Timeframe Quality Analyzer - MetaTrader 5용 지표

이 인디케이터는 다음을 확인하여 차트주기가 거래 가능한지 테스트합니다.

1. 신호 대 잡음비(SNR)

N개의 막대로 구성된 롤링 윈도우에 선형 회귀를 맞춥니다.

계산:

설명 분산(추세 성분)

잔차 분산(노이즈 성분)

SNR = 설명 분산 / 잔차 분산

2. 자동 상관관계(메모리 테스트)

롤링 기간 동안 지연=1에 대한 수익률의 자기 상관 관계를 계산합니다.

값을 표시합니다.

색상 코드:

0.1 이상이면 녹색(지속성)

0에 가까우면 빨간색(노이즈)

3. 허스트 지수(프랙탈 메모리)

해석:

H ≈ 0.5 → 랜덤 워크

H > 0.55 → 추세

H < 0.45 → 평균 회귀

4. 변동성 클러스터링(분산 안정성)

0에서 1 사이의 오실레이터로 표시합니다.

5. 섀넌 엔트로피(무작위성 테스트)

수익을 구간차원으로 이산화합니다.

섀넌 엔트로피를 계산합니다:

H = - Σ p(x) log(p(x))

0과 1 사이에서 정규화합니다.

엔트로피가 높을수록 무작위성이 높습니다.

최상의 입력 설정

A. 기본 밸런스(권장 시작)

InpWindow        = 120
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.30
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.25
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.15

이유:

• 더 큰 창 → 노이즈 감소

• 더 높은 SNR 가중치 → 추세 감지

• 낮은 AC → 자동 상관관계가 불안정함

B. 추세 추종 모드(브레이크아웃에 적합)

InpWindow        = 150
InpEntropyBins   = 30

InpWeightSNR     = 0.35
InpWeightAC      = 0.05
InpWeightHurst   = 0.30
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.10

사용 시기:

• 시장 추세 강세

• 트레이딩 브레이크아웃/모멘텀

초점: 추세 + 지속성

C. 스캘핑 / 장중 모드

InpWindow        = 80
InpEntropyBins   = 20

InpWeightSNR     = 0.20
InpWeightAC      = 0.20
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.25
InpWeightEntropy = 0.15

사용 시기:

• M1-M15 트레이딩

• 빠른 적응 필요

초점: 구조 + 효율성

D. 잘림 방지 필터 모드(매우 강력함)

InpWindow        = 100
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.25
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.15
InpWeightEntropy = 0.30

언제 사용하세요:

• 나쁜 시장 상황을 피하고 싶을 때

높은 엔트로피 가중치 = 노이즈 방지