Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 32
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// meno l'aspettativa per azzerare il centro della campana
NOOOOOOOOOOO!!!
Non c'è bisogno di azzerare in alcun modo, stavo scherzando!!!!!
Esattamente senza azzeramento, dividere le due campane, con l'aspettativa spostata. è meglio così.
È teoricamente possibile calcolare. Sembra che ci sia una specie di Cauchy, se non mi sbaglio.
Sì, proprio così.
Mi è venuto in mente (a proposito delle distribuzioni): se prendiamo una coppia di generatori casuali e dividiamo uno per l'altro (escludere la generazione di zeri nel "denominatore", autocampionamento), otteniamo qualcosa come l'osservato. Cioè, un palo nel mezzo e code spesse. Con involucro simile a una coppia di iperboli. Ed è comprensibile - dopo tutto, le coppie di valute sono frazioni in fatto....
Chi ha tutto pronto per la pittocomposizione (c), può già provare? :)
// Non pretendo che vadano davvero bene, quello che non so, non l'ho provato.
// Ma per iniziare con circa normale - somma (6-8 pezzi) di diversi randomi lineari usuali
// meno l'aspettativa, per azzerare il centro della campana
Abbastanza plausibile. Dovrò controllare.
Mathemat 08.12.2009 21:02
È teoricamente possibile calcolare. Sembra che ci sia una specie di Cauchy, se non mi sbaglio.
Sì, giusto.
Beh, ti sembra che sia così?
// Finalmente la risposta alla "domanda principale del thread" è stata data!
// Stranamente ...... :)
Niente affatto. Il prezzo a cui si compra può essere "ingiusto" :)
Taki, sai, sono d'accordo con te, e molto :o)
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.
Penso che sia così che dovrebbe essere. In altre parole, il piano è quello di generare queste cose e confrontarle accuratamente con ciò che effettivamente otteniamo dai preventivi. La differenza viene incassata. Se non c'è differenza, lasciamo il Forex. :)
Penso che dovrebbe essere così.
Quindi, il piano è il seguente: generiamo queste compilazioni e le confrontiamo accuratamente con ciò che riceviamo realmente dai preventivi. La differenza viene incassata. Se non c'è differenza, lasciamo il Forex. :)
Commenterò l'evidenziato. // Il resto è un po' uno scherzo. :)
Le coppie sono principalmente scambiate. Questo trading è piuttosto caotico e genera una tendenza al ritorno "normale".
I processi di arbitraggio, d'altra parte, commerciano specificamente indici valutari. Il che incoraggia la distribuzione a tirare nella direzione del koshi.
Ma il processo di arbitraggio non è onnipotente e ha tutti i tipi di limiti: canale di spread non redditizio, ritardi di varia natura e probabilmente qualcos'altro (pigrizia e stupidità dei trader per esempio).
Pertanto, l'ibrido osservato è il risultato.
Taki, sai, sono d'accordo con te, e molto :o)
)))
Penso che sia così che dovrebbe essere. In altre parole, il piano è quello di generare queste cose e confrontarle accuratamente con ciò che effettivamente otteniamo dai preventivi. La differenza viene incassata. Se non c'è differenza, lasciamo il Forex. :)
La tua idea è molto buona (intendo l'idea). Ma non lo capisco molto bene... sono stanco. Domani lo rileggerò e cercherò di commentarlo.