Timeframe Quality Analyzer - indicateur pour MetaTrader 5

Cet indicateur vérifie si une période de temps est négociable en contrôlant

1. Rapport signal/bruit (SNR)

Ajuster une régression linéaire sur une fenêtre glissante de N barres.

Calculer :

Variance expliquée (composante de tendance)

Variance résiduelle (composante de bruit)

RSB = variance expliquée / variance résiduelle

2. Autocorrélation (test de mémoire)

Calculer l'autocorrélation des rendements pour lag=1 sur une fenêtre glissante.

Afficher la valeur.

Code couleur :

Vert si > 0,1 (persistance)

Rouge si proche de 0 (bruit)

3. Exposant de Hurst (mémoire fractale)

Interprétation :

H ≈ 0,5 → marche aléatoire

H > 0,55 → tendance

H < 0,45 → retour à la moyenne

4. Regroupement des volatilités (stabilité de la variance)

Affichage sous forme d'oscillateur entre 0 et 1.

5. Entropie de Shannon (test d'aléa)

Discrétiser les rendements en tranches.

Calculer l'entropie de Shannon :

H = - Σ p(x) log(p(x))

Normaliser entre 0 et 1.

Une entropie plus élevée = plus de hasard.

MEILLEURS PARAMÈTRES D'ENTRÉE

A. Équilibré par défaut (début recommandé)

InpWindow        = 120
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.30
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.25
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.15

Pourquoi ?

• Fenêtre plus grande → réduit le bruit

• Poids SNR plus élevé → détection des tendances

• AC plus faible → l'autocorrélation est instable

B. Mode de suivi de tendance (meilleur pour les ruptures)

InpWindow        = 150
InpEntropyBins   = 30

InpWeightSNR     = 0.35
InpWeightAC      = 0.05
InpWeightHurst   = 0.30
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.10

À utiliser lorsque :

• Le marché est fortement orienté

• Négociation d'une rupture / d'un élan

Focus : tendance + persistance

C. Mode Scalping / Intraday

InpWindow        = 80
InpEntropyBins   = 20

InpWeightSNR     = 0.20
InpWeightAC      = 0.20
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.25
InpWeightEntropy = 0.15

A utiliser lorsque :

• Trading M1-M15

• Besoin d'une adaptation rapide

Objectif : structure + efficacité

D. Mode filtre anti-chop (TRÈS PUISSANT)

InpWindow        = 100
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.25
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.15
InpWeightEntropy = 0.30

A utiliser lorsque :

• Vous voulez éviter les mauvaises conditions de marché

Poids à forte entropie = éviter le bruit