Il grafico più importante per il trading - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dimitri, hai una frase nella stessa pagina che contraddice fondamentalmente l'altra. Lei stesso ha appena scritto che la diversificazione è VOLUTA per limitare il rischio. Quindi rispondi a te stesso (e a noi) come nel tuo esempio la diversificazione si è dimostrata "necessaria" e ha "limitato" il rischio.
Dov'è la vostra logica?
La logica è la seguente:
1. non c'è nessun requisito secondo la legge americana per i fondi PROSIDING. Altrimenti non ci sarebbe nessun fallimento dei fondi.
2. La legge americana non può avere requisiti di prelievo in linea di principio, perché i portafogli dei fondi includono derivati, alcuni dei quali NON sono quotati in borsa. E poiché non sono elencati, è impossibile determinare il loro tasso attuale e calcolare il prelievo.
3. La diversificazione è la cosa giusta da fare per ridurre il rischio del portafoglio. L'unico problema è che un portafoglio diversificato si forma al tempo t0 - l'apertura di tutte le 20 posizioni (per esempio), e il RISCHIO è il movimento del prezzo al tempo t1- infinito.
La logica è la seguente:
...... e PROSADC è la dinamica dei prezzi al tempo t1- infinito.Vi dico che siete inadeguati al commercio. Nessuno nel mondo finanziario penserebbe mai di parlare di drawdown come prezzo.
Il drawdown è un calo del capitale (o del saldo), ma non del prezzo.
Forse dovresti studiare da qualche parte prima di postare qualcosa qui?
Io, per esempio, sostengo tutti i miei post con citazioni e link, ma tu butti lì delle "rivelazioni" personali senza alcuna conferma.
А?
Te lo dico io - sei inadeguato al trading. Nessuno nel mondo finanziario penserebbe mai di parlare di drawdown come prezzo.
Il drawdown è un calo del capitale (o del saldo) ma non del prezzo.
Forse dovresti studiare da qualche parte prima di postare qualcosa qui?
Io, per esempio, confermo tutti i miei post con citazioni e link, mentre tu ti limiti a buttare lì delle "rivelazioni" personali senza alcuna conferma.
А?
E non ho detto che il drawdown è un prezzo.
Ho detto che il drawdown è la DINAMICA dei prezzi.
Perché cambia l'equità o l'equilibrio? A causa del movimento di prezzo del bene per il quale è stata aperta una posizione? O perché ha piovuto e due studenti?
P.S. Non posterò wikipedia qui
Stavo dicendo che il drawdown riguarda la DINAMICA dei prezzi.
Perché così lento? Dai, Dimitri, non essere timido!
Poi la discesa è la dinamica delle piogge in Brasile che influenzano il prezzo del succo d'arancia a Chicago.
Queste perle dell'anonimo Dimitri dovrebbero essere inserite negli "Annali del forum" come aneddoto.
Si noti che parla con tanta sicurezza dell'assenza di qualcosa nella legge statunitense (non c'è giurisprudenza negli Stati Uniti, ed è improbabile che un avvocato affermi che non c'è "niente" nella legge statunitense), come solo un impiegato di lingua russa di una grande banca statunitense potrebbe dire. Per esempio, da Goldman Sachs, o Morgan Stanley.
A proposito, Dimitri, nessuno qui si aspetta che tu fornisca dei link, nemmeno a Wikipedia. Non date MAI link o citazioni. Avviso? Non è per questo che si viene pagati. Non è compito tuo fare un lavoro esplicativo su questo forum. Al contrario, in effetti.
In una parola: un cosacco. Vai avanti, Dimitri. Tu mi rendi felice.
Unirsi a me nel secondo post di questo thread - grazie, Cap!
È un buon thread.
Unirsi a me nel secondo post di questo thread - grazie, Cap!
È un buon thread.
È qui che mi sono davvero spaventato.
Seriamente. Non mi spaventa molto. Ehi, cosa state facendo in GS? Non puoi ingannarmi con le lusinghe, sono un tipo tosto.
Beh, fate voi stessi i conti. Non lavoro per voi, grazie a Dio.
Un trader con anche tutto il suo deposito non può arrivare a una chiamata di margine facendo trading con una leva 1:1.
Hai 100K dollari e compri 100K lb sul forex spot. Ora avete 100.000 sterline sul vostro conto. La sterlina scende e sale del 10% all'anno, e poi, con una leva 1:1, il vostro capitale (e saldo) - in dollari - non può cambiare più di questo 10%. Cosa, dov'è la chiamata di margine?
Ragazzi, questa è la quinta classe del liceo.
Grazie agli dei non lavorate per me. Tuttavia, cosa ha a che fare questo con il lavoro?
Ti ho dato un semplice esempio, tratto dal primo grafico che ho visto, che dimostra che non stai dicendo la verità:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Sulla base del mio esempio, è chiaro che non solo il "commerciante" incontrerebbe una visita di avvertimento da zio Kolya, ma incontrerebbe anche uno stop-out.
Allo stesso tempo, quello con una leva più alta, ma che commercia con una piccola dimensione di lotto (e un basso rischio per il deposito nel suo complesso), non avrebbe subito le enormi perdite che avrebbe subito quello sconsiderato, che vi crede così e "commercia" con una leva 1:1.
E a proposito, ora che hai menzionato la sterlina e il dollaro:
per il 2016 GBPUSD è sceso di oltre 35.000 pip su una base di cinque cifre (3500 sulla vecchia).
Negoziando l'intero depo, comprando ai massimi, il "trader" avrebbe affrontato uno stop out (perdita irrevocabile di fondi) ben prima della fine del 2016.
/*e sì, scusate semmai per i miei errori grammaticali e di punteggiatura - non sono un filologo o un politologo*/.
... Questo accade perché con più leva la tua quota di depo per aprire un lotto - può essere MENO, ma nessuno fa meno di una posizione, e tutti diventano avidi - per percentuali di profitto più alte.
Questo è il punto di MM - calcolare la dimensione della posizione in modo che il RISCHIO (cioè il drawdown) non superi una certa PERCENTUALE del deposito. È una regola di base e anche negli Stati Uniti è legiferata per i gestori di fondi.
La leva è una PERCENTUALE SPESA delle fluttuazioni del vostro capitale a seconda delle fluttuazioni dei prezzi. Questo è il rovescio della medaglia dell'effetto della leva. Da un lato riduce il margine richiesto per il trading, e dall'altro aumenta i profitti E la percentuale di drawdown. Tranne che il drawdown, che con una leva 1:100 può essere lo stesso della crescita (cioè 20% e 100% al mese), i principianti dimenticano a causa della loro avidità o ignoranza, o arroganza.
È un'arma a doppio taglio.
Sergey, non puoi sapere come tutti fanno trading; e che nessuno fa piccole posizioni; e che tutti sono avidi.
Nel trading ci sono cose non complicate:
Tuttavia, dal mio punto di vista: un trader non scambierà l'intero deposito; i trader (i "veri" trader) cercano l'obiettività; un trader non scambierà lotti enormi per i fondi spesi per il trading in generale. Note dalle eccezioni che possono creare un'illusione al contrario: non tutti mantengono, imho, gli importi assegnati per il trading sui conti di trading in pieno. Probabilmente, non sono pochi quelli che tengono sui conti di trading solo una parte degli importi destinati al trading. Tenendo presente che diversi uffici possono chiudere per un motivo o per un altro.
Pertanto, qualcuno può tenere sui conti di trading solo una parte dei fondi destinati al trading. Creando così l'illusione di fare trading con rischi più alti di quelli che sono impliciti nei fatti.
P./S.: Immagino perché non hai voluto rispondere alle domande che ti sono state poste. Immagino perché ti ostini a trollare gli altri qui (sul tema della leva).
La cosa brutta è che coloro che hanno creduto e crederanno a te e alla tua razza hanno pagato e pagheranno caro per questo. Ma, imho, ciò che è peggio è che anche altri hanno pagato e pagheranno caro per questo.
Che sia centuplicato a te e alla tua razza. Questo vale non solo per i cattivi, ma anche per i buoni.
"...La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni".
P./S.: Prima di scrivere questo post avevo concretamente specificato l'altro mio. Non già per te, ma in generale per me stesso (che più precisamente ha espresso ciò che ho cercato di dire).
Invece di:
Quanto ha consumato lo swap sulla posizione lunga prima che il "trader" affrontasse uno stop out (perdita irrevocabile di fondi)?
trasmette più accuratamente ciò che la seguente domanda vuole dire:
Quanto ha scambiato la posizione lunga prima che il "trader" incontrasse uno stop out (perdita irrecuperabile di fondi)?
Cioè, quello che dicevo: se il "commerciante" credesse ad affermazioni come la tua: "...Se aprite una posizione con tutto il vostro deposito con una leva 1:1, il vostro deposito oscillerà solo dell'1-2% al giorno (normale volatilità del mercato). Niente "zio Kolya", cioè nessuna chiamata di margine per un paio di mesi..."Se l'avessi fatto e avessi scambiato tutto il mio deposito, allora prima del nuovo anno avrei già incontrato non solo una chiamata di margine, ma anche uno stop-out.
Perché, l'eccesso di rischio e lo scoperto di prelievo sarebbero stati al di là di qualsiasi cosa accettabile.
E a proposito, ora che hai menzionato la sterlina e il dollaro:
per il 2016 GBPUSD è sceso più di 35.000 pips sulle cinque cifre (3500 sul vecchio).
Negoziando l'intero depo, comprando ai massimi, il "trader" avrebbe affrontato uno stop out (perdita irrevocabile di fondi) molto prima della fine del 2016.
/*e sì, scusate semmai per i miei errori grammaticali e di punteggiatura - non sono un filologo o un politologo*/.
Oh, è solo una specie di festa oggi.
Deena sostiene che se io prendo un rotolo di dollari, lo scambio con un rotolo di sterline, metto quel rotolo di sterline sul mio scaffale, entro un anno un certo zio Kolya verrà da me e mi prenderà quel rotolo di sterline. Oh, mio Dio!
Se questa non è una stronzata, non so cosa sia una "stronzata".
Potremmo scrivere presto le sceneggiature dei film di zio Kolya su questo forum.
Merda.
C'è una bella festa oggi.
Dina sostiene che se io prendo un rotolo di dollari, lo scambio con un rotolo di sterline, metto quel rotolo di sterline sul mio scaffale, entro un anno un certo zio Kolya verrà da me e mi porterà via quel rotolo di sterline. Oh, mio Dio!
Se questa non è una stronzata, non so cosa sia una "stronzata".
Potresti scrivere presto su questo forum i copioni degli spaventi di zio Kolya.
Merda.
Vorrebbe gentilmente linkare dove l'ho affermato.
Non ti ho corretto, considerando il tuo punto come un errore di battitura (al posto del forex swap). Perché cosa c'entra lo spot (swap con consegna dal vivo) se all'inizio si parlava di leva? Vorresti per favore rileggerti:https://www.mql5.com/ru/forum/166224
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Il grafico più importante per il trading
Sergiy Podolyak, 2017.01.10 04:47
Eccolo qui, il grafico più importante per il trading.
Non è un grafico di coppia di valute, o un grafico di test o di ottimizzazione.
È un grafico della dipendenza esponenziale del rendimento richiesto dopo un drawdown, un grafico di recupero.
Questa dipendenza non è lineare, cioè, grosso modo, è asimmetrica. Maggiore è il drawdown, maggiore dovrebbe essere la redditività successiva. Questo è un grafico di "ultra-ottimismo" richiesto dopo un uso incauto della leva.
Altre tabelle esplicative:
Riferimenti:
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/
Grazie Cap.
Chi avrebbe mai pensato che si scopre che il Volga sfocia nel Mar Caspio dopo un prelievo del 50%, bisogna guadagnare il 100% per riavere il proprio deposito...
Sei benedetto dalla sacra conoscenza... Bene, ora tutti saranno felici...