XaurusPro100

Xaurus Pro100 (S1) - переворотная пробойная техническая автоматизированная торговая система для торговли волатильностью, с переменным риском на сделку, позволяющая гибкую, автоматическую, точную и удобную настройку и оптимизацию под любые рынки.

Структура документа

1. Общая информация
2. Описание стратегий
3. Подготовка к торговле
4. Примеры сетапов
5. Тестирование на истории
6. Оптимизация Pro100
7. Входные параметры
8. Изменения версий
9. Прочее

Раздел 1. Общая информация

Данный продукт не является "граалем", всегда приносящим прибыль трейдерам, и не является новогодней елкой, обвешанной сверкающими гирляндами цветных панелей, кричащих броских слоганов и девизов, призванных пустить пыль в глаза покупателям. Данный продукт является простой, но, в то же время, достаточно мощной и удобной, "рабочей лошадкой", имеющей абсолютно предсказуемый нрав и понятное поведение в повседневных трейдерских реалиях, позволяющие трейдеру осознанно и информировано идти на риск, при этом имея четкий обоснованный план принятия торговых решений в случае различных сценариев развития ситуации на рынке.

Продукт рассчитан на две основные категории пользователей, предоставляя полноценную реализацию их запросов посредством двух базовых вариантов использования.

• Для начинающих трейдеров с минимальным опытом, использующих сценарий "скачал, поставил и забыл". При использовании этого сценария нельзя забывать о том, что ответственность за принятие торговых решений и адекватность применения данного сетапа в данных условиях в любом случае остается за торгующим трейдером единолично, поэтому, мы настоятельно рекомендуем перед запуском робота в торговлю произвести собственные тщательные исторические тесты, убедиться в достаточности средств на счете для начала торговли и внимательно прочитать описания стратегии и связанных с ней рисков.
• Для опытных трейдеров и тех, кто хочет таковыми стать, предлагается подробное руководство для разработки собственных вариантов глубокой настройки под любые рынки, склонность к риску, глубину тестовой истории, рабочий период графика. При том, что сами стратегии, заложенные в основу торговли, остаются "черным ящиком", поскольку являются "ноу-хау" разработчиков, главным образом, это касается деталей реализации алгоритма. Сами же алгоритмы имеющему минимальный торговый опыт трейдеру интуитивно понятны исходя из их визуального тестирования. Мы создали такую особую систему тестирования, при которой "закрытость" основных параметров алгоритма не является препятствием для его всесторонней настройки, по всему спектру значимых параметров, спектр разброса которых нами заранее предопределен и заложен в предельно удобную и понятную систему 2-ступенчатой оптимизации, включающей в себя общую настройку, и тонкую настройку, которые производятся в ускоренном режиме, позволяющем за относительно короткое время получать представительные результаты по всему широкому спектру вариантов параметров, а после этого, опять же, автоматически, взять самые лучшие из этих "грубых" отобранных вариантов и среди них произвести точнейшую проверку в режиме "Реальных тиков", в результате чего, нажатием всего лишь на несколько кнопок, трейдер оказывается способен получить готовый список потенциально "рабочих" настроек, полностью проверенных на точной истории, и готовых к дальнейшему опробованию в торговле режима реального времени.

Не стесняйтесь писать в "личку" авторам советника по любым вопросам, связанным с данным продуктом, его настройкой и использованием.

С уважением, и пожеланиями удачи в торговле, 

Команда разработчиков Xaurus Pro100.

Раздел 2. Описание стратегий

На момент публикации робота, в его составе присутствует 1 система, ее номер 1, соответственно, указание в параметре "System №" какого-либо иного числа приведет к ошибке запуска советника.

Система 1 (S1) - это трендовая среднесрочная переворотная торговая система с переменным уровнем риска на сделку, главный торговый принцип которой заключается в том, что трейдер может не заботиться о текущем и будущем направлении рынка, до тех пор, пока он уверен, и рынок соответствует, понятию трендовости - отсутствия в нем затяжных коридоров, в которых происходит простой цены, колеблющейся без значительного повышения или понижения в границах локальных ценовых уровней. 

Данная стратегия избавляет трейдера от беспокойства по поводу выбранного здесь и сейчас, в данный конкретный момент времени, направления сделки, до тех пор, пока не достигнут и не превышен предел прочности данного конкретного сетапа, который зависит от конкретных настроек, и связан с ожидаемым уровнем доходности, который трейдер считает оптимальным для себя, понимая и принимая связанный с этим уровень потенциальной прочности и ожидаемой долговечности данного сетапа в режиме торговли реального времени. Более агрессивные и доходные настройки являются более рисковыми, поскольку допускают меньше свободы для блуждания текущей цены в ценовом коридоре, ожидая начала/смены/продолжения основного тренда, что является ценой получения более высоких прибылей при благоприятном исходе, особенно учитывая эффект реинвестирования, которое во всех случаях действует в советнике автоматически, вместе с калибрируемым уровнем рисков. При реинвестировании, конечная прибыль серии торговых исходов (отчетных периодов) растет в геометрической прогрессии, в то время, как текущие риски (максимальная достигнутая за тот же период просадка) растут арифметически (но не могут, по понятным и очевидным причинам, превысить 100% исходного депозита, в то время, как принципиальных ограничений на рост депозита нет, что можно отчетливо видеть по тестовым примерам сетапов из соответствующего раздела данного руководства).

Раздел 3. Настройка параметров

Данный раздел предназначен для начинающих пользователей терминала МТ5. 

Настройка параметров торговли состоит из 2 частей: 

1. Выбор брокера, типа счета, инструмента (торгового символа), таймфрейма и минимального депозита.
2. Задание параметров торгового алгоритма Xaurus Pro100. 

В данном руководстве, в общем и целом, и в данном разделе в частности, мы описываем конкретную ситуацию применения уже имеющегося у трейдера (пользователя) варианта "сетапа", который состоит из взаимосвязанных фиксированных (не изменяющихся в рамках выбора) условий:

Выбор брокера и типа счета - является базовым выбором, исходя из доступности у него торговли требуемым инструментом, а также условий торговли, связанных с данным сетапом, и с доступным планируемым уровнем начальных средств на счете, а также связанных с сетапом минимальных требований (исходя из условий его нахождения посредством тестирования на прошлой истории котировок) к маржинальному обеспечению сделок и уровню стопаута (принудительного закрытия торговых позиций при достижении определенной просадки). 

Трейдеру следует иметь в виду, что каждый конкретный тип счета у каждого брокера, обладает данными двумя характеристиками, которые необходимо учитывать, чтобы не оказаться в ситуации необоснованного торгового риска, не связанного с системными рисками, т.е. с заложенной в саму систему вероятности возникновения в будущем такого рынка, при котором данный сетап окажется неработоспособен. Поэтому, необходимо точно заранее выяснить два этих параметра: уровень Magrin Call и уровень Stopout, а также предоставляемое брокером кредитное плечо (рычаг, leverage), и заранее проверить их соответствие (чтобы они были лучше, либо равны) таковым параметрам, соотнесенным с выбранным сетапом. Кроме этого, необходимо произвести проверку достаточности минимальных для данного сетапа средств на счете в момент начала торговли. 

Кроме этого, необходимо проверить соответствие часового пояса котировок данного брокера, и тех котировок, на которых производились тесты данного сетапа в процессе его подготовки разработчиком. В случае, если для Вас данные проверки и параметры не являются полностью понятными и тривиальными, авторы советника всегда с радостью помогут Вам определиться. Конкретные параметры для каждого примера сетапа, публикуемого нами в данном руководстве, предоставлены в следующем разделе данного руководства, их тестовые графики размещены в разделе Скриншотов.

Мы рекомендуем для торговли брокера RoboForex Pro, реальные торговые счета, на которых минимальные требования к депозиту уменьшены в 100 раз, поскольку внесенная на них сумма в долларах автоматически умножается на 100 (USC). То есть, рекомендованная для старта сумма в 10000 долларов на этих счетах становится 100 долларами, необходимыми для старта торговли (100 USD = 10000 USC). Все публикуемые нами на момент написания данного руководства примеры сетапов для системы S1 разработаны и рекомендуются к торговле именно на счетах RoboForex Pro. Кроме того, при разработке данных сетов, мы ориентировались именно на подробную и глубокую историю потиковых котировок, имеющуюся у данного брокера на серверах типа Pro.

После выбора и настройки вышеописанных базовых условий торговли, настройка самого торгового алгоритма является максимально простой. В начале пользователь открывает график торгового инструмента, сопоставленного с выбранным сетапом, на том его временном периоде графика, который соответствует меньшему из трех используемых в настройке робота временных периодов. Например, для базовых примеров сетапов Xaurus Pro100 S1, этот инструмент является золотом спот (XAUUSD), используемые таймфреймы соответствуют дневному (D1) и часовому (H1), то есть необходимо (желательно, хотя это не имеет принципиального значения) открыть график младшего из двух таймфреймов (H1) и установить работ на него. Для настройки параметров конкретного выбранного варианта сетапа, кроме номера системы, нужно указать 3 числа - номер сетапа (Setup №), номер тонкой настройки (Fine tune) и минимальный депозит (параметр Min. depo - управление капиталом). Подробное описание настроек см. в соответствующем разделе данного руководства, а также в разделе Скриншотов.

Раздел 4. Примеры сетапов (System № 1)

Все данные примеры разрабатывались и проверялись на серверах RoboForex Pro (режим моделирования Каждый тик на основе реальных тиков, период 2018.01 - 2025.12), плечо 1:2000, margin call = 100%, stopout = 40%, часовой пояс котировок GMT+3. Следует помнить о том, что отличия в котировках и торговых условиях разных типов счетов и разных брокеров существенны, поэтому для успешной адаптации робота к другим серверам и брокерам может потребоваться его переоптимизация (см. ниже соответствующий раздел Руководства). Инструмент теста: XAUUSD, таймфреймы H1/ D1 / H1, система № 1. 

1. Setup № 135360, Fine tune 1109, Min. depo 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
2. Setup № 132288, Fine tune 1912, Min. depo 70 USD = 7000 USC (либо 7000 USD)
3. Setup № 4325, Fine tune 1841, мин депо 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
4. Setup № 17508, Fine tune 540, Min. depo 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
5. Setup № 1252, Fine tune 1909, Min. depo 30 USD = 3000 USC (либо 3000 USD)
6. Setup № 288161, Fine tune 1908, мин депо 100 USD = 10000 USC (либо 10000 USD)
7. Setup № 276313, Fine tune 1345, мин депо 10 USD = 1000 USC (либо 1000 USD)
8. Setup № 26069, Fine tune 0, Min. depo 100 USD = 10000 USC (либо 10000 USD)
9. Setup № 148544, Fine tune 1809, Min. depo 50 USD = 5000 USC (либо 5000 USD)
10. Setup № 356769, Fine tune 0, мин депо 100 USD = 10000 USC (либо 10000 USD)

Раздел 5. Тестирование на истории

Мы рекомендуем сервера типа RoboForex-Pro для проведения (повторения) тестовых сетапов из приведенных выше примеров, в виду наличия на них проверенной и глубокой необходимой истории котировок золота (XAUUSD), которая, у большинства других проверенных нами брокеров (включая тип серверов ECN у того же брокера RoboForex), является недостаточной и/или плохого качества. При необходимости осуществления настройки робота под другие типы источников котировок, может потребоваться его переоптимизация (см. следующий раздел), кроме того, необходима тщательная проверка таковых источников требованиям качества и полноты наличия на них потиковой истории, проведение которой требует определенных знаний и навыков.

Если у Вас нет счета в RoboForex, Вы можете использовать для тестов любой терминал МТ5 любого брокера (например, скачиваемый на данном сайте терминал), подключившись по инвест паролю к демо счету, следуя данной инструкции.

Раздел 6. Оптимизация Pro100

Данный раздел предназначен для "продвинутых пользователей" терминала МТ5. Чтобы оптимизировать стратегию, нужно использовать режим "Только цены открытия" низшего из используемых ТФ (H1 по умолчанию). В параметрах необходимо в поле "Setup №" указать -1, и после этого нажать на "Старт" оптимизации в тестере. При этом настоятельно рекомендуем использовать пользовательский критерий оптимизации. После проведения общей оптимизации, мы рекомендуем проверять от 100 до 1000 (больше 1000 не получится), лучших найденных при последней общей (по ценам открытия Tick TF) оптимизации вариантов, в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" (разумеется необходимо в начале убедиться в наличии этих самых реальных тиков, за выбранный промежуток истории данного инструмента у данного брокера и типа счета). Для этого, сразу после завершения общей оптимизации, верните, во вкладке Параметры тестера, "параметры по умолчанию" (правая кнопка мыши в любом месте вкладки), далее параметр "Forward" советника (не путать с общей настройкой Forward на вкладке Настройки, которая при данном сценарии всегда отключена, т.е. не используется), указать, с обратным знаком (-), число вариантов для последующей проверки (например, "-100" для проверки лучших 100 результатов последней оптимизации). И (выбрав "Каждый тик..." вместо "Только цены открытия" на вкладке Настройки тестера) после этого снова нажав на "Старт". Имейте в виду, что в режиме оптимизации "Каждый тик..." тестер загружает всю потиковую историю в память для каждого агента тестирования, что приводит к ошибке оптимизации no memory for ticks generating, при возникновении которой необходимо начинать все тестирование заново, поскольку результаты оказываются не репрезентативны, отключив несколько агентов на вкладке "Агенты" тестера. Если что-то не поняли, обращайтесь в личку, мы все разъясним и покажем "на пальцах".

Раздел 9. Прочее

На тему мартингейла, есть или нет в данном советнике использование мартингейла. Если подходить с формальной точки зрения, и принимать за мартингейл всякое увеличение лота после убыточной сделки, то мартингейл с формальной точки зрения в данном советнике есть. Однако, мы, т.е. авторы и разработчики робота, придерживаемся иной интерпретации применения нами данного механизма, и соотносим его с торговой концепцией, подобной опционной стратегии "стрэдл", то есть торговле волатильностью, при которой трейдер избавляется от заботы о направлении тренда в то время, как сам тренд, по итогу некоторого временного промежутка (в случае опционной стратегии), либо по факту своего развития в течение выбора направления во флете (в случае Xaurus Pro), цена оказывается совершившей ожидаемое трейдером трендовое движение, в результате чего он получает прибыль от прогноза общей формы поведения рынка, а не от совокупности конкретных частных эпизодов поведения в нем цены в конкретных ситуациях совершаемых сделок и локальных прогнозов, с ними связанных. Таким образом, ценой реализации механизма "торговли волатильностью" на спотовых рынках/CFD и им подобных "прямолинейно" торгуемых активах, является переменный уровень риска на сделку (реализуемый посредством увеличения лотности при переворотах), и ситуация, при которой, вместе с ростом этого уровня в процессе накопления текущих разворотов серии сделок, растет потенциальная прибыль всей серии, таким образом, что общее соотношение риск/прибыль, не уменьшается, или даже заметно растет, вплоть до достижения предела прочности данного конкретного сетапа, в случае превышения которой оказывается ситуация "черной дыры", которая для трейдера равносильна наихудшему сценарию в случае опционной стратегии (например, нахождению цены ровно на исходной точке, имевшейся в момент покупки опционным трейдером стратегии "стрэдл"). Выводы из вышеописанного делайте сами, мы не будем спорить с определениями нашей торговой стратегии как мартингейла, но при этом сами обоснованно не придерживаемся данной системной характеристики.