Timeframe Quality Analyzer - indicatore per MetaTrader 5

Questo indicatore verifica se un timeframe è negoziabile controllando

1. Rapporto segnale/rumore (SNR)

Adatta una regressione lineare su una finestra mobile di N barre.

Calcolo:

Varianza spiegata (componente del trend)

Varianza residua (componente di rumore)

SNR = Varianza spiegata / Varianza residua

2. Autocorrelazione (test di memoria)

Calcolo dell'autocorrelazione dei rendimenti per lag=1 su finestra mobile.

Visualizzazione del valore.

Codice colore:

Verde se > 0,1 (persistenza)

Rosso se vicino a 0 (rumore)

3. Esponente di Hurst (memoria frattale)

Interpretare:

H ≈ 0,5 → passeggiata casuale

H > 0,55 → tendenza

H < 0,45 → mean reverting

4. Clustering della volatilità (stabilità della varianza)

Visualizzazione come oscillatore tra 0 e 1.

5. Entropia di Shannon (test di casualità)

Discretizzare i rendimenti in bins.

Calcolare l'entropia di Shannon:

H = - Σ p(x) log(p(x))

Normalizzare tra 0 e 1.

Maggiore entropia = maggiore casualità.

MIGLIORI IMPOSTAZIONI DI INPUT

A. Bilanciato di default (inizio consigliato)

InpWindow        = 120
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.30
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.25
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.15

Perché:

• Finestra più ampia → riduce il rumore

• Peso SNR più elevato → rilevamento delle tendenze

• AC più bassa → l'autocorrelazione è instabile

B. Modalità Trend Following (migliore per i breakout)

InpWindow        = 150
InpEntropyBins   = 30

InpWeightSNR     = 0.35
InpWeightAC      = 0.05
InpWeightHurst   = 0.30
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.10

Da utilizzare quando:

• Il mercato è in forte trend

• Negoziazione di breakout / momentum

Focus: tendenza + persistenza

C. Scalping / Modalità intraday

InpWindow        = 80
InpEntropyBins   = 20

InpWeightSNR     = 0.20
InpWeightAC      = 0.20
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.25
InpWeightEntropy = 0.15

Da utilizzare quando:

• Trading M1-M15

• Necessità di un adattamento rapido

Focus: struttura + efficienza

D. Modalità Filtro Anti-Chop (MOLTO POTENTE)

InpWindow        = 100
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.25
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.15
InpWeightEntropy = 0.30

Da utilizzare quando:

• Si vogliono evitare condizioni di mercato sfavorevoli

Peso elevato dell'entropia = evitare il rumore