Statistiche di un sistema anti-griglia - pagina 3
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Scusa se ti correggo, ubzen, ma la matematica è semplicemente vera. È l'uso improprio della matematica che può causare problemi. Se davvero vuoi dissentire sulla verità dei teoremi matematici, stai quasi certamente sbattendo la testa contro un muro di mattoni e nel caso improbabile che tu non lo sia, credo che tu debba migliorare le tue conoscenze a livello di postdoc. Per esempio, il criterio di Kelly è una verità matematica sulla distribuzione di probabilità dei rendimenti ottenuti usando una certa quantità di leva su una sequenza di opportunità con certe proprietà statistiche. Può essere di uso pratico in situazioni in cui si hanno quelle che si ritiene siano buone stime delle proprietà statistiche necessarie. Ma la cosa più importante che la teoria (e i miei studi empirici) mi dice è che ci si può aspettare un'orrenda varianza di rendimento se si usa qualsiasi cosa vicina alla leva massima che il criterio suggerirebbe. Praticamente l'unico modo in cui la teoria può ingannare qualcuno che la capisce è se inserisce delle stime troppo imprecise delle proprietà statistiche dei suoi trade. Garbage in, garbage out è una vecchia verità. Se inserisci dati errati in un programma corretto, non aspettarti risultati corretti.
Per quanto riguarda la distribuzione gaussiana, il fatto che alcune persone sciatte abbiano fatto ipotesi errate sul modello matematico da usare per la correlazione tra attività in certe applicazioni, e che questo errore abbia portato a grossi problemi finanziari è piuttosto vecchio, e mi sembra eccitante quanto il problema Y2K (che mi stava già mandando a dormire nel 1990 circa, soprattutto perché avevo sempre evitato di usare anni a 2 cifre nei miei programmi).
Aspiro a non fare affermazioni selvagge come le tue (ad esempio "miliardi di eventi indipendenti"), ma a capire effettivamente quanto siano significative le informazioni che ho. Per esempio, se la curva di equity ottenuta dal sistema di zzuegg è davvero così incredibilmente buona come appare, questa è una prova molto forte della sua efficacia, a meno che non sia stata ottimizzata su quei dati. Io non ho mai prodotto una curva di equity così buona senza che fosse senza senso o ottimizzata su quei dati. Ogni volta che vedi un profitto finale che è un multiplo molto grande del massimo drawdown in equity, è altamente indicativo di qualità. Quando è un multiplo piccolo, la possibilità che sia un caso fortuito è molto più alta. Questa è una semplice regola empirica, ma non è male. Può essere migliorata guardando le statistiche in modo più dettagliato.
Per inciso, se George Soros andasse in bancarotta quest'anno, direi "la sua gestione del denaro è stata abissale". Mentre George Soros non farà mai l'errore di rischiare tutta la sua ricchezza, un buon esempio di qualcuno che l'ha fatto è il famoso Jesse Livermore. Era abbastanza cattivo nella gestione del denaro da diventare povero dopo essere stato estremamente ricco. Non ci vuole alcuna matematica per capire che è stato sciocco a farlo, probabilmente a causa di una combinazione di difetti psicologici combinati con una mancanza di gestione metodica della sua ricchezza. Livermore era chiaramente un ottimo trader, ma c'era spazio per migliorare la sua gestione del denaro, non credi?
Con tutto il rispetto, potresti aiutarci con la sostanza. Venti paragrafi che spiegano perché non siamo d'accordo non aiutano questo thread. Spero che tu possa rispondere alle mie domande con una risposta diretta, accetterò anche "non lo so" o "mi informerò".
1) Per favore, mostraci la matematica che prova o non prova l'approccio anti-griglia.
2) Si prega di fornire una stima di un numero statisticamente valido di scambi.
3) Si prega di fornire formule o riferimenti che supportano le vostre opinioni con cui non sono d'accordo.
Come hai detto tu, è l'uso improprio della matematica che può causare problemi. IMO. Usare la statica convenzionale per il trading come se fosse una legge è un uso improprio della matematica. Ti sto davvero pregando di fornire le formule questa volta.
In risposta a:
Livermore era chiaramente un ottimo trader, ma c'era spazio per migliorare il suo money management, non credi? Direi che il fine giustifica i mezzi. Se non fosse andato in bancarotta, avremmo continuato a pensare che conosceva il suo money management.
Da wikipedia: Il 16 settembre 1992, il mercoledì nero, il fondo di Soros ha venduto allo scoperto più di 10 miliardi di dollari di sterline,[27] approfittando della riluttanza del governo britannico ad aumentare i tassi di interesse a livelli paragonabili a quelli di altri paesi del meccanismo di cambio europeo o a far fluttuare la sua moneta.
Dove pensate che abbiano preso le statistiche, che hanno sostenuto l'Edge on the trade, che ha sostenuto il Money Management di 10 miliardi di sterline. Se Soro ha perso quella scommessa, diremmo che anche lui non conosceva il money management, perché il kelly e il bankroll non supportavano la scommessa.
Se la matematica dice che hai un rischio di rovina dello 0,01% (1/10000), e hai perso tutti i tuoi soldi. Significa che non conosci il money management o che hai avuto sfortuna che colpisce 1 persona su 10000?
@ubzen, punti interessanti. Non credo che siamo così in disaccordo come si potrebbe credere. E la discussione migliora la comprensione, si spera per tutti noi.
1) Non ho fatto nessuna di queste (quattro?) affermazioni e non lo farei. Non vorrei o tentare di dimostrare o confutare i sistemi a griglia o anti-griglia in generale. Semplicemente non è possibile. Anche con un sistema particolare, tutto ciò che è possibile è fare affermazioni statistiche sulle sue prestazioni.
2) Questa domanda solleva una questione che è di fondamentale importanza nell'interpretazione delle prove. L'idea di base è stimare quanto è probabile che i risultati possano essere stati ottenuti per caso, in modo da evitare di essere ingannati. Come semplice analogia, supponiamo che abbiate un metodo per prevedere il lancio di una moneta e che riusciate ad ottenere 14/20, potete facilmente calcolare quanto sarebbe probabile un tale risultato se aveste davvero un punteggio del 50%. 14/20 potrebbe essere pensato come un fattore di profitto di 1,75, quindi non ha bisogno di molto campione per diventare significativo. (infatti c'è circa 1 su 17 possibilità di azzeccare almeno 14 su 20 se non si ha un margine).
Si scopre che i fattori di profitto più bassi (ad esempio 1,1) hanno bisogno di campioni molto più grandi per diventare significativi. Il processo preciso da seguire è quello di creare un'ipotesi nulla che potrebbe essere qualcosa come "i trade hanno la stessa varianza dei risultati reali, ma il profitto medio è zero" e poi calcolare la probabilità di ottenere il risultato reale per caso. Una procedura generale molto utile, spero che siate d'accordo. Nel caso dei risultati di zzuegg, la mia analisi non era sufficiente a confutare l'ipotesi nulla (anche con l'ipotesi ottimistica che ho fatto sulla varianza) ma la curva di equity incredibilmente buona mi fa capire che fare l'analisi usando i dati che non avevo dimostrerebbe che i risultati non possono assolutamente essere attribuiti al caso.
C'è un punto interessante quando si testano diversi sistemi (diciamo in una sorta di ottimizzazione). Se eseguite questa analisi sulla migliore delle vostre corse, potreste ingannare voi stessi, a causa della selezione che ha avuto luogo. Dovete rafforzare il criterio per tenere conto del fatto che avete fatto più prove. Per esempio, se fate 100 prove indipendenti e una di esse dà risultati che ci si potrebbe aspettare che si verifichino per caso 1 volta su 200, questa non è affatto una prova che il metodo sia redditizio. Spero sia chiaro il perché.
3) ok, finalmente affrontando i tuoi tre disaccordi citati qui sotto.
ubzen:
Non sono d'accordo: È un fatto matematico che il modo per ottenere la migliore performance a lungo termine (con una definizione ragionevole che includa la tua avversione al rischio) da una serie di opportunità di trading con caratteristiche statistiche simili è quello di utilizzare una quantità simile di leva finanziaria per ciascuna di esse:
Non sono d'accordo: è vero, ci sono probabilmente alcune persone che sono disposte ad accettare (o ignorare) una piccola probabilità di perdere molto pesantemente per avere un'alta probabilità di profitti sani, ma questo è meglio classificato come puro gioco d'azzardo.
Non sono d'accordo: non c'è nessuna ragione teorica per permettere che quello che succede al primo trade influenzi la dimensione della posizione per il secondo trade, (tranne che può essere modificata in proporzione al capitale del conto).
Il primo è legato al criterio di Kelly con cui hai familiarità. Se avete una serie di opportunità di trading con le stesse caratteristiche statistiche (diciamo, due possibili risultati con le stesse probabilità ogni volta), siete consapevoli che si ottiene la massima crescita media log con la frazione di Kelly - cioè la stessa leva fissa specifica ogni volta che si ottiene una delle opportunità, ma che questo dà una varianza estremamente alta nei risultati. Probabilmente sapete anche che se usate una leva fissa più bassa, ottenete una crescita media inferiore ma una varianza molto più bassa. Se per una sequenza di opportunità simili utilizzate 2 o più livelli diversi di leva per sottoinsiemi di esse, il risultato sarà una media geometrica di ciò che otterreste con ciascuno dei diversi livelli di leva separatamente (se questo non è ovvio, posso spiegarlo). La ragione per cui si ottiene una varianza peggiore con la miscela di leve che con una singola scelta di leva è che il grafico della varianza rispetto al rendimento è concavo (ogni punto corrisponde a una singola scelta di leva). Se pensate a questa curva della varianza rispetto al rendimento, una media di due o più punti sulla curva sarà sopra la curva (semplicemente perché è concava). Questo significa che è sempre meglio usare un unico livello di leva. C'è ovviamente un problema enorme nel fatto che non conosciamo le probabilità nel trading, ma se lo facessimo, Kelly ci indicherebbe il modo per variare l'esposizione al fine di fornire un compromesso ottimale tra rendimento e varianza.
Non è banale applicare questo alla situazione in cui si ha una posizione netta di dimensioni variabili, che è il caso dei sistemi grid e anti-grid. Questo è molto diverso dalla situazione in cui si ha una serie di scommesse su una moneta sbilanciata. Riflettendo, in questo tipo di situazione potremmo fare la comoda definizione artificiale di un trade come il tempo in cui una posizione rimane costante. Chiudendo un occhio sullo spread, si può fingere di aprire e chiudere semplicemente tali posizioni nei momenti in cui le dimensioni della posizione vengono modificate. L'esposizione che si ha e il tempo in cui la si ha è ovviamente la cosa più importante e interessante.
Con questo punto di vista, la teoria suggerirebbe che le variazioni nella dimensione della posizione dovrebbero essere associate a variazioni nella performance statistica (vuoi un'esposizione abbastanza bassa (in termini di leva effettiva) quando hai un leggero vantaggio e un'esposizione alta quando hai un enorme vantaggio).
Credo che il secondo disaccordo potrebbe essere visto come una preferenza personale. Ma anche le probabilità e le dimensioni delle vittorie e delle perdite sono importanti. Il tipo di situazione a cui stavo pensando era quella in cui qualcuno aveva il 90% di possibilità di un guadagno del 10% e il 10% di una perdita del 90% o peggio. Questo è il tipo di situazione che si ottiene da una puntata con la martingala senza un margine.
Il terzo disaccordo deriva dal pensare all'effetto sull'equity finale. Possiamo essere d'accordo sul fatto che, in linea di principio, l'unica cosa che dovrebbe essere presa in considerazione nella scelta dell'esposizione in un particolare momento è come quell'esposizione influenza la distribuzione di probabilità del vostro capitale finale? Per quanto posso vedere, le uniche cose che sono rilevanti sono le probabilità che le cose accadano (il prezzo che raggiunge diversi livelli in seguito) e il patrimonio netto nel momento in cui si verifica l'opportunità. L'unico modo in cui il risultato di qualche trade precedente influisce su questo è l'effetto che ha avuto sul capitale. Naturalmente se c'è già una posizione aperta, questo influenza il modo in cui il livello appropriato di esposizione può essere raggiunto. Forse è questo che intendevi.
@ubzen, sugli altri punti:
Sicuramente non puoi pensare che sia una buona gestione del denaro per qualcuno con una vasta fortuna perdere tutto e di più? Per quantificare questo, le persone hanno generalmente una funzione di utilità convessa, soprattutto nella fascia bassa, dove la prima parte della loro ricchezza vale molto di più della ricchezza aggiuntiva. Per esempio, la differenza di utilità tra $0 e $1M è molto di più della differenza tra $9M e $10M. Questo fatto può essere usato per mostrare che l'utilità si perde rischiando troppo della propria ricchezza. La ragione è che i profitti marginali hanno un'utilità molto più bassa delle perdite marginali. Ma sicuramente questo è buon senso: se hai 100 milioni di dollari (in soldi di oggi), dovresti tenerne almeno una parte al sicuro per assicurarti di avere la maggior parte di ciò che vuoi. L'utilità di spremere l'ultimo centesimo di profitti potenziali massimizzando l'esposizione non è lontanamente abbastanza alta da giustificare il rischiare tutto.
Penso che abbiate indovinato la rischiosità della scommessa di Soros. Se la posizione era di 10 miliardi di dollari, il rischio era inferiore al 4,5% di questo (450 milioni di dollari) a causa del limite superiore dell'ERM, ma probabilmente molto meno di questo perché i prezzi di entrata e uscita non sarebbero stati nei peggiori punti possibili. Aveva identificato un trade con un buon rapporto rischio/ricompensa, dato che l'upside se la sterlina sopravvalutata avesse lasciato lo SME era molto alto. Dal momento che il fondo di Soros aveva probabilmente > 10 miliardi di dollari di fondi al momento del commercio (ad esempio sappiamo che circa 6 miliardi di dollari sono stati investiti dai Rothschild nel 1969), la leva utilizzata per il commercio può essere considerata conservativa secondo il criterio di Kelly, assumendo qualsiasi margine ragionevole. [Per inciso, la sterlina è scesa di circa il 25%, e la scommessa di Soros deve aver catturato una frazione abbastanza grande di questo movimento, il che è impressionante. Mi chiedo quale sia stata la strategia di uscita:) ]
Bello, ben spiegato. Ora capisco da dove vieni. Sono d'accordo con tutta la spiegazione fornita. Permettetemi di fare l'avvocato del diavolo contro questo sistema per un momento. All'apparenza, il sistema sembra casuale. Nessuna previsione, nessun bordo e nessun algoritmo. La maggior parte delle persone con un background matematico guarderebbero un tale sistema e direbbero che l'aspettativa del sistema è pari a 0. A causa della legge matematica che ho concordato nella lista, questo sistema è destinato a fallire. Perché mai questo sistema sta usando scommesse di dimensione variabile, comunque. Se è veramente redditizio, secondo la matematica e come la capisco io, dovrebbe essere redditizio anche usando scommesse piatte. Inoltre, perché sta usando 20k invece dei 10K standard del conto iniziale? Gordon ha fornito alcuni bei calcoli e commenti per disarmare tali sistemi.
Ora cercherò di sostenere questo sistema. Penso che Zzuegg abbia esposto bene le sue giustificazioni. Gli indicatori ritardano e i prezzi no. Quello che il sistema sta facendo è usare l'OrderProfit come indicatore. Una volta che ho visto la sua curva, ho capito che stava coprendo la stessa valuta. Ho visto curve in cui Zzuegg ha fatto miracoli con il drawdown usando l'hedging. A quanto pare sa qualcosa che io non so. L'hedging è qualcosa che 7-bit, la prima persona da cui ho sentito parlare di questo Anti-Grid, non avrebbe considerato. Tuttavia ha considerato l'uso di Grid e Anti-Grid insieme perché uno ha una crescita lineare (Grid) e l'altro ha una crescita quadratica (Anti-Grid). Tutto sommato è stata fornita una bella matematica per supportare questo sistema da 7-bit.
Per la questione della dimensione del lotto variabile vs. simile: Non fa molta differenza, Zzuegg avrebbe potuto usare 0.1 Lotti per tutto il test e ottenere lo stesso risultato. Solo che questa volta avrà 10 volte più scambi. L'ho visto fare prima. La ragione per cui i matematici amano i lotti fissi è perché rende facile calcolare il Kelly e altre statistiche. Ma questo non è ciò che è importante con tali sistemi, ciò che è più importante è la dipendenza degli ordini / eventi indipendenti. Sì, so che non è impossibile calcolare Kelly e Sd-Curve con eventi dipendenti, è solo più difficile e apprezzo i vostri commenti cercando di spiegare alcuni di questi.
Per la questione del Draw-Down & 20k Bankroll. Penso che anche Zzuegg si renda conto che il suo sistema richiede un capitale di investimento molto più grande di quello tipico. Il draw-down relativo diventerà sempre più basso quando il capitale dichiarato sarà aumentato. Volevo solo sottolineare l'importanza di confrontare le mele con le mele.
Per la questione del numero di transazioni statisticamente valide: Ragazzo, vorrei che tu avessi la risposta a questo :(. Comunque, non tutte le speranze sono perse. Ha altre coppie di valute che potrebbero mostrare caratteristiche diverse su cui potrebbe fare dei test. Sono più che sicuro che un tale sistema funzionerebbe meglio su diversi grafici che un sistema da manuale di Trend-Following o Side-ways per quella materia. Ora certo, ancora una volta potrebbe morire su una di quelle coppie di range.
Per quanto riguarda la questione del trading casuale 0-Expectancy: La mia convinzione è che il mercato è casuale per un'alta percentuale del tempo. Gli effetti della sua natura non casuale sono per lo più realizzati su una scala/tempo più grande. Tuttavia, è all'interno dei time-frame più piccoli dove la maggior parte dei nostri bankroll deve resistere alla tempesta. Inoltre il trading non è un processo statico come un gioco di carte o di scacchi dove gli algoritmi potrebbero sfruttarli (con un grado statistico vicino alla certezza) perché tutte le variabili conosciute sono visibili. L'analisi tecnica e i grafici dei prezzi mostrano solo una dimensione dei mercati. Gli aspetti fondamentali ed emotivi non sono visibili. Si possono calcolare tutte le variabili e anche le emozioni (se si crede che anche queste si riflettano nel prezzo) fino al punto in cui si piazza l'ordine. Ma dopo, il trade è in balia dei nuovi movimenti di prezzo. Penso che un tale sistema permetta di adattarsi al prima e al dopo all'interno di un mercato che cambia a caso.
In conclusione: Zzuegg ha decifrato il codice del sistema 7-Bit Anti-Grid usando l'hedging? Beh, aspetteremo e vedremo.
Grazie. -Zen-
Hai ragione ubzen, il sistema funziona anche con lotti costanti, ma si riprende molto lentamente dopo le fasi di ranging in modo che il profitto decresca. Anche se potrebbe sembrare più risparmioso, non credo che lo sia. Recuperare velocemente dopo un periodo di ranging, al massimo appena avviene il breakout è un buon modo per non cadere nel prossimo periodo di ranging senza bloccare il profitto.
To the issue of Draw-Down & 20k Bankroll. I think even Zzuegg realizes that his system requires a much bigger investment capital than typical. The relative draw-down will get lower and lower when ever the stating capital is Increased. I just wanted to point out the importance of comparing apples to apples.
Nel test 20k ho usato il mio conto live. Cioè il lotisze minimo è 0.1, se trovi un broker (e ce ne sono molti, anche ECN) che ti permette di scambiare 0.01 il bankroll sarebbe solo fino a 2k. Ancora alto per lotti così piccoli, ma accessibile.
Un antigrid stickt richiederebbe di aprire una posizione in entrambe le direzioni dopo un movimento di X pip. La differenza principale tra un antigrid e una griglia è che nel primo si imposta uno stoploss e nel secondo un takeprofit. Ci sono pro e contro dell'antigrid, come ho detto lo stesso sistema può anche essere implementato in un modo non hedging, ma la codifica è molto più facile con. 7Bits antigrid funziona bene, (ma se ricordo bene anche lui vende e compra simultaneamente, molto tempo fa) ma devi definire dei criteri di uscita, se sbagli l'uscita l'intero antigrid ti va contro. Questo richiederebbe un indicatore. Siccome non voglio nessun indicatore, ho dovuto trovare un altro modo per automatizzare questo. L'aggiunta principale all'antigrid rigoroso è che il sistema blocca anche parte del profitto se il mercato va contro la posizione netta. (non molto, ma almeno qualche pip). Il "grande" drawdown è ancora un problema, evitare solo alcuni trade nelle fasi di ranging non solo diminuirebbe il drawdown, ma aumenterebbe anche il profitto poiché il recupero avverrebbe più velocemente. Purtroppo attualmente non so come fare senza affidarmi agli indicatori.
Anche i backtest multivaluta di MT5 sembrano più complicati che pensati :(
BTW, ho invertito il sistema per vedere se sto sfruttando qualche strategia di scommessa o veramente la natura dei mercati di tendenza, e il sistema invertito fallito tutto il tempo, tempo di partenza non importa. Questo porta alla conclusione che anche se qualche piccolo sistema progressivo è incluso, sto sfruttando il fatto che i mercati tendono.
@ubzen, in realtà, "l'hedging" non fornisce esattamente nessuno dei vantaggi o della redditività! È semplicemente un modo conveniente per tenere aperti gli ordini di stop e take profit. Non c'è nessun altro vantaggio nell'avere due posizioni aperte in direzioni opposte allo stesso tempo presso lo stesso broker (perché l'equity del conto cambia esattamente come se si avesse la posizione netta). In alcuni casi, l'hedging può aumentare i costi di spread (ogni volta che apri e chiudi posizioni opposte essenzialmente nello stesso momento). Naturalmente, con un po' più di fatica, puoi produrre gli stessi risultati di qualsiasi sistema con copertura, semplicemente assicurandoti di avere sempre le stesse posizioni nette e gli stessi ordini stop e limit aperti (come ordini gestiti separatamente, non OCO collegati a una posizione).
Pensavo che la mia risposta sul numero statisticamente valido di operazioni fosse quello di cui avevi bisogno. Per vederla in un modo leggermente diverso, ogni volta che si ha un campione di operazioni, si ha incertezza nella performance sottostante (al contrario della performance del campione), che diminuisce con la dimensione del campione. Puoi trovare cose come un intervallo di confidenza del 95% sulla performance usando la tecnica che ho descritto. L'unica ragione per cui avete bisogno di più operazioni quando il fattore di profitto è basso è che dovete rendere l'intervallo più piccolo per essere sicuri di essere in attivo. Naturalmente, l'incertezza scende con la radice quadrata del numero di trade.
Per quanto riguarda le riflessioni su ciò che rende redditizia una strategia, tenete a mente questa cosa banale. Alcune volte hai una posizione lunga, altre volte hai una posizione corta. Per la redditività il mercato deve muoversi nella stessa direzione dei tuoi trade più di quanto vada nella direzione sbagliata (con ponderazione se la dimensione della posizione varia). Quindi hai bisogno di prevedere la direzione del mercato per trarre profitto (cioè essere lungo quando sta per salire, essere corto quando sta per scendere), per quanto complicato sia il tuo sistema. :)
@zzuegg, quali erano i dati rosso verde e blu sul tuo grafico postato il 2011.08.08 21:19?
Sono ancora del tutto stupito se la linea del capitale non può quasi avere alcun ribasso, ma sale ancora così tanto per tutto il periodo. Puoi indicare approssimativamente cosa c'è nel sistema che causa questo? L'antigrid che ho guardato da 7bit sembra molto diverso (e neanche lontanamente così buono), almeno con me che metto numeri casuali. [per qualche motivo fa il backtest molto lentamente, il che non aiuta] Inoltre la linea di equilibrio si dirige verso sud solo fino alla fine del periodo di test, il che sembra un po' strano!
@Zzuegg:
7Bits antigrid funziona bene, (ma se ricordo bene anche lui vende e compra simultaneamente, molto tempo fa): Sì, forse molto tempo fa, quando stava sperimentando. Per la sua dichiarazione qui: "le posizioni opposte saranno ovviamente chiuse immediatamente, pensavo che questo fosse evidente? Perché mai dovrei voler essere long e short sullo stesso strumento allo stesso tempo?". La versione finale del sistema Snowball come mt5 semplicemente non lo permetterebbe. Ma sono d'accordo, è più facile da codificare con l'hedge in quanto si avrà accesso a tutte le informazioni memorizzate negli ordini senza dover utilizzare variabili globali o ordini fittizi.
Anche i backtest multivaluta di MT5 sembrano più difficili del previsto :(: Sì? lol, ho insegnato che prima ti do in pasto ai lupi. Comunque, se stai ancora cercando di avere qualche idea su come si comporterà in multivaluta senza usare mt5, ti consiglio ancora lo strumento descritto prima. Può unire più file Report per mostrare gli effetti delle azioni. 1) il problema con questo approccio è che se stai usando la percentuale di equity per determinare qualcosa come (rischio/rendimento per esempio) allora questo approccio sarebbe fuorviante. 2) Questa soluzione non può guardare a ciò che sta accadendo in EUR/USD, per esempio, per determinare il risultato di EUR/GBP.
Il 'grande' drawdown è ancora un problema, evitando solo alcuni trade nelle fasi di ranging...: Beh, fedele al sistema, puoi provare a usare Order_OpenPrices per determinare il range. Tuttavia, nei miei test, per quante volte ti aiuta, ti fa anche male. Ecco un codice di esempio.
@zzuegg, quali erano i dati rosso verde e blu sul tuo grafico postato il 2011.08.08 21:19?
Sono ancora del tutto stupito se la linea di capitale non può quasi avere alcun ribasso, ma sale ancora così tanto per tutto il periodo. Potete indicare approssimativamente cosa c'è nel sistema che causa questo? L'antigrid che ho guardato da 7bit sembra molto diverso (e neanche lontanamente così buono), almeno con me che metto numeri casuali. [per qualche motivo fa il backtest molto lentamente, il che non aiuta] Inoltre la linea di equilibrio si dirige verso sud solo fino alla fine del periodo di test, il che sembra un po' strano!
Il capitale scende, il grafico postato al 08.08 è il capitale reale registrato che mostra il picco (blu) il capitale attuale su base giornaliera (alto/basso) e in rosso il drawdown massimo. Che è stato del 28,5%.
Scriverò di più domani.