una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 65
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Ora l'unico problema rimasto è l'energia potenziale del canale e l'ottimizzazione della forma quadratica ;o).
Se figurativamente, "sulle dita", applicando immagini geometriche:
basta immaginare che sulla superficie (analogo di qualche terreno accidentato) rotoli una palla (questo è il prezzo). Non è necessario conoscere la complessità della lavorazione della palla per determinare le aree di attrazione della traiettoria della palla. È molto più utile conoscere le proprietà di questo "terreno accidentato".
Vladislav 14.06.06 21:06
Abbastanza giusto - ho scritto su questo, infatti, che un minimo dell'energia potenziale funzionale serve come uno dei criteri per la selezione del canale. Ed è una proprietà della potenzialità del campo dei prezzi, mentre non sto cercando la traiettoria stessa a causa (di nuovo) del fatto che tutte le traiettorie che rientrano nell'intervallo di confidenza devono essere considerate equivalenti per una data probabilità. Cioè, la costruzione delle proiezioni si riduce prima al campionamento, poi all'algebra lineare.
Vladislav, credo di aver finalmente capito cosa intendi quando parli di forme quadratiche. Si usa il seguente modello. Supponiamo di avere un canale di regressione lineare, selezionato soddisfacendo le condizioni di multicarticella che hai già espresso. Poi si suppone che, poiché il prezzo ha viaggiato lungo il canale dal suo inizio al punto corrente nel tempo, qualcosa lo ha attratto (il prezzo) nella posizione in cui si trova al punto corrente nel tempo. Si sceglie un modello di campo potenziale in cui il minimo di energia potenziale (potenziale zero) è un punto situato all'interno dell'intervallo di confidenza del canale alla sua fine, cioè nel momento attuale nel tempo. Questo punto ovviamente non coincide necessariamente con il prezzo attuale, ma può succedere a volte. Il tipo di campo potenziale che avete scelto è un analogo diretto della forza gravitazionale vicino alla superficie terrestre, ma con la sola differenza che prendiamo un punto invece di un piano (la Terra). Poi sommiamo i gradienti per ogni barra di prezzo nel canale e otteniamo l'energia potenziale funzionale del canale. E supponendo che nel campo potenziale un oggetto fisico debba muoversi lungo la traiettoria che minimizza in ogni caso questo funzionale (cioè, la forma della traiettoria stessa non è importante), troviamo le coordinate di questo potenziale del punto zero (o, più precisamente, il punto in cui l'energia potenziale è minima). È più corretto dire solo una delle coordinate dato che conosciamo già la seconda coordinata (tempo) dato che abbiamo supposto che sia uguale a zero bar.
Poi, ho una domanda su come utilizzare il minimo ottenuto di energia potenziale del canale. Un modo della sua applicazione l'avete già menzionato. Si seleziona semplicemente da una serie di canali vicini quello che ha una minima energia potenziale funzionale. Questo probabilmente permette di selezionare i canali a partire dai massimi/minimi locali, piuttosto che il modo in cui è stato disegnato finora con me (i massimi/minimi cadono anche nel campione del canale, ma il canale inizia un po' prima, il che ha senso usando il criterio del minimo RMS della selezione). Ho davvero ragione in questa supposizione? Non stai facendo specificamente un taglio di canale in base alle oscillazioni? Questo, in linea di principio, riduce seriamente il tempo di calcolo.
C'è anche la seguente domanda. Di solito abbiamo diversi canali di diverso calibro, selezionati in base a criteri. Un'opzione classica è 3-4 canali. Uno è il più grande e gli altri sono più piccoli, che sono in realtà dettagli del canale principale. Possiamo trovare i punti minimi di energia potenziale usando il metodo descritto sopra per ogni canale. Ora, conoscendo i punti di minima energia potenziale per ogni canale, come possiamo usare questa informazione per fare trading? Posso fare un'ipotesi che da diversi punti si trova un punto medio basato sui pesi per ogni canale. Il fattore di ponderazione è uguale alla lunghezza del canale. Oppure la seconda variante - il punto del canale più lungo è preso come media, mentre gli altri punti non hanno importanza perché sono implicitamente presi in considerazione dal punto minimo di energia potenziale del canale più lungo. Quale variante usi quando fai trading?
Così, avendo le coordinate di questo punto medio del minimo di energia potenziale possiamo probabilmente calcolare il gradiente di potenziale che agisce al prezzo corrente di mercato, e corrispondentemente probabilmente determinare più accuratamente la dimensione del lotto per aprire una posizione, così come la probabilità stessa di un tale evento, ma probabilmente questo può richiedere alcuni calcoli aggiuntivi. Cioè, se lo si desidera, lo script può calcolare la traiettoria di questo minimo di energia potenziale per un lungo periodo di tempo (per esempio, per alcuni anni) e ottenere dati statistici di distribuzione del gradiente, che possono essere utilizzati quando si calcola la probabilità attuale di movimento (Anche se la traiettoria può essere un po' discontinua, perché ci sono momenti di tempo per i quali non ci possono essere canali che soddisfano pienamente i criteri di selezione, così come l'aspetto stesso e la scomparsa di un canale). Cosa ne pensate?
Io prenderei solo la differenza.
...
E considererebbe due file - Orsi "Tori"
Fila: Orsi - Close[i]-Close[i+1] se Close[i]<Close[i+1] && Close[i]<Open[i]
Fila: Tori - Close[i]-Close[i+1] , se Close[i]>Close[i+1] && Close[i]>Open[i]
per esempio. :)
Se off-topic, non importa, sto ancora masticando questo thread :)
Ho iniziato a fare i calcoli secondo la metodologia proposta e ho visto che molto probabilmente mi sbagliavo in questa affermazione! Secondo i miei calcoli, risulta che l'energia potenziale minima del canale (il potenziale zero) per il momento attuale nel tempo è al punto di localizzazione del prezzo attuale preciso ad un pip (molto probabilmente è solo un errore di calcolo). Da un lato, questo è logico - se il prezzo ha iniziato a muoversi all'inizio del canale con il minimo di energia potenziale, allora man mano che si muove verso il minimo di energia potenziale lo raggiungerà finalmente al momento attuale. Almeno, questo è il modo in cui viene calcolato. In linea di principio, dovrebbe essere così - selezioniamo il canale per il momento attuale, cioè il canale che approssima meglio il movimento del prezzo dal suo inizio al momento attuale. Ebbene, secondo il modello del campo potenziale, la traiettoria del prezzo lungo un tale canale minimizzerà l'energia potenziale fino a quando il prezzo non raggiungerà il suo minimo. Quindi è abbastanza comprensibile che il prezzo attuale e il minimo di energia potenziale coincidano nel momento attuale.
Ma d'altra parte si scopre che questo risultato può essere utilizzato solo per selezionare il canale stesso in base al suo minimo dell'energia potenziale funzionale ma non è adatto per una previsione aggiuntiva (il gradiente di campo che agisce sul prezzo al momento attuale) come ho suggerito prima. Peccato :o(. Ma d'altra parte, trovare il canale più ottimale basato sul minimo di energia funzionale dalla serie di canali circostanti dovrebbe migliorare la precisione di previsione già e questo dovrebbe essere utile. Bene, proviamo a migliorare il nostro esperto con questa tecnica e vediamo cosa può risultare alla fine rispetto al criterio di selezione del canale sulla base del minimo RMS.
Ho di nuovo fatto delle ipotesi sbagliate in un post precedente. Il punto è che stavo trovando il punto di minimo del funzionale che rappresenta la somma dei gradienti stessi, che mi ha portato alla mia precedente conclusione. Anche se se usiamo la somma dei quadrati dei gradienti (esattamente la forma quadratica), otteniamo un punto che giace su uno dei limiti dell'intervallo di confidenza, se introduciamo appositamente questa restrizione. In realtà, il punto di minimo per la forma quadratica è al di fuori della gamma di fiducia del canale e penso che questo potenziale minimo energetico sia l'obiettivo del movimento dei prezzi. Così, otteniamo una previsione della probabilità di un movimento di prezzo unidirezionale verso un lato o l'altro sulla base della forma quadratica! Approfondiamo la questione.
PS: Sono più sicuro ora, che calcolo esattamente l'indice di Hurst e lo calcolo correttamente.
:о)))
PS: Sono più sicuro ora, che calcolo esattamente l'indice di Hurst e lo calcolo correttamente.
:о)))
Sei il benvenuto, in generale. Anch'io ero interessato a questo.
E ora, grazie a voi, conosco già il modo giusto ancor prima di iniziare a metterlo in pratica.
Buona fortuna.
Ho impostato il problema come segue. Esiste un canale di regressione lineare che soddisfa le condizioni note.
Dobbiamo trovare il punto (t,x) dove la somma dei quadrati dei gradienti (distanze da esso alle barre di prezzo che si trovano nel canale) è minima. Secondo i miei calcoli, questo punto ha coordinate essendo una media aritmetica del campione sia sull'asse del tempo che su quello del prezzo. Cioè, questo risultato non ha importanza per la selezione di un canale con un'energia potenziale minima, perché questa somma dei quadrati dei gradienti è più importante per la selezione del canale. Ma per usare questo punto di media aritmetica del canale nella previsione - si dovrebbe inventare qualcosa qui o può essere un modo sbagliato di farlo.
PS: Ho provato a calcolare l'energia potenziale per i canali in serie con la metodologia proposta. Si è scoperto che l'energia potenziale del canale, calcolata rispetto a un punto con coordinate medie aritmetiche, dipende solo dalla lunghezza del canale. Cioè, un canale con meno barre ha meno energia potenziale rispetto al punto con coordinate medie aritmetiche. Ma poi si scopre che questo principio di selezione coincide con il principio di selezione dei canali per minimo RMS in una serie di canali che già uso. Un canale con un minore RMS ha anche un minor numero di barre.
Così si scopre che il mio ragionamento è andato ben oltre l'area raccomandata da Vladislava. Cos'altro si può fare nel campo delle forme quadratiche ancora non lo so :o(. Forse qualcuno può suggerire qualcosa su questo problema?
Penso che ci sia un problema con questa affermazione. Potrebbe spiegare da dove ne consegue, per favore?
Il fatto è che hai cambiato il tuo approccio diverse volte, quindi non è chiaro da cosa parti. Penso che sia meglio ridefinire il problema che si sta risolvendo, allora forse la situazione sarà più chiara.
Inoltre, c'è una funzione di energia potenziale, e c'è una funzione di energia potenziale. In generale, sono cose diverse. Il minimo di una funzione (specialmente per una cosa così semplice come una forma quadratica) si trova con metodi di matanalisi, mentre il minimo di un funzionale è molto diverso, a seconda della sua rappresentazione. Con cosa stai lavorando, una funzione o un funzionale? Se quest'ultimo, allora in quale rappresentazione?
C'è anche un problema legato ai gradienti. Non capisco bene cosa intendi con questo e come stai cercando di lavorarci. Per esempio:
Forse potresti approfondire questo aspetto?
Il fatto è che sto anche cercando di capire l'uso dell'energia potenziale nella metodologia di Vladislav. A pagina 26 di questo thread avevo un post "Yurixx 16.06.06 20:01" in cui cercavo di spiegare tutto quello che capivo e non capivo in questa materia, e chiedevo anche chiarimenti a Vladislav. Purtroppo non ha risposto. E le mie domande erano simili alle tue. Forse possiamo risolverlo insieme.
Per quanto riguarda il potenziale - abbiamo un canale a lungo termine che ha una linea zero (linea di regressione), ci sono canali più piccoli in questo canale e si stanno muovendo da un confine all'altro per qualche motivo (è un mistero). Assumiamo che la linea dello zero sia la linea dell'energia potenziale zero e che tutte le vibrazioni intorno ad essa siano causate puramente dall'influenza di una forza esterna di breve durata. Quindi, la traiettoria di intervento di tale forza è una funzione quadratica di . Questo è un tale "humpty-dumpty"...