Statistiche di un sistema anti-griglia - pagina 2
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Ciao,
Elroch, è bello avere qualche matematico a bordo, anche se ho passato il corso di statistica avanzata, non sono così bravo.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Il problema principale per me nei sistemi margingale è che i leveraggi utilizzati (e la quantità di denaro rischiato per ogni trade) è in rapido aumento mentre il tuo obiettivo di profitto è costantemente basso. Questo ovviamente ti dà un'aspettativa negativa nel lungo periodo. (Se stai facendo trading in modo casuale).
Il problema che ho nell'analizzare il mio sistema attuale è che se si guarda solo la leva netta è sempre ben bassa e viene aumentata solo se gli ordini precedenti sono già in profitto. In teoria il mio sistema regolerà automaticamente la leva usata per ogni direzione in modo che sia più alta nella direzione corrente. Non importa quale direzione. Questo è il punto principale di questa strategia perché non mi interessa dove sta andando il mercato, tutti gli indicatori sono in ritardo o danno segnali di fallimento, il prezzo no. Da parte mia, sommare gli indicatori con aspettative negative non ti dà mai un vantaggio nel lungo periodo. I sistemi puramente statistici di solito sembrano molto buoni sulla storia, poiché sono per definizione ottimizzati su quella.
Il tuo sistema utilizza una caratteristica genuinamente redditizia del mercato - che tende alla tendenza. Sei d'accordo che se le opportunità che stai prendendo hanno un'aspettativa positiva, in linea di principio dovresti trattare tutte le opportunità in modo indipendente, negoziando ognuna di esse in modo indipendente con una dimensione di posizione ragionevole (proporzionale al patrimonio netto nel conto e utilizzando la leva finanziaria a seconda delle probabilità stimate di risultati diversi per il commercio) e come risultato ottenere una migliore distribuzione delle probabilità del patrimonio netto nel tuo conto ad un certo punto nel futuro?
Perché dovrei, non so quando un trend inizia/fine e non ho modo di scoprirlo. Se il prezzo sale, aumento la leva lunga, se il prezzo scende la leva corta viene aumentata. La leva netta/dimensione della posizione viene regolata nella mia direzione.
Come aumenta il margine di cui hai bisogno quando ti imbatti in un momento sfavorevole? (dici che non è così male come i cosiddetti sistemi martingala dove, nella loro forma più semplice, il margine raddoppia ogni volta che si perde un trade, ma non specifichi come aumenta. O quanto capitale è necessario)
Attualmente i backtest mostrano che con un conto standart da 20k o un micro conto da 2k si sta bene. Inoltre se la mia perdita fluttuante diventa più alta del 10% chiudo anche tutto e ricomincio da capo, ma non vengono da profonde perdite fluttuanti. I pazzi chop dell'equilibrio accadono nella fase di ranging con dimensioni molto specifiche. (Questo è un punto che deve essere migliorato). Il margine sale, ma il rischio attuale che metto in una direzione no. (che separa questo sistema dalle semplici strategie di scommessa, credo)
Non vedo l'ora di sentire il vostro commento su questo.
Cordiali saluti (ora è tempo di lavorare :( )
//z
Ciao,
Elroch, è bello avere qualche matematico a bordo, anche se ho passato il corso di statistica avanzata, non sono così bravo.
Il problema principale per me nei sistemi margingale è che i leveraggi utilizzati (e la quantità di denaro rischiato per ogni trade) è in rapido aumento mentre il tuo obiettivo di profitto è costantemente basso. Questo ovviamente ti dà un'aspettativa negativa nel lungo periodo. (Se stai facendo trading in modo casuale).
Il problema che ho nell'analizzare il mio sistema attuale è che se si guarda solo la leva netta è sempre ben bassa e viene aumentata solo se gli ordini precedenti sono già in profitto. In teoria il mio sistema regolerà automaticamente la leva usata per ogni direzione in modo che sia più alta nella direzione corrente. Non importa quale direzione. Questo è il punto principale di questa strategia perché non mi interessa dove sta andando il mercato, tutti gli indicatori sono in ritardo o danno segnali di fallimento, il prezzo no. Da parte mia, sommare gli indicatori con aspettative negative non ti dà mai un vantaggio nel lungo periodo. I sistemi puramente statistici di solito sembrano molto buoni sulla storia, dal momento che sono per definizione ottimizzati su quello.
Perché dovrei, non so quando inizia/fine un trend e non ho modo di scoprirlo. Se il prezzo sale, aumento la leva lunga, se il prezzo scende la leva corta viene aumentata. La leva netta/dimensione della posizione sarà regolata nella mia direzione.
Attualmente i backtest mostrano che con un conto standart da 20k o micro da 2k si sta bene. Inoltre, se la mia perdita fluttuante diventa più alta del 10%, chiudo anche tutto e ricomincio da capo, ma non provengono da profonde perdite fluttuanti. I pazzi chop dell'equilibrio accadono nella fase di ranging con dimensioni molto specifiche. (Questo è un punto che deve essere migliorato). Il margine sale, ma il rischio attuale che metto in una direzione no. (che separa questo sistema dalle semplici strategie di scommessa, credo)
Non vedo l'ora di sentire il vostro commento su questo.
Cordiali saluti (ora è tempo di lavorare :( )
//z
Siamo d'accordo sul problema principale dei sistemi "martingala" (che la leva è a volte aumentata a importi molto alti). Come lei indica, se le entrate non hanno margine, questo porta sicuramente al disastro. Infatti, anche con una gestione del denaro in martingala può portare al disastro con probabilità 1 se la leva diventa troppo alta.
Per quanto riguarda la tua analisi, anche se dici di aumentare la leva solo quando sei in profitto, il primo grafico nel tuo post a 00:19 ha un punto al giro 779 che restituisce tutti i profitti precedenti e più, ed è chiaro che la leva è rimasta alta mentre questo accadeva. Mi sembra di capire che stai considerando dei modi per risolvere questo problema, tra cui mettere una sorta di stop loss del 10% sul sistema di trading. Mentre questo aiuterà certamente ad evitare il disastro non è, credo, la soluzione migliore.
Il mio punto sul trade sizing è un punto difficile che devo spiegare meglio. In breve, un sistema di money management combinato con un sistema di trading produrrà una certa distribuzione di possibili equity in un certo momento nel futuro (immaginate una curva a forma di campana centrata vicino al rendimento atteso - l'asse x è il rendimento, l'asse y è la probabilità) . È un fatto matematico che se vuoi una combinazione ottimale di alto rendimento atteso e bassa incertezza (larghezza della curva a campana), devi usare una leva simile per opportunità simili. Usare una leva molto variabile aumenterà significativamente l'incertezza del rendimento o diminuirà significativamente l'aspettativa media, o entrambi. Questo non è intuitivamente ovvio, e l'unica ragione per cui lo accetto io stesso è che ho studiato la matematica in dettaglio e capisco la prova di questo fatto. Vale la pena sottolineare che la distribuzione di probabilità dei rendimenti per un sistema che usa un dimensionamento delle posizioni altamente variabile può essere molto lontana da una curva a campana. Spesso si avrà qualcosa di simile a una bella curva a campana, ma con un picco in più a sinistra della curva a campana che corrisponde al piccolo numero di volte in cui la leva sale a un livello in cui non può essere sostenuta. Il fatto che tali eventi possano essere abbastanza rari fa sì che la gente li ignori, ma essi aggiungono una quantità molto grande alla deviazione standard del rendimento e, in termini pratici, indicano una probabilità significativa di ottenere un cattivo risultato nel periodo scelto.
Capisco esattamente come state pensando quando dite che "attualmente i backtest mostrano che con ... andrete bene" - ho pensato lo stesso io. Ma, anche se vengono eseguiti su dati puliti che non sono stati utilizzati in alcun modo per generare le regole del sistema, i backtest offrono semplicemente delle prove. Nel caso più comune, un backtest fornisce un singolo campione del rendimento del metodo in un certo periodo. Un singolo campione non ti dice tutto sulla distribuzione del rendimento, specialmente quando tieni conto del bias di selezione: se ottieni un pessimo risultato da un backtest, è probabile che tu scarti quel sistema e lavori con un altro. Se un sistema dà cattivi risultati in un periodo di test alcune volte, un backtest che dà buoni risultati non vi dice nulla su questi (indica semplicemente che non è una di quelle volte).
Non mi è possibile entrare in tutti i dettagli di questo qui, ma attualmente sto lavorando al primo di una serie di articoli che giustificheranno queste affermazioni e descriveranno le regole di gestione del denaro che sfruttano qualsiasi serie di opportunità di trading nel modo che produce i migliori risultati (in un modo precisamente definito).
With respect to your analysis, although you say you only increase leverage when you are in profit, the first graph in your post at 00:19 has a point at round 779 which gives back all of the previous profits and more, and it is clear that the leverage remained high while this was happening. I understand that you are considering ways to fix this by including putting a sort of 10% stop loss on the trading system. While this will certainly help avoid disaster it is not, I believe, the best solution.
Non ti preoccupare, ho postato questo perché voglio imparare qualcosa e ottenere opinioni diverse, ma dal grafico del bilancio del tester non c'è modo di arrivare alla conclusione che il sistema restituisce il suo profitto precedente. Infatti questo non è possibile poiché tutti i trade vengono chiusi una volta raggiunto l'obiettivo di profitto dello 0,5%. I picchi di bilancio avvengono semplicemente perché il tester sta chiudendo un ordine alla volta e non sta tracciando correttamente la linea del capitale. L'equilibrio in questo caso non ha alcuna importanza. Se guardate il grafico della vera equity:
potete vedere che da nessuna parte durante il test il profitto è stato restituito.
Penso che non siamo d'accordo anche sulla leva in questo caso, io aumento la leva anche quando sono negativo, ma il net' lotsize viene adattato alla direzione corrente. La leva NETTA usata in ogni direzione non è mai più del primo trade quando la posizione NETTA corrente è negativa. Una volta positivo, la leva viene aumentata passo dopo passo finché a) il trend continua, o b) il profitto totale della sessione è più grande dello 0,5%.
-Se la tendenza cambia, il profitto viene bloccato adeguando la leva NET alla nuova direzione.
Hai ragione, se guardi il sistema trade per trade, troverai trade ad alta leva, ma non se prendi tutti i trade attualmente aperti insieme. (Buylots-Selllots). Per questo motivo, l'analisi trade by trade non funziona nei sistemi simili alla griglia.
Certo, so delle differenze tra backtest e forward test. Ma l'effetto delle nuove condizioni di mercato non influenzerà un tale sistema a griglia tanto quanto qualsiasi sistema basato su statistiche o indicatori. (I valori utilizzati per la dimensione della griglia non sono basati su alcun dato storico). Inoltre il sistema mostra prestazioni positive su EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, e EURCHF con le stesse impostazioni.
ubzen, hai la libertà di non essere d'accordo con i fatti matematici ma, con tutto il rispetto, questo non impedisce che siano veri.
Non mi piace essere il portatore di quelle che vengono percepite come cattive notizie - non lo sono, sono informazioni che possono essere utilizzate per migliorare le prestazioni statistiche di qualsiasi sistema.
Vorrei sottolineare che non sto sostenendo che il sistema di zzuegg non sia redditizio, o anche che la redditività mostrata nei suoi grafici non sia rappresentativa. Solo che usare una leva molto variabile è dannoso per la distribuzione di probabilità dei rendimenti in un periodo scelto.
È interessante guardare alcune delle statistiche del backtest di zzuegg. 1311 scambi sembrano molti, ma si rivela essere un campione piuttosto piccolo. Poiché immagino che questa affermazione non sarà condivisa, la giustificherò quantitativamente:
Con le statistiche di profitto medio, vincita media, perdita media date per i 1311 trade fatti, la deviazione standard sui rendimenti dei trade deve essere non inferiore alla deviazione standard nel caso in cui ogni vittoria è la vittoria media e ogni perdita è la perdita media. Naturalmente questa è un'assunzione irrealistica - poiché le vittorie e le perdite effettive variano molto, la deviazione standard reale è certamente molto più alta, ma sto solo trovando un limite alla deviazione standard. Con questa assunzione, la deviazione standard del profitto su ogni trade è 874, che è circa 20 volte il profitto medio. Con questo limite ottimistico sulla deviazione standard, per l'intero campione di 1311 trade, il rapporto tra il profitto e la deviazione standard di questo profitto è delimitato sopra da 1,74 (questo è sqrt(1311) volte lo stesso stat per i singoli trade). Se questo fosse il rapporto reale, uno statistico potrebbe ritenere che il backtest sia una prova di redditività nel periodo del test, ma non conclusiva (è entro 2 deviazioni standard del break-even). Da qui la mia affermazione che si tratta di un piccolo campione.
Sono sicuro che chiunque potrebbe riprodurre il mio calcolo sopra, ma più utile per zzuegg sarebbe ripetere il calcolo con una stima più realistica della deviazione standard, dove i trade più grandi contribuiscono molto di più alla deviazione standard. Con questo calcolo più accurato, il numero 1,74 sarà sostituito da uno più piccolo - non sono sicuro di quanto più piccolo. Capite tutti il significato di questo fatto?
Devo dire che per me, i test di zzuegg su altri strumenti aggiungono un peso significativo alla fiducia nelle prestazioni del suo preciso sistema. Questi sono vicini ad essere test completamente indipendenti (ci sono alcune correlazioni tra strumenti come EUR e GBP).
Se hai un sistema di trading e lo metti in funzione per un certo periodo con certe regole di money management, devi farlo sulla base della convinzione che sarà redditizio. In linea di principio, questa convinzione dovrebbe essere basata sul fatto che il tuo modello del comportamento del mercato (inclusa l'incertezza in esso) porterà a una gamma di possibili risultati per il tuo sistema alla fine del periodo (non un risultato definitivo, a meno che non si tratti di un conto di risparmio :-) ). Questa è una funzione di densità di probabilità per il saldo del vostro conto alla fine del periodo. La mia tesi è che in tutti i casi, usare una leva simile per operazioni con proprietà statistiche simili vi permetterà sempre di migliorare il money management che usa una leva molto variabile.
Può aiutare a chiarire il mio punto illustrarlo con un disegno alla lavagna. Le tre curve sono tutte funzioni di densità di probabilità di un sistema con una diversa gestione del denaro per un periodo di tempo fisso. L'asse x è il profitto alla fine del periodo.
Notate che non sto sostenendo che le funzioni di densità di probabilità nei primi due disegni siano curve a campana, solo che hanno una media e un'aspettativa, che ho approssimativamente segnato in una croce blu e rossa. Né sto sostenendo che l'ultima curva è esattamente come tutte le curve di profitto a leva variabile saranno. Le prime due curve hanno lo scopo di illustrare il modo in cui si può ridurre l'incertezza nei risultati ad un costo modesto nell'aspettativa riducendo la leva (per esempio riducendo la leva da Kelly a metà Kelly si ottiene un'aspettativa log inferiore del 25%, ma una riduzione del 50% della deviazione standard. Il secondo picco nella terza curva è inteso a rappresentare la possibilità che la fine del periodo di trading accada durante uno dei colpi di frusta che si verificano durante un periodo di alta leva. Potrebbe essere peggio - con alcuni sistemi il secondo picco potrebbe essere più a sinistra.
Per enfasi, concluderei che lo scopo del money management dovrebbe essere quello di rendere alta l'aspettativa del saldo e bassa l'incertezza del saldo, e che entrambi sono influenzati negativamente dall'uso di una leva molto variabile.
[Nota: per rendere la cosa ancora più confusa, guardate le funzioni di utilità, che in linea di principio dovrebbero essere usate per determinare il valore dei diversi risultati].
Oh, un'altra cosa. La mia affermazione sulla caduta dell'equilibrio era basata su questo grafico dal post precedente di zzuegg, dove la linea blu (il saldo del conto, presumo) fa un'enorme ammaccatura nell'equilibrio intorno al punto 779.
Ma se la linea verde è l'equity, probabilmente non è un grosso problema (e se è così, quella linea verde è davvero impressionante). Ma riflettendo, avrei pensato che la linea verde fosse il saldo e la linea blu l'equity (che è più importante). Altrimenti dovrebbe essere il caso che tu non abbia mai avuto una posizione lunga e che il mercato si sia mosso verso il basso, o viceversa.
La curva di equità del mio post precedente è dello stesso testrun. Come ho detto, la curva di equilibrio non ha importanza, è l'equity che ce l'ha. Le seghe avvengono perché il tester chiude un'operazione dopo l'altra, il che naturalmente porta ad un equilibrio di seghe. Se avessi usato OrderCloseBy() invece di OrderClose, questo non sarebbe successo. Ma è solo una cosmesi, dato che non è l'Equity.
Queste sono le zone di pericolo, più grandi della dimensione della griglia, ma non il doppio, se il prezzo esce da questo, il sistema è a posto. Queste sono anche le seghe mostrate. Continua ad aggiungere perdite fluttuanti, mentre la leva NET aumenta solo leggermente
Sono totalmente d'accordo che è il capitale che conta - il saldo ha poca importanza. È un peccato che la schermata delle statistiche non mostri il drawdown del capitale. Se questo è minuscolo rispetto al tuo profitto finale, stai semplicemente uccidendo il mercato, senza dubbio.
Semplicemente non capisco come tu possa riuscire a non avere alcun calo visibile del capitale del conto - sicuramente qualche volta, quando sei pesantemente corto, il mercato si muove al rialzo per un po'? Quanto è stata la leva finanziaria netta massima che avete raggiunto?
Una domanda, posso presumere che tu non stia tenendo inutilmente aperte posizioni lunghe e corte allo stesso tempo?
Sul mio post alle 16:54 puoi vedere il grafico delle azioni. È stato registrato con lo script di 7Bit. La linea rossa è il massimo drawdown, che era al 28.xx per cento. (Piccolo numero in alto a sinistra)
L'equità è anche disegnata in modo errato, poiché il grafico è tracciato solo su OrderClose anche. Per questo lo script di 7Bit era necessario per tenere traccia della vera performance dell'equity.
One question, can I presume you are not unnecessarily keeping long and short positions open at the same time?
Hai ragione, dato che non so/mi interessa dove va il prezzo ho bisogno di mantenere entrambi gli ordini. (C'è la possibilità di chiudere tutti gli ordini tranne l'ultimo, ma questo avrebbe bisogno di tenere traccia dei picchi di equity/bilancio per calcolare correttamente le uscite. Tutto questo richiederebbe variabili globali o un file separato. Dal momento che ogni volta che è possibile mi piace essere in grado di ripristinare l'intera logica di trading dalle attuali operazioni aperte (su un riavvio del terminale o simili) la soluzione più semplice era quella di mantenere tutti gli ordini aperti. Oltre a questo la performance risultante non cambierebbe se tutto fosse calcolato correttamente.
Il picco di lotsize netto era: (nel test senza la funzione stoploss)
5,8 per il lungo ad un saldo di 38k
e -6.8 per short con un saldo di 63k
Più interessante sarebbe la dimensione netta del lotto al picco del drawdown. Lo farò domani.
@Elroch: Non vedo l'ora di leggere il tuo articolo. Credo che la maggior parte dei tuoi punti su cui non sono d'accordo siano teorie matematiche piuttosto che fatti. A un certo punto della mia vita, ho mangiato, respirato, vissuto e camminato sulle curve Kelly-Creteron e Bell-Shape. Ma i nervi umani e la matematica non si meravigliano nello stesso spettro.
Così eccoci qui con un sistema che ha fatto bene negli ultimi 5 anni. Siamo tutti in attesa del catastrofico drawdown in picchiata che può avvenire o meno. Potremmo sederci qui e dire cose come; Non abbastanza campioni statistici (ma nessuno oserebbe dire cosa sia abbastanza). Perché anche nel gioco statico del Blackjack, ci vogliono milioni di mani simulate per diventare statisticamente fattibili. Attenzione, il trading non è un gioco statico. Immagina, di quanti miliardi di eventi indipendenti avrai bisogno per i tuoi numeri.
Non sarò un matematico, ma scommetto i miei boxer che tutte le statistiche diventeranno inutili quando questo sistema prenderà il drawdown in picchiata. A quel punto sorrideremo e diremo "Ah ha, lo sapevo che era un sistema a previsione negativa" e la legge dell'universo dice che non si può trasformare un sistema a previsione negativa in uno positivo usando il Money Management o la manipolazione dei lotti. Ma fino ad allora, io dico rock on Zzuegg.
Se George Soros facesse una serie di scambi sbagliati e andasse in bancarotta quest'anno, cosa diremmo?
A: Sta giocando un gioco di aspettativa negativa per tutto il tempo o
B: Avrebbe dovuto smettere l'anno scorso. :)