Sgridare :) Interessato a sentire la tua opinione riguardo... - pagina 11
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Ok, Sergei, ecco un'altra domanda che voglio fare:
perché hai dato una definizione così inequivocabile di questo, quasi un consigliere, come no-action? interessante il tuo treno di pensiero(se le domande non ti distraggono dal tuo attuale lavoro o da qualsiasi altra cosa, naturalmente)
È vero. Sono qui più spesso di quanto si possa giustificare (finché la descrizione non arriva alla pubblicazione).
Perché. Essenzialmente. Trovare un'entrata con StopLoss non è un'idea, è una fallacia.
Qui, Vita usa un termine molto buono: "vantaggio statistico". Giudicate voi stessi.
Beh... lancio di una moneta. Classico. 50%, spalmatura. "Hai trovato qualcosa in quel processo con StopLoss? No.
Il mercato. Le tendenze ci sono, ma non sono usate nel tuo sottoconsigliere. "Si può sentire con uno StopLoss? No.
Perché no? Perché vi costerà dei soldi, ma non vi servirà a niente. Perché l'algoritmo di "palpeggiamento" non è il preferenziale, ma casuale rispetto ai processi statistici.
--
Questo è tutto. Via al lavoro.
(È affascinante, vero?:) vieni al cottage, faremo una chiacchierata:)
Nessun overshooting, se la strategia è totalmente fallimentare = chiudere immediatamente. - Quale strategia? Non stai entrando, vero? E noi pensiamo in termini di fermate. Cosa intendi per una voce che non ha avuto alcun successo?
Vediamo che l'entrata era in ritardo = aspettiamo che la situazione cambi, e non la diamo per presa e stop. - Vediamo - è un'intuizione, o i punti rigorosi e formali della strategia dicono - aspetta?
L'entrata è quasi riuscita = aspettiamo che la situazione cambi, e non la diamo in balia della presa e stop.- Non capisco, sappiamo intuitivamente qual è la nostra fortuna o usiamo una formula?
In generale, procediamo dal fatto che non abbiamo il diritto di aprire una scimmia con la nostra strategia.( Ci risiamo...) - Qui, credo, l'entrata avviene. Che strategia abbiamo? Chiusura intuitiva?
Abbiamo una funzione di attesa e chiusura. - La funzione si basa sull'intuizione o è strettamente formalizzata?
La conclusione è che la tenuta e la chiusura non sono il 5 o il 10 ma l'intero 50% del successo e non dovrebbero essere lasciati a miopi Tic e Stop.
Solo un ricalcolo positivo della probabilità di ulteriori mosse. - No, non appena vedo la speranza di un rumore pungente, smetto immediatamente di credere nella gente.
Quando apriamo il mercato da soli, ci viene piuttosto la voglia di prendere e fermare... - Oserei dire che quando apriamo per conto nostro, non lo facciamo per il gusto di divertirci, ma con un interesse personale: fare un profitto. Il massimo, il più probabile, statisticamente giustificato. Da qui le posizioni fisse di take e stop. Se hai solo speranza e intuizione, allora è chiaro che puoi aprire in entrambe le direzioni e aspettare l'arrivo. Per l'amor di Dio, ma l'autotrading è quello che diavolo pensiamo che sia. Qualsiasi EA è un logico rompi prezzo fino all'osso. O ha una formula per catturare la tendenza al volo (bene, bene, bene), o ha una ragione statistica per aprire in una certa direzione con certi stop e prese in certe situazioni.
Tuttavia, posso capire che lei romanticizzi un banale superamento dei limiti.
Sono completamente d'accordo con Mischek.
Nel sistema che sto scrivendo ora ho deciso di puntare su due cose - l'apertura, anche con un cattivo segnale, ma che almeno porta qualcosa e non fa trading in perdita, e lavorare sulla logica di chiusura, perché è tutto il 90% del successo. Il secondo punto - il sistema è un sistema di tendenza, quindi dovrebbe essere un'inversione, e se è così, la chiusura viene effettuata quando si può aprire nell'altra direzione.
Naturalmente, la posizione può essere chiusa prima della fine del segnale, ma in questo caso, cercheremo altre possibilità per entrare
nella tendenza prima che finisca. E a proposito, la logica della chiusura e delle aperture aggiuntive solo durante la tendenza ha già raddoppiato il profitto totale.
Ma questo non è ancora il limite. Alla fine, il segnale darà 3-4 volte più profitto per la durata del segnale grazie alle uscite "giuste". E questo non è un pips - il segnale cattura facilmente 1500 punti.
E per quanto riguarda gli stop - non sono di fatto utilizzati (c'è un nominale di 200 punti, che non viene mai attivato da solo a causa della logica).
Beh, per quanto riguarda TP - qualsiasi ottimizzazione del sistema da parte di TP non porta ad un aumento dei profitti, il che è buono!
Il romanticismo nel banale superamento dei limiti è popolare.
Non ho dubbi che "lavorare sulla logica delle chiusure" su un cattivo segnale sia aspettare il pareggio.
Il MM serve solo a cambiare le dimensioni delle scommesse in base ai segnali provenienti dalla parte analitica del sistema, e nient'altro.
Penso che questo sia già RM
Sergey (SK), posso contare su di te per rispondere a questa domanda (alaverdy):
hai spesso menzionato la MM idealess... cosa pensi che sarebbe la MM basata sulle idee e perché? e se possibile, almeno un esempio chiaroSZZ: È interessante sentire anche le opinioni degli altri, benvenuti.
C'è un test per le persone con un'istruzione superiore in finanza, del tipo: hai il 60% di probabilità di indovinare come cadrà una moneta. Quanti soldi devi scommettere per massimizzare i tuoi profitti?
Questo è l'asilo, naturalmente, ma con il vantaggio statistico esistente il problema ha l'unica soluzione corretta (da qui la presa e lo stop fisso nel trading), che senza un tratto può essere chiamato una MM ideologica. Un vantaggio statistico del 60% è da dove vengono i soldi. Senza il vantaggio statistico non si può fare profitto con nessun trucco di scommessa.
Nel caso di uno scambio, se non si conosce la striscia vincente, l'ipotesi corretta è una divisione 50/50, cioè nessun vantaggio statistico. In un tale scenario qualsiasi manipolazione con il denaro non può essere chiamata MM. Tutte le volte che volete può essere chiamato MM, ma non può essere chiamato MM.
Finché non si ha un vantaggio statistico (mucca da mungere) e non si è calcolato il suo valore (come mungere), è prematuro parlare di MM (il processo di mungitura). Noto che questa circostanza non impedisce in alcun modo l'esistenza di persone che strofinano nelle orecchie non allenate che in assenza di vantaggio statistico (mucca da mungere) si può impegnare nella mungitura di profitti da MM (processo di mungitura). Qualsiasi contadino che, in assenza di una mucca, agitasse le mani in aria e recitasse il processo di mungitura sarebbe giustamente dichiarato un idiota per la sola speranza che il latte potesse essere ottenuto in questo modo.
Posso vederti romanticizzare il banale over-sitting, dopo tutto.
È un peccato...
o hai dimenticato la parola "esercizio"...
>> è già troppo pigro per ricominciare.
Forse mi sto immaginando le cose, ma se ti chiedo del tempo domani ridurrai la conversazione a una "banale seduta eccessiva".
Grazie, Vita, per il tuo commento.
E l'argomento diventa sempre più interessante :)
>> Come va, Barada?