Non sono affari di Mashka! - pagina 2
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Io guarderei come si comportano i pesi sulla storia. Cioè, farei un indicatore con tre buffer: w1, w2 e w3.
Nessun problema. Solo cosa ci darà? È chiaro che si comporteranno regolarmente con un periodo di fluttuazioni di scala minore, perché sono una soluzione dell'equazione cubica.
Cercherei di ottenere un'impressione visiva della loro prevedibilità e della possibilità di esistenza di alcuni modelli da un tale grafico.
P.S. Se l'impressione fosse negativa, probabilmente mi rifiuterei di continuare.
Seryoga, se non capisci questo: "Se si ricostruisce la serie temporale con la media prevista, non funzionerà, grandi errori", allora è semplice. Intendevo dire che se si è prevista la curva MA per N conteggi in avanti, e conoscendo la BP iniziale, si può facilmente ricostruire la BP futura.
5+ a Neutrone
Il metodo di estirpare i "dipendenti dalla linea" è molto buono in sé.
Altrimenti c'è chi lo prende dal soffitto, o fa misticismo 5, 8, 13.
In realtà non è una brutta soglia, non il brutto 60-70% con cui non si può fare molto bene. Ho provato una volta, quando pasticciavo con NS, a vedere come l'S.T.O. della previsione varia a seconda della correlazione di diverse serie di previsioni. La conclusione è stata che se c'è correlazione ed è positiva, c'è un limite alla diminuzione dell'OR, cioè non diminuisce affatto in modo inversamente proporzionale alla radice del numero di serie.
In realtà non è una brutta soglia, non il brutto 60-70% con cui non si può fare molto bene. Ho provato una volta, quando pasticciavo con NS, a vedere come la S.O.P. della previsione cambia a seconda della correlazione di diverse serie di previsioni. La conclusione è stata che se c'è una correlazione ed è positiva, c'è un limite a quanto la correlazione diminuisce, cioè non diminuisce affatto dell'inverso della radice del numero di righe.
Questo non è così liscio. La lunghezza della riga è molto importante per il calcolo dell'AC, e infatti equivale a un tetto da cui prendere i valori :o(
Io guarderei come si comportano i pesi sulla storia. Cioè, farei un indicatore con tre buffer: w1, w2 e w3.
Nessun problema. Solo cosa ci darà? È chiaro che si comporteranno regolarmente con un periodo di fluttuazioni di scala minore, perché sono una soluzione dell'equazione cubica.
Cercherei di fare un'impressione visiva sulla loro prevedibilità e sulla possibilità dell'esistenza di alcuni modelli.
P.S. Se l'impressione era negativa - probabilmente avrebbe rifiutato di continuare.
Aha, ho capito! Infatti, se il periodo di chattering caratteristico dei coefficienti è inferiore alla finestra di mediazione N, allora ci si può dimenticare della predizione. Ed è esattamente quello che accadrà. Grazie, Candid, mi hai appena risparmiato un sacco di tempo e fatica. Vedo che il problema non può essere risolto in questa formulazione.
grasn 10.04.2008 14:19
Seryoga, se non capisci questo: "Se si ricostruisce la serie temporale con la media prevista, non verrà fuori niente, grandi errori", allora è semplice. Intendevo dire che se avete previsto la curva MA per N conteggi in anticipo e conoscete la BP iniziale, potete facilmente ripristinare la BP futura.
Questo è il punto, non ho trovato un modo per "recuperare facilmente" la BP originale. Tutti i metodi che conosco crollano quando ci si avvicina al bordo destro della BP. Una volta ho anche postato una vignetta su questo forum dove viene mostrato il processo di avvicinamento della serie di previsioni all'orizzonte degli eventi. Il punto è che integrando la BP iniziale (costruendo la MA) praticamente non portiamo nulla di nuovo ai dati elaborati e quindi non otteniamo alcun progresso in termini di previsione. Penso che abbiamo bisogno di uno strumento che sia in grado di analizzare le dipendenze non lineari di BP...
Korey 10.04.2008 14:26
5+ a Neutrone
Grazie!
al neutrone
Seryoga, sono un po' confuso (non farci caso, è un residuo della birra :) Per favore, come hai calcolato la correlazione reciproca tra MA?[MA(n) e MA(n+1)] poi[MA(n+1) e MA(n+2)] o in qualche altro modo?
Se sì, e osservando l'andamento del grafico stesso:
Non è del tutto chiaro da dove provengano questi valori. Dopo tutto, partendo da una finestra di lunghezza 20 e oltre, la correlazione tra le MA è molto forte e come differiscono del 20% e poi come hai ottenuto le finestre 6, 80 e 300. Questo è difficilmente possibile! Ma se hai calcolato ad esempio[MA(n) e MA(n+k)], su quale base hai scelto questo k (condizioni di diradamento)? La scelta di k cambia il risultato?
В том-то и дело, что я не смог найти способа "легко восстановить" исходный ВР. Все известные мне методы рассыпаются при приближении к правому краю ВР. Я даже как-то мультяшку выкладывал на этом форуме где показан процесс приближения прогнозного ряда к горизонту событий. Дело в том, что интегрируя исходный ВР (строя МА) мы по сути ничего нового не привносим в обрабатываемые данные и, как следствие, не продвигаемся в плане прогнозирования. Думаю, тут нужен инструмент способный к анализу нелинейных зависимостей ВР...
OK. Ti darò la mia umile idea più tardi :o)