Sgridare :) Interessato a sentire la tua opinione riguardo... - pagina 6

 
Intendo l'idea che potrebbe essere interessante, in termini di fatto che in un thread, nel corso del tempo, ci saranno molti risultati della "vita" dei consiglieri e la loro ulteriore discussione, in modo che in un unico luogo ci sarà un sacco di informazioni interessanti e diverse
 

Il periodo di prova è leggermente più breve.



Bar nella storia 49003

Ticks simulati 4404703
Qualità della simulazione 89.82%
Errori di corrispondenza del grafico 0
Deposito iniziale 1000.00
Profitto netto 63610.28
Profitto totale 72680.74
Perdita totale -9070.46
Redditività 8.01
Aspettativa di vincita 18.93
Drawdown assoluto 24.86
Drawdown massimo 3143.02 (5.05%)
Drawdown relativo 17.22% (282.21)
Totale operazioni 3360
Posizioni corte (% vittoria) 1953 (98.72%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 1407 (99.29%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 3325 (98.96%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 35 (1,04%)
Più grande
operazione redditizia 221,79
operazione perdente -2325,50
Media
operazione redditizia 21,86
operazione perdente -259,16
Massimo
vittorie continue (profitto) 1163 (24496.86)
perdite continue (perdita) 17 (-7013.94)
Massimo
profitti continui (numero di vittorie) 24496.86 (1163)
perdite continue (numero di perdite) -7013.94 (17)
Media
vittorie continue 238

Perdita continua 3

 
Mathemat писал (а) >>

2 Vita: Perché il tuo criterio di valutazione di una strategia è così legato a TP/SL = 1? Sto cercando di fare qualcosa anche con questo rapporto, ma mi interessa la vostra opinione.

О... Un paio di parole, :))/// eppure non posso resistere... :))) Matematico, quindi il mio seme è caduto su un terreno fertile dopo tutto.

 
geopoint писал (а) >>
Posizioni corte (% vittorie) 1953 (98,72%)
Posizioni lunghe (% vittorie) 1407 (99,29%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 3325 (98,96%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 35 (1,04%)
Proprio così... 98%! Esattamente.... Grande risultato! :))
 


Non esiste una cosa del genere :)

NProgrammer, i trade redditizi sono del 99,8%. Naturalmente si tratta di un nefasto pifferaio che fa milioni sul demo in un paio di giorni.

 
NProgrammer писал (а) >>
Esattamente... 98%! Esattamente.... Grande risultato! :))

Sei tu quello che non può essere disturbato. Ma ancora una volta, tu non brilli per conoscenza. Prima di tutto, è un pip trader. Questo è un argomento diverso e una diversa psicologia del trading. Regole completamente diverse dal TP rovesciato con stop a partire da 100 pips. Non mi piace e non capisco le strategie di scalping. Anche se non nego che tali TS possano avere il diritto di esistere (a differenza di te, che non riesci a capire che ci possono essere TS che non sono trade redditizi al 98%). E nei post precedenti, ho detto che le mie parole non si applicano a pipsaw TS. In secondo luogo, questo rapporto non è di OOS (se sai cos'è), ma del periodo di ottimizzazione. E c'è un'ottima possibilità che sia solo un adattamento alla storia. Posso mostrarvi FC con operazioni redditizie al 100% durante il periodo di ottimizzazione e che hanno perso con successo nel commercio reale (o OOS). Anche se potrebbe non applicarsi ai bagarini - non lo so proprio. E in terzo luogo, "c'è un "TS come un TS". E non è possibile, sull'esempio di una ST, discuterne un'altra. Più precisamente, è impossibile inserire tutti i TC sotto un modello e una regola........

Qui, date un'occhiata a pipswitch di "alta classe" - https://www.mql5.com/ru/users/winwin2007

 
NProgrammer писал (а) >>
Proprio così... 98%! Esattamente.... Grande risultato! :))

:-) ... Dici sul serio?

 
alexx_v писал (а) >>

In realtà non è un graal, dato che non l'ho cercato e difficilmente lo farò :)

L'EA non usa altro che MM, cioè niente tacchini, cioè niente di niente :)

Tutto ciò che usa è sparare alle alci nella prima infanzia :) e far crescere grassi profitti naturalmente :)

Rapporto del tester di strategia

AS+TP

FtTrade-Server (Build 216)


Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 ora (H1) 2007.06.12 00:00 - 2008.06.11 23:00 (2007.06.12 - 2008.06.12)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri LossSpreds=4; ProfitSpreds=70; Lots=0.1;
Bar nella storia 7151 Zecche modellate 1944321 Qualità della simulazione 90.00%
Errori di mancata corrispondenza della trama 7
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 3493.84 Profitto totale 10307.52 Perdita totale -6813.68
Redditività 1.51 Payoff previsto 6.99
Dispersione assoluta 304.94 Massimo prelievo 937.32 (8.82%) Prelievo relativo 8.82% (937.32)
Totale scambi 500 Posizioni corte (% vittoria) 242 (8.26%) Posizioni lunghe (% vittoria) 258 (11.63%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 50 (10.00%) Operazioni in perdita (% di tutte) 450 (90.00%)
Il più grande commercio redditizio 210.45 transazione perdente -20.00
Media affare redditizio 206.15 commercio perdente -15.14
Numero massimo vittorie continue (profitto) 5 (1042.51) Perdite continue (perdita) 48 (-725.44)
Massimo profitti continui (numero di vittorie) 1042.51 (5) Perdita continua (numero di perdite) -725.44 (48)
Media vincite continue 1 Perdita continua 10

2007.06.12 EUR 1,3360

2008.06.11 EUR 1,5560

L'Expert Advisor sta chiaramente utilizzando l'esistenza di una tendenza in questa zona. (258-242)*206.15=3298.40 - come vedi, tutti i profitti sono dovuti alla tendenza. La MM non c'entra niente. La pubblicazione di tali risultati equivale alla pubblicazione: "2007.06.12 EA ha comprato 1 lotto di Euro a 1.3360, e 2008.06.11 lo ha venduto a 1.5560. Guadagna 1200 pips".

 

NP, cos'è il 98-99% per te? Guardate il rapporto tra perdite e profitti, 12:1 (e quel 12:1 è insito nella strategia). Non saresti in grado di stimarlo con il tuo supercriterio. Ma se fosse 1:1, sarebbe una brillantezza.

2 geopoint: Mi sono reso conto del mio errore. Non si può chiamare pipsing; è più simile a una scommessa eccessiva. L'eccedenza del saldo sul patrimonio netto alla fine del periodo è di circa 5-6k. Si tratta di uno slittamento di circa l'8% che è sempre visibile al momento e non diminuisce quasi mai (in termini di valore percentuale). Ma c'è un auto-inganno sotto forma di equilibrio crescente. È come quando prendi prestiti in continuazione, ma rimandi i pagamenti e il tuo debito cresce, anche se tecnicamente hai caviale, ville, macchine, fidanzate, ecc.

 
Come fa un EA a sapere se ci sarà una tendenza durante un anno o no, e se ci sarà una tendenza, allora di che tipo - tendenza al rialzo o al ribasso, o piatta, o alternanza di una, l'altra e la terza, o gli eventi si svilupperanno in qualche altro modo... E MM non c'entra niente, potremmo aprire con 1 lotto in meno (perché l'Expert Advisor non ha funzioni per stimare la direzione del mercato, ecc.) e aspettare che arrivi Kolya Morzhov... Ma invece sta letteralmente annaspando per il movimento dei prezzi con piccoli lotti.
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