Non sono affari di Mashka! - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Oh cielo, i nostri modelli sono leggermente diversi. Una piccola domanda - per appianare le differenze, si può passare dalla previsione della " MA ideale" alla previsione delle quotazioni, cioè usare la vostra MA per "ripristinare" le quotazioni?
E lasciate che vi ricordi qualche altra cosa:
Non si può fare a meno del grande Al!
Bisogna pensare, e come farlo ho finito... vado a letto.
Se non si "rompono" i modelli, vedo quanto segue
Oppure dovrò scavare tutto e prevedere il MA ideale, ma non è presto e non ne ho davvero bisogno. Il modello presume di generare un tale MA solo per il conto alla rovescia corrente, un po' come il "filtraggio adattivo".
PS: ok, lo capiremo domani, ma per ora aspetto con ale... :o)
OK, prevediamo la citazione!
Si può usare qualsiasi metodo e algoritmo. L'unico requisito è che il codice non deve "guardare al futuro". Questo requisito non è così banale da implementare come può sembrare a prima vista. Per esempio, può essere di natura nascosta legata all'elaborazione di Alto e Basso. Questi valori cambiano durante la costruzione della barra fino al momento in cui viene chiusa, quindi elaborare High e Low sulla storia equivale a "sbirciare". Suggerisco di usare solo i prezzi di apertura e costruire la nuvola di previsione non in base ai valori assoluti di BP, ma in base agli incrementi delle serie previste e iniziali.
Inoltre la previsione di una serie di prezzi in sé è un compito MOLTO difficile, di conseguenza confronteremo il valore dell'angolo di pendenza della linea di regressione nell'area dello zero (fino al 10%). Quindi suggerisco di costruire prima la regressione per la BP venusiana e assicurarci di ottenere zero con una precisione migliore dell'1% su un campione di 10000 previsioni, che sarà un criterio di correttezza del codice. Sì, prevedere correttamente 1 barra avanti e come quoziente propongo di prendere la serie Open Minute (come la più prevedibile) della coppia EURGBP anno 2004 per esempio.
Cosa ne pensate?
Ecco come appare il problema di previsione usando la comune MA (ritardata) con una finestra di 10 barre:
Sul lato sinistro si vede la fila di minutae e la sua MA discendente che prevede una barra in avanti, al centro - asse delle ascisse - fila di incrementi dei prezzi Open: dBid[i]=(Open[i]-Open[i-1]), asse delle ordinate - incrementi della MA. La linea blu è una regressione lineare disegnata sulla nuvola di previsioni. La sua pendenza mostra la qualità della previsione, se la sua tangente è uguale a 1 o 100% (45 gradi) abbiamo una previsione completamente accurata, se tende a zero non abbiamo nessuna previsione. Appena sopra il grafico sopra, la tangente della pendenza è del 3%, cioè non predice! Il fatto è che ho usato una statistica di 1000 previsioni, l'errore sarà 1/SQRT(1000), cioè appena intorno al 3%.
La figura a destra mostra la capacità prognostica (tangente) del MA ritardato in funzione della larghezza della finestra in barre. Potete vedere che il valore predittivo dello strumento tende a zero all'aumentare della finestra di mediazione!
In generale sono d'accordo, ma...
Можно использовать любой метод и алгоритм его реализации. Неприменное требование - код не должен "заглядыват" в будущее. Это требование не так тривиально выполнить, как может показаться на первый взгляд. Например, это может носить скрытый характер связанный с обработкой High и Low. Эти величины изменяются в процессе построения бара вплоть до момента его закрытия, поэтому обработка на истории High и Low равносильна "подглядыванию". Предлагаю использовать только цены открытия и строить прогнозное облако не по абсолютным значениям ВР, а по значениям приращений прогнозного и исходного рядов.
Per recuperare i dati, uso la funzioneGetHistoryProcess(cb, window), che esclude di sbirciare lontano nel futuro. La funzione GetFutureProcess(cb, window) è usata per controllare il risultato.
Parametri di funzione:
Ecco il loro codice:
Fonte dei dati
GetHistoryProcess(cb, finestra)
GetFutureProcess(cb, finestra)
Si presume che la "barra attuale" sia la barra nel momento in cui è completamente formata. In altre parole, una citazione è "in procinto di entrare" che diventerà aperta.
Inoltre, la previsione della serie dei prezzi stessa è un compito MOLTO difficile, di conseguenza confronteremo il valore della pendenza della linea di regressione nella zona dello zero (fino al 10%). Quindi suggerisco di costruire prima una regressione per Venera BP e assicurarci di ottenere zero con una precisione migliore dell'1% su un campione di 10000 previsioni, che sarà un criterio di correttezza del codice. Sì, prevedere correttamente 1 barra avanti e come quoziente propongo di prendere la serie Open Minute (come il più prevedibile) della coppia EURGBP l'anno 2004 per esempio.
Potete anche usare il processo Wiener, ma che differenza fa - avrete ancora lo stesso problema, la barra attuale non si è formata "completamente".
Ecco come appare il problema di previsione usando la comune MA (ritardata) con una finestra di 10 barre:
Devi decidere cosa fare con l'orizzonte, io l'ho selezionato in modo adattivo. Forse dovremmo aggiungere una caratteristica aggiuntiva, per esempio - numero totale di campioni di previsione o lunghezza media di previsione, qualcosa del genere.
Sul lato sinistro abbiamo la linea dei minuti e la sua MA decrescente che prevede una barra avanti, al centro - l'asse delle ascisse è la serie di incrementi dei prezzi Open: dBid[i]=(Open[i]-Open[i-1]), l'asse delle ordinate sono gli incrementi della MA. La linea blu è una regressione lineare disegnata sulla nuvola di previsioni. La sua pendenza mostra la qualità della previsione, se la sua tangente è uguale a 1 o 100% (45 gradi) abbiamo una previsione completamente accurata, se tende a zero non abbiamo nessuna previsione. Appena sopra il grafico qui sopra, la tangente della pendenza è del 3%, cioè non sta predicendo! Il fatto è che ho usato una statistica di 1000 previsioni, l'errore sarà a 1/SQRT(1000) cioè appena nella regione del 3%.
Non sono d'accordo, tracciamo il plot di dispersione solo per i prezzi (per valori assoluti). Non mi piace l'incremento. Dovete capire che se partiamo dagli incrementi, questi saranno concentrati vicino allo zero. Prova a fare uno scatterplot dei prezzi per il tuo processo casuale.
Addendum: la mia opinione è che il valore assoluto del prezzo o del MA dovrebbe essere previsto. Sei d'accordo?
Si presume che la "barra attuale" sia la barra nel momento in cui è completamente formata. In altre parole, una citazione è "in procinto di entrare" e diventerà aperta.
Puoi farlo sul processo Wiener, ma chi se ne frega - avrai ancora lo stesso problema, la barra attuale non si è formata "correttamente".Quindi, per essere chiari, costruiamo i BP SOLO da Open.
Dobbiamo decidere cosa fare con l'orizzonte, l'ho reso selezionabile in modo adattivo. Forse dovremmo aggiungere qualche caratteristica extra, come il numero totale di campioni di previsioni o la lunghezza media delle previsioni o qualcosa del genere.
Questo non fa parte del compito. Puoi lavorare con l'orizzonte che vuoi, ma non guardare avanti e non usare nient'altro che i prezzi di apertura delle barre. Ma dovresti usare solo "1 barra in avanti" come vettore di previsione.
Non sono d'accordo, costruiamo un grafico di dispersione usando solo i prezzi (valori assoluti). Non mi piace l'incremento. Dovete capire che se vi affidate agli incrementi, questi saranno concentrati vicino allo zero. Prova a fare uno scatterplot dei prezzi per il tuo processo casuale.
Mi scusi, non la capisco qui.
Il nostro compito è prevedere una serie di prezzi di apertura. Allora fallo! Poi, avendo ottenuto questa serie con 10.000 campioni, la confronteremo con quella originale. E per stimare l'efficacia della previsione, costruiamo due serie di incrementi e vediamo immediatamente i fallimenti della previsione. Semplice. Chiaramente!
Mi sbaglio? A che serve confrontare le curve integrali sbiadite? Guarda di nuovo le mie foto nel post sopra. La prima immagine mostra una curva liscia che gira intorno a una serie di citazioni... E proprio analizzando il numero dei loro incrementi (seconda fig.) diventa chiaro che non serve a nulla. Sergey, è un buon criterio. Non opporre resistenza.
Noi adulti non abbiamo bisogno di occhiali rosa :-)
Это не входит в задачу. Работай с каким хочешь горизонтом, только не заглядывай прирасчётах в будущее и не используй ничего кроме цен открытия бара. Но! прогнозный вектор построй только из расчёта "1 бар вперёд".
Ecco dove non ti capisco (in grassetto cosa esattamente), chiarisci di cosa si tratta, cioè che stiamo rinunciando al "vettore di previsioni completo".
Non guarderò nel futuro, avete la mia parola d'onore.
Il nostro compito è quello di prevedere una serie di prezzi di apertura. Allora fallo! Poi, quando otteniamo questa serie con 10.000 campioni, la confrontiamo con quella iniziale. E per stimare l'efficienza delle previsioni costruiamo due serie di incrementi e vediamo subito i fallimenti delle previsioni. Semplice. Chiaramente!
Mi sbaglio? A che serve confrontare le curve integrali sbiadite? Guarda di nuovo le mie foto nel post sopra. La prima immagine mostra una curva liscia che gira intorno a una serie di citazioni... E proprio analizzando il numero dei loro incrementi (seconda fig.) diventa chiaro che non serve a nulla. Sergey, è un buon criterio. Non opporre resistenza.
Prova a tracciare e poi confrontare i plot di dispersione degli incrementi e dei valori assoluti di MA. Teoricamente, l'angolo di pendenza e la quantità di dispersione rispetto alle linee diregressione lineare dovrebbero essere gli stessi per ogni plot. E guardate il risultato come i veri ragazzi guardano attraverso un mirino della colt :o) Sarà lo stesso per voi?
Importante
Cerchiamo di essere più specifici. Quindi, abbiamo già deciso - stiamo prevedendo il CLOSE, tutto quello che resta da fare è capirlo:
Se il prezzo stesso (cioè CLOSE), mi ci vorrà del tempo per correggere la funzione di "ricostruzione del prezzo" di MA. Se analizziamo la previsione della MA, penso che lancerò un piccolo test-drive oggi, per 10-50 barre (circa un minuto è considerato per un conteggio)
Per evitare l'arbitrarietà nella scelta di Open, Close,(H-L)/2 uso l'analisi del tick-flow, + il valore della previsione che considero non nel numero di barre, ma nel tempo. E credo che il "MA ideale" non sia quello che state usando voi. Dovresti usare la trasformata di Fourier (PF), poi il thresholding nel dominio della frequenza e il PF inverso, il risultato è una curva ideale con la stima più plausibile al centro della finestra. E poi cosa state cercando di fare.
a grasn
Chiudere è chiudere. È un affare.
Non ci siamo proprio capiti sul vettore di previsione. Beh, vediamo.
Non ripeterò il "diagramma di dispersione degli incrementi e dei valori assoluti", tutto è chiaro qui.
a Prival
Ci sono alcune difficoltà con le zecche - hai bisogno di una grande storia, preferibilmente senza buchi, ecc. Questi requisiti sono più facili da implementare negli archivi con ore o minuti.
Per quanto riguarda la curva perfetta, allora confrontiamo il MEMA a due corse (che è quello che uso io) e quello che darà il Fourier-smoothing. Suggerisco che il criterio per la "bontà" è il valore della deviazione standard dalla coalizione e la scorrevolezza della curva stessa - più piccola è la coalizione e più liscia è la curva, più ripida è!
a Neutron
Close так Close. Договорились.
Sarebbe più facile per me fare la MA sui valori CLOSE. Va bene, mentre sto costruendo il "restauratore di prezzi per la MA" farò un paio di test per la MA. A proposito, non hai mostrato i dati dei prezzi da nessuna parte, hai mostrato solo la previsione degli incrementi per il MA. Avete questo "restauratore"?
Per quanto riguarda lo "scatter plot degli incrementi e dei valori assoluti" non mi ripeto, è ovvio.
Le virgolette avrebbero potuto essere rimosse, è il nome ufficiale nelle statistiche di ciò che costruiamo. Invano lei ignora la mia domanda, ma sono affari suoi. Se l'aveste costruito, sapreste la differenza significativa. È esattamente l'area delle cose non ovvie.
a Prival
E sembra che abbiamo già definito approssimativamente i parametri: