Sgridare :) Interessato a sentire la tua opinione riguardo... - pagina 16

 

Il95% dei trader perde e solo il 5% guadagna - una storia comune, che è facilmente accettata dalla psiche e ispira speranza.

Qual è il vantaggio statistico dei commercianti e del loro TS? - Certo che può, ma solo il vantaggio statistico del commerciante appare dal vantaggio statistico del suo TS, che a sua volta appare dal vantaggio dei risultati delle transazioni, che sono effettuate da alcune regole che possono sfruttare qualche proprietà del mercato.

Grosso modo, su un "TF più piccolo", diciamo sull'"orario", il TS del trader ha presumibilmente un vantaggio statistico, e sul "TF giornaliero" più grande, dal 95% al 5%, il vantaggio statistico non solo è assente, è assente del tutto ... - È difficile sapere cosa intendi, perché tutto dipende dall'insieme di regole di trading e dalle proprietà del mercato che vengono sfruttate.

Avere un vantaggio statistico all'interno di nessun vantaggio statistico è un vantaggio statistico o no...?- voi ragazzi...

Ho dato un semplice esempio con la sterlina e dove applicare il vantaggio statistico - stiamo cercando di sfruttare una proprietà del mercato - 5 pip di aumento del prezzo + spread dal prezzo di apertura della barra settimanale. Suppongo che non ci sia nulla di difficile nell'analisi statistica di questa proprietà per assicurarsi che non ci sia un vantaggio statistico. E tu stai andando nella direzione delle generalizzazioni...

 
Yurixx писал (а) >>

Vita, ripeto la mia domanda.

Mi piace il tuo approccio, ho un punto di vista simile.

Sarebbe interessante aggiungere qualcos'altro su come determinare se TC dà un vantaggio statistico e, se lo fa, come calcolarlo.

Qui dobbiamo distinguere i concetti.

La presenza del vantaggio statistico distingue il TS finale e alcune regolarità che caratterizzano il mercato, su cui il TS è costruito.

Quindi il compito generale "C'è un vantaggio statistico nel mio TS?

1. determinare il fatto dell'esistenza e quantificare il vantaggio statistico dell'affermazione iniziale. Per esempio, l'affermazione iniziale (da controllare) può essere la seguente: dopo ogni movimento non deviato (rollback non più di 5 punti) di 100 punti, rollback di 20 punti entro un'ora. Per scoprirlo, è necessario fare un semplice programma (senza funzioni di trading) ed eseguirlo su tutta la storia. Per esempio, il risultato sarà il 57% dei risultati positivi.

Determinazione del fatto della presenza e quantificazione del vantaggio statistico della ST, costruito sullo sfruttamento di questo modello. Per scoprirlo, dobbiamo sviluppare un programma con funzioni analitiche e di trading ed eseguirlo sulla storia. Se il risultato è positivo, per esempio, il rendimento di una buona è del 56%, allora ci si può tranquillizzare. Se il risultato è inferiore al 50% o leggermente superiore (per esempio, il 51% non coprirà lo spread), allora cercate metodi più sofisticati per implementare l'analisi del programma.

 
SK. писал (а) >>

C'è una distinzione da fare qui.

Assolutamente giusto. Altrimenti, è un casino, una generalizzazione fuorviante, ecc.

 

SK, rispetto, buona risposta, grazie.

ZS: e si lamentava di essere un cattivo spiegatore ;)

 
Vita, non sono affatto contro la statistica e il vantaggio statistico, ho solo fatto delle domande e ti ringrazio per aver risposto :)
 
alexx_v писал (а) >>
Vita, non sono affatto contro le statistiche e il vantaggio statistico, ho solo fatto delle domande e ti ringrazio per aver risposto :)

Non c'è di che,

Va tutto bene, so che non ti dispiace. :)

 

Stoploss è un grande periodo di sviluppo, ma solo per capire che il sistema può autocontrollare le perdite tramite segnali inversi. Con l'ottimizzazione dello stop il profitto non scende molto con uno stop di 150 pip, che è buono per GBP/JPY. Il segnale è cattivo perché è impostato per evitare falsi trigger quando il trend è grande (per non chiudere prima del necessario), quindi può vacillare su quelli piccoli. Non c'è nessun overshoot.

 
ForexHelp писал (а) >>

L'arresto è un grande periodo di sviluppo, ma solo per rendersi conto che il sistema può controllare da solo le perdite tramite segnali inversi. Con l'ottimizzazione dello stop i profitti non scendono molto con uno stop di 150 pip, che è buono per GBP/JPY. Il segnale è cattivo perché è impostato per evitare falsi trigger quando il trend è grande (per non chiudere prima del necessario), quindi può vacillare su quelli piccoli. Non c'è nessun overshoot.

Perdonatemi, ma anche adesso capisco vagamente quale sia la cattiveria del segnale. Nessuna ironia, sto cercando di mantenere la semplicità. È levigato in modo che non si chiuda prima. A me sembra buono, non male. Suppongo che non si possa capire senza i dettagli.

Qui ci si chiede: qual è la ragione ostensibile per cui vi affidate al vostro sistema? Avete statistiche sulla "qualità" dei vostri segnali? O solo risultati di ottimizzazione?

 
Vita писал (а) >>

Il 95% dei trader perde e solo il 5% guadagna

Date un'occhiata qui. Statistica molto buona.

 
LeoV писал (а) >>

Date un'occhiata qui. Statistiche molto buone.

E tu "credi loro" per un secondo?

Mi sembra che questo numero sia inversamente proporzionale al numero di nuovi clienti

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