Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 23
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Qual è il problema? Su un normale ECN/STP, anche 0,1 lotti all'interno dello spread ridurranno già lo spread.
Volevo disegnare il mio marchio sulle citazioni ieri, non me l'hanno permesso, bastardi :)
Non c'è nessun problema. Sono sicuro che la metà di coloro che stanno discutendo non vogliono nemmeno alzare un dito. Continuano a dire "scegliamo il leader" e "scriviamolo di nuovo", ma non vogliono farlo loro stessi. Questo è ciò di cui voglio essere sicuro. Voglio anche incoraggiare qualcuno a fare qualcosa.
Forse non lo sto facendo bene. Ma secondo me, non c'è neanche un altro modo.
p.s. È selvaggiamente sdolcinato, ma sedersi nei pantaloni davanti a un monitor aspettandosi che qualcuno là fuori faccia tutto per te è uno stupido autoinganno.
Ho letto Piattaforme e vantaggi del trading e ho una domanda specifica per hrenfx:
È teoricamente possibile implementare le vostre attuali strategie VFT su MT5? O è tecnicamente impossibile? Sto chiedendo di implementarlo, non di svilupparlo. Cioè, come avete trovato le inefficienze del mercato, usando quali strumenti di ricerca non è importante in questo caso. Ma l'algoritmo stesso funzionerà su MT5? O solo su MT4 e OC API?
Grazie in anticipo.
Le vostre attuali strategie HFT sono teoricamente fattibili su MT5?
Non dipende solo dalla piattaforma. Ma è improbabile che MT5 sia migliore in questo senso di 4k.
L'HFT non funzionerà su MT4 (o piuttosto l'efficienza sarà vicina allo zero). Su MT5 l'efficienza sarà molto migliore a causa delle migliori velocità (secondo gli sviluppatori) e dell'asincronia. Ma non sarà nemmeno la soluzione ottimale:
Любая платформа - это доп. прокладка между трейдером и рынком. Поэтому использование MT5, в частности, просто расточительно в отношении HFT
Se siete seriamente interessati all'HFT, in questo caso c'è solo una scelta - l'API del broker.
P.S. Entrando in qualsiasi piattaforma - è quello di scrivere in API (non trader, ma server) il ponte broker a questa piattaforma. E questa è una frenata inaccettabile per l'HFT.
Sulla MT5 l'efficienza sarà molto migliore a causa delle migliori velocità (secondo gli sviluppatori) e dell'asincronia. Ma sarà anche lontano da una soluzione ottimale:
La velocità è tutt'altro che certa. Bisogna guardare le specifiche dell'implementazione.
L'asincronia è essenzialmente un'esca, dà un guadagno solo quando si piazza un grande pacchetto di ordini e la velocità di esecuzione del mercato.
Quindi, imho, questo è un po' un boccone.
Stai lavorando con API o con il terminale MT4?
L'HFT non funzionerà su MT4 (o piuttosto l'efficienza sarà vicina allo zero). Su MT5 l'efficienza sarà molto migliore a causa delle migliori velocità (secondo gli sviluppatori) e dell'asincronia. Ma non sarà nemmeno la soluzione ottimale:
Se siete seriamente interessati all'HFT, in questo caso c'è solo una scelta - l'API del broker.
P.S. Entrando in qualsiasi piattaforma - è quello di scrivere in API (non trader, ma server) il ponte broker a questa piattaforma. E questa è una frenata inaccettabile per l'HFT.
Non intendevo un ipotetico HFT, ma i vostri algoritmi, che, da quanto ho capito, sono implementati principalmente su MT4, o mi sbaglio?
I fattori mostrati nella tabella sono simili ai preventivi personalizzati, sono vantaggi/svantaggi della ricerca mentre la ricerca e i test possono essere eseguiti utilizzando strumenti di terze parti.
Ma l'algoritmo funzionerà su MT5 o no?
L'asincronia è molto necessaria. Per esempio, l'aggregatore funziona in modo completamente asincrono. Altrimenti sarebbe piuttosto male con l'esecuzione. Fondamentalmente l'asincronia è necessaria (non necessariamente HFT) quando si fa trading su più FI contemporaneamente. Sono d'accordo che dipende molto dall'implementazione del ponte e da altri fattori. Sarà possibile parlarne solo quando sarà possibile fare un confronto.
Lavora con API o con il terminale MT4?
Ve l'ho giàdetto:
Uso solo MT4 e l'API del mio broker per fare trading e ottenere lo storico.
Te l'ho giàdetto:
Al momento quasi tutto il trading viene fatto tramite MT4 su "classic". Solo trading sperimentale + guadagnare esperienza tramite API (non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale).
Dato che lavoro solo con limiti impostati preliminarmente in MT4, riscrivere una strategia per API non mi darà vantaggi a causa dell'implementazione indipendente dei limitatori:
В MT4 попадают (платформа не успевает) далеко не все тики. Благо, есть решения, отвязанные от MT4: можно из MT4 немного заранее (хотя бы за секунду) отправить лимитный приказ, который будет уже акцептироваться без участия MT4, т.е. максимально быстро. В частности, и по этой причине торгую только через лимитники на данный момент. Но это верно, конечно, если технологии брокера позволяют.
Tuttavia, nel caso di utilizzo di limitatori ad un prezzo peggiore di quello attuale, i risultati del TS miglioreranno sicuramente.
Naturalmente qualsiasi TS che usa ordini di mercato darà più profitto quando viene riscritto in API, perché catturerà i prezzi più redditizi.
Potresti ipoteticamente riscrivere i "classici" che stai usando su MT5. Ma sarà attraverso un posto a causa del rastrellamento serio. C'è solo il netting implementato in API al momento, ecco perché ha problemi simili.
Per ora il modo migliore e più conveniente per controllare e implementare i "classici" è usare MT4 (Expert Advisor in loop con interrogazione permanente dei simboli Bid e Ask).