Strategia ottimale sotto incertezza statistica - mercati non stazionari - pagina 2
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Sì, se c'è un bordo, allora il lato destro cadrà più spesso.
Quindi abbiamo un algoritmo simile per i sistemi di trading di cui non sappiamo in anticipo se sono perdenti o redditizi, ma sappiamo in anticipo che perderanno più dello spread o
ne trarranno profitto
- Se il precedente segnale di trade ha prodotto una perdita, la posizione successiva deve essere aperta contro la precedente interpretazione del segnale di trade
- Se il precedente segnale di trade ha prodotto un profitto, la posizione successiva deve essere aperta contro l'interpretazione del precedente segnale di trade.
Quindi abbiamo un algoritmo simile per i sistemi di trading di cui non sappiamo in anticipo se sono perdenti o redditizi, ma sappiamo in anticipo che perderanno più dello spread o prenderanno un profitto.
- Se il precedente segnale di trade ha prodotto una perdita, la posizione successiva dovrebbe essere aperta contro il precedente segnale di trade.
- Se il precedente segnale di trade ha prodotto un profitto, la posizione successiva deve essere aperta nello stesso modo della precedente interpretazione del segnale di trade
Ci sono delle sfumature, in particolare la dimensione dello spread. Il punto è che più piccolo è lo spread, più piccolo sarà il profitto su tale strategia. Pertanto, anche la diffusione può essere insufficiente.
Quindi meglio ancora testare sulla storia e identificare il lato :)
Il rendimento è molto basso. Ma è positivo, sì.
Ci sono delle sfumature, in particolare la dimensione dello spread.
non ha niente a che fare con le dimensioni dello spread... farà una scommessa su tutto il deposito e uscirà dal mercato... perché è facile cadere 2 o 3 volte di seguito sul lato "non pesante"... a seconda di quanto non sia pesante...
Ci sono delle sfumature, in particolare la dimensione dello spread. Il punto è che i profitti di una tale strategia saranno minori quanto più piccolo è lo spread. Ecco perché potremmo non avere abbastanza energia anche per lo spread.
Quindi è meglio testarlo sulla storia e definire il lato :)
Ho parlato di diffusione.
E per quanto riguarda i test sulla storia, abbiamo visto molte volte che il test dà una cosa, e poi il mercato gira e succede il contrario. Per esempio, TS per un rimbalzo dai canali. L'abbiamo testato sulla storia, ottenendo un profitto sorprendente. Quando lo impostiamo sul conto reale, il ciclo laterale finisce, le tendenze iniziano ad invertirsi e dobbiamo fare trading nella direzione opposta, cioè la rottura del canale perché il sistema si fotte.
Così, non sappiamo in anticipo come interpretare i segnali in modo univoco per massimizzare la probabilità di risposta.
Per quanto riguarda il fatto che l'aspettativa di redditività sarà inferiore a quella di un fit, è comprensibile: qualsiasi copertura darà sempre molta meno redditività in cambio di più affidabilità. Quindi, è meglio fare meno, ma in profitto (e a volte anche non entrare in un drawdown, ma tenere a zero e questo è il risultato).
Questo risulta in un algoritmo simile per i sistemi di trading di cui non sappiamo in anticipo se sono perdenti o redditizi, ma sappiamo in anticipo che o perderanno più dello spread, o
ne trarranno profitto
- Se il precedente segnale di trade ha prodotto una perdita, la posizione successiva deve essere aperta contro la precedente interpretazione del segnale di trade
- Se il precedente segnale di trade ha dato un profitto, la prossima posizione dovrebbe essere aperta contro l'interpretazione del precedente segnale di trade
Ecco una semplice sequenza di "teste" e "code": ORORORORORORORORORORO
Cioè abbiamo: 20 eventi, di cui 9 sono testa e 11 sono croce.
Spero che non negherete il vantaggio statistico esistente delle "code" rispetto alle "teste". Non resta che scommettere secondo il sistema suggerito e assicurarsi della sua non redditività.
La probabilità di indovinare in questo sistema, quando si fa la prossima puntata sulla precedente, è p^2+q^2, per esempio, se abbiamo una moneta piegata 2/3, cioè probabilità 0,66, allora la probabilità risultante è 0,55.
Da lì si può calcolare l'aspettativa.
Gli esperimenti sui modelli hanno mostrato risultati vicini a questo.
E a proposito, non importa da che parte è piegata la moneta. L'importante è che la posta in gioco sia la stessa.
E a proposito, non importa da che parte è piegata la moneta.
La cosa principale è che deve necessariamente essere piegato, cioè sbagliato. Più è curvo, maggiore è l'aspettativa.
La cosa principale è che deve necessariamente essere piegato, cioè sbagliato. Più è storto, maggiore è l'aspettativa.
Sì, almeno secondo le formule è quello che risulta.
Sì, almeno secondo le formule funziona così.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
Cioè a p uguale a 1 o a 0 otteniamo la probabilità di vincere 1 - assolutamente vincente non importa quale lato cadrà con il 100% di garanzia. La probabilità più bassa è 0,5 quando p = q = 0,5, cioè se la moneta è perfettamente giusta, il gioco si trasforma in martingala e l'aspettativa è 0.
In tutti i casi la strategia è win-win, perché nel peggior caso singolo semplicemente non abbiamo nulla e non perdiamo nulla, mentre in tutti gli altri guadagniamo profitto.