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Timeframe Quality Analyzer - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
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409
Avaliação:
(5)
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Atualizado:
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Esse indicador testa se um período de tempo é negociável, verificando

1. Relação sinal-ruído (SNR)

Ajuste uma regressão linear em uma janela contínua de N barras.

Calcular:

Variância explicada (componente de tendência)

Variação residual (componente de ruído)

SNR = Variância explicada / Variância residual

2. Autocorrelação (teste de memória)

Calcule a autocorrelação dos retornos para defasagem = 1 em uma janela contínua.

Valor de exibição.

Código de cores:

Verde se > 0,1 (persistência)

Vermelho se próximo de 0 (ruído)

3. Expoente de Hurst (memória fractal)

Interpretar:

H ≈ 0,5 → passeio aleatório

H > 0,55 → tendência

H < 0,45 → reversão à média

4. Agrupamento de volatilidade (estabilidade da variância)

Exibido como oscilador entre 0 e 1.

5. Entropia de Shannon (teste de aleatoriedade)

Discretize os retornos em compartimentos.

Calcule a entropia de Shannon:

H = - Σ p(x) log(p(x))

Normalize entre 0 e 1.

Maior entropia = mais aleatoriedade.


MELHORES CONFIGURAÇÕES DE ENTRADA

A. Padrão balanceado (início recomendado)

InpWindow        = 120
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.30
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.25
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.15

Por que:

  • Janela maior → reduz o ruído

  • Maior peso SNR → detecção de tendência

  • AC menor → a autocorrelação é instável

B. Modo de acompanhamento de tendência (melhor para rompimentos)

InpWindow        = 150
InpEntropyBins   = 30

InpWeightSNR     = 0.35
InpWeightAC      = 0.05
InpWeightHurst   = 0.30
InpWeightDER     = 0.20
InpWeightEntropy = 0.10

Usar quando:

  • O mercado estiver em forte tendência

  • Negociação de breakout / momentum

Foco: tendência + persistência

C. Escalpelamento / Modo intradiário

InpWindow        = 80
InpEntropyBins   = 20

InpWeightSNR     = 0.20
InpWeightAC      = 0.20
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.25
InpWeightEntropy = 0.15

Usar quando:

  • Negociação M1-M15

  • Necessidade de adaptação rápida

Foco: estrutura + eficiência

D. Modo de filtro anti-chop (MUITO PODEROSO)

InpWindow        = 100
InpEntropyBins   = 25

InpWeightSNR     = 0.25
InpWeightAC      = 0.10
InpWeightHurst   = 0.20
InpWeightDER     = 0.15
InpWeightEntropy = 0.30

Use quando:

  • Deseja evitar condições ruins de mercado

Peso de alta entropia = evitar ruído


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/69537

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Apenas dois timeframes — H1 e D1 — trabalham sincronizadamente para filtrar o ruído e capturar apenas as fortes reversões do RSI nas zonas de sobrecompra e sobrevenda. Sem entradas aleatórias, apenas a confirmação clara da direção pelo "irmão mais velho".

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