Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 20

[Andrew Petras]

Signori, posso avere un mediatore in privato, se non vi dispiace.

[hrenfx]

TheXpert:
Puoi approfondire questo aspetto qui? Il meccanismo stesso? E cos'è MC? Esecuzione del mercato?

MC - Margin Call (SL invisibile).

I mercati virtuali sono eseguiti come Limiters ad un prezzo inferiore al prezzo corrente di una certa quantità. Gli ordini SL e stop virtuali vengono eseguiti allo stesso modo dei mercati virtuali.

P.S. Il punto è che se in LP il SellLimit arriva a 1,32105, e al momento di arrivare in LP il prezzo è 1,32112, allora LP eseguirà al prezzo (se c'è abbastanza volume ecc.) di 1,32112, cioè con uno slittamento di 7 pip. Per questo motivo gli ordini di stop possono avere uno slippage positivo. E infatti a causa delle peculiarità della tecnologia STP i vostri limitatori sono quasi sempre limitatori al prezzo peggiore di quello attuale. Per questo motivo, i limitatori sono pieni di slittamento positivo, il che fa risparmiare significativamente sui costi (commissione).

[Lev Ilyukov]

hrenfx:
Supponiamo che tu voglia fare una VENDITA su GBPJPY in questo momento. E risulta che al momento Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 pip. Dato il rischio di slittamento, quale opzione di apertura sarebbe preferibile? E l'affilatura del broker per l'HFT è importante in una tale situazione?

Mi sono dilettato con i sintetici circa due anni fa. Ho ottenuto circa il 20% all'anno a lungo termine. Adatto a persone che hanno molti soldi, solo per ottenere un interesse di garanzia al di sopra dell'interesse bancario.

La strategia era semplice - ho preso posizioni in proporzioni diverse su diverse coppie. Ad un drawdown c'è stata un'inversione. E così la strategia più banale dava un interesse annuale stabile.

[hrenfx]

lordlev:
Mi sono dilettato con i sintetici circa due anni fa. Ho ottenuto circa il 20% all'anno a lungo termine. Adatto per le persone che hanno un sacco di soldi, solo per ottenere un interesse di garanzia superiore all'interesse bancario.

E se si aumenta/diminuisce il carico della metà, tre volte, ...? Il FV (fattore di recupero = Profitto / MaxDD) sarebbe ancora più informativo.

[Lev Ilyukov]

hrenfx:
Cosa succede se il carico viene aumentato/diminuito della metà, tre volte, ...? Il fattore di recupero (fattore di recupero = Profitto / MaxDD) sarebbe ancora più informativo.

In generale, l'idea fin dall'inizio era di creare un sintetico e uno strumento per manipolare il tasso di tale sintetico. Cioè volevo creare un sintetico orizzontale che fluttua in un certo intervallo e scambiarlo dal canale )))) Ma ho rifiutato l'idea per ora. All'epoca non esisteva un mercato interbancario. O meglio, non era disponibile per i semplici mortali. E ora ho intenzione di tornare all'idea.

[hrenfx]

Infatti, ottenere, per esempio, 1 milione di dollari per una CU con buoni indicatori non è un compito difficile. Il fattore decisivo è la reputazione della persona che valuta questi indicatori.

[Андрей]

I sintetici sono un argomento molto interessante, ma la questione di "cucinare" tali è aperta, sarebbe interessante fare una panoramica dello spazio degli algoritmi per tale cottura. Ovviamente, le somme ponderate contengono più informazioni dei prodotti ponderati e delle funzioni di essi, dove l'informazione è altamente compressa.

Io per esempio uso una logica più brutale, usando come guida il valore normalizzato, la media ponderata della moneta a scope e alcune altre risorse, la logica dei pesi finora è puramente empirica. La divergenza della correlazione di tali pesi per diverse valute principali è usata come un segno, che penso tutti capiscano...

La distribuzione dei pesi è un compito artistico finora.

Ma questo "arbitraggio", se si può chiamare così, funziona almeno per fluttuazioni dell'ordine di un'ora (IMHO). Su scale minime tali forze hanno valori dell'ordine del rumore e non aumentano molto il MO del profitto sopra lo 0.

[hrenfx]

gunia:

I sintetici sono un argomento molto interessante, ma la questione di "cucinare" tali è aperta, sarebbe interessante fare una panoramica dello spazio degli algoritmi per tale cottura. Ovviamente, le somme ponderate contengono più informazioni dei prodotti ponderati e delle funzioni di essi, dove l'informazione è altamente compressa.

Completamente in disaccordo. È nei sintetici, come derivati di prodotti ponderati, che si trova il significato fisico dei pesi:

Il fattore di ponderazione è la parte di capitale che è investita nell'IF pertinente. Il segno del fattore di ponderazione è la direzione del capitale. Grosso modo, più - il capitale viene messo nella crescita dell'IF, meno - la caduta.

[Андрей]

hrenfx:

Completamente in disaccordo. È nei sintetici, come derivati dei prodotti ponderati, che si trova il significato fisico dei pesi:

Articolo molto interessante grazie. Confesso di essere parzialmente troppo convinto. Non capisco un po 'di minimo di dispersione e ciò che questo indicatore è, se non è difficile da spiegare, o poke su un materiale per favore.

PS: Tu scrivi delle difficoltà di lavorare con sintetici più di 2 strumenti, intendi difficoltà strettamente matematiche o che tali calcoli sono difficili da fare numericamente in modo approssimativo?

[hrenfx]

Questo è un antico post di un thread. A quel tempo, l'implementazione dei calcoli era già stata pubblicata. Il passo successivo è stato quello di continuare con una ricerca molto specifica.