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Mi scuso per aver interferito, sono arrivato alla conclusione su T/P e S/L per circa mezzo anno.
In realtà tutto si è ridotto alla probabilità di un ulteriore movimento per un certo periodo di tempo, se è alta - rimaniamo in una posizione senza guardare nulla, se è scesa sotto un certo valore la chiudiamo senza guardare nulla.
Proprio così. Sfortunatamente, questa eresia distruttiva, cercare schemi e vantaggi statistici con i T&O, è diffusa e perseguita da persone semi-sapienti senza sosta.
Abbastanza giusto. Purtroppo, questa eresia distruttiva, di cercare regolarità e vantaggi statistici, è diffusa ovunque e viene imposta da persone semi-sapienti senza sosta.
Se solo mt inizialmente non avesse T/p e S/L incorporati, si risparmierebbe tempo.
>>Perché hai chiuso con T/P 30 se il trend era 90?
Amo MT).
Per quanto riguarda i valori, costante, ho appena fatto la domanda sopra, cosa ne pensi?
Con un TP fisso puoi vedere chiaramente quali mosse hai catturato e quali no, e quanto hai sottotrendato, e quanto ogni piccolo e brutto swing non ha raggiunto il tuo TP. La prima cosa che mi viene in mente è fare un TP adattivo. Nulla cambia fondamentalmente, solo l'analisi degli affari diventa più complicata. Il TP fluttuante è solo una questione di quale trend di dimensioni ti aspetti, cioè si riduce a se puoi prevedere se il trend durerà o meno? Se puoi, allora i TR e gli SL fissi non ti fanno nessun favore.
Dubito che qualcuno abbia una formula che indichi che la tendenza durerà un po' di più, una formula che può essere eseguita su ogni barra più e più volte finché la tendenza non si esaurisce. È un'illusione che incoraggia ogni sorta di strascico, acquisizioni fluttuanti, ecc.
Per me il TP è una correzione rigidamente calibrata basata su un'analisi statistica di una certa situazione. Ogni situazione può essere scambiata e analizzata. Se improvvisamente mi sembra di sapere in quali circostanze posso aspettarmi un TP più grande, allora devo scomporre una particolare situazione in parti e analizzare ogni parte separatamente, il che crea semplicemente nuove situazioni diverse con i loro propri stop fissi.
Penso che sia già praticamente chiaro il motivo per cui take e stop fissi sono appropriati in un mercato volatile. Le prese e gli arresti fissi sono applicati a una situazione specifica (leggi, fissa). Questa è una situazione in cui ci si aspetta di prendere un profitto con una certa probabilità. Ciò significa che hai formalizzato tutto e sai esattamente qual è la situazione, incluso esattamente quali valori specifici di take e stop ti porteranno il massimo profitto. Non avete motivo di essere nervosi e ridurre la probabilità di ottenere il massimo rendimento.
Se vuoi calcolare TP al volo, significa che il tuo sistema non è molto formalizzato, hai idee vaghe e intuitive sulla distribuzione, e non hai la statistica. Altrimenti devo credere che hai la legge di tendenza (formula) nelle tue mani, in cui metti i dati e ottieni la risposta - vale la pena prendere TP o no?
Abbastanza giusto. Purtroppo, questa eresia perniciosa, di cercare schemi e vantaggi statistici con l'aiuto di prese e fermate, è diffusa e viene imposta da persone semi-sapienti senza sosta.
Perché giudicate tutti gli approcci alle ricerche di mercato solo da voi stessi? Oggi pensate che T&C e S/L siano mali universali, e domani potreste pensare... Non si può fare di tutti gli EA una cosa sola. E quelle persone semi-sapienti stanno inesorabilmente dimostrando a voi, gli esperti, che potreste avere torto (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek: Se c'è una strategia basata su caratteristiche di mercato stabili (anche per un certo periodo di tempo), si può e si deve sfruttare questa caratteristica.
Se tu sapessi il prezzo che vivresti a Sochi (circa 30 e lui è andato oltre). È semplicemente ridicolo ragionare in questo modo.
Perché tu, caro mio, giudichi tutti gli approcci di ricerca di mercato in base ai tuoi meriti? Oggi si pensa che S/L sia il male universale, e domani forse ... Non si può fare di tutti gli EA una cosa sola. E quelle persone semi-sapienti stanno inesorabilmente dimostrando a voi, gli esperti, che potreste avere torto (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek: Se esiste una strategia basata su proprietà di mercato stabili (anche per un certo periodo di tempo), si può e si deve sfruttare questa proprietà.
Se tu sapessi il prezzo che vivresti a Sochi (circa 30 e lui è andato oltre). È semplicemente ridicolo ragionare così.
Mi ricordo di bambini il cui ultimo argomento di speranza all'asilo era: "Chiedi a mia madre". Potrei sbagliarmi, e non ho nemmeno paura di questo. È per questo che io faccio degli argomenti, critico le idee, non le personalità. Mi rendo conto che i tuoi argomenti sono tutti da tua madre, cioè da qualche parte su https://championship.mql5.com/2012/ru/, ma comunque, potresti fare un esempio di trovare un modello o un vantaggio statistico con l'aiuto di tee e stop come argomento qui? Basta dare un'argomentazione. Sarebbe anche interessante sentire come ogni particolare take and stop può diventare una proprietà conteggiabile del mercato?
Solo per divertimento - oggi ho fatto un errore logico nel codice, e ho ottenuto una tale immagine (in una certa condizione le posizioni sono state aperte nel trend, su ogni barra). Divertimento :) Questo è per 6 mesi :)
Bars in test 36456
Ticks modellati 71897
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 100000.00
Profitto netto totale 571001.31
Profitto lordo 2794707.81
Perdita lorda -2223706.50
Fattore di profitto 1.26
Payoff atteso 165.94
Drawdown assoluto 14279.06
Drawdown massimo 830925.98 (55.72%)
Drawdown relativo 66.75% (403293.26)
Totale operazioni 3441
Posizioni corte (won %) 3343 (36.55%)
Posizioni lunghe (won %) 98 (51.02%)
Profit trades (% del totale) 1272 (36.97%)
Loss trades (% del totale) 2169 (63.03%)
Largest
profit trade 3889.46
loss trade -1938.21
Average
profit trade 2197.10
loss trade -1025.22
Maximum
consecutive wins (profit in money) 134 (484656.84)
perdite consecutive (perdita in denaro) 135 (-168971.99)
Massimo
guadagni consecutivi (conteggio delle vittorie) 484656.84 (134)
perdite consecutive (conteggio delle perdite) -168971.99 (135)
Media
vittorie consecutive 10
perdite consecutive 17
Sono d'accordo con te che è inutile cercare un pattern provando i livelli di take profit. Ma non dovete nemmeno rinunciare a usare i livelli di Take Profit e Stop Loss.
Qual è la differenza tra i due, vi chiederete?
Immaginate una situazione ipotetica.
Siamo seduti nella casa di campagna a fare giochi di parole su una scatola nera...
E nella scatola nera c'è un sistema di trading in funzione, e non sappiamo nulla della presenza e della qualità delle scommesse - cosa c'è - è un ordine aperto o che tipo di ordine?
Noi vediamo solo l'intero mercato attuale e storico. Controllando il commercio, possiamo influenzare una singola leva - per accendere o spegnere. Forse questo modello non risponde completamente alla situazione del trader durante un trade, ma facilita la formulazione della domanda:
Qui, se la leva è "su", cosa pensate che sia? SL Sell o TP Sell?
E la cosa più importante - questo modello mostra che cambiando la leva, non stiamo semplicemente cliccando a caso, ma prendendo una decisione di trading basata su una sorta di sistema di trading. Se usiamo la terminologia di Vita, allora abbiamo una formula utile con il vantaggio statistico. Poi clicchiamo sulla formula, ma non perché abbiamo "tagliato molto".
SL e TP sono l'essenza dell'ordine di fermarsi lì e ripartire. Sono due facce della stessa medaglia, sono immagini speculari della stessa cosa.
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Una parola sulla terminologia.
Qui questo StopLoss è percepito emotivamente come "smettila di farmi un torto" e il Profit come "dammi presto il mio". Questa percezione dei termini predetermina in larga misura il nostro uso degli stessi.
Parkinson scrive molto bene sull'impatto di tali incidenti.
Nel Parlamento americano c'è una sala semicircolare. I deputati sono disposti pro razionalmente secondo le loro convinzioni - i sinistrorsi a sinistra e i destri a destra, e quelli nel mezzo sono a sinistra di John, ma a destra di Harry.
Nel Parlamento inglese, la stanza è... bifronte. Ogni deputato è costretto a sedere o per i laburisti o per i conservatori. E si può vedere chiaramente chi è dove :) E questa disposizione della camera ha ampiamente definito il sistema dei partiti in Inghilterra.
Вот, представьте гипотетическую ситуацию.
........ domanda:
Qui, se la leva è "su", cosa pensate che sia? SL Sell o TP Sell?
Penso che sia TP Buy o SL Buy:)
In realtà, datemi un po' di tempo per digerire questa situazione ipotetica.
SL e TP sono essenzialmente ordini di fermarsi lì e ripartire.
Beh, perché gli estremi, ci potrebbero essere più opzioni di queste due.
Vita писал (а)
Ad Alex o a chiunque altro sia interessato.
Molto tempo fa ho inventato un "esercizio" per me stesso quando è diventato molto imbarazzante il fatto che, salvo rare eccezioni, tutti sono concentrati a trovare una voce.
A seconda del tempo libero scriviamo il programma d'ingresso 1-2 volte al giorno per un mese avanti, assolutamente casuale.
L'iscrizione è obbligatoria, si può chiudere immediatamente.
Nella prima fase impariamo a minimizzare le perdite.
Ma quando in un paio di settimane o più tardi il P.Factor sale (e questo è a entrate casuali) cambia radicalmente la nozione di prendere e fermare.
Naturalmente dovreste seguire il programma onestamente, l'auto-inganno non aiuta nessuno.