Statistiche di un sistema anti-griglia
Dovreste prima trovare un modo per tracciare l'equity fluttuante, il report di strategy tester non ha senso per questi tipi di strategie che chiudono sempre tutte le posizioni in una volta sola (traccia solo un punto dati quando un trade è chiuso, non quando è aperto).
Questo piccolo strumento vi aiuterà: https://www.mql5.com/en/code/9343
o qui l'ultima versione: http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(includete il file include e poi chiamate semplicemente recordEquity() all'inizio della funzione start su ogni tick). Il grafico azionario risultante nella cartella dei grafici offline dopo un'esecuzione di prova ti mostrerà chiaramente quanto sia pericoloso il tuo EA e quanto debbano essere forti i tuoi nervi per operare con esso.
> I risultati sono utili per un sistema anti-griglia e quali sono i fattori chiave di tali sistemi?
Immagino che questo sia un sistema di 'rinforzo del successo'?
Quindi immagino che la linea azionaria neltrading in tempo reale sarebbe un po'... allarmante?
IMHO questo tipo di sistema avrà bisogno di un grado da moderato a buono di comportamento deliberato del mercato, cioè tendenze sostenute e/o intervalli abbastanza ampi per recuperare le perdite su un ritracciamento
Questo è stato appena possibile nelle date che hai testato sopra - sono abbastanza sicuro che anni come l'anno precedente (2009) avrebbero avuto molto meno successo
Grande argomento - continua così!
-BB-
Ciao, non sono sicuro di cosa sia un sistema di successo di rinforzo.
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
Il grande pericolo in questo sistema sono gli intervalli più grandi della dimensione della griglia, ma non il doppio. In queste fasi stai comprando alto e vendendo basso. Fortunatamente dopo un intervallo un breakout o una tendenza dovrebbe accadere. In questo caso il sistema recupera molto velocemente. Penso che questo sarà salvato in tutti i mercati di tendenza. Non importa quanto velocemente la tendenza va. (Naturalmente, più veloce è la tendenza, più sessioni vengono aperte/chiuse. Ma in generale i ritracciamenti non sono un problema. (Forse introducendo una griglia più dinamica anche questo problema può essere minimizzato, naturalmente sarà ancora presente).
Per esempio, se divido la dimensione della griglia per 2, l'EA passa le attuali "zone di pericolo" molto bene. (Naturalmente creerà nuove zone di pericolo)
Questo è stato possibile solo nelle date che hai testato sopra - sono abbastanza sicuro che anni come l'anno precedente (2009) avrebbero avuto molto meno successo
Ho solo tickdate a partire dal 2010 poiché (e probabilmente hai ragione) le condizioni di mercato sono abbastanza diverse negli ultimi due anni e attualmente vorrei sviluppare strategie basate sulle attuali condizioni di mercato. Questo sarà un passo successivo.
Quindi immagino che la linea azionaria nel trading in tempo reale sarebbe un po'... allarmante?
Ho incluso l'equity logger di 7Bit e il drawdown massimo era ancora 'solo' 28.218%. Quindi potrebbe valere la pena di continuare la ricerca su tali sistemi
Grafico delle azioni:
Addon:
Il sistema rimane redditizio se chiudo tutti i trade una volta raggiunto il 10% di drawdown.
Hmm, sembra abbastanza buono in realtà. Come sospettavo, il drawdown relativo di mt4-report è abbastanza accurato. Mi chiedo se 7bit usi ancora il suo sistema anti-griglia. Hai riacceso il mio interesse per gli antigrid. Vedrò se posso duplicare questi risultati. Mi piace la curva del 10%, chiamiamola semplicemente stop-loss per adulare coloro che non amano i sistemi no-stoploss ;)
Ps: se vuoi testare questo su un altro anno, ti consiglio il 2008. Quell'anno maledetto ha ucciso uno dei miei sistemi quasi esaltanti oggi. L'ho soprannominato lo tsunami range market.
> Vorrei sviluppare strategie basate sulle attuali condizioni di mercato...
Va bene, questo è tutto quello che puoi fare - con un po' di proiezione forse su, per esempio, i valori ATR a lungo termine...?
Basta essere preparati per quando le condizioni attuali cambieranno... Cosa deciderete? A parte l'aumento delle perdite :(
> 2008 - Quel maledetto anno ha ucciso uno dei miei sistemi quasi esaltanti oggi. L'ho soprannominato il mercato della gamma tsunami.
Sì, quattro quartieri abbastanza diversi per comportamento... Immagino che questo anti-grid perda nel Q1 & Q2 ma si riprenda nel Q3 e Q4
-BB-
@ubzen
2008 su dati Metaquotes:
a parte due picchi drammatici il sistema si è comportato bene. La modalità "Stoploss" funziona bene anche sul 2008
Anche il 2007 (un anno che i miei EA in generale non amano) andava bene. Dal 2007 ad oggi:
La modalità Stoploss è stata una buona idea. Impedisce alla strategia di colpire il MaxTradelimit e genera un riavvio.
@BB:
Sì, quando uscire da un tale EA è un compito diverso. I valori ATR a lungo termine potrebbero essere molto interessanti. Sicuramente continuerò il lavoro su questo.
Ma per mantenere l'argomento un po' On-Topic.
Dal momento che un EA di questo tipo in teoria può vincere in ogni mercato in tendenza, finché c'è abbastanza capitale (molto meno di una semplice martingala), specialmente se vengono usati diversi simboli/titoli per diversificare il rischio di cadere in una trappola di ranging, perché sistemi simili non sono così popolari? La mia supposizione è dovuta alla quantità di capitale necessario.
Analisi molto interessante! Ho pensato molto al carattere mutevole del mercato. La discussione mi ricorda quello a cui ho pensato molto - penso che una cosa molto utile da ottenere sarebbe un algoritmo che preveda con ragionevole accuratezza il carattere del mercato per il prossimo futuro (ad esempio trending o no) e i metodi di selezione appropriati a quel carattere (o semplicemente ignorare il mercato se fosse previsto non-trending).
@zzuegg, i grafici sembrano molto impressionanti, ma non sono sicuro che tu stia sfruttando il tuo vantaggio nel modo migliore. Prima una domanda:
Come aumenta il margine necessario quando si incontra un momento sfavorevole? (dite che non è così male come i cosiddetti sistemi martingala dove, nella loro forma più semplice, il margine raddoppia ogni volta che si perde un trade, ma non specificate come aumenta. O quanto capitale è necessario)
Non sono sicuro della tua familiarità con la teoria statistica del trading, quindi scusami se ripeto un po' di teoria.
È un fatto matematico che il modo per ottenere la migliore performance a lungo termine (con una definizione ragionevole che includa la tua avversione al rischio) da una serie di opportunità di trading con caratteristiche statistiche simili è di usare una quantità simile di leva per ciascuna di esse. Una ragione per cui il cosiddetto money management martingala è fondamentalmente cattivo è perché diverge selvaggiamente da questo principio. Fondamentalmente, nei sistemi "martingala", si usa generalmente una leva minima per alcuni trade (e non si riesce a sfruttarli efficacemente) o molto di più di quanto il criterio di Kelly darebbe come dimensione massima assoluta della posizione su altri trade, e tipicamente entrambi su trade diversi. Il problema con questo è che quei rari trade hanno un effetto drammatico sulle statistiche di equity a lungo termine (cioè la distribuzione di probabilità di equity in un certo momento scelto nel futuro) e tipicamente causerebbero una perdita completa con probabilità 1 nel lungo termine. Certo, ci sono probabilmente un bel po' di persone che sono disposte ad accettare (o ignorare) una piccola probabilità di perdere molto pesantemente per avere un'alta probabilità di sani profitti, ma questo è meglio classificato come puro gioco d'azzardo.
Un'osservazione banale è che nessun sistema di trading può mai essere migliorato includendo un'opportunità di trading che ha un'aspettativa negativa o nulla. Questo potrebbe sembrare ridicolmente ovvio, ma è ignorato da molti appassionati di martingala. Un'altra osservazione è che se due operazioni hanno caratteristiche statistiche indipendenti, non c'è alcuna ragione teorica per permettere che ciò che accade alla prima operazione influenzi la dimensione della posizione per la seconda operazione, (eccetto che può essere cambiata in proporzione al capitale del conto). C'è una circostanza (che accade in alcune situazioni) che giustifica la martingala come picchettamento. Si tratta del caso in cui si ha una serie di opportunità in cui, man mano che più di esse falliscono, quelle successive hanno aspettative sempre più alte (in senso stretto, un rapporto tra aspettative e deviazione standard sempre più alto).
Il tuo sistema utilizza una caratteristica genuinamente redditizia del mercato - che tende a fare tendenza. Sei d'accordo che se le opportunità che stai prendendo hanno un'aspettativa positiva, in linea di principio dovresti trattare tutte le opportunità in modo indipendente, negoziando ognuna di esse in modo indipendente con una dimensione di posizione ragionevole (proporzionale al capitale nel conto e usando la leva finanziaria a seconda delle probabilità stimate di risultati diversi per il trade) e come risultato ottenere una migliore distribuzione delle probabilità del capitale nel tuo conto ad un certo punto nel futuro?
Devo dire che se avessi guardato i tuoi grafici e non avessi, da matematico, studiato il lato statistico del trading, non avrei mai pensato così - i grafici sembrano molto attraenti, tranne che per le occasionali follie (che purtroppo possono essere molto importanti per le aspettative a lungo termine). Ma la verità matematica non può davvero essere ignorata.
@zzuegg: tutto sembra buono. Ti consiglio vivamente di imparare mt5 per testare il tuo approccio multi-valuta. Mi piace l'analisi statistica tipo monte-carlo e raccomando questo strumento. Dovrai registrarti con loro e richiedere un codice di licenza gratuito. Il mio codice di licenza è appena scaduto, speriamo che lo rinnovino.
@Elroch: bello avere un matematico/statistico in casa. Non voglio portare il thread fuori tema. Ma sono d'accordo e dis-accordo con alcune delle tue scoperte.
Non sono d'accordo: È un fatto matematico che il modo per ottenere la migliore performance a lungo termine (con una definizione ragionevole di questo che include la vostra avversione al rischio) da una serie di opportunità di trading con caratteristiche statistiche simili è quello di utilizzare una quantità simile di leva per ciascuna di esse:
Non sono d'accordo: è vero, ci sono probabilmente alcune persone che sono disposte ad accettare (o ignorare) una piccola probabilità di perdere molto pesantemente per avere un'alta probabilità di profitti sani, ma questo è meglio classificato come puro gioco d'azzardo.
Sono d'accordo: un'osservazione banale è che nessun sistema di trading può mai essere migliorato includendo un'opportunità di trading che ha un'aspettativa negativa o nulla.
Non sono d'accordo: non c'è alcuna ragione teorica per permettere a ciò che accade al primo trade di influenzare la dimensione della posizione per il secondo trade, (eccetto che può essere cambiata in proporzione al capitale del conto).
Non è diretto a me, ma cercherò di rispondere.
Come aumenta il margine di cui avete bisogno quando vi imbattete in un momento sfavorevole? Il margine usato rimane lo stesso, è il margine libero che fluttua. Ecco alcune risorse su Anti-Grid.
Informazioni su Anti-Grid: sito web di 7bit che spiega cos'è.
Calcoli: Qui 7bit e Gordon cercano di dimostrare/smentire matematicamente. Forse potete dare i vostri 2 centesimi.
MoreInfo: Discussione con molti input da diverse persone.
Oh e per quanto riguarda le ragioni per cui non sono d'accordo. Principalmente perché ho concluso che i grafici dei prezzi sono casuali il 90% delle volte e contengono rischi incontrollabili. Chi non vuole accettare questo rischio farebbe meglio a parlare di teoria invece di fare trading. Ecco una citazione da un libro che ho appena preso. Qualcosa come: Se si può morire solo per essere colpiti da un fulmine, alla fine si morirà per essere colpiti da un fulmine.
Penso che la chiave di tutte le statistiche sia misurare se si viene colpiti da un fulmine o dalla pioggia. Se a qualcuno non piace nemmeno una remota possibilità di perdere allora meglio non fare trading.
Ciao,
Elroch, è bello avere qualche matematico a bordo, anche se ho passato il corso di statistica avanzata, non sono così bravo.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Il problema principale per me nei sistemi margingale è che i leveraggi utilizzati (e la quantità di denaro rischiato per ogni trade) è in rapido aumento mentre il tuo obiettivo di profitto è costantemente basso. Questo ovviamente ti dà un'aspettativa negativa nel lungo periodo. (Se stai facendo trading in modo casuale).
Il problema che ho nell'analizzare il mio sistema attuale è che se si guarda solo la leva netta è sempre ben bassa e viene aumentata solo se gli ordini precedenti sono già in profitto. In teoria il mio sistema regolerà automaticamente la leva usata per ogni direzione in modo che sia più alta nella direzione corrente. Non importa quale direzione. Questo è il punto principale di questa strategia perché non mi interessa dove sta andando il mercato, tutti gli indicatori sono in ritardo o danno segnali di fallimento, il prezzo no. Da parte mia, sommare gli indicatori con aspettative negative non ti dà mai un vantaggio nel lungo periodo. I sistemi puramente statistici di solito sembrano molto buoni sulla storia, poiché sono per definizione ottimizzati su quella.
Il tuo sistema utilizza una caratteristica genuinamente redditizia del mercato - che tende alla tendenza. Sei d'accordo che se le opportunità che stai prendendo hanno un'aspettativa positiva, in linea di principio dovresti trattare tutte le opportunità in modo indipendente, negoziando ognuna di esse in modo indipendente con una dimensione di posizione ragionevole (proporzionale al patrimonio netto nel conto e utilizzando la leva finanziaria a seconda delle probabilità stimate di risultati diversi per il commercio) e come risultato ottenere una migliore distribuzione delle probabilità del patrimonio netto nel tuo conto ad un certo punto nel futuro?
Perché dovrei, non so quando un trend inizia/fine e non ho modo di scoprirlo. Se il prezzo sale, aumento la leva lunga, se il prezzo scende la leva corta viene aumentata. La leva netta/dimensione della posizione viene regolata nella mia direzione.
Come aumenta il margine di cui hai bisogno quando ti imbatti in un momento sfavorevole? (dici che non è così male come i cosiddetti sistemi martingala dove, nella loro forma più semplice, il margine raddoppia ogni volta che si perde un trade, ma non specifichi come aumenta. O quanto capitale è necessario)
Attualmente i backtest mostrano che con un conto standart da 20k o un micro conto da 2k si sta bene. Inoltre, se la mia perdita fluttuante diventa più alta del 10%, chiudo tutto e ricomincio da capo. I pazzi chop dell'equilibrio accadono nella fase di ranging con dimensioni molto specifiche. (Questo è un punto che deve essere migliorato). Il margine sale, ma il rischio attuale che metto in una direzione no. (che separa questo sistema dalle semplici strategie di scommessa, credo)
Non vedo l'ora di sentire il vostro commento su questo.
Cordiali saluti (ora è tempo di lavorare :( )
//z
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Ciao colleghi commercianti,
Uno dei miei progetti attuali ha raggiunto uno stato in cui non so come procedere.
Semplicemente non so come classificare un sistema anti-griglia. Il sistema non utilizza alcun indicatore, e si basa sul presupposto che il mercato non sarà laterale per sempre. L'obiettivo generale è raggiunto regolando il "net lotsize" attraverso l'aggiunta di ordini. La dimensione netta del lotto sarà regolata a piccoli passi nella direzione corrente del mercato. La direzione corrente è basata sull'azione dei prezzi. Il profit faktor sarà ovviamente basso, ma in questo caso presumo che non abbia importanza. Anche il drawdown è molto probabilmente mostrato male (la posizione viene chiusa una ad una e la curva di equilibrio va a zigzag).
Dal momento che la strategia può essere utilizzata su qualsiasi coppia il mio piano è quello di diversificare il rischio attraverso le major. Questo mi permetterà di ridurre la dimensione del lotto di 4/5 mantenendo il target globale (che attualmente è un workaround che simula la chiusura manuale) allo stesso livello.
Ora la mia domanda:
i risultati sono utili per un sistema anti-griglia e quali sono i fattori chiave di tali sistemi?
I migliori saluti
//z