Adaptive Moving Average (AMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ

適応移動平均線 (AMA) は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます.

このインジケーターはPerry Kaufmanの著書 "Smarter Trading"で開発、記述されています。.

種々のスムージングアルゴリズムの欠点の一つに、突発的な価格の変化が誤ったトレンドシグナルとして発生してしまうことがあります。言い換えれば、スムージング処理はトレンドに対してラグが避けられない、ということでもあります。このインジケーターはこれらの２つの欠点を克服するために開発されました。

Adaptive Moving Average Indicator

計算:

現在の相場の状態を決定するため、Kaufmanは効率比（ＥＲ）というものを紹介しています。ＥＲは下記の公式で計算されます。

ただし:

• ER(i) - 効率比の現在値;
• Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - 現在のシグナルの値, 現在の価格とN本前の価格の差の絶対値;
• Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - 現在のノイズの値, 現在の価格とN本前の価格の差の絶対値の合計
  

強いトレンド相場では、効率比(ER)は１に近づきます。方向性がないときは０に近づきます。

ERから得られた値は指数平滑化 exponential smoothingに使われます。:

ただし:

• SC = 2/(n+1) - EMA 定数n期間による指数移動平均;
• EMA(i-1) - ひとつ前のEMAの値.

値動きの早い相場の平滑比率は２ＥＭＡ (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), トレンドがない相場の平滑比率は30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). そして、新しい平滑化定数が導入されます。(scaled smoothing constant) SSC:

もしくは

平滑化定数をより効率的にするために、Kaufmanは二乗することを推奨しています。

最終的な公式:

もしくは (変形):

ただし:

• AMA(i) - AMAの現在値;
• AMA(i-1) - ひとつ前のAMAの値;
• SSC(i) - 平滑化定数の現在値