Non sono affari di Mashka! - pagina 8
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Dopo tutto, se potete prevedere una barra in avanti, potete anche prevedere due barre usando la ricorsione, e lì per induzione. Ma l'errore di previsione crescerà esponenzialmente con l'orizzonte crescente, ecco perché non siamo interessati a cercare la relazione tra la precisione della previsione elementare (per una barra) e l'ampiezza dell'intervallo di confidenza come f-fi dell'orizzonte di previsione. Lasciate che lo facciano i dilettanti. Noi due studieremo la qualità della base di previsione stessa - 1 BAR avanti e basta! È vero, raccoglieremo statistiche prevedendo ogni volta di 1 barra e facendo un passo avanti, e così via per 10.000 volte. Solo per essere sicuri.
Sì, possiamo farlo, per cominciare. Non ti interessa stabilire un limite per la visibilità del tuo modello?
PS: inoltre, con una previsione massima di 1 bar ti sbagli di grosso. Questa è una limitazione dei soli modelli in studio - il suo e quello di Burg. E qui avete generalmente ragione, la prova statistica della dimensione dell'orizzonte che ho,
- Ma d'altra parte guardate il grafico degli errori: non è affatto male, l'errore varia di 1 punto.
Ma tornando alle nostre conversazioni filosofiche, non bisogna limitarsi, perché si limita se stessi, ma non la natura. Così l'uomo non avrebbe mai preso il volo o sarebbe sprofondato sul fondo del mare. A proposito della previsione, penso che vi darò relativamente presto la prova conclusiva che è possibile prevedere abbastanza lontano, ma non abbiamo fretta. Arriveremo in tempo :o)
Ma tornando alle nostre conversazioni filosofiche, non dovresti limitarti, perché sei tu a limitarti, non la natura. Così l'uomo non avrebbe mai preso il volo o sarebbe sprofondato sul fondo del mare. A proposito, per quanto riguarda la previsione, penso che vi darò la prova definitiva che si può prevedere abbastanza lontano relativamente presto, ma non abbiamo fretta. Ce la faremo tutti :o)
Non ci credo, ma sarò felice di sapere che mi sbagliavo :-)
Ma tornando alle nostre conversazioni filosofiche, non dovresti limitarti, perché sei tu a limitarti, non la natura. Così l'uomo non avrebbe mai preso il volo o sarebbe sprofondato sul fondo del mare. A proposito, per quanto riguarda la previsione, penso che vi darò la prova definitiva che si può prevedere abbastanza lontano relativamente presto, ma non abbiamo fretta. Ce la faremo tutti :o)
Non ci credo, ma sarò felice di sapere che mi sbagliavo :-)
Non è fede, è conoscenza:o)
Sergey, chi è questo Burg?
Ragazzo serio, ha inventato un altro metodo di predizione. In MathCAD il suo algoritmo è implementato come funzioni predict() e burg(). Puoi cercarlo nell'aiuto. Berg è probabilmente corretto, ma più spesso si chiama burg. Ho anche ricevuto una specie di premio per questo metodo.
Come potete vedere, fa un buon lavoro di previsione, ma ho bisogno di definire i parametri. Quindi qui Seryoga, prima maneggia il mio fratellino :o)))))))) Sto scherzando ovviamente :o))))
PS: Questa sarebbe una descrizione di questo metodo per trovare ... Forse North Wind sa dove cercare? :о)))
È importante, come mi sembra, e quindi sto scrivendo un post separato. Seryoga, hai a che fare con NS, prova ad addestrare una rete neurale per prevedere il MA (è possibile), e usando il MA previsto puoi facilmente ripristinare la serie di prezzi futuri. Gli stessi adders :o)
Cosa pensi che abbia fatto tutto questo tempo? Esatto! Ho studiato le proprietà predittive della NS sottostante. È un vicolo cieco. Il fatto è che costruendo le AM, si integra essenzialmente la BP iniziale senza aggiungervi nulla di nuovo. È chiaro che l'analisi di MA utilizzando il servizio statistico nazionale o anche il diavolo stesso, nulla di nuovo che è nella BP iniziale può darci. Quindi la serie di prognosi si sgretolerà sicuramente all'avvicinarsi dell'orizzonte degli eventi. È già un fatto medico. Si può migliorare sensibilmente se richiediamo la n-differenziabilità di MA. Allora è possibile sfondare l'orizzonte degli eventi, anche se sembra come tirare una scheggia attraverso una scheggia. Lo stesso effetto può essere ottenuto in un modo più semplice.
Per quanto riguarda l'algoritmo di Burg, qualunque esso sia, perderà sicuramente contro NS, che si basa sul teorema di Kolmogorov sull'approssimazione ottimale di una funzione differenziabile su un cubo d-dimensionale. Quindi non mi preoccupo nemmeno più dell'altro.
Cosa pensi che abbia fatto tutto questo tempo? Esatto! Ho studiato le proprietà predittive della NS sottostante. È un vicolo cieco. Il fatto è che costruendo le AM, si integra essenzialmente la BP iniziale senza aggiungervi nulla di nuovo. È chiaro che l'analisi di MA da NS o anche dal diavolo, nulla di nuovo che è nella BP iniziale può darci. Quindi la serie di prognosi si sgretolerà sicuramente all'avvicinarsi dell'orizzonte degli eventi. È già un fatto medico. Si può migliorare sensibilmente se richiediamo la n-differenziabilità di MA. Allora è possibile sfondare l'orizzonte degli eventi, ma è come tirare una scheggia attraverso una scheggia. Lo stesso effetto può essere ottenuto in un modo più semplice.
Per quanto riguarda l'algoritmo di Burg, qualunque esso sia, perde per definizione contro NS, che si basa sul teorema di Kolmogorov sull'approssimazione ottimale di una funzione differenziabile su un cubo d-dimensionale. Quindi non mi preoccupo nemmeno più dell'altro.
Aspetta, andiamo avanti in modo sequenziale. Pensate che il massimo orizzonte di previsione MA indipendentemente dal metodo scelto (NS, Burg o qualsiasi altro) sia quanti conteggi (o barre)? Uno o c'è una differenza?
Mashka ha un orizzonte di previsione di più di una barra! Questo valore dipende dalla scorrevolezza della serie costruita dal LPF, che a sua volta dipende dalla finestra di mediazione e dalla molteplicità di differenziazione nell'algoritmo di mediazione. Per le MA convenzionali si può mettere un singolo multiplo di differenziazione, per le EMA la seconda derivata è continua, quindi permette un orizzonte più lontano.
Inoltre, quando ti chiedo di prevedere una barra avanti, dovresti essere consapevole del fatto che stai prevedendo 1 barra + il valore del ritardo di gruppo della tua MA.
Inoltre, quando vi chiedo di fornire una previsione di una barra in avanti, dovete essere consapevoli che per voi risulterà in una previsione di 1 barra + il valore di ritardo di gruppo della vostra MA.
Cosa c'entra il ritardo? Né il metodo di Burg, né NS né il vostro metodo sanno nulla del ritardo di MA. Per questi metodi è solo BP e niente di più. E poi se calcolate accuratamente il valore futuro del MA, calcolerete accuratamente anche il valore futuro del prezzo. Cosa c'entra il ritardo ??????