Sgridare :) Interessato a sentire la tua opinione riguardo... - pagina 12

 

2 Vita

Mi piace il tuo approccio, ho un punto di vista simile.

Sarebbe interessante aggiungere qualcosa su come determinare se TC dà un vantaggio statistico e, se sì, come calcolarlo.

 
Mathemat писал (а) >>

Come va, Barada?

Bene, se dividiamo i segnali in cattivi, medi e super mega-aperti tutti i depositi, e poi secondo questo scegliamo un lotto, allora è già una gestione del rischio, e questa strategia non è uno spreco, perché rm è già una buona idea
 

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

Ti appoggio, sarei molto interessato a sentire i tuoi pensieri/assunzioni/conferme su questo

 

Per quanto ho capito, è un filo di rimprovero)

Sto pubblicando le statistiche dell'EA:


Su un lotto fisso

Simbolo GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 1 minuto (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
Modello In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Bar nella storia 1393555 Zecche modellate 2716329 Qualità della modellazione n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 1175.27 Profitto totale 1602.27 Perdita totale -427.00
Redditività 3.75 Payoff previsto 14.33
Dispersione assoluta 228.01 Massimo prelievo 268.00 (2.43%) Prelievo relativo 2.43% (268.00)
Totale scambi 82 Posizioni corte (% vittoria) 52 (57.69%) Posizioni lunghe (% vittoria) 30 (63.33%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 49 (59.76%) Operazioni in perdita (% di tutte) 33 (40.24%)
Il più grande commercio redditizio 128.00 transazione perdente -17.00
Media affare redditizio 32.70 Perdita dell'affare -12.94
Numero massimo vittorie continue (profitto) 6 (124.00) Perdite continue (perdita) 2 (-31.00)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 133.00 (2) Perdita continua (numero di perdite) -31.00 (2)
Media vincite continue 2 Perdita continua 1
 
Yurixx писал (а) >>

2 Vita

Mi piace il tuo approccio, ho un punto di vista simile.

Sarebbe interessante aggiungere qualcosa su come determinare se TC dà un vantaggio di statistica e, se sì, come calcolarlo.

Si può aggiungere sl/tp - 50/50 sulla distanza minima consentita dal DC, è logico che se c'è un vantaggio statistico allora i trade redditizi saranno più del 50%

 

E questo con una MM molto aggressiva:

SimboloGBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo1 minuto (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
ModelloIn base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Bar nella storia1393555Zecche modellate2716329Qualità della modellazionen/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0
Deposito iniziale1000.00
Utile netto27335.95Profitto totale37474.95Perdita totale-10139.00
Redditività3.70Payoff previsto333.37
Dispersione assoluta709.63Massimo prelievo13400.00 (63.85%)Prelievo relativo76.00% (10211.53)
Totale scambi82Posizioni corte (% vittoria)52 (57.69%)Posizioni lunghe (% vittoria)30 (63.33%)
Operazioni redditizie (% di tutte)49 (59.76%)Operazioni in perdita (% di tutte)33 (40.24%)
Il più grandecommercio redditizio6220.80transazione perdente-826.20
Mediaaffare redditizio764.79commercio perdente-307.24
Massimovittorie continue (profitto)6 (3648.20)Perdite continue (perdita)2 (-1526.20)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)6220.80 (1)Perdita continua (numero di perdite)-1526.20 (2)
Mediavincite continue2perdita continua1
 
Lovecraft писал (а) >>

Per quanto ho capito, è un filo di rimprovero)

Sto pubblicando le statistiche di EA:


Perché lo stai pubblicando? Hai bisogno di rimproverare? Cosa c'è da rimproverare? 82 scambi in 4 anni, 20 scambi all'anno, niente di niente...

 

Bella domanda.

In generale un ramo di buone domande :)

Figar0

Quanti accordi pensi che ci dovrebbero essere e perché?

ZS: Non sono entrato nelle statistiche di cui sopra, mi piaceva solo la domanda.

 
alexx_v писал (а) >>

Bella domanda.

In generale un ramo di buone domande :)

Figar0

Quanti accordi pensi che ci dovrebbero essere e perché?

ZS: Non mi sono addentrato nelle statistiche di cui sopra, mi piaceva solo la domanda.

Non importa quanti accordi se si sa come si ottiene il risultato, 10 sono sufficienti per avanzare a pensare a un probabile schema. In questo caso, nessuno sa come è stato ottenuto questo risultato, è logico supporre il solito sbagliato - il risultato dell'ottimizzazione, ma non vale niente per un numero così grande di affari. Questo è tutto.

 
Figar0 писал (а) >>

Perché stai pubblicando questo? Hai bisogno di un rimprovero? Cosa c'è da rimproverare? 82 accordi in 4 anni, 20 accordi all'anno, niente di niente...

No, non lo è. Immaginate, è stato scritto per qualcosa. Il test su una demo per 3 mesi produrrà una media di 5 operazioni, sulla base della quale si dovrebbero trarre conclusioni sulle prestazioni del sistema e dovrebbe essere inviato per il trading reale... Ma sul conto reale non è tutto così bello come sulla storia ottimizzata e un drawdown del 76% è uguale a un fallimento.

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