These days my research focuses on change point detection methods. These are statistical tests and procedures to detect a structural change in a sequence of data. An early example, from quality control, is detecting whether a machine became uncalibrated when producing a widget. There may be some measurement of interest, such as the diameter of a...
私たちが知っているように型にはめるのはやめましょう-少なくとも私たち自身のために。
p.s. あなたは斜めに読んでいます。R^2は相場チャートではなく、エクイティのために計算されます。R^2の主な仕事は、公平性を示すことです。それだけだ。R^2がランダムかどうかは、ユーザーの判断に任せる。
時系列は関係ない。通常のソフトウェアを使用し、この通常のソフトウェアが何を生成するかを理解する必要があるだけです。そして、このソフトは、「まったく使うことができないのか」という情報を提供しなければならない。
残高を取り出し、標準線形回帰（Rではln）を当てはめたらどうだろう。天秤に有意な係数が得られるかもしれないし、そうすればあなたの書いたものはすべて生きる権利があることになるが、もしそうでなければ、申し訳ないが......。
本稿は、滑らかなエクイティ曲線を得るためのカスタム基準に関するものである。提案された基準とその実装は完全に目標を達成している。
あなたはその記事が他のことについてのものだと決めつけ、自分がそうだと思っていたことに反論し始めた。ファンタジーに5点、読解に2点。
本稿は、滑らかなエクイティ曲線を得るためのカスタム基準に関するものである。提案された基準とその実装は完全に目標を達成している。
あなたはその記事が他のことについてのものだと決めつけ、自分がそうだと思っていたことに反論し始めた。ファンタジーは5、リーディングは2。
私たちはあなたのことを理解していない。
というより、あなたは統計学を理解していない。R2乗は存在しないかもしれないと書いたからだ。統計学では、どんな数字であれ、それが存在することを証明しなければならない。
実は、同じ内容の投稿はこれで3回目だ。
理解できない人、理解したくない人、幸運を祈る。
私は役に立ちたいと思って書いたのだ。
より正確には、あなたは統計学を理解していない。なぜなら、私はあなたのR2乗はまったく存在しないかもしれないと書いたからだ。統計学で得られるどんな数字でも、それが存在することを証明しなければならない。
この記事は統計学とは何の関係もない！あなたは記事のイメージを勝手に作り上げて、そのミルと戦っている。
サンサニッチ、口出ししないで。私たちは私たちの知っているように型を作る！
少なくとも自分たちのために。
SanSanych、我々はあなたの視点を理解している。確かにR^2にはその妥当性を評価する追加パラメータはない。しかし、MetaTraderの標準レポート統計のどれにもそのようなパラメータがないことを指摘したいと思います。ネットプロフィット、テイクプロフィット、シャープレシオなどの信頼性の確率は？これらすべての数値の信頼水準は？そのようなパラメータはありませんが、レポートを使用することを妨げるものではありません。
ところで、これは素晴らしいアイデアです。得られた結果の信頼度というパラメータは必要である。例えば、肯定的な結果と良好な統計値を持つテスターのレポートを受け取ったとします。この結果がランダムである確率はどのくらいでしょうか？この確率はどのように推定するのでしょうか？どのように計算するのか？どのように標準的なレポートに反映させるか？これらの質問に答え、それがどのように機能するかを他の人に示すことができる。関連する記事を書くことで、あなたはコミュニティに対して本当に価値のある貢献をすることができるでしょう。私はそのような記事は書けません - 私には十分な知識がありません。
SanSanych、我々はあなたの視点を理解しています。確かにR^2には信頼性を評価する追加パラメータがありません。しかし、MetaTraderの標準レポート統計のどれにもそのようなパラメータがないことを指摘したいと思います。Net Profit、Take Profit、Sharpe Ratioなどの信頼性の確率は？これらすべての数値の信頼水準は？そのようなパラメータはありませんが、レポートの使用を妨げるものではありません。
SanSanychがあなた方悪党の正体を暴いてくれるでしょう :-)))
ヴァシリー、指標そのもの（例えばR^2）に信頼性を評価するパラメータがあるわけがないだろう。それは、選択された統計的方法が行うことです。
記事の 中で、著者は3.3相関検定を行って います。仮説、有意水準、その他もろもろ...。
fxsaber：
この記事は統計学とは何の関係もない！あなたは記事のイメージを捏造し、このミルと戦っている。
SanSanychはあなた方の悪党を暴露するでしょう :-)))
ヴァシリー、指標そのもの（例えばR^2）に信頼性を評価するパラメータがあるわけがないだろう。それは、選択された統計的方法が行うことです。
面白いね。昨日も笑ってしまったよ...。言葉にこだわるな。もちろん、私はあなたが書いたことを意味している。
面白いね。昨日はまだ笑っていたよ...。
真面目な話、fxsaberの言う通りだ。この記事は公平なエクイティの選び方について書かれている。この記事には、すべての均等持分が 乱高下したり、運が良かったりすることについては一言も書かれていない。
http://studopedia.org/8-161613.html
重回帰係数の推定をalglibに追加する方法を教えてください。）
素晴らしい記事だ。投稿してくれてありがとう。