勝率は、そのシステムに必要な勝率がわかるまで、ほとんど意味を持ちません。MT5のレポートには、そのための材料が二つあります。平均利益と平均損失です。前者を後者で割ったものがペイオフレシオ(損益比)で、損益分岐の勝率は 1 / (1 + レシオ) になります。当社が現在Marketに掲載しているEAのバックテストレポートで計算しました。11本のレポートで、対象は10製品です(一つのEAは二つの銘柄で登場します)。
表
ペイオフレシオの高い順に並べています。「余裕」は実際の勝率から損益分岐の勝率を引いたもので、単位はパーセントポイントです。プロフィットファクターと最大エクイティドローダウンはテスト全体の値です。
EA | ペイオフレシオ | 損益分岐の勝率 | 実際の勝率 | 余裕 (ポイント) | プロフィットファクター | 最大エクイティドローダウン
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 4.47 | 18.29% | 25.22% | 6.93 | 1.51 | 17.66%
Atlas Diversified Trend Portfolio | 2.98 | 25.12% | 33.19% | 8.07 | 1.48 | 19.74%
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 2.89 | 25.74% | 34.98% | 9.24 | 1.55 | 16.27%
Donchian Trend Engine (無料) | 2.84 | 26.02% | 34.55% | 8.53 | 1.50 | 10.34%
Bitcoin Comet Trend Follower | 2.57 | 28.04% | 46.09% | 18.05 | 2.19 | 18.17%
Monthly Burst USDJPY | 2.49 | 28.68% | 37.56% | 8.88 | 1.50 | 11.73%
Trinity Multi Asset Trend | 2.43 | 29.18% | 42.42% | 13.24 | 1.79 | 14.44%
Overdrive Usdjpy Aggressive | 1.91 | 34.42% | 41.16% | 6.74 | 1.33 | 29.37%
Nasdaq Dip Buyer | 1.08 | 48.12% | 61.11% | 12.99 | 1.69 | 32.63%
Gold King Breakout Grid | 0.95 | 51.22% | 83.06% | 31.84 | 4.67 | 42.75%
Audcad Peace Mean Reversion | 0.54 | 65.14% | 74.11% | 8.97 | 1.53 | 36.18%
損益分岐の勝率は18.29%から65.14%まで開きがある
Megamax Donchian Trend (EURJPY)の勝率は25.22%で、ペイオフレシオが4.47なので、必要な勝率は18.29%です。Audcad Peace Mean Reversionの勝率は74.11%で、ペイオフレシオが0.54なので、必要な勝率は65.14%です。余裕は6.93ポイントと8.97ポイント。この見方では、表で最も勝率が低いEAと二番目に高いEAはほぼ同じ位置にいて、プロフィットファクターも1.51と1.53でそろっています。最大エクイティドローダウンはそろっていません。17.66%と36.18%です。
7本(11本中)は余裕が10ポイント未満
その余裕は6.74ポイントから9.24ポイントです。勝率は、それだけを見ると安心にも絶望的にも見えます。利益の出どころは損益分岐までの距離であり、ここにあるテストの大半で、その距離は10ポイントに届きません。
余裕が最も大きい行が、最も安全な行ではない
Gold King Breakout Gridは余裕が最も大きく31.84ポイント、プロフィットファクターも最も高く4.67です。同時に、最大エクイティドローダウンも表の中で最も深く、42.75%です。余裕は平均的な一回の取引を表します。ドローダウンは最悪の期間を表します。片方がもう片方の代わりになることはありません。
ほかの大きな余裕は、標本の小さいテストから出ている
次に余裕が大きい三本は、Bitcoin Comet Trend Followerの18.05ポイント、Trinity Multi Asset Trendの13.24ポイント、Nasdaq Dip Buyerの12.99ポイントです。この三本は取引数が最も少ない三本でもあり、128回、389回、54回です。取引数が少ないほど、レシオのもとになる平均値は標本ごとに大きく動きます。小さな標本での大きな余裕は、大きな標本での小さな余裕ほどには信頼できません。
この数字が示すもの、示さないもの
- ここにあるテストはすべて利益で終わっているので、実際の勝率が損益分岐を上回るのは当然です。表が示すのは、上回っているかどうかではなく、どれだけ上回っているかです。
- ペイオフレシオ・勝率・プロフィットファクターは、同じ情報を別の形に並べたものです。プロフィットファクターは、ペイオフレシオに勝ち数を掛けて負け数で割った値になります。
- 損益分岐の勝率は、過去の一つのテストの平均値から出したものです。平均利益と平均損失は別の期間では同じになりません。余裕はそのテストの説明であって、予測ではありません。
- これらは当社が掲載を続けると決めたEAです。つまり生き残りの集まりであり、負けたテストは含まれていません。
- テストごとに銘柄・期間・長さ・ティックモデル・リスクプリセットが違います。行の並びは順位ではありません。
- 掲載中のEAでも表に無いものがあります。現行バージョンについて比較できる単一のレポートが手元に無いためです。
- すべて過去データによるシミュレーションです。どの行も実運用の記録ではありません。
買い手の方へ
- レポートから平均利益と平均損失を取り、1 / (1 + レシオ) を自分で計算してください。一分で済みます。
- 商品ページに勝率だけがあり、平均利益と平均損失が無いなら、損益分岐にどれだけ近いのかは判断できません。
- そのうえで最大エクイティドローダウンを読んでください。この表では、最も大きい余裕の隣に最も深いドローダウンがあります。
この記事で取り上げた二つのEA: Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/ja/market/product/180879 · Overdrive Usdjpy Aggressive https://www.mql5.com/ja/market/product/182367
公開しているバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載箇所すべてでデモ口座と明記しています。一覧はこちら: fxea365.com/ea/ranking
