Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 28
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Sul pac o in teoria?
cos'è un'API hft-aware?
È solo un'API che ha un minimo di ritardo. Ovviamente, lo scenario migliore è quando l'API è scritta da un broker:
Con il termine broker nel FOREX intendo un concetto più ampio di quello classicamente accettato. Si tratta di un unico sistema scalabile, dove oltre al servizio clienti (la punta dell'iceberg) c'è una trasparente implementazione indipendente (propria) di aggregazione STP + liquidità propria (ECN). Per fare un'analogia approssimativa con i mercati azionari, si tratta di una borsa (ECN) con aggregazione (STP) di altre borse e darkpool. Un broker classico è un intermediario di tali sistemi unificati, quindi di solito è meno redditizio lavorare con un tale broker a lungo termine che direttamente.
Più bassi sono i ritardi, maggiore è l'acutizzazione per l'HFT.
Ho anche visto un testo strano nel tuo link, dicendo che MT non ha tempo per ricevere i tick... questo è troppo :)
Questo può essere visto solo quando si confrontano i volumi di tick corrispondenti attraverso sistemi diversi: l'API del broker e MT4. Inoltre, attraverso MQL4/5 non si è nemmeno in grado di raccogliere TUTTI i tick, figuriamoci analizzarli. Perché le zecche vengono in pacchetti, e solo l'ultimo pacchetto è disponibile in MQL.
Questo, in particolare, è il motivo per cui una libreria (DLL) con possibilità di richiedere via MQL la storia dei tick estremi per la sua ulteriore analisi è disponibile da tempo (superata). O almeno fare un semplice raccoglitore di zecche senza omissioni.
P.S. Non stai leggendo attentamente:
Se parliamo di specifiche Home-FX-HFT, è qualcosa nella regione di ~50ms.
Questa è la durata dall'origine del tick alla fonte all'arrivo di un ordine di compravendita alla fonte.
P.P.S. È stato molti anni fa su JForex API. Lì, ad ogni chiamata della parte analitica del robot, veniva ricordato il tempo corrente della richiesta della storia. E la storia è stata richiesta dall'ora precedente memorizzata all'ora corrente. Naturalmente, con questo approccio non ci sono state omissioni.
È solo un'API che ha un minimo di ritardo. Ovviamente, lo scenario migliore è quando l'API è scritta da un broker:
Più bassi sono i ritardi, maggiore è l'acutizzazione per l'HFT.
No, non hai risposto.
archiviazione
Quindi attraverso un'API affilata per l'HFT...
Non hai specificato cosa stavo chiedendo - quale tecnologia viene utilizzata per trasmettere le informazioni. Lo stai guardando dal lato client, che sta inviando richieste a LP/DCs/ecc). Immagino che tu stia parlando del cliente? Non c'è niente da attaccare al broker che elabora la tua richiesta come vuole.
Forse non sono all'altezza, ma il trading hft - è hft per chi? il cliente o il broker? Tendo a pensare che tu, come cliente, dovresti avere un tempo di esecuzione inferiore a 10ms. E non dovreste preoccuparvi di nient'altro. quali ring buffer nel flusso di richieste sta usando il vostro broker. E cosa sta facendo la sua elaborazione e aggregazione.
Quindi, tornando al nostro tema, "API sviluppata per hft" - è anche nelle mani del cliente?
Sono davvero curioso - questa mitica API hft sta usando qualcosa di completamente nuovo al posto di FIX?
Se è così, perché incipriare le sue rughe, nome altisonante come "API affilata per HFT" - non è così affilata, se è così affilata e indossata cento volte :))
Si può vedere solo quando si confrontano i volumi di tick corrispondenti attraverso sistemi diversi: l'API del broker e MT4. Inoltre, con MQL4/5 non si possono nemmeno raccogliere TUTTI i tick, figuriamoci analizzarli. Perché le zecche vengono in pacchetti, e solo gli ultimi pacchetti sono disponibili in MQL.
Beh, questa è una sciocchezza... Sono un po' sorpreso dalla tua errata fiducia in questo. (Non sto nemmeno più chiedendo dei test, come hai fatto a vederlo...)
Penso che mi asterrò dal commentare. Sembrano essere troppo ottusi per me.
P.S. È più facile da spiegare a qualcuno che non sa nulla. Che ad una persona che ha idee sbagliate e superficiali...
Penso che mi asterrò dal commentare. Credo di essere un po' troppo maldestro con le parole.
Beh, non è giusto...
Prima fai un'affermazione e poi non spieghi cosa significa. Cosa dovrei pensare delle domande che ho fatto? Che non è mai successo niente?
A proposito, notate che non stavo chiedendo dei circuiti globali. Volevo solo sapere la microchirurgia delle tecnologie che trattate.
Dopo tutto, Byte = 8 bit. E non c'è modo di evitarlo Non si possono ottenere più informazioni di quelle che vengono trasmesse.
Quindi la cosa principale è non nascondere l'essenza dietro parole alte come Desruptor, che è essenzialmente un antico ring buffer con stati bloccati.
....
Beh, questa è una completa assurdità... Sono un po' sorpreso dalla tua errata fiducia in questo. (Non sto nemmeno più chiedendo dei test, come hai fatto a vederlo...)
cos'è un'API abilitata all'hft?
Intendevo Rumus.
Rumus sotto l'HFT?
È lo stesso con le piattaforme! Qual è la differenza fondamentale tra MT4 e Rumus - il trading automatico, nient'altro! Ma qualsiasi normale giocatore di mercato (non un giocatore d'azzardo) vi dirà che il trading automatico è un gioco da ragazzi! Se vuoi fare soldi, devi saper fare tutto, dai livelli primitivi alla teoria delle onde.
Ho lavorato su Rumus per più di 5 anni, parallelamente a MT.
Prima avevo dei plus ineguagliabili di MT4 erano le quotazioni in streaming, ora sono anche in Rumus.
Quindi dimenticate il vostro software, il trasferimento di informazioni da una piattaforma all'altra - a cosa serve tutto questo?
Scambiate sui mercati o fate a gara a chi ne ha di più?