扱うことができる。

でたらめだ。

 
Tj1:


ピクセルのアイデアはいいね :)))

つまり、収益性を係数として使用し、複合的な最適化パラメータを得る。アイデアをありがとう。

チャート上でも時間間隔でも、異なる間隔で収益性を測定し、その値を平均して通常の収益性と比較することもできます。絶対値を 比較することもできますし、平均偏差や、平均値を上回った/下回った時間のパーセンテージを計算することもできます。

 
Vasiliy Sokolov:

でたらめ。

正当化しろ。

 
Aleksey Vyazmikin:

それを正当化する

わかった。まず、次の2点が成す傾斜角を計算すればいい：

点値時間
№112018.03.21
№2103482018.08.13
123456789
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