私たちのファンページに参加してください
Adaptive Moving Average (AMA) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2882
- 評価:
- パブリッシュ済み:
- 2015.10.15 09:36
- アップデート済み:
- 2016.11.22 07:34
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
適応移動平均線 (AMA) は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます.
このインジケーターはPerry Kaufmanの著書 "Smarter Trading"で開発、記述されています。.
種々のスムージングアルゴリズムの欠点の一つに、突発的な価格の変化が誤ったトレンドシグナルとして発生してしまうことがあります。言い換えれば、スムージング処理はトレンドに対してラグが避けられない、ということでもあります。このインジケーターはこれらの2つの欠点を克服するために開発されました。
Adaptive Moving Average Indicator
計算:
現在の相場の状態を決定するため、Kaufmanは効率比(ER)というものを紹介しています。ERは下記の公式で計算されます。
ER(i) = Sinal(i)/Noise(i)
ただし:
- ER(i) - 効率比の現在値;
- Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - 現在のシグナルの値, 現在の価格とN本前の価格の差の絶対値;
- Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - 現在のノイズの値, 現在の価格とN本前の価格の差の絶対値の合計
強いトレンド相場では、効率比(ER)は1に近づきます。方向性がないときは0に近づきます。
ERから得られた値は指数平滑化 exponential smoothingに使われます。:
EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
ただし:
- SC = 2/(n+1) - EMA 定数n期間による指数移動平均;
- EMA(i-1) - ひとつ前のEMAの値.
値動きの早い相場の平滑比率は2EMA (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), トレンドがない相場の平滑比率は30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). そして、新しい平滑化定数が導入されます。(scaled smoothing constant) SSC:
SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC - slow SC) + slow SC
もしくは
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
平滑化定数をより効率的にするために、Kaufmanは二乗することを推奨しています。
最終的な公式:
AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
もしくは (変形):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1))
ただし:
- AMA(i) - AMAの現在値;
- AMA(i-1) - ひとつ前のAMAの値;
- SSC(i) - 平滑化定数の現在値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/10
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。
書籍「MQL5を使用したアルゴリズム取引のためのニューラルネットワーク」からの例本書「MQL5を使用したアルゴリズム取引のためのニューラルネットワーク」は、人工知能とニューラルネットワークの理論的基礎と、MQL5プログラミング言語を使った金融取引への応用の実践的側面の両方を網羅した包括的なガイドブックです。
ASIは、ひとつ前の高値と安値からシグナルを取得する一般的な変動インジケーターとして、W.ワイルダー氏によって作られました。
Awesome Oscillator (AO)ビルウィリアムズのオーサムオシレーター(AO)は、ロウソク足の中心(H+L)/2によって形成された34単純移動平均線で、ロウソク足の中心によって形成された5単純移動平均線を引いたものですこれは現在の市場で何が起きているかをはっきりと示してくれます。