Non sono affari di Mashka! - pagina 3
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al neutrone
Seryoga, sono un po' confuso (non farci caso, è un residuo della birra :) Per favore, come hai calcolato la correlazione reciproca tra MA?[MA(n) e MA(n+1)] poi[MA(n+1) e MA(n+2)] o in qualche altro modo?
Non è del tutto chiaro da dove provengano questi valori. Dopotutto, partendo da una finestra di lunghezza 20 e oltre la correlazione tra le AM è molto forte e come hanno ottenuto il 20% di differenza e poi come hai ottenuto le finestre 6, 80 e 300. Questo è difficilmente possibile! Ma se hai calcolato ad esempio[MA(n) e MA(n+k)], su quale base hai scelto questo k (condizioni di diradamento)?
Ho calcolato il coefficiente di correlazione tra le derivate dei mashup usando la formula:
Dove X e Y sono due vettori unidimensionali di lunghezza uguale. Bene, poi ho fatto un loop su tutti i wafer e ho tracciato la curva di correlazione reciproca. Poi, ho usato diversi preiodi, guardando i coefficienti e ho scelto quelli che mi soddisfacevano. Ho dato le cifre 10, 100 e 300 a memoria, se volete cifre più precise, dovrete aspettare.
Per essere assolutamente preciso, ho preso la condizione di diradamento sulla base del requisito di fak<30%. Questo si realizza se i periodi delle onde vicine sono correlati come potenza di 5 o anche di 6.
...
Ho calcolato il coefficiente di autocorrelazione tra le derivate dei mash-up usando la formula:
...
Dove X e Y sono due vettori unidimensionali di lunghezza uguale. Poi ho fatto un loop su tutti i wafer e ho tracciato la curva di correlazione incrociata. Poi, ho usato diversi preiodi, guardando i coefficienti e ho scelto quelli che mi soddisfacevano. Ho dato le cifre 10, 100 e 300 a memoria, se avete bisogno di cifre più precise, dovrete aspettare.
Capisco, grazie.
Ecco i risultati fritti dei test di questo sistema.
Questo è un tentativo di predire la derivata prima di un МА ideale (quello che non ha ritardo, e la cui derivata prima dà segnali di entrata/uscita assolutamente precisi, mostrati nella figura con una linea rossa solida). L'ho fatto in questo modo: ho fatto un passo indietro sulla scala temporale dal valore attuale della derivata di N barre e ho trovato la somma ponderata di n derivate comuni MA (quelle che sono in ritardo), l'ho equiparata al valore della linea rossa e ho risolto un sistema di equazioni lineari per i pesi. Poi, conoscendo questi pesi, moltiplico i valori attuali delle MA in ritardo per essi e ottengo il valore previsto di una MA ideale "per ora".
In fig. ho fatto una previsione per sei barre in avanti. Possiamo vedere che la previsione non è in ritardo rispetto ad una MA ideale anche se da qualche parte differisce notevolmente dall'ultima in termini di ampiezza, cioè l'idea si è rivelata non assurda, anche se un tentativo di estendere l'orizzonte di previsione porta alla "dispersione" della serie di previsioni. Ho allegato un video qui sotto che mostra la dinamica della stabilità della previsione quando si cerca di aumentare l'orizzonte da 0 barre a 10 (un frame - una barra+).
Le previsioni per 10 barre sono troppo buone.
Non rovinare i tuoi risultati, fai solo una previsione di 5 bar)))
al neutrone
Grandi risultati (a occhio :o)). Gli outlier, penso, possono essere facilmente tagliati. Ora, conoscendo la previsione MA per un certo numero di barre avanti è possibile ricostruire la serie temporale sul grafico della previsione.
PS: ho tirato fuori la mia esperienza nella previsione basata sul MA. Ho fatto una previsione di circa 5 battute (il massimo per il mio metodo è 10-12, ma mente troppo):
EURUSD, ore
- le croci nere simboleggiano (H+L)/2
- la linea nera è MA con una finestra di 5 barre
- la linea grigia è la serie futura ricostruita
Il recupero è stato fatto per 5 conteggi, poi il "conteggio attuale" è stato spostato in avanti di 5 conteggi e la previsione è stata ripetuta, e così via fino alla fine dell'intervallo in questione. Ecco un po' per una migliore visibilità :o)Sergei, dannazione!
La costruzione di (H+L)/2 è un'integrazione nascosta e non si può usare in nessun modo nei problemi di previsione. Il punto è questo: se prendete una BP casuale, le prime differenze non sono correlate, ma se costruite una serie (H+L)/2 su questi dati ottenete immediatamente un'autocorrelazione positiva a livello di decine di percento! Nessuno ci fa caso, ma si fermano adiabaticamente all'ultimo quando si scelgono tutte le possibili combinazioni di serie di prezzi per la costruzione di un indicatore, perché appare un'illusione di prevedibilità.
Ancora una volta, si costruisce una predizione della BP autocorrelata positivamente (H+L)/2, il che non è molto difficile, qualsiasi computer lo farà, ma non vi avvicinerà alla predizione della BP iniziale! Pensateci.
P.S. Per controllare il tuo codice, fallo girare non sulla serie (H+L)/2, ma sulla serie dei prezzi di apertura. Senti la differenza.
Non credo davvero che sia così semplice. Un wop (semplice) può essere previsto con una precisione di 0,5 pip (anche se una barra avanti). Ma se è un wop da 100 finestre, è 100 volte più sbagliato quando il prezzo si riprende.
Nessuno si strappa la camicia. Quindi, viziare :-).
A proposito, se non ci si limita al numero di problemi da risolvere (aggiungendo quindi un sistema di 30-80 problemi) e altrettante dummy abbastanza correlate (r>0,9) è possibile andare un po' più a fondo nell'orizzonte di previsione. Anche se non è fondamentale.
al neutrone
Non è davvero così semplice, l'immagine mostra uno dei migliori grafici, statisticamente non è così buono, e quindi è rischioso usare questo approccio. Ottenere la previsione della MA con qualsiasi metodo (non importa quale) non è sufficiente per il trading, dobbiamo stimare come il prezzo si comporta intorno a questa MA. Se si ricostruiscono i valori del prezzo direttamente, si otterranno errori significativi. Ho provato a calcolare livelli stabili di "prezzo restaurato" ma non sono stato completamente soddisfatto del risultato, anche se ho avuto qualche profitto ma non posso fare affermazioni univoche sulla sua stabilità.
Конструкция вида (Н+L)/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+L)/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
Ci ho pensato molto e sono giunto alla seguente conclusione: è una falsità (naturalmente, questa è solo la mia opinione).
Ancora una volta, stai facendo una previsione della BP autocorrelata positivamente (H+L)/2, che non è molto difficile, qualsiasi computer può farlo, ma non ti avvicina alla previsione della BP iniziale! Pensateci.
Ma lo prevedo... naturalmente, non sempre funziona. Guardate attentamente l'immagine - è una previsione BP per 5 barre avanti. E devi ancora andare alle previsioni della BP.
P.S. Per controllare il tuo codice, fallo girare non sulla serie (H+L)/2, ma sulla serie dei prezzi di apertura. Senti la differenza.
La costruzione di (H+L)/2 è un'integrazione nascosta, e non si può usare in nessun caso nei problemi di previsione. Il trucco è questo: se si prende una BP casuale, le prime differenze in essa non sono correlate, ma se si costruisce una serie (H+L)/2 su questi dati si ottiene immediatamente un'autocorrelazione positiva a livello di decine di percento!
Questo è quello che non capisco bene. Sarebbe chiaro se le trame di integrazione si sovrapponessero, ma non è così. Forse è stata presa una BP pseudo-casuale invece di una casuale? È solo per idea è costruito secondo una certa legge ed è abbastanza prevedibile (se questa legge è conosciuta o restaurata). Tuttavia, questo argomento è stato recentemente discusso su https://forum.mql4.com/ru/11556.