Pro100 - руководство пользователя
Структура документа
1) Введение
2) Базовый набор параметров
3) Основной процесс оптимизации
4) Форвард и тонкая настройка
5) Работа с файлами
6) Варианты использования
7) Параметры управления риском
8) Итог
-= ВВЕДЕНИЕ =-
Данное руководство описывает все основные варианты использования подсистемы оптимизации торговой системы Pro100 - программной оболочки, инкапсулирующей функционал той или иной биржевой торговой системы (советника) для терминала MetaTrader 5. Инкапсуляция происходит таким образом, что практически все (кроме таймфрейма сделок, ММ и общего контроля рисков) параметры и механизмы самой торговой системы скрыты внутри кода советника, однако, вместе с этим обеспечивает удобство и эффективную мощность в произведении конечным пользователем оптимизации данного набора параметров и механизмов на произвольно выбранной пользователем среде исполнения - у данного конкретного брокера и типа счета, включая различные маржинальные требования и торговые условия, применимо к любому торговому инструменту и временному периоду теста, для произведения максимально качественной и глубокой оптимизации скрытых параметров.
Системная оболочка Pro100, равно как и торговые системы, в нее встроенные, базируются на предположении о критически важном значении эффективности тестирования, заключающемся в возможности достоверного прогона значительного (сотни тысяч) числа вариантов оптимизационных наборов параметров, за вменяемое, доступное и удобное пользователю время выполнения данной процедуры. Единственным и естественным способом достижения данной цели авторы видят использование механизма запуска торговых алгоритмов 1 раз за бар выбранного ТФ (начиная от М1 и выше), так, что абсолютно все механизмы торговли (кроме контроля общей просадки, являющегося, по сути, отдельным "вне системным" механизмом, реализованным самой оболочкой Pro100 независимо от конкретной используемой ТС) работают на старте бара, и алгоритм "засыпает" до начала следующего бара выбранного ТФ. От этого выбора базового (TickTF) зависит скорость и эффективность конкретной оптимизации. Но в любом из случаев, включая выбор M1, результирующее время получается на порядки быстрее такового при "традиционном" подходе, т.е. оптимизации "по всем тикам" (для "достоверности" в алгоритмах без контроля запуска 1 раз за бар, чаще всего, требуется чтобы это были "реальные тики"). Что в итоге выливается, для системы Pro100, в критически значимое конкурентное преимущество перед теми системами и алгоритмами, которые не поддерживают таковой подход к оптимизации, в виду невозможности для последних представительной оценки широкого диапазона варьируемых параметров алгоритма на достоверной истории, в связи с априорной ограниченностью вычислительных ресурсов и времени на произведение качественных оптимизационных прогонов.
Кроме этого, для того, чтобы (в рамках подхода, используемого тестером стратегий терминала MetaTrader 5), данный подход был действительно эффективным, а не условно эффективным, необходимо виртуализировать все отложенные ордера, и их разновидности - стоплоссы и тейкпрофиты, таким образом, чтобы они исполнялись по ценам открытия тех самых баров, на которых происходит раз за бар запуск алгоритма торговой системы. Кроме этого, необходимо оптимизировать сами алгоритмы торговых систем таким образом, чтобы на принимаемые ими торговые решения влияли только "видимые" на графиках MetaTrader 5 цены "Bid", но не влияли цены "Ask", разница между которыми зависит от спреда, поведение которого в случае тестера MT5 для режима теста/оптимизации "Только по ценам открытия" и "Реальные тики" разительно отличается, что не может не влиять на качество производимых ими тестов. В случае качественного учета этой разницы алгоритмом, и полной виртуализации отложенных ордеров, включая SL и TP, различие в результатах тестов и оптимизации этих двух режимах сводится к абсолютному минимуму (не наступления стопаута внутри бара в результате различия спредовой разницы Bid и Ask двух режимах), что можно наблюдать на примере режима S2 торговой системы XaurusPro100.
Системная оболочка Pro100 позволяет работать в обоих режимах, т.е. в режиме использования отложек на стороне брокера, и механизмов, при которых внутрибаровые цены могут влиять на поведение алгоритма, что можно наблюдать на примере подсистемы S1 в роботе XaurusPro100, так и в режиме, который полностью виртуализирует отложки/стопы/тейки, и избавлен от зависимости алгоритма от конкретных цен исполнения ордеров (кроме стопаута, разумеется). Что представлено в том же роботе на примере системы S2. Pro100 конструктивно учитывает особенности обоих режимов, давая пользователю и разработчику торговой системы гибкую возможность выбора, оставаясь полноценным механизмом оптимизации результирующего алгоритма, независимо от особенностей его реализации (при этом остается неизменным требование к запуску алгоритма только 1 раз за бар выбранного пользователем ТФ). Реализуется это мощным и гибким механизмом форвард-тестов (параметр Forward) - не в общепринятом трейдерском смысле "форварда", а в смысле повторной "пост" проверки результатов произведенной оптимизации в более "точном" режиме моделирования тиков. Подробно эти механизмы будут описаны ниже. Они активно используются в вышеупомянутом роботе в подсистеме S1, являясь неотъемлемой частью процесса ее переоптимизации, однако их использование фактически упразднено в подсистеме S2, поскольку она, в подавляющем большинстве случаев, не нуждается в пост-проверке режима "Только цены открытия" режимом "Реальные тики" (кроме вышеупомянутого случае стопаута внутри бара из-за различия моделируемых тестером МТ5 внутрибаровых спредов).
-= БАЗОВЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ =-
Pro100 использует инкапсуляцию настроек конкретного алгоритма внутри компактной группы параметров, общих для любой встроенной в него торговой системы. Среди этих параметров, основным является параметр Setup - это целое положительное число, значение которого инкапсулирует особым образом (скрытым от пользователя, но известным разработчику системы) основной комплекс значений внешних параметров алгоритма торговой системы, число, типы и содержание которых может быть произвольным и зависит от конкретного алгоритма. Способ таковой инкапсуляции может быть индивидуален для каждой конкретной торговой системы и не имеет отношения к использованию Pro100 конечным пользователем, т.к. никак не влияет на процессы ее настройки и использования. Кроме параметра Setup иногда используется параметр Fine tine, который может быть указан положительным числом для произведения более тонкой настройки уже заданного конкретного номера Setup. Этот параметр задается таким образом, чтобы его использование давало дополнительную возможность тонкой настройки, и также зависит от конкретного алгоритма. В частности, в системе Xaurus Pro100, этот параметр имеет более важное значение для подсистемы S1, чем для S2, однако доступен для настройки в обоих случаях.
Базовыми параметрами настройки Pro100 являются два указываемых пользователя значения таймфрейма, первый из которых (Tick TF) указывает тот самый ТФ, на открытии баров которого происходит запуск алгоритма торговой системы. Второй из них, указываемый большим, либо равным первому (Signal TF), является параметром алгоритма торговой системы, который задает базовый таймфрейм производимого системой технического анализа. Заданный таймфрейм в параметре TickTF должен быть большим, либо равным (чаще всего равным) параметру Таймфрейма теста, выбираемому пользователем во вкладке Параметры тестера (иное приведет к ошибке при запуске теста).
Кроме ТФ, базовой настройкой является значение минимального депозита (ММ). В системе Xaurus Pro100 оно представлено одним значением - минимальный депозит. Это значение, в случае системы Xaurus Pro100, указывает на размер депозита, в единицах баланса счета, пропорционально которому система, в момент открытия первого ордера новой серии ордеров, открывает позиции размером 0.01 лот. Т.е. это то, что обычно называют "динамическим лотом" (в торговой системе XaurusPro100 следует учитывать относительность выбранного уровня рисков, т.к. данный лот является лишь базовым значением для данной серии ордеров, а не фиксированным относительным риском на сделку). Данное значение (Minimal deposit) в настройках Pro100 должно быть меньшим, либо равным таковому значению во вкладке Параметры тестера "Депозит". Здесь следует указывать, при произведении оптимизации конечным пользователем, то конкретное (либо меньшее) значение числа средств, в единицах баланса счета (т.е. в случае центовых микросчетов это число реальных долларов на счете * 100), с которого он планирует начинать конкретную торговлю. Поскольку указание здесь числа большего, чем то значение, с которого будет начинаться торговля в реальном времени, может привести к драматическим сбоям в работе системы - не системным сбоям, т.е. сетап может продолжать работать, а торговля советником будет прекращена в результате стопаута из-за нехватки средств, если параметр ММ указан пользователем завышенным и не адекватным имеющейся объективно ситуации на торговом счете, на момент начала торговли советником.
-= ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС ОПТИМИЗАЦИИ =-
Основной процесс оптимизации предназначен для быстрого нахождения полного списка лучших вариантов настроек для предустановленной среды работы советника:
1) Выбранный брокер и конкретный тип счета, к которому в момент проведения тестов и оптимизации подключен МТ5;
2) Выбранный торговый инструмент, таймфрейм оптимизации (пара таймфреймов: TickTF и SignalTF, из которых TickTF также является настройкой Таймфрейма на вкладке Settings/Настройки тестера);
3) Выбранный период теста (дата начала и дата конца во вкладке Settings/Настройки в графе Date / "Custom pediod");
4) Начальный депозит в графе Deposit вкладки Настройки и он же (либо меньшее значение) во вкладке Inputs в графе Minimal deposit;
5) Установленное максимальное торговое плечо в графе Leverage вкладки Settings;
6) Установка номера системы System № во вкладке Параметры, установка -1 в графе Setup этой вкладки и нажатие на кнопку Start (Пуск).
Разберем каждую составляющую задаваемой предустановки.
1) Выбор брокера и типа счета имеет важное значение для начала оптимизации, поскольку различие источников котировок и условий исполнения ордеров, а также маржинальных требований и иных условий, является краеугольным камнем эффективности абсолютно любой высокомаржинальной торговли. Большинство агрессивных торговых систем будут требовать перенастройки под конкретные торговые условия, а часто могут даже разрабатываться под конкретные условия данного брокера и/или типа счета. В любом случае, от пользователя требуется совершить этот выбор перед началом оптимизации, и заранее подключиться к тому конкретному торговому серверу МТ5, на котором он в последующем намерен торговать найденными сетапами.
2) Выбор торгового инструмента и таймфрейма диктуется характером оптимизируемой торговой системы и конкретной задачей трейдера. Если система, как Xaurus, является трендовой, и зарабатывает на трендах, то следует выбирать более трендовые инструменты, такие как золото. Если система зарабатывает во флетах, на спокойном рынке, или является откатной, то хорошим выбором могут служить разнообразные минорные форексные пары, ну и так далее. Так или иначе, в общем случае, имеет смысл перепробывать несколько разнообразных вариантов, включающих в себя разные символы и таймфреймы, чтобы позволить тестеру самому сообщить Вам о том, какие из них более предпочтительны для торговли, а какие менее. Ведь именно для этого и предназначен оптимизационный процесс и тестер стратегий.
3) Следует понимать, что выбор более коротких периодов оптимизации всегда показывает более оптимистический результат, чем выбор более длительных. Это не зависит от конкретных особенностей ТС, а является фактом математической статистики. Поэтому здесь нужно соблюдать баланс между ожидаемой доходностью и предполагаемой долговечностью найденных вариантов настроек. Конкретный выбор всегда остается за трейдером и во многом зависит от опыта и торговых предпочтений. Мы не рекомендуем выбирать слишком длительные периоды (больше нескольких лет). По нашему убеждению, в основном имеет значение для оценки качества ТС последние периоды поведения рынка, т.к. конъюнктура, торговые условия и прочее, постоянно меняются, часто меняются довольно сильно на протяжении лет. Но конкретный выбор всегда остается на Ваше усмотрение.
4) Начальный депозит - это параметр ММ конкретной торговой стратегии (динамический лот). В случае ТС Xaurus, этот параметр означает количество средств на балансе счета для открытия лота 0.01 (пропорционально), при открытии первой сделки в начале серии сделок. Т.е. риск торговли не ограничивается этим значением лота, т.к. далее размер лота может возрастать при переворотах (т.к. система Xaurus переворотная), а также может добавляться в результате пирамидинга (наращивание объема = числа ордеров в прибыли). В данной системе универсальным значением для металлов является 10000, для валют ближе к 1000. Теоретический минимум где-то около 100. Это зависит от конкретной системы и может сильно варьироваться в зависимости от торгового инструмента (и предоставляемого брокером кредитного плеча). Поэтому, стартуя с 10000 (для Xaurus), выбирайте такой, который выдает интересующий Вас профиль рисков в общем и целом в результатах оптимизации. Желательно производить оптимизацию (это касается конкретно Xaurus) на том конкретном размере старт депо, с которого Вы планируете начинать торговлю.
5) Макс КП должно соответствовать реально предоставляемому брокером на данном типе счета значению (если оно плавающее, то минимальному из, согласно регламенту).
6) В общем случае для всех торговых систем указание -1 в графе Setup на вкладке Inputs (Параметры) означает указание системе Pro100, запущенной в режиме "Slow complete algorithm" (Медленный перебор всех параметров - на вкладке Settings / Параметры тестера, Custom max / Максимум пользовательского критерия), осуществить перебор всех основных вариантов настроек (самостоятельно указав тестеру диапазон перебора). Выбор System № определяет номер подсистемы согласно руководству конкретной ТС (для Xaurus это 1 либо 2, рекомендовано 2, по умолчанию стоит 1 в параметрах). После нажатия на Start (Пуск) должен начаться процесс перебора от 1 до заданного конкретным режимом ТС значения номера Setup. При этом открывается график инструмента с копией советника на нем, и в журнал Эксперты навигатора МТ5 выдается сообщение о начале оптимизационного прохода. После завершения прохода во вкладке Optimization Results (Оптимизация) тестера стратегий выдается итоговый список результатов оптимизации, отсортированный от большего к меньшему по критерию, заданному торговой системой (Result). Давайте рассмотрим по порядку значения чисел в столбцах данной вкладки по окончанию оптимизационного процесса.
1:7: Номер прохода соответствует номеру сетапа (Setup), который тестируется в данном проходе. Собственно именно этот номер нас интересует, поскольку именно он является результатом процесса основной настройки, и он является единственным, необходимым и достаточным, компонентом базовой настройки, необходимым для начала торговли (в условиях предустановленной торговой среды - см. выше).
2:6: Результаты ранжируются с использованием пользовательского критерия оптимизации (Custom max). Данный интеллектуальный критерий включает в себя комплексную оценку среднегеометрической среднегодовой прибыли, числа сделок и оценку реального значения максимальной относительной просадки средств (не той, которая в столбце 6 здесь же, а той, которая в графе Equity Drawdown Relative на вкладке Backtest, поскольку именно это число является представительным в случае теста с использованием ММ, а то число которое показано во вкладке Оптимизация тестером стратегий, является представительным только при условии теста фиксированным лотом без накопления одновременных ордеров. То есть неприменимо к большинству тестов ТС, в частности к Xaurus Pro100 не применимо совершенно. Так дела обстоят в реальности на момент написания данного руководства, и все время до этого с самого старта работы терминала MT5 его разработчиками. Проблемы индейцев шерифов не волнуют :)
3: Графа 3 - Profit (Прибыль) является конечной абсолютной прибылью на момент завершения теста. Зависит от начального депозита и от относительного результата теста. Значение уже учтено в совокупном показателе (2:).
4: Число трейдов - число совершенных торговых операций (открытие+закрытие позиции) в течение теста. Данный показатель важен для оценки представительности результата теста (т.е. того, в какой степени мы можем ему доверять, по этому показателю). Значение уже учтено в совокупном показателе (2): если сделок мало (меньше 1000), то степень доверия быстро уменьшается, если больше 1000, то возрастает (после 2000 возрастает медленнее).
5: Поскольку ожидаемая средняя сделка указана в долларах, а мы производим тест с ММ, т.е. лотностью, зависящей от баланса на момент открытия сделки, то данное значение для нас бесполезно (как и значение в следующей графе 6).
Двойным нажатием мыши на любом из вариантов после окончания теста, тестер стратегий производит автоматический одиночный прогон данного варианта на истории - с учетом предустановленной пользователем на вкладке Настройки (Settings) модели теста: Только цены открытия, либо другой (например, Реальные тики) - так что можно установить Реальные тики в качестве модели и нажимать на строки в таблице результатов Оптимизации, автоматически прогоняя данные результаты в режиме Реальных тиков, для их последующей проверки (при желании). Либо на другом временном периоде теста, и т.п.
А:B: На скриншоте отмечены буквами A и B поля ввода во вкладке Оптимизация, при помощи которых можно вызвать таблицы предыдущих результатов оптимизации различных советников, которые были произведены ранее в данном терминале. Эта опция иногда бывает удобной - т.к. можно сделать несколько последовательных прогонов, и потом переключаться между ними для анализа результатов, или если захотелось вспомнить и обратиться к предыдущей таблице. Но лучше всего, все таки, самостоятельно сохранять данные результаты в файлы, используя встроенный в Pro100 удобный механизм, о котором пойдет речь в данном руководстве ниже.
Во вкладке Эксперты навигатора МТ5 (Ctrl+T в терминале), по завершению оптимизации выводится сообщение о ее завершении, а также о том, сколько лучших обнаруженных вариантов записано в файл последних результатов оптимизации. По умолчанию записывается 1000 лучших результатов (либо меньше, если столько положительных результатов нет). Смысл этой процедуры в том, что система Pro100 позволяет затем сразу же произвести новую оптимизацию пробегая указанное число лучших результатов прогонов предыдущей оптимизации, с каждым из них производя собственную оптимизацию "тонкой настройки" либо ММ, или же проверяя их режимом Реальные тики. Подробно об этом пойдет речь в следующих разделах Руководства. Также во вкладке Эксперты выводится некоторое число (по умолчанию 26) лучших результатов оптимизации, с указанием их статистических параметров и системных настроек.
-= ФОРВАРД И ТОНКАЯ НАСТРОЙКА =-
Тонкая настройка (параметр Fine tune) предполагает возможность для конкретного номера сетапа (Setup) произвести оптимизацию параметров "тонкой настройки". Делается это точно также, как и поиск самого Setup - указанием -1 в графе Fine tune вкладки Inputs (Параметры) тестера стратегий, при включенном режиме "Slow complete algorithm / Custom max" режима оптимизации (вкладка Settings / Настройки). Необходимо, чтобы номер Setup был при этом установлен в положительное значение номера сетапа, ЛИБО была произведена непосредственно перед этим (либо файл pro100.csv помещен в соответствующую папку - см. раздел Работа с файлами) оптимизация основного набора Setup для определения лучших значений данного параметра Setup. Сразу после завершения основной настройки (Setup = -1), можно указать -1 в параметре Fine tune, а в номере Setup с обратным знаком указать число лучших пробегаемых значений Setup, взятых алгоритмом непосредственно из результатов последней произведенной роботом оптимизации (файл pro100.csv). Каждый из этих лучших вариантов будет прогоняться далее по всем значениям Fine tune (их около 2048 для системы Xaurus S2). Так что следует рассчитывать это значение (Setup с обратным знаком) таким образом, чтобы итоговое число вариантов было приемлемым с точки зрения скорости вычислений. Например, значение "-40" в графе Setup (после завершения произведения полной оптимизации указанием -1 там же), при значении "-1" в графе Fine tune, при включенном режиме оптимизации "Slow complete algorithm / Custom max", при условии 2048 вариантов тонкой настройки (как для большинства сетапов Xaurus S2) - результирует в 40 * 2048 = 81920 вариантов прогонов. При произведении теста в режиме "Только цены открытия" данное число значений является вполне приемлемым для современных систем (для примера обычный общий прогон того же S2 в Setup = -1 составляет около ~162 тыс. прогонов).
Форвард (параметр Forward во вкладке Inputs / Параметры), используется в режиме оптимизации ("Slow complete algorithm / Custom max"), для того, чтобы указать советнику/тестеру прогнать с заданными условиями во вкладке Settings / Настройки, последние N лучших вариантов из результатов последней произведенной оптимизации Pro100 данным терминалом. В данном параметре Forward необходимо указывать значение отрицательным (например, для прогона последних 1000 вариантов, необходимо там указать -1000). Точно также может действовать и параметр Setup, но в его случае из файла берется только значение Setup, давая возможность указать отдельно оптимизацию значения Fine tune (либо оставить его фиксированным). При чтении значения Setup из файла указанием отрицательного Setup на старте, значение Fine tune и Minimal deposit из файла не считываются. При указании Forward отрицательным, считываются значения Setup и Fine tune, при этом значение Minimal deposit также считывается, если указано в параметре нулевым либо отрицательным. Если указано положительным, то остается фиксированным на протяжении всего теста.
-= РАБОТА С ФАЙЛАМИ =-
Система оптимизации Pro100 использует в процессе своей работы файлы .csv (Comma-Separated Values - текстовый формат файла с табличными данными). Данный формат файла удобно открывать бесплатно распространяемой программой LibreOffice - она открывает их автоматически. Достаточно 1 раз задать при открытии правильный формат (если необходимо заменить точку на запятую, и т.п.), и она его запоминает для всех последующих открытий. MS Excel также умеет открывать этот тип файлов, но не автоматически, а через опцию "Импорта".
Каждый раз, когда производится оптимизация ("Slow complete algorithm / Custom max" режима оптимизации - вкладка Settings / Настройки) советника, инкапсулированного в оболочку Pro100, производится запись нового файла pro100.csv в соответствующей тесту папке (про наименование папок см. ниже). Если в данной папке уже имеется файл pro100.csv, то он не удаляется, а переименовывается, с добавлением к имени файла произвольного числа. Узнавать в дальнейшем порядок переименования файлов рекомендуется по графе "дата создания файла", т.к. их хронология создания в данной папке будет соответствовать хронологии произведения последовательных тестов.
Данный файл (pro100.csv) используется оптимизатором в процессе осуществления оптимизации Pro100 с параметрами "Setup" либо "Forward" установленными в отрицательное значение (не -1, а число повторных прогонов с обратным знаком). Т.е. для того, чтобы повторить (с заданными настройками во вкладке Settings / Настройки, и/или значениями ММ, диапазон прогона которых можно устанавливать вручную на вкладке Inputs / Параметры), лучшие N значений последней произведенной оптимизации Pro100 (указанием -N в графе System либо Forward). При этом, возможно намеренное манипулирование пользователем данными файлами pro100.csv, например - после произведенной оптимизации, результаты которой в будущем могут понадобиться, пользователь может скопировать данный файл из его папки в другую папку под произвольным именем, а затем, спустя некоторое время, независимо от того, сколько каких оптимизаций было произведено между ними, скопировать данный файл обратно, заменив в папке назначения файл pro100.csv, для запуска форвард-теста именно с теми результатами оптимизации, которые сохранены в этом файле. Либо переименовать в той же папке один из прежних имеющихся файлов pro100_xxxxx.csv на имя pro100.csv перед запуском форвард* оптимизации.
Чтобы открыть папку, в которой хранятся файлы pro100.csv, необходимо в торговом терминале МТ5 выбрать из меню "Файл" опцию "Open Data Folder" (открыть каталог данных). В открывшемся окне зайти в каталог MQL5, затем в каталог Files, затем найти (или создать) в каталог XXXYYY_SN_P1P2. Пример наименования папки - XAUUSD_S2_M5M5. XXXYYY - это название торгового инструмента, как оно отображается в обзоре рынка МТ5. SN, где N - положительное число, это номер подсистемы (параметр System № советника Pro100). P1P2 это (без пробела и подчеркивания) два таймфрейма Tick TF и Signal TF из настроек теста.
Рассмотрим значения столбцов содержания таблицы pro100.csv
1: Rating - показатель Result из вкладки Оптимизация (Optimization Results) - Custom max / Пользовательский критерий. Интеллектуальный критерий оценки результативности прогона, включающий среднегеометрический TWR, учитывается число сделок, и максимальная относительная просадка по эквити**.
2: Ammual gmean % - процентный показатель среднегодовой прибыли теста (среднегеометрический)
3: Max rel DD % - реальная максимальная относительная просадка
4: Число трейдов
5: Номер сетапа (графа Setup из вкладки Inputs / Параметры тестера)
6: Fine tune - номер тонкой настройки
7: Min depo - значение Minimal deposit из вкладки Inputs
* Учитывайте, что используемое здесь понятие "форвард" не имеет никакого отношения к соответствующему механизму, встроенному в тестер стратегий МТ5 (параметр форвард на вкладке Settings / Настройки), а имеет отношение исключительно к прогону N лучших вариантов произведенной оптимизации с новыми параметрами для поиска дополнительных настроек, либо перепроверки в других режимах теста (Реальные тики) и т.п.
** графа Maximum Drawdown Relative % из вкладки Backtest, а не графы Просадка вкладки Оптимизация, где просадка считается не корректно - не ориентируйтесь на значение Просадка / Drawdown вкладки Оптимизация МТ5 - всегда берите значение из файла, либо наибольшее из вкладки Бэктест, чтобы не ошибиться
-= ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ =-
1. Самый простой и базовый вариант использования Pro100 - задать параметр Setup и Minimal deposit (и Fine tune если есть), либо загрузить .ini файл тестера (если речь о тестере стратегий), сохраненный пользователем заранее, либо предоставленный в качестве примера поставщиком советника, и нажать на Пуск / Start для получения результата в тестере стратегий / нажать OK если речь о торговле советником в реальном времени (не забыв дать разрешение на торговлю - включив галку Allow Algo Trading). Данный вариант использования не имеет отношения к произведению оптимизации, но позволяет проверить результативность и корректность уже имеющегося варианта настроек советника (сетапа).
При запуске советника на торговлю рекомендуем всегда сначала осуществить прогон данного сетапа (набора настроек) в тестере стратегий, в то время как терминал МТ5 подключен к тому брокеру в точности и серверу торгового счета, на котором советнику предстоит торговать, чтобы убедиться в совпадении тестового результата тому, который ожидается от данного сетапа. После этого, следует открыть график торгового инструмента, который был выбран для теста в тестере, с тем таймфреймом (периодом графика), на котором производился тест. После этого из Навигатора МТ5, из выпадающего списка Expert Advisors (Советники), выбрать робота Pro100 и присоединить его к данному открытому графику. При этом следует настроить все параметры из вкладки Inputs / Параметры запускаемого советника в те значения, которые в точности использовались в соответствующей же вкладке тестера стратегий. Об успешном запуске свидетельствует синий значок с именем советника в правой верхней части графика, и надпись "Pro100 SN Setup...", с указанием основных настроек, в левом нижнем углу.
2. Базовый вариант оптимизации Pro100 включает в себя подключение к нужному брокеру/типу счета, выбор инструмента и периода теста, задание базовых настроек и указание -1 в параметре Setup, выбор "Slow complete algorithm / Custom max" режима оптимизации / Медленная (полный перебор) / Максимальный пользовательский критерий в графе Оптимизация на вкладке Настройки / Settings, и выбор периода теста, указание "Только цены открытия" (Open prices only) в графе модели генерации тиков, и нажатие на Start / Пуск. В этом режиме тестером будет произведен перебор значительного числа базовых настроек (Setup) для определения лучших вариантов настроек советника для данной рабочей среды на выбранных исторических данных. Результаты будут доступны во вкладке Оптимизация, также 26 лучших результатов в виде строк таблицы (помимо файла pro100.csv) будут выведены в лог Экспертов навигатора по факту окончания теста.
В случае подсистемы Xaurus Pro100 S2 этого будет в 95% случаев достаточно для нахождения лучших вариантов сетапов. Избранные несколько лучших вариантов в последствии можно уже штучно вручную перед запуском на демо/реал проверить в режиме "Реальные тики" на соответствие результатов тестов, но чаще всего принципиальной разницы в прогонах между Ценами открытия и Реальными тиками не будет. Другое дело - подсистема S1 (System № = 1), которая использует отложенные ордера и стоплоссы / тейкпрофиты на стороне брокера, и алгоритм которой зависит от условий исполнения и внутрибаровых цен Ask, что приводит к значительно более высокой зависимости результатов от качества и модели тестирования. Поэтому в базовый цикл оптимизации данного варианта стратегии (S1) входит обязательная пост-проверка полученных лучших результатов режима Только цены открытия, в режиме Реальные тики. Для этого нужно, после завершения основного цикла оптимизации, указать в параметре Forward параметров (inputs) значение -N, где N - число проверяемых лучших результатов последней произведенной оптимизации, которое не имеет смысла указывать больше 1000 (точнее, меньше -1000, поскольку Forward для оптимизации указывается с обратным знаком), поскольку в советнике есть ограничение на запоминание не более чем 1000 лучших результатов в файлы pro100.csv. Также в этом случае (перепроверки "форвардом" лучших найденных результатов подсистемы S1) следует на вкладке Настройки / Settings в графе Модель указать "Каждый тик на основе реальных тиков" / "Every tick based on real ticks" перед нажатием на Пуск / Start. Лучшие положительные результаты данного прогона (во вкладке Оптимизация, в журнале Эксперты и/или в результирующем файле pro100.csv) будут теми вариантами, которые успешно проходят данный тест в обоих режимах, и потенциально готовы поэтому к постановке с ними советника на демо/реал.
3. Предыдущего варианта вполне достаточно в системе Xaurus Pro100 для оптимизации системы S2 (System № 2) - без использования Forward режима Реальные тики, поскольку в подсистеме S2 архитектура торговли позволяет максимально сблизить результаты данных типов тестов и они почти не отличаются по общему виду теста. Однако существует возможность, после получения лучших результатов основной настройки (Setup = -) продолжить тонкую настройку, указав в графе Setup отрицательное число, например, - 40 для пробега 40 лучших вариантов Setup, и указания -1 в графе Fine tune для указания тестеру прогнать каждый из этих 40 лучших вариантов по всем вариантам тонкой настройки (около 2048 для подсистемы S2). Данный вариант настройки более актуален для подсистемы S1, в этом случае его рекомендуется использовать уже после того как завершится Forward прогон основной настройки (см. предыдущий пункт), и после того, как найдены лучшие варианты включая тонкую настройку и основную настройку, для S1 снова рекомендуется вызвать прогон форварда (Forward) для повторной перепроверки данных результатов режимом Реальные тики, после чего список получившихся результатов будет условно говоря окончательным (не подлежащем более тонкой настройке), за исключением возможного прогона значений Minimal deposit (диапазон его оптимизации может устанавливаться пользователем отдельно во вкладке Inputs / Параметры).
-= ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ =-
В настройке Pro100 есть 3 настраиваемых параметра в разделе Money Management, расположенных ниже основного параметра ММ (Minimal deposit):
1: Equity SL $ - это абсолютное значение эквити (свободных средств счета) в единицах валюты счета, при опускании средств на счете ниже которого срабатывает защитная остановка - все позиции закрываются, и советник аварийно завершает работу. Это происходит независимо от открытия баров и от установки ТФ - проверки производятся каждый тик, пока советник работает на счете и терминал подключен к серверу, на котором в терминале разрешена (авто)торговля по используемому инструменту.
2: Equity SL $ - то же самое, только указывается пороговое значение максимального эквити, при котором торговля завершается (целевой уровень прибыли). Мы рекомендуем всегда заранее рассчитывать и указывать данный целевой уровень для того, чтобы завершить торговлю на этом уровне и вывести средства со счета, т.о. обозначив успешный исход торговли данным советником/сетапом. Поскольку при бесконечной гипотетической торговле какой угодно ТС счет рано или поздно будет полностью слит - это научный факт математической статистики не зависящий от ТС. А при высокомаржинальной торговле, каковой является торговля на фин рынках с кредитным плечом, этот факт имеет особенно выраженное практическое значение. Поэтому - планируйте реалистичные цели по прибыли, и забирайте прибыль при их достижении, прекращая торговлю (как минимум на какое то время). Это не обязательное правило, а лишь рекомендация исходя из опыта авторов данного руководства.
3: В подсистеме S2 (только S2 но не S1 в роботе XaurusPro100) - который исполняет все отложки, включая стоплоссы, на стороне клиента, не передавая их значения брокеру, существует возможность, все таки, установить жесткий стоплосс к каждой торговой позиции, устанавливаемой советником. Однако, данный стоплосс будет на каждом баре TickTF отодвигаться от рынка (двигаться вместе с рынком), и никогда не должен в идеале срабатывать - т.к. его срабатывание будет неизбежно приводить к аварийной остановке торговли (также как в п. 1: и 2:). Данный механизм может быть полезен для защиты от сбоев - т.е., в случае сбоя на сервере, если советник окажется долгое время неспособен выполнять свои функции, то данный стоплосс ограничит потенциальный убыток от открытого ордера или ордеров тем значением цены, на которое он установлен. Кроме этого, некоторым брокерам (типа проп-компаний), требуется наличие у всех ордеров физических стопов, что возможно обеспечить посредством данного механизма. Параметр Prot SL Timeframe (S2) задает тот ТФ графика, на открытии баров которого происходит перерасчет и переустановка данного значения защитного SL относительно цены открытия данного бара. Prot SL % in points (S2) - это не пункты движения цены инструмента, а процентные пункты самой этой цены. Т.е. это (цена инструмента / 10000) * X, где X - значение данной переменной. Например, если цена золота на закрытии последнего бара равна 5432.1, а в данной переменной указано 125.4, то стоплосс будет отстоять от цены на момент открытия бара на 5432.1 / 10000 * 125.4 = 68.12, т.е. (если последнее закрытие бара и открытие следующего принять равными) станет находится на цене (для ордера Buy) 5432.1 - 68.12 = 5363.98. По умолчанию данная опция отключена, для ее включения требуется производить точную проверку, путем оптимизации, либо сторонних скриптов, максимального процентного движения цены за бар выбранного ТФ изменения стопа, чтобы ее установка не привела к непредвиденной (несистемной) защитной остановке, нарушив торговую логику.
-= ИТОГ =-
Система оптимизации (программная оболочка) Pro100 является мощным инструментом, упрощающим и стандартизирующим процессы сложной оптимизации торговых советников, одновременно скрывая логику в коде, т.е. рассматривая советник как "черный ящик", но при этом гибко оптимизируемый конечным пользователем. Использование данной системы достаточно просто и интуитивно понятно при первом приближении, базовые процессы оптимизации (если не вдаваться в тонкости форвардов, тонкой настройки и работы с файлами) доступны пользователям со средним уровнем знаний и навыков в использовании терминала МТ5. При этом, потенциально система дает ряд удобных инструментов для тех, кто обладает желанием и возможностью более глубоко погрузиться в процесс тонкой настройки.
Команда разработчиков открыта для сотрудничества и обсуждения по поводу функционала данной системы и ее повторного использования. Пишите!
