Non sono affari di Mashka! - pagina 12
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Te lo dico io - non c'è nessuna immagine! Se riesci a vederlo, allora hai bisogno di aiuto :-)
Seriamente, è il più usuale filtro ricorsivo casuale, della forma:
y[i]=a*x[i]+b*y[i-1], dove a=0,1, b=0,9
È estremamente scomodo "scrivere sul cellulare", ma non ho potuto fare a meno di rispondere. Seryoga, se intendi per segnale misterioso questa robaccia, allora è robaccia in senso letterale e non ha nessuna proprietà prognostica. La novità del metodo di Burg è che viene stimata la funzione di covarianza dei valori attuali e dei valori futuri. Probabilmente, questa stima si riduce alla stima dell'autocorrelazione, la teoria lo permette anche. Il resto è una questione di tecnica.
Postato una fila di Wiener corretta (casuale, tipo Browniano)
per i test di TC. Ora la sua lunghezza è 2*10^6, la funzione di autocorrelazione per la prima serie di differenza è mostrata sulla sinistra (il primo conteggio è identicamente 1 e non è mostrato). La funzione di distribuzione delle ampiezze della prima differenza è mostrata sulla destra. La distribuzione è volutamente scelta per essere non gaussiana, è più coerente con la distribuzione osservata nella realtà per i BP del mercato.
Neutrone
Forse ti è sfuggito, non è un gauss, ma non è nemmeno quello che hai scelto. Controlla la mia ricerca e vedi se ti aiuta.
Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso
Neutrone
Forse ti è sfuggito, non è un gauss, ma non è nemmeno quello che hai scelto. Controlla la mia ricerca e vedi se ti aiuta.
È il secondo ordine di precisione. Forse non è così importante.
Questo è il codice per trovare l'ACF della prima differenza di BP x in funzione del passo. L'ACF è tracciata sull'intervallo da 1 a tempo.