Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 33

Nuovo commento
 
SIMBA:
Vuoi condividere i tuoi risultati?...E il modo giusto per impostare i dati, la virgola, ecc problema... sarà un'emozione per noi essere in grado di fare e condividere anche

certo...

Ho semplicemente copiato le mie impostazioni della virgola della data esattamente come ha fatto ND....

Ho poi caricato i dati di robertinno....e questo è quello che ho ottenuto (vedi allegato)...

Immagino che abbia usato dati diversi....e abbia postato un esempio di "come" fare il roc in excel....il mio spettro non assomiglia per niente al suo....non importa quanti record ci metti dentro....

cl

File:
change_in_n_2.gif  129 kb
 

ND,

CHE FUNZIONA!!!! Grazie fratello!!!

Fai quello che dice Newdigital e riprova. Guardando la tua immagine hai un grosso problema con i tuoi dati importati.

Vedi da te, c'è una completa incoerenza con le tue candele.

Yo Linuxser,

Grazie per il tuo consiglio. La ragione per cui le candele appaiono in quel modo non è perché qualcosa è sbagliato con i dati importati, ma perché in realtà non sono candele OHLC. Sono dati ROC (se non mi sbaglio). Un metodo diverso di SA portato a noi da robertinno che presumibilmente dà un output più accurato perché è basato su serie temporali non stazionarie che sono i mercati finanziari contro la solita analisi stazionaria irrealistica (qualcuno mi corregga se sbaglio). È da lì che è nato il problema. Era un diverso tipo di dati e da un computer (quello di robertinno) con un diverso formato di data, quindi quelli con un diverso formato di data predefinito stavano incontrando problemi nel caricamento e stavamo pensando che fosse il fatto che era un diverso tipo di dati. Whew!

Sto divagando........

Lo abbiamo superato grazie al brainstorming e al lavoro di squadra di tutti.

ben detto... :-)

 
newdigital:
Ho solo spiegato la mia esperienza.

Quando usiamo qualche strumento per importare i dati in un software non-Metatrader (nel software asctrend di ForexClub gratuitamente invece di usare esignal; e così via) possiamo avere questo problema: impostazioni di Windows della data e dei numeri. E dipende da dove è stato creato questo software, e dipende da quale Windows avete.

Per esempio, il mio Windows è in lingua russa. Significa che 1.000 è uno in questo Windows (e in lingua russa). E 1.000 è mille se avete Windows in lingua inglese. E gli stessi casi con i deviders. Ed è diverso anche per l'Europa e l'Asia.

Quindi, se state convertendo i dati forex da un software all'altro usando qualche strumento gratuito (ci sono molti strumenti gratuiti), questo strumento lo farà secondo le vostre impostazioni di Windows nella maggior parte dei casi.

Basta andare in Pannello di controllo, Lingue e standard e cambiare il formato e capirete.

La cosa più importante è il devider: può essere virgola o punto e virgola.

Per esempio:

1.9864, 25.01.2006 (se virgola)

oppure

1.9864; 25.01.2006 (se punto e virgola).

Quando i dati sono importati in modo che il tuo Windows possa capire la virgola come un devisore tra alcuni dati e puoi ottenere un errore.

Quindi, controllate nelle vostre impostazioni di Windows e cambiate se necessario (ma non è legato al Windows americano perché era già impostato nel modo giusto). Ma siccome so che il creatore di questo DFG è russo, può essere che abbia programmato la virgola invece del punto e virgola e per questo non ho nessun errore (non ho avuto errori e il mio divisore nelle impostazioni di Windows è la virgola di default).

ND,

CHE FUNZIONA!!!! Grazie fratello!!!

Linuxser:
Fai quello che dice Newdigital e riprova. Guardando la tua immagine hai un grosso problema con i tuoi dati importati.

Vedi da solo, c'è una completa incoerenza con le tue candele.

Yo Linuxser,

Grazie per il tuo consiglio. La ragione per cui le candele appaiono in quel modo non è perché qualcosa è sbagliato con i dati importati, ma perché in realtà non sono candele OHLC. Sono dati ROC (se non mi sbaglio). Un metodo diverso di SA portato a noi da robertinno che presumibilmente dà un output più accurato perché è basato su serie temporali non stazionarie che sono i mercati finanziari contro la solita analisi stazionaria irrealistica (qualcuno mi corregga se sbaglio). È da lì che è nato il problema. Era un diverso tipo di dati e da un computer (quello di robertinno) con un diverso formato di data, quindi quelli con un diverso formato di data predefinito stavano incontrando problemi nel caricamento e stavamo pensando che fosse il fatto che era un diverso tipo di dati. Whew!

Sto divagando........

Abbiamo superato questo problema grazie al brainstorming e al lavoro di squadra di tutti.

 

Curve fitting vs. Retuning?

Ciao a tutti,

thread affascinante. Grazie a tutti coloro che lo tengono in movimento. Ho una domanda per voi guru se non vi dispiace.

Domanda: Che dire del curve-fitting e della necessità di ri-tuning? Mi sembra chiaro che questo tipo di analisi è estremamente curve fit - intenzionalmente, come parte integrante del metodo. Mi ricorda un po' quello che ho letto sulle tecniche di IA - reti neurali, ecc. Ho anche letto che i daytrader che utilizzano con successo le tecniche neurali devono regolarmente ri-ottimizzare o risintonizzare i loro indicatori affinché gli indicatori continuino ad avere precisione e rilevanza per il mercato attuale - alcuni anche ogni giorno.

E questi metodi DF? È necessario ri-sintonizzare (o ri-ottimizzare)? Quanto spesso? Inoltre, che dire della differenza tra l'utilizzo di un "periodo di apprendimento" più breve, come 200-300 barre, rispetto a tutte le barre disponibili? Se FATL, SATL, ecc. sono creati utilizzando 200-300 barre, quanto spesso consiglieresti di risintonizzare i filtri per continuare a generare curve che siano veramente descrittive e non inizino a cadere a pezzi?

Inizierò presto a sperimentare anch'io alcuni di questi metodi, una volta che avrò preso confidenza con i concetti. Immagino di fare un backtest manuale di alcune idee di base. Tuttavia, non credo che sarebbe genuino fare un backtest contro indicatori che sono stati altamente ottimizzati per i dati precedenti (noti) e poi aspettarsi che il futuro (sconosciuto) mantenga quel risultato ottimizzato. Sto pensando che potrebbe essere meglio sintonizzare i filtri su una finestra di 200-300 barre, poi testare in avanti contro le prossime, diciamo 100 barre, poi far avanzare la finestra di sintonizzazione di 200-300 barre di 100 barre, poi testare contro le prossime 100 barre, ecc, ecc, per creare un backtest completo contro condizioni abbastanza realistiche.

Qualche consiglio o commento?

Meglio,

Scott

 
turboscottomatic:
Ciao a tutti,

Un thread affascinante. Grazie a tutti coloro che lo tengono in movimento. Ho una domanda per voi guru, se non vi dispiace.

Una domanda: Cosa mi dite del curve-fitting e della necessità di ri-tuning? Mi sembra chiaro che questo tipo di analisi è estremamente curve fit - intenzionalmente, come parte integrante del metodo. Mi ricorda un po' quello che ho letto sulle tecniche di IA - reti neurali, ecc. Ho anche letto che i daytrader che utilizzano con successo le tecniche neurali devono regolarmente ri-ottimizzare o risintonizzare i loro indicatori affinché gli indicatori continuino ad avere precisione e rilevanza per il mercato attuale - alcuni anche ogni giorno.

E questi metodi DF? È necessario ri-sintonizzare (o ri-ottimizzare)? Quanto spesso? Inoltre, che dire della differenza tra l'utilizzo di un "periodo di apprendimento" più breve, come 200-300 barre, rispetto a tutte le barre disponibili? Se FATL, SATL, ecc. sono creati utilizzando 200-300 barre, quanto spesso consiglieresti di risintonizzare i filtri per continuare a generare curve che siano veramente descrittive e non inizino a cadere a pezzi?

Inizierò presto a sperimentare anch'io alcuni di questi metodi, una volta che avrò preso confidenza con i concetti. Immagino di fare un backtest manuale di alcune idee di base. Tuttavia, non credo che sarebbe genuino fare un backtest contro indicatori che sono stati altamente ottimizzati per i dati precedenti (noti) e poi aspettarsi che il futuro (sconosciuto) mantenga quel risultato ottimizzato. Sto pensando che potrebbe essere meglio sintonizzare i filtri su una finestra di 200-300 barre, poi testare in avanti contro le prossime, diciamo 100 barre, poi far avanzare la finestra di sintonizzazione di 200-300 barre di 100 barre, poi testare contro le prossime 100 barre, ecc, ecc, per creare un backtest completo contro condizioni abbastanza realistiche.

Qualche consiglio o commento?

Migliore,

Scott

Scott,

Ho solo un minuto veloce, ma volevo darti il mio commento. In termini di "re-tuning", non ci siamo occupati molto di questo, ma questo non vuol dire che non sia venuto fuori. Il mio .02 sarebbe (e questo è stato il consiglio di SIMBA in passato) è che quando si usa SATL, FATL (che porta a STLM e FTLM), cerchiamo di usare il minor numero di barre possibile. Penserei quindi che forse ogni settimana, potresti riottimizzare con le ultime 200 barre o giù di lì. Riottimizzare il sabato per esempio, e usare i coefficienti per la settimana successiva. I "cicli" che abbiamo creato non li abbiamo proprio toccati. Dal momento che stiamo usando la storia completa, presumo che non dovreste riottimizzare così spesso. Questo non vuol dire che non dovreste mai farlo, però.

Mi dispiace ma devo correre. Sono sicuro che qualcun altro commenterà ulteriormente su questo.

Grazie,

cl

 

grazie

Grazie cl - apprezzo l'input. Da quello che sto leggendo qui sul forum, così come i documenti originali (sul sito di Robert), sembra che chiunque usi queste tecniche stia lavorando sulla frontiera e dovrà fare un sacco di esperimenti e scoperte per tentativi ed errori. Molto più interessante che lavorare con metodi con storie ben note (e ben consumate), come la maggior parte dei classici indicatori TA. Non vedo l'ora di approfondire un po' la questione. Sfortunatamente, mi sto muovendo nelle prossime 3 settimane e questo avrà la priorità, ma questa è la mia croce da portare.....

migliore,

Scott

 
barnix:
Analisi dello spettro singolare: SSA

Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base

Analisi e previsione delle serie temporali, metodo Caterpillar SSA [Software]

Yo Barnix,

Questa è roba profonda. Forse stai cercando di farmi venire il mal di testa prima di andare a pattinare. lol! Grazie per la condivisione, fratello. Non essere un estraneo, perché potrei fare solo un paio di domande

Da quello che ho capito finora, questo metodo funziona molto bene con dati non stazionari.

FEI (For Everyone's Information)

Devi mettere il file SSA nella cartella include e/o library e il file #_FullSSA_normalize nella cartella dell'indicatore.

 
barnix:
Analisi dello spettro singolare: SSA

Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base

Analisi delle serie temporali e previsioni, metodo Caterpillar SSA [Software]

Stasera ho giocato un po' con questo indicatore, facendolo girare attraverso VHands. E' sicuramente un bel po' di memoria. La mia domanda nasce dal calcolo. La linea si ridipinge e si ricalcola continuamente, quindi in passato sembra ottimo. L'esterno "Lag" controlla questo. "10" sembra far ricalcolare le ultime 10 barre circa. Un numero di "3" è molto più frastagliato, e non ridipinge tanto del passato quanto il 10. Non sono troppo sicuro di quali applicazioni "in tempo reale" potrebbe avere questo indicatore. Mi ricorda molto gli indicatori Fisher. Forse c'è un errore di codifica che lo fa ridipingere? Credo di no, ma ho pensato di postare quello che ho notato...

Migliore,

cl

 

Sull'SSA:

Io, come diversi altri membri, ho sperimentato il "ricalcolo" di questo indicatore. Può cambiare dopo diverse barre chiuse. Non sono sicuro se questo è un bug o se questo indicatore è destinato ad essere come Zigzag cioè dinamico. Qualunque sia il caso, chiunque lo usi, vi incoraggio a prestare attenzione quando lo fate.

Forse Barnix sarebbe così gentile da far luce su questo argomento. Potrebbe essere che io non lo stia usando nel modo previsto. Se è così, mi scuso per aver saltato alle conclusioni. Barnix è uno dei pochi membri altamente qualificati, il cui lavoro mi è familiare, quindi dubito seriamente che ci darebbe intenzionalmente un prodotto difettoso. Spero che stia ancora indugiando e che veda questo messaggio. Aspetto con ansia ulteriori discussioni sull'argomento.

Sui DF:

Per quelli interessati, c'è un indicatore che è stato codificato dal creatore del software DFG, Sergey Iljukhin. Include delle .DLL che chiamano le funzioni del software DFG, permettendo la creazione di filtri Low-Pass direttamente in MT4. Lo scopo di usare DFG diventa quindi solo per l'analisi spettrale. Molto più facile da mettere a punto e testare con i dati dal vivo rispetto al metodo tradizionale di usare DFG per l'intero processo. Visita questo link per scaricare l'indicatore e i file .DLL.

Ottimo indicatore IMHO. Sono curioso di sapere se qualcuno dei programmatori sarebbe interessato a intraprendere un progetto per creare un indicatore simile che permetta la creazione di filtri FTLM e STLM ottimizzati. Questo favorirebbe il progresso di metodi più facili da usare per ottimizzare e creare filtri digitali adatti a diverse serie temporali.

Inoltre, alcune possibili modifiche all'attuale indicatore DigitalFilter.mq4 per includere un paio di cose in più come Price Customs e una descrizione dei tipi di filtri che possono essere creati e il valore numerico a cui corrispondono nei parametri invece di dover aprire indy in MetaEditor per scoprirlo o cercare di memorizzarlo tra le altre modifiche che credo (sulla base di una ricerca tra Simba, CLahn, e me) produrrebbero un robusto set di indicatori.

Con questi, siamo un passo più vicini a DF auto-ottimizzati direttamente in MT4. Jojo ha recentemente creato un indicatore di analisi spettrale per MT4 utilizzando l'algoritmo di Goertzel. Sfortunatamente, Jojo non ha più postato sul thread da allora, quindi siamo in perdita su come applicarlo correttamente alla nostra causa. Allo stato attuale, siamo @ un punto di stagnazione. Se e quando sapremo come sposare gli indicatori DF di MT4 con l'indicatore Goertzel SA .... .

In attesa di qualsiasi feedback.

1...262728293031323334353637383940...138
Nuovo commento