Statistiche di un sistema anti-griglia - pagina 4
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Grazie per la spiegazione, zzuegg. Anche se sarebbe bello avere il primo sistema con solo lati positivi, forse è un po' troppo da aspettarsi!
Non ho guardato seriamente alle griglie o agli antigrid fino a poco tempo fa. Ero molto scettico sul concetto di griglia quando ne ho sentito parlare per la prima volta, soprattutto perché alcune persone sostenevano di poter fare soldi in un mercato completamente casuale, il che non può essere vero. delle antigriglie ho letteralmente sentito parlare solo questo mese, e il poco che capisco ha più senso (in quanto la redditività si basa sulla tendenza del mercato a fare tendenza. Ho ragione nel dire che si sta comprando in un trend per gradi, che si riduce per gradi se il prezzo si muove contro di voi, con una sorta di presa di profitto nei grandi movimenti?
Un pensiero che ho avuto e che sicuramente è stato anticipato è quello di chiudere le posizioni più rapidamente di quanto le aumenti. Così, mentre una unità potrebbe essere aggiunta per ogni passo avanti, due unità potrebbero essere rimosse per ogni passo indietro (ma non oltre lo zero). L'idea è quella di mantenere una parte del profitto anche se non si colpisce un obiettivo di profitto. Cosa c'entra questo con quello che state facendo?
@zzuegg, ho ragione nel supporre che hai leggermente ottimizzato i parametri del sistema a griglia?
Ho un altro pensiero per una variazione di questo sistema. Hai una dimensione della posizione molto variabile, che viene aumentata quando un trend si sviluppa in una direzione e diminuita quando un trend si inverte. Il mio punto di vista teorico è che non si possono davvero giustificare cambiamenti così grandi nella leva, quindi qualcosa a cui mirare potrebbe essere quello di ottenere la stessa idea di avere un po' di scala in entrata e in uscita, ma non allo stesso grado.
Ad ogni modo, è interessante confrontare le statistiche con sistemi di stop e reverse di scarso successo che ho sviluppato. Penso che il tuo sistema possa avere prestazioni migliori per il fatto che il drawdown è una frazione minore del profitto.
Entrambi questi sistemi sono sistemi di trend following molto semplici. Sono sempre lunghi o corti con una singola posizione. Il primo utilizza un singolo indicatore, con la sua lunghezza ottimizzata sul 2001-2009 e poi eseguito sul 2010-2011. La parte alla fine del grafico è un po' fuorviante, poiché si tratta solo degli ultimi 3 mesi su 19. Forse era necessaria una riottimizzazione un po' più frequente. Si noti il tasso di vincita molto basso, non raro nei semplici sistemi di trend-following, credo.
Il secondo è un sistema che utilizza 4 indicatori di diversa lunghezza per determinare quando fermarsi e invertire, di nuovo ottimizzato sul 2001-2009 ed eseguito sul 2010-2011. Il risultato è molto meno scambi e una performance significativamente migliore. Parte di questo può essere fortuna - le linee di fondo dei due sistemi sono spesso più vicine di così.
Potresti essere un buon matematico, ma sospetto che tu abbia alcune cose da imparare su mt4.
1°: non usare strategy optimizer ... porta al curve fitting.
2°: non fare test sui prezzi aperti a meno che tutto nell'ea funzioni a prezzi_aperti.
3°: 30 trade in quasi 2 anni ... imo avrai bisogno di altri campioni.
Certo tutti i numeri sono buoni. Ma molte persone qui possono duplicare questi numeri, specialmente con sistemi trend following e così pochi trade. Il fattore di profitto è alto solo a causa della dimensione delle vincite e il draw-down è basso solo a causa della dimensione delle perdite. Tuttavia, da 10 mesi il sistema è in perdita. Il sistema è chiaramente fuori sincronia con i mercati. Dovete davvero chiedervi se continuerò a fare trading con questo sistema se entro in denaro reale ora e continua a perdere così per altri 10 mesi.
La morte per 10.000 tagli e la morte per singolo colpo hanno lo stesso risultato IMO. Preferisco solo il colpo singolo.
Ps: quando crei un sistema simile a una griglia, una delle ultime cose che vuoi fare è passarlo nell'ottimizzatore di strategie. Generalmente, ti viene un'idea, la codifichi e la testi. Dovrebbe essere redditizia sull'anno corrente, poi sul prossimo, poi sul successivo. Poi redditizia sulla prossima coppia di valute, poi su quella successiva e così via. Quando fallisce, la si butta nel cestino.
Ciao, ci siamo:
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
Completamente casuale forse no, ma se definisci alcuni limiti, teoricamente anche un sistema a griglia standard combinato con un bankroll elevato dovrebbe essere in grado di battere i grafici generati casualmente.
Ho ragione nel supporre che hai leggermente ottimizzato i parametri del sistema a griglia?
Sicuramente ho testato diversi parametri durante lo sviluppo, ma non ho mai usato l'ottimizzatore su nessun parametro. Questo naturalmente è anche una sorta di ottimizzazione, ma penso che sia la procedura standard durante lo sviluppo. Il più grande effetto sulle prestazioni complessive è ovviamente il rapporto globalTraget/startingLot. La dimensione della griglia (a patto di non renderla troppo corta) influenza solo il numero di trade e di conseguenza il profitto. Il drawdown rimane quasi lo stesso perché con griglie più grandi inverto più tardi. (lascio l'ottimizzatore funzionare durante la notte per vedere cosa viene fuori ;) )
Un pensiero che ho avuto e che sicuramente è stato anticipato è quello di chiudere le posizioni più rapidamente di quanto le aumenti. Così, mentre una unità potrebbe essere aggiunta per ogni passo avanti, due unità potrebbero essere rimosse per ogni passo indietro (ma non oltre lo zero). L'idea è quella di mantenere una parte del profitto anche se non si colpisce un obiettivo di profitto. Come si collega questo a quello che stai facendo tu?
Interessante, ma se ho capito bene penso che il risultato sarebbe un sistema simile a una griglia che funziona meglio nelle fasi di ranging/countertrend. Attualmente uso lo stesso faktor di scala per entrambe le direzioni, che naturalmente è la ragione del pesante drawdown. Il lato positivo è che nei breakout, nei picchi e nei mercati con tendenza gernerale raggiungo rapidamente l'obiettivo di profitto. La ragione di questa idea è che semplicemente non so dove si muovono i mercati.
Non credo che il sistema sarà redditizio a lungo termine nella sua fase attuale, ci sono ancora alcuni problemi che devono essere risolti. (Griglie dinamiche per evitare intervalli e forse anche utilizzando griglie più piccole quando ho ottenuto la giusta direzione, utilizzare un'uscita basata sull'equity trailing invece di una fissa, trading in stile portafoglio per evitare grandi drawdown causati da un simbolo) queste sono le idee che implementerò come prossimo. (o provare). Ma attualmente credo che tali sistemi possano sfruttare con successo il 'fatto' che i mercati causano tendenza. Uno dei problemi con tali test è naturalmente che si utilizzano automaticamente i simboli che si sa che sono di tendenza. Se aggiungo EURCHF nel portafoglio sono abbastanza sicuro che il sistema funzionerà molto meglio se si testano gli ultimi 2-3 anni.
Infatti, con un forte sistema di trendfollowing hai solo bisogno di un piccolo numero di trade vincenti. I tuoi dati sono purtroppo molto limitati. Questo può suggerire che stai usando molti filtri, o fai trading solo su stati di indicatori molto specifici. Per me 32 trade personali in due anni non sono sufficienti nemmeno per stimare la possibile aspettativa. (Ma la statistica è il tuo campo).
I due sistemi non possono davvero essere paragonati, anche se entrambi cercano di sfruttare i trend la tecnica è abbastanza diversa. Ho pensato che tu fossi più interessato ai sistemi di trading statistici ;)
Ecco il mio trendfollower che è attualmente in esecuzione dal vivo. Purtroppo non è così buono nei mercati attuali aggressivi. Sembra che non sia così adattivo come io duro.
Cordiali saluti
Michael
Quando fallisce, lo si butta nel cestino.
Generalmente cerco di trovare la causa del fallimento, cercando una possibile correzione, e ricominciando l'intero processo di test. Se la forma delle prestazioni del nuovo sistema è molto diversa, allora lo elimino. Ma se il filtraggio funziona come previsto, la forma complessiva dovrebbe essere la stessa, il profit faktor dovrebbe essere più alto o uguale, ma il numero di trade non dovrebbe essere drasticamente diverso.
il mio punto di vista.
Potresti essere un buon matematico, ma sospetto che tu abbia alcune cose da imparare su mt4.
1°: non usare strategy optimizer ... porta al curve fitting.
2°: non fare test sui prezzi aperti a meno che tutto nell'ea funzioni a prezzi_aperti.
3°: 30 trade in quasi 2 anni ... imo avrai bisogno di altri campioni.
Certo tutti i numeri sono buoni. Ma un sacco di gente qui può duplicare quei numeri, specialmente con sistemi trend following e così pochi scambi. Il fattore di profitto è alto solo a causa della dimensione delle vincite e il draw-down è basso solo a causa della dimensione delle perdite. Tuttavia, da 10 mesi il sistema è in perdita. Il sistema è chiaramente fuori sincronia con i mercati. Dovete davvero chiedervi se continuerò a fare trading con questo sistema se entro in denaro reale ora e continua a perdere così per altri 10 mesi.
La morte per 10.000 tagli e la morte per singolo colpo hanno lo stesso risultato IMO. Preferisco solo il colpo singolo.
Ps: quando crei un sistema simile a una griglia, una delle ultime cose che vuoi fare è passarlo nell'ottimizzatore di strategie. Generalmente, ti viene un'idea, la codifichi e la testi. Dovrebbe essere redditizia sull'anno corrente, poi sul prossimo, poi sul successivo. Poi redditizia sulla prossima coppia di valute, poi su quella successiva e così via. Quando fallisce, la si butta nel cestino.
@ubzen, grazie per il tuo sermone, ma un po' meno fretta avrebbe potuto evitare alcuni errori.
1: Mentre sei libero di non usare strategy optimiser, il tuo consiglio non va bene per chi ha abbastanza conoscenze per renderlo utile. Sicuramente conosci l'importanza di utilizzare dati fuori campione per la valutazione? In particolare, l'ottimizzazione walk forward è una procedura che dà prestazioni realistiche piuttosto che "curve-fit", ma fornisce anche una misura quantitativa di quanto bene funzionano i parametri ottimizzati nei test fuori campione (walk forward efficiency ratio). Con una metodologia che ha dimostrato di dare un buon WFRE (in realtà, penso che le statistiche isolate delle corse walkforward siano più importanti di come si riferiscono a quelle delle corse di ottimizzazione, ma questa è una visione personale), l'ottimizzazione walkforward fornisce un modo semplice di cambiare un sistema statico con N parametri liberi in uno adattivo con parametri zero. Questo può certamente essere utile se il mercato ha delle caratteristiche che sono persistenti ma che cambiano nel tempo. A meno che le caratteristiche statistiche del mercato non cambino mai.
2°: Capisco le imprecisioni che l'uso di prezzi aperti può introdurre in un test, ma il tuo consiglio non era pertinente al mio post. I sistemi non hanno utilizzato alcuno stop o target, quindi il test è stato realistico come un test che utilizza dati in tick completi. Vorrei sottolineare che l'errore principale introdotto dall'uso dei soli prezzi aperti è quando è possibile che ci siano un'entrata e un'uscita nella stessa barra o due diverse possibili entrate o uscite nella stessa barra. In molti casi, quando le barre sono abbastanza piccole perché questo non sia il caso, la simulazione del solo prezzo aperto è abbastanza accurata.
3°: Sarebbe bello avere più campioni, ma sono costretto dalla realtà! Oltre ai risultati fuori campione che ho presentato sopra, ho fatto un'ottimizzazione walkforward utilizzando un periodo di test più piccolo (1800 giorni) e solo 180 giorni di test. Questo ha prodotto un'efficienza walkforward accettabile di 0,5 e 9 periodi vincenti su 11 nel test fuori campione del secondo sistema, nonostante il fatto che ci fossero solo una media di 9 scambi in ogni periodo di 6 mesi (i 100 scambi nell'unione dei periodi fuori campione è la dimensione del campione che conta). È interessante notare che, nonostante le dimensioni del campione molto più grandi, la performance walk forward del sistema a indicatore singolo su 11 cicli (stesso regime di 1800 giorni/180 giorni) era scarsamente redditizia, scoraggiando ulteriormente l'uso di questo sistema.
Non ho detto che i numeri sono buoni. Sono passabili, ma difficilmente ideali per il trading con denaro reale. La performance potenziale di un sistema è determinata dalla qualità statistica e dal numero di trade. Questi sistemi hanno statistiche ok ma hanno una frequenza di trade molto piccola, il che riduce notevolmente il loro valore. Questo può essere reso più preciso matematicamente, mostrando come un numero maggiore di trade di qualità inferiore può essere statisticamente simile a un numero minore di trade di qualità superiore.
È il rapporto tra il profitto e il drawdown che guardo. Questo, non il drawdown in sé, dà qualche indizio di performance. In linea di principio, le statistiche relative al rapporto tra il rendimento medio e la deviazione standard del rendimento sui singoli trade danno un'idea più precisa, ma la semplice statistica del drawdown cattura parte della tendenza di un sistema a produrre sequenze di perdite. Ho notato che in molti sistemi le perdite hanno la tendenza a raggrupparsi.
Hai fatto una dichiarazione su un sistema che ha perso soldi negli ultimi 10 mesi. Questo dato non ha alcuna relazione con il mio post e non è corretto. Entrambi i sistemi hanno perso soldi durante gli ultimi 3 mesi di EURUSD laterale, come la maggior parte dei semplici sistemi trend-following. Evitare questo sarebbe bello, ma questo renderebbe i sistemi qualcosa di diverso.
"La morte per 10.000 tagli e la morte per singolo colpo hanno lo stesso risultato IMO. Preferisco solo il singolo colpo" - Filosofia interessante, ma non riesco a vedere la connessione tra il trading e la scelta preferita del metodo di morte.
@Elroch: Un sermone-eh? Sei un bravo ragazzo e mi piaci molto, ma sei tu quello che predica al coro. Stai portando il thread fuori rotta quando lanci un Trend seguendo la curva del sistema e cerchi di suggerire che potrebbe essere usato come confronto in qualche modo. Poiché voglio mantenere le mie risposte brevi e dolci, non ho elaborato perché ho insegnato che le ragioni erano chiare.
1°: il tuo consiglio non va bene per chi ha abbastanza conoscenze per renderlo utile
Non sono arrivato a questa conclusione da un giorno all'altro. Sono stati consigli che mi sono stati dati da alcuni dei migliori collaboratori che hanno camminato su questo forum. Ma essendo la persona che sono, e non ho seguito solo consigli alla cieca, ho effettivamente messo del tempo a sperimentare per me stesso. E indovina cosa è arrivato alla stessa conclusione. Questa affermazione: Forse una riottimizzazione leggermente più frequente era necessaria... è dove ho dovuto sorridere e ho deciso di rispondere a quel post. Quando riottimizzi, non è più lo stesso sistema su cui hai basato tutto fino a questo punto. Non sei d'accordo? Ok, perché non hai ri-ottimizzato il sistema ogni 3 mesi durante i test? Solo cibo per insegnare.
Dubito fortemente che investirai dei soldi in quel sistema per come sta andando ora. Ma diciamo che hai ri-ottimizzato e ora il sistema sembra essere di nuovo in pista. Sei pronto ad investire ora? Ci sono numerosi articoli e tecniche su questo sito sull'essere in fase, o usando le caratteristiche del sistema come la legge delle corse e lo Z-Score per evitare quelle strisce perdenti che cacciano i sistemi Trend following. Il problema è che quando metti il sistema in una fase, il mercato è pronto a cambiare fase. Da queste parti lo chiamiamo un cambio di mercato.
Le cose di cui sopra ho una certa esperienza. Tuttavia quando si tratta di ottimizzazione non ho esperienza. Questi includono gli EA che si auto-ottimizzano, sia usando l'ottimizzatore molto frequentemente in modo automatico che le reti neurali. Ma la più grande differenza con questi metodi avanzati IMO è che tu fornisci gli ingredienti e il sistema ti dice come fare trading. Rispetto ai metodi più semplici che forniscono gli ingredienti e dicono anche al sistema come fare trading, con piccoli cambiamenti qua e là. In entrambi i casi, gli ingredienti che fornite determineranno ciò che viene fuori. Spazzatura dentro, spazzatura fuori.
Sicuramente conoscete l'importanza di utilizzare dati fuori campione per la valutazione? In particolare, l'ottimizzazione walk forward
Controlla questo, qui. Il link dell'analisi walk-forward in cui mi sono imbattuto la prima settimana in cui ho fatto forex. Inoltre, date un'occhiata al mio thread Qui. Si occupa principalmente della creazione di sistemi trend following secondo le convenzioni tipiche di cui ero a conoscenza all'epoca.
2°: I sistemi non utilizzavano alcuno stop o target, quindi il test era realistico come un test che utilizzava dati full tick.
Anche se utilizza una chiusura algoritmica, (come un ma-cross-over), questo potrebbe accadere diverse volte in un periodo di 15 minuti. L'unico modo in cui questo non farebbe la differenza è se hai codificato il sistema per eseguire l'algoritmo di uscita (che è stretto - per quanto posso dedurre) ogni 15-Minutes_At Open Price. Se in realtà il tuo EA fa tutti i calcoli ogni Tick, allora hmmm pensaci. Stiamo parlando di 15 minuti, ho visto il prezzo correre oltre 200 pip su e giù in 15 minuti. Mentre il tuo EA in realtà risponderà al movimento in tempo reale. Il tuo back-test sta dormendo, aspettando il prossimo Open_Price. Per quanto riguarda il punto di quando questo non sarebbe mai il caso, è quando la tua logica Stop_Loss non sarebbe mai all'interno di un movimento temporale di 15_Minuti e lo trovo molto difficile da credere per un sistema Tight_Stop Trend following.
3°: Sarebbe bello avere più campioni, ma sono costretto dalla realtà!
Humm, non lo so. Perché non seguire il tuo stesso consiglio? Esegui il tuo sistema su altre coppie di valute e torna qui e posta il risultato peggiore. Se non è la morte per mille tagli allora lascerò il forex oggi stesso ;). Ma forse dirai, umm... non è giusto, l'ho ottimizzato per EURUSD. Ma cosa nel mondo ha detto che i prezzi EURUSD non potrebbero improvvisamente iniziare a comportarsi come qualche altra coppia di valute? Quindi immagino che con la tua limitazione, dovrai testarlo più a lungo. Quando avrai abbastanza dati, io sarò vecchio. E si spera che per allora non ci sarà nessun Market-Change (ne dubito fortemente). Un'altra ragione per cui non so perché lasciate cadere la curva in questo thread.
Non ho affermato che i numeri sono buoni. Secondo me, quei numeri sono straordinari se e solo se potessi convincermi di vedere risultati simili in futuro. Voglio dire che il 25% di rendimento in 20 mesi. Quale altro investimento mi darà questo?
Hai fatto una dichiarazione su un sistema che ha perso soldi negli ultimi 10 mesi. Quindi immagino che abbia fatto 1/3 dei trade nei primi 17 mesi e 2/3 negli ultimi 3 mesi. Le mie scuse.
"La morte per 10.000 tagli e la morte per colpo singolo hanno lo stesso risultato IMO. Preferisco solo il colpo singolo" - Filosofia interessante, ma non riesco a vedere la connessione tra il trading e la scelta preferita del metodo di morte
Ancora una volta fammi un favore. Esegui il sistema su altre coppie e mostra il risultato peggiore. Allora capirai cosa intendo per morte di 10000 tagli. Lol.