Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 21
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Questo è un antico post di un thread. A quel tempo, l'implementazione dei calcoli era già stata pubblicata. In seguito, sono state portate avanti ricerche molto specifiche.
Vorrei chiedere - qual è il suo stato oggi in questa ricerca? Sei arrivato a qualcosa di utile o sei ancora in procinto di trovare qualcosa?
Non vorrei essere l'eroe di questi scenari:
Ora, riguardo al trading. Come condividono le informazioni i commercianti? Racconti una storia su una soluzione a un problema e improvvisamente dici "beh, non ti dirò altro perché ...." o qualche altra frase simile. E questo è tutto. Non ci sarà alcuna discussione sostanziale. I seguaci non saranno in grado di ripetere la ricerca dell'autore. Queste informazioni non servono a niente, informazioni per il bene dell'informazione. Capisco che l'autore non voglia rivelare segreti commerciali, e va bene. Quello che non è normale è un altro, perché iniziare a dire "A" quando si sa che "B" non accadrà. Quando non puoi esporre la metodologia completa e i risultati perché l'idea è ancora redditizia. Perché? Per quale motivo?
Quindi dirò solo che per me il processo di ricerca in sé è stato molto utile e l'uso pratico completo dei risultati non è ancora stato fatto.
Non vorrei essere l'eroe di questi scenari:
Quindi dirò solo che per me il processo di ricerca in sé è stato molto utile e l'uso pratico completo dei risultati non è ancora stato fatto.
Penso che Vladix non intendesse i risultati della vostra ricerca in tutti i dettagli e le conclusioni sotto forma di algoritmi pronti con tutte le impostazioni e raccomandazioni))) È chiaro che solo un babbeo pubblicherebbe una cosa del genere gratuitamente. Molto probabilmente mi riferivo ai problemi che hai sollevato tu. L'apertura di tali informazioni e non si fa male commercialmente e gli altri daranno spunti di riflessione, aumentando così la vostra credibilità, se lo fate ha qualche valore)))) Qualcosa del genere, solo per il momento.
Personalmente sono incuriosito dai suoi argomenti in alcuni post, e penso che lo siano anche molti altri. Anche se non so come applicare tali tecnologie nella pratica, ma da un punto di vista puramente intellettuale è molto interessante.
Penso che Vladix non intendesse i risultati della tua ricerca con tutti i dettagli e le conclusioni sotto forma di algoritmi pronti con tutte le impostazioni e raccomandazioni))). È chiaro che solo un babbeo pubblicherebbe una cosa del genere gratuitamente. Molto probabilmente mi riferivo ai problemi che hai sollevato tu. L'apertura di tali informazioni e non si fa male commercialmente e gli altri daranno spunti di riflessione, aumentando così la vostra credibilità, se lo fate ha qualche valore)))) Qualcosa del genere, solo per il momento.
Personalmente sono incuriosito dai suoi argomenti in alcuni post, e penso che lo siano anche molti altri. Anche se non so come applicare tali tecnologie nella pratica, ma da un punto di vista puramente intellettuale è molto interessante.
Yandex al salvataggio. Hrenfx ha già fornito molto materiale. È molto da scavare. Perché dovrebbe farlo di nuovo?
È comprensibile, perché accendere Capitan Ovvio, io uso Google. Dato chele domande sono state annunciate in questo ramo particolare, possiamo trattarle qui, in modo che il ramo abbia un notevole valore informativo. Per esempio, ho fornito un link alla domanda 10 . Algoritmi di prezzo. Vorremmo poter raccogliere articoli, post di forum qualificati o qualsiasi altro materiale concentrato su ogni domanda che spieghi a fondo l'argomento. E ci sarebbe la felicità.
È chiaro che da qualche parte in Internet ci sono tutte le informazioni di cui hai bisogno, il punto è ottenerle in modo rapido e preciso, e se le cerchi con un motore di ricerca, non sai che sarà così. Non sto proponendo di rivelare i segreti, ma solo di raccogliere informazioni aperte su ogni numero.
Anche se possiamo semplicemente battibeccare, discutere sulla volatilità delle azioni, stiparci come un orsacchiotto in un armadio, e raccogliere informazioni che poi si riveleranno spazzatura, perché la probabilità che una persona faccia un errore è maggiore di quella di un intero gruppo.
Questo è solo un pensiero ad alta voce... Forse papaklass ha ragione, un commerciante è un lupo per un commerciante e la cooperazione sinergica, anche su questioni non pericolose è fuori questione.
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Beh, questo è solo pensare ad alta voce... Probabilmente papaklass ha ragione, trader a trader è un lupo e la cooperazione sinergica, anche su questioni non pericolose, è fuori questione.
C'è un movimento congiunto di strumenti finanziari, ma ogni volta che alcuni di essi si fermano, altri si allontanano; questo è dovuto al ritiro dei fondi e alla loro distribuzione al mercato.
Sarei felice di condividere informazioni, ma non ho idea di come farlo in un formato di forum che non sia un peso in futuro. Non sono in grado di scrivere articoli.
Alla fine tutto si riduce alla realizzazione di ciò che si vuole ottenere. E si vogliono trovare vere correlazioni di mercato. Ovviamente, se nel campione di due BP il primo 90% del tempo i prezzi di ciascuno praticamente non sono cambiati, e nel 10% del tempo rimanente sì, allora il 90% non può essere preso in considerazione quando si cercano le correlazioni. Pertanto, prima di applicare i metodi matematici, i TSP originali sono sempre trasformati in vari modi (il più semplice è BPs dagli estremi locali). Questo permette anche di rimuovere la sincronizzazione temporale, ecc. In generale, le relazioni trovate in questo modo sono molto più adeguate che senza trasformazione preliminare. Tali trasformazioni possono essere utilizzate in semplici metodi matematici lineari per trovare interrelazioni non lineari. Cioè non c'è bisogno di fare un orto con chi-quadri e altre sciocchezze.
Se consideriamo ogni FI separatamente, abbiamo capito che non dobbiamo cercare flat e trend, ma una regressione LINEARE stabile. Risultati interessanti si ottengono esaminando, per ora, quando quale FI ha la regressione lineare più stabile.
In generale, il carattere di ogni movimento FI dipende enormemente dall'ora del giorno e anche dal giorno della settimana. Ovviamente, far lavorare il proprio strumento 24 ore su 24 è una forte autolimitazione nella ricerca di modelli.
Ho anche formulato l'ipotesi di una distribuzione simmetrica. Per esempio, per la regressione lineare c'è sempre il problema della selezione della dimensione del campione. Ma può essere reso adattivo dal seguente algoritmo: trovare il campione più esterno, che ha la distribuzione dei prezzi più simmetrica intorno alla regressione lineare. Un tale campione, o piuttosto una regressione lineare con tale periodo, rifletterà più accuratamente le realtà attuali del mercato.
Quando si impostano i propri limiti influenzando il miglior prezzo nell'ECN/STP, si inizia ad analizzare la probabilità di mettere il proprio limite qui. In altre parole, i livelli di prezzo diventano una visione probabilistica. Qual è la probabilità che uno delle migliaia di partecipanti al mercato metta qui il suo limite? Così si indaga.
In breve, potrei scrivere un sacco di sciocchezze, e ci vorrebbe molto tempo per approfondire ogni punto. Non ho diritti d'autore sui post e sulle opere. Usate come meglio credete. Lo scopo principale non è più una conversazione, ma solo far pensare la gente.
Bene e sui prezzi in senso lato, l'articolo citato sopra fa molta acqua. Vedo questo argomento primitivamente come segue:
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.