記事"戦略バランス曲線の品質評価としての R 乗"についてのディスカッション

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この記事では、カスタム最適化基準R乗の構築について扱います。 この基準は、戦略のバランス曲線の品質を推定し、安定した戦略を構築するために使うことができます。 今回は、このメトリックのプロパティと品質の推定に使用される、構造と統計的手法について説明します。

しかし、どのすれば正しく直線を描画することができるでしょうか。 数学的メソッドは、すべての利用可能なポイントがこのラインへの距離の最小の合計を持つような方法で線形回帰係数を最適に計算するために使用することができます。 これについては、次の表で説明します。 5つの任意のポイントを通過する2つのラインがあると仮定します。 2つのラインから、ポイントまでの距離の最小合計を持つものを選択する必要があります:

図14. 最適な線形回帰の選択

作者: Vasiliy Sokolov