Timeframe Quality Analyzer - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは、以下をチェックすることで、タイムフレームが取引可能かどうかをテストします。

1.シグナル対ノイズ比 (SNR)

N本のバーのローリングウィンドウに線形回帰を当てはめます。

計算します：

説明される分散(トレンド成分)

残差分散（ノイズ成分）

SNR = 説明される分散 / 残差分散

2.自己相関（メモリーテスト）

ローリングウィンドウ上のラグ=1のリターンの自己相関を計算。

値を表示する。

カラーコード：

0.1以上なら緑（持続性）

0に近い場合は赤（ノイズ）

3.ハースト指数（フラクタルメモリ）

解釈

H ≈ 0.5 → ランダムウォーク

H > 0.55 → トレンド

H < 0.45 → 平均回帰性

4.ボラティリティのクラスタリング（分散の安定性）

0と1の間のオシレーターとして表示。

5.シャノンエントロピー（ランダム性テスト）

リターンをビンに離散化。

シャノンエントロピーを計算する：

H = - Σ p(x) log(p(x))

0と1の間で正規化する。

エントロピーが大きいほどランダム性が高い。

最適な入力設定

A.デフォルトのバランス（推奨スタート）

InpWindow        = 120
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.30
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.25
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.15

なぜか？

• より大きなウィンドウ → ノイズを減らす

• より高いSNR重み → トレンド検出

• ACが低い → 自己相関が不安定になる

B.トレンド・フォロー・モード (ブレイクアウトに最適)

InpWindow        = 150
InpEntropyBins   = 30

InpWeightSNR     = 0.35
InpWeightAC      = 0.05
InpWeightHurst   = 0.30
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.10

以下の場合に使用：

• 市場のトレンドが強い場合

• ブレイクアウト／モメンタムの取引

焦点：トレンド＋持続性

C.スキャルピング/日中モード

InpWindow        = 80
InpEntropyBins   = 20

InpWeightSNR     = 0.20
InpWeightAC      = 0.20
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.25
InpWeightEntropy = 0.15

こんな時に使う

• M1-M15取引

• 迅速な適応が必要

焦点：構造＋効率

D.アンチ・チョップ・フィルター・モード（非常に強力）

InpWindow        = 100
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.25
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.15
InpWeightEntropy = 0.30

次のような場合に使用する：

• 悪い市場環境を避けたい

エントロピーのウェイトが高い＝ノイズを避ける