記事"戦略バランス曲線の品質評価としての R 乗"についてのディスカッション - ページ 9

[Dmi3]

ありがとう。）

[28846173]

誰かアーカイブを修正してくれませんか？

[Scott Allen]

ここには理由やあなたのコードを説明する情報がたくさんあり、感謝している。以下は 、私たちの頭では理解できないような内容のTl;drバージョンです：

1.インクルードを追加する

#include <Expert\Strategy\TimeSeries.mqh>
#include <Expert\Strategy\Strategy.mqh>

2.そしてOnTester：

double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

バランスに基づいて実装することです。

もしあなたのEAがCStrategyを使って いるなら（ウィザードEAがそうであるように）、同じincludeを追加して、このようにエクイティに切り替えることができます：

double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

私がまだ理解していないことで、誰かが助けてくれることを期待しているのは、CStrategyをベースにしていない独自のEAでエクイティリスナーを実装するにはどうすればいいかということです。記事に書かれているのは

しかし、ストラテジーのエクイティを計算する必要がある場合、CStrategyを採用していないユーザーは自分で計算する必要があります。

と書いてあるだけで、どうすればいいのか全く分からない。

[Artyom Trishkin]

エラーを修正しました。アーカイブを添付します。

[Rashid Umarov]

Artyom Trishkin #:
エラーを修正しました。アーカイブを添付します。

ありがとうございます。

[Andrew Thompson]

zrwhiteley 標準偏差の 測定と比べてどうなんだろう。

とてもよく似ているはずなんだけど...比較は私の長い無秩序なTodoリストに入っている！

[Andrew Thompson]

Zeke Yaeger #:
出来高を正規化する：利益を取り、ロットサイズで割る。

または、balance[0]をbalance[1]で割ってリターンを求め、リターンカーブのr^2を計算する。