Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 23
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Lo faccio, ora ci sono 5 TS che lavorano sul segnale, che ha mostrato i migliori risultati. Tuttavia, da allora hanno smesso di farlo, e periodicamente devo rimuoverli anche dal segnale della Lega. A proposito di "commercio di profitto in pace" - ho ancora una questione di selezione di questi molto "2-3 vale la pena".
Non ho ancora elaborato un ordine chiaro di selezione dei migliori TS per il trading reale. Più di una volta ci sono stati casi in cui il test ha mostrato buoni risultati sulla demo - anche buoni, ma non appena il TS è stato messo nel reale - ha iniziato a fallire. E ovunque! Sia sui test che sulla demo, e naturalmente sul conto reale.
Per esempio, ora sembra che una rottura del canale su GBPUSD mostri ottimi risultati. Ma non garantisco che non inizierà a perdere domani.
A proposito, non so perché dobbiamo mettere le impostazioni del perforatore nel codice. Utilizzando uno stesso Expert Advisor, è possibile creare un enorme numero di set che funzioneranno per molti anni senza alcuna ri-ottimizzazione (esempi di tale trading esistono tra i gestori di successo di Alpari PAMM - funziona davvero).
NO.
Le impostazioni nel codice sono per fissare il TC. In modo da poter dire chiaramente - qui, fino a questo punto ha funzionato, e qui, a partire da questo punto - non funziona più. Quando prendiamo un mucchio di set e li cambiamo arbitrariamente, non possiamo dire quale set funzionava prima e quale usare ora.
Mi hanno sempre divertito gli Expert Advisors con decine di impostazioni - non solo queste impostazioni richiedono molto tempo per essere ottimizzate, ma sono anche molto instabili! Ho fino a otto opzioni nei miei bot - e penso che siano troppe. Sto pensando di limitarli. Il modo migliore è tenere due o tre impostazioni. Finora non ha funzionato.
Non è necessario cambiare e ottimizzare sempre qualcosa. Se la strategia funziona, mostrerà i risultati dopo un anno, cinque anni o dieci anni. Questo è testato di nuovo sulla storia. Sì, ci saranno settimane e mesi perdenti, ma una buona strategia ogni anno chiude, anche se in modo piccolo, ma positivo (idealmente, se 10-15 anni, un paio di anni saranno chiusi in un piccolo meno - non è particolarmente critico).
La sfida principale, per come la vedo io, è quella di raccogliere sistemi non correlati in modo che uno tiri fuori l'altro durante le stagnazioni.
Potrebbe anche essere un unico sistema, ma con impostazioni diverse, tempi diversi (non ci sono molti sistemi redditizi che si prestano all'automazione).
Non lo so, non lo so... Continuo ad avere sistemi che funzionano alla grande il primo anno e in modo terribile il secondo, quando si ottimizza.
Per quanto riguarda le impostazioni dei timeframe - solo le impostazioni e i timeframe vengono selezionati durante l'ottimizzazione, poi vengono inseriti nel bot, e poi il bot funziona su di essi fino a quando non viene rimosso dal trading.
1. Grazie. Capisco. Darò un'occhiata... Su quale TF viene disegnato il canale e il trading ha luogo?
2... intendevo dire che devo riottimizzare ("pop") i valori dei parametri di input per il trading successivo...
"Tutte le altre impostazioni sono "cablate" nel codice di Expert Advisor e non possono essere cambiate...". - non è chiaro qui...
I bot possono essere installati su qualsiasi timeframe - non lo guardano, il timeframe è calcolato internamente, i dati del prezzo sono richiesti per questo timeframe, il canale è anche costruito, senza guardare il grafico. Il trading viene fatto utilizzando questi dati interni, niente viene preso dal grafico.
2. Sì, capisco e se ne ho davvero bisogno, posso regolare le impostazioni all'esterno. Ora, quando si ottimizza, le migliori impostazioni sono fissate in un fukncion speciale, che è direttamente incorporato nel codice di Expert Advisor. Così, il sistema è fisso. Non importa come si esegue il robot, userà un simbolo preimpostato, un timeframe preimpostato, un periodo di canale preimpostato e dimensioni preimpostate di TP-SL. Inoltre, il robot ha anche dei parametri critici, il cui superamento gli impedisce di funzionare, e smette di funzionare perché deve essere sovra-ottimizzato.
Se hai molti set, di solito è molto confuso - è molto facile fare un errore e prendere il set sbagliato, e inoltre, ti dimentichi quale set stava dove. È molto più facile avere robot senza parametri, dove un set è "cablato" all'interno. Qui non si può sbagliare, non si può sbagliare.
Georgy, vedo che è inutile scrivere qualcosa in questo thread. Tu hai la tua opinione su tutto. E anche se la mia su qualche aspetto coincide con la tua, per qualche motivo interpreti la mia opinione a modo tuo e dai delle controargomentazioni, dicendo la stessa cosa, ma con altre parole, invece di essere semplicemente d'accordo.
Certo, era divertente da leggere quando strappi le mie singole frasi dal contesto e le interpreti a modo tuo, ma non vedo il punto. Non riesco a capire perché lo fai.
Non si può cambiare un uomo adulto. Tutti abbiamo i nostri scarafaggi. Ognuno ha i suoi scarafaggi nella sua testa. La cosa principale è che non devono interferire con gli altri e con il proprio sviluppo personale.
Vi dirò solo cos'è il TDS-2.
TDS-2, è Tickstory Data Suite. Versione 2.
È un mega strumento ausiliario per l'algotrader. Se non lo usate, e ne sentite parlare per la prima volta, dovreste fermarvi per un po' nella vostra ricerca, non porteranno ad un risultato positivo senza backtest adeguati. E i normali backtest senza questo programma sono semplicemente impossibili. A meno che, naturalmente, non si faccia trading sui giorni e le settimane)).
Capisco che questo è molto simile alla pubblicità, ma ho perso almeno due anni, testando i bot con TickstoryLite e con l'aiuto di reali.
Internet è pieno di informazioni sulla TDS. Non darò nessun link ed è già pubblicizzato...
Tutto sommato, lo consiglio - non ve ne pentirete.
1. i bot possono essere posizionati su qualsiasi timeframe - non lo guardano, il timeframe è calcolato internamente, i dati dei prezzi sono richiesti per questo timeframe, il canale è costruito anche senza guardare il grafico. Il trading viene fatto utilizzando questi dati interni, niente viene preso dal grafico.
2. Sì, capisco e se ne ho davvero bisogno, posso regolare le impostazioni all'esterno. Ora, quando si ottimizza, le migliori impostazioni sono fissate in un fukncion speciale, che è direttamente incorporato nel codice di Expert Advisor. Così, il sistema è fisso. Non importa come si esegue il robot, userà un simbolo preimpostato, un timeframe preimpostato, un periodo di canale preimpostato e dimensioni preimpostate di TP-SL. Inoltre, il robot ha dei parametri critici, e se vengono superati, smette di funzionare, perché deve essere sovra-ottimizzato.
Se hai molti set, di solito è molto confuso - è molto facile fare un errore e prendere il set sbagliato, e inoltre, ti dimentichi quale set stava dove. È molto più facile avere robot senza parametri, dove un set è "cablato" all'interno. Qui non si può sbagliare, non si può sbagliare.
George, hai speso un sacco di tempo e sforzi per la codifica che avrebbe implementato la lettura diretta dei dati nell'EA, il controllo delle sue impostazioni, ecc. E ora stai per spendere ancora di più per i test in tempo reale, perché un EA così complesso e non standard non può entrare nel tester.
Se lo scopo non è il processo stesso o la sua pubblicità, sarebbe logico fare un passo in più e installare nell'Expert Advisor il proprio tester-ottimizzatore, e allo stesso tempo, strofinare il naso di tutti i completi:)
Georgy, vedo che è inutile scrivere qualcosa in questo thread. Tu hai la tua opinione su tutto. E anche se la mia su qualche aspetto coincide con la tua, in qualche modo interpreti la mia opinione a modo tuo e dai controargomenti, dicendo la stessa cosa, ma con altre parole, invece di essere solo d'accordo.
Perché? Voi fate i vostri argomenti, io faccio i miei. Infatti, io interpreto tutti i miei argomenti a modo mio, ma anche i miei avversari li interpretano a modo loro, è strano?
E i miei argomenti sono senza senso?
Per esempio, mi è stato obiettato più di una volta, dicendo che "non bisogna stipare le impostazioni nel bot". E l'argomento è che hanno il vantaggio che "possono essere facilmente modificati, sovra-ottimizzati". Ma nel mio caso le impostazioni sono riottimizzate esattamente allo stesso modo, ma a differenza dei singoli file di set, nel mio caso bot e set sono una sola unità, e non possono essere mescolati o cambiati accidentalmente.
All'inizio cercavo di lavorare con i set. Fino a una dozzina di bot - è possibile. Ma sopra - è diventato molto teso, e ho iniziato a confondermi.
Inoltre, una domanda del genere - ho più di cento TC che lavorano in un Expert Advisor. Ognuno ha le sue impostazioni. Da quattro a dieci. Come suggerisci di lavorare con i set in modo che sia conveniente? Ho risolto questo problema codificando i set direttamente nel codice del sistema. Ora ogni sistema è solo una classe OOP completamente pronta, e collegare il bot al template di Expert Advisor consiste solo nel dichiarare questa classe nel codice. Se si ottimizza troppo, la funzione con le impostazioni di sistema viene sostituita e il bot viene ricompilato. Come proponi di fare tutto questo con centinaia di bot, quando hai dei set?
Tutti quelli che parlano della necessità di "togliere le impostazioni" presumono di avere uno o due bot, e contano. E ci sono diversi set per ciascuno, non più di una dozzina in totale. Sì, possono farlo. Ma cosa diranno quando avranno cinquecento bot? (E ora il numero di TC nella Lega ha già superato i 500, e sta gradualmente andando verso un massimo di 24x28 = 672 bot!)
È stato certamente divertente leggerti prendere le mie singole frasi fuori dal concorso e interpretarle a modo tuo, ma non vedo il punto. Non riesco a capire perché lo fai.
Ok, non si può cambiare un adulto. Non c'è motivo di litigare su questo. Ognuno ha i suoi scarafaggi nella sua testa. La cosa principale è che non devono interferire con gli altri e con il proprio sviluppo personale.
Smettila, Boris!
È imbarazzante rispondere ai singoli punti quando tutto il grande post è là fuori! Se pensi che mi sbagli, dimmi dove, ti spiegherò la mia posizione. Se ti ho frainteso da qualche parte, sarà subito chiaro!
Sono molto interessato al tipo di "bug" che voi (e altri) avete. Sono pronto ad ascoltare tutti, e ad argomentare il mio punto di vista. Ammetto che lo cambierò. Ma solo quando è chiaramente giustificato per me, e ne sono convinto.
Fino ad allora, penso che vada bene scambiare opinioni e discutere le posizioni.
Risponderò solo a quello che è il TDS-2.
TDS-2, è il software Tickstory Data Suite. Versione 2.
È un mega strumento ausiliario di algotrader. Se non lo usate, e ne avete sentito parlare per la prima volta, dovreste fermarvi per un po' nella vostra ricerca, non porteranno ad un risultato positivo senza backtest adeguati. E i normali backtest senza questo programma sono semplicemente impossibili. A meno che, naturalmente, tu non faccia trading su giorni e settimane)).
Mi rendo conto che questo sembra un sacco di pubblicità, ma ho perso almeno due anni a testare i bot con TickstoryLite e con il reale.
Ci sono molte informazioni sul TDS sul web. Non darò alcun link e l'ho già pubblicizzato così com'è...
In generale, lo consiglio - non ve ne pentirete.
Amici, perché siete così preoccupati per la pubblicità. Invece di "Alpari" la gente scrive "famosa casa di intermediazione su A". Perché sei così paranoico? La domanda era molto specifica, e se la risposta è considerata "pubblicità" - non so, quasi ogni post dovrebbe essere pubblicità...
Restiamo nella ragione, ognuno è abbastanza intuitivo per distinguere la pubblicità dalle spiegazioni.
Ho letto della TDS. Sono molto sorpreso. Le seguenti caratteristiche sono dichiarate:
1. Nessun limite di dimensione dei file di 2 Gb.
2. La possibilità di test simultanei in diverse copie del terminale.
Possibilità di importare dati di tick da diversi broker.
4. Simulazione dello slittamento durante il test.
5.Test con lo spread reale.
Naturalmente tutto questo è utile, ma perché avete bisogno di programmi di terze parti per tutto questo, se MetaTrader ha tutto?
Inoltre lavorare con i tick per il posizionamento TS, che tiene le posizioni per più di un giorno, semplicemente non ha senso. Ho confrontato i test in modalità 1M OHLC e in modalità "real ticks" - la differenza è molto piccola. Perché sprecare una grande quantità di tempo sul test dei tick, se la modalità più veloce 1M OHLC è sufficiente per il TS di posizione?
Georgy, hai speso un sacco di tempo e sforzi per la codifica, che avrebbe potuto aiutarti a implementare nell'EA la lettura diretta dei dati, il controllo delle impostazioni interne, ecc, e ora spenderai ancora di più per i test in tempo reale, perché un EA così complicato e non standard non si adatta al tester.
Se l'obiettivo non è il processo stesso o la sua pubblicità, sarebbe logico fare un passo in più e installare nell'Expert Advisor il proprio tester-ottimizzatore, e allo stesso tempo, strofinare il naso di tutti i completi:)
Ehm... Non capisco. Perché è che "un tale EA non si adatta al tester"? E dove pensate che lo stia testando (cominciamo con "voi")?
L'idea della Lega TC è stata suggerita da me due anni fa, e la gente era estremamente scettica al riguardo. Il modello generale e il primo TC della Lega sono stati scritti un anno fa, avevo un vecchio computer allora, e ho invitato le persone a partecipare ai test. Nell'ultimo thread della TC League ho descritto come farlo, e due persone mi hanno aiutato con i test... Avevano il tester MetaTrader più comune dopo tutto!
La lettura diretta dei dati nell'Expert Advisor non è diversa dalla lettura dei dati dal grafico - le funzioni sono le stesse, solo che se vuoi i dati dal grafico - specifica il simbolo corrente e il timeframe, e se vuoi alcuni dati specifici - specificali. Il controllo delle impostazioni interne non è molto più complicato - tutti i dati sono semplicemente equiparati in una semplice funzione, e viene aggiunto del codice per attivare/disattivare le singole funzioni. Non è molto complicato.
Ho già il mio ottimizzatore - uso le capacità fornite da MetaTrader - durante l'ottimizzazione, l'Expert Advisor raccoglie i frame di dati e li esamina, scegliendo il migliore in base al principio di un massimo - in modo che la massima performance sui test in avanti e indietro sia il minimo (assicurando così che il TS non avrà prestazioni peggiori di questo massimo trovato su tutta la storia). Una tale combinazione di parametri di input viene trovata e scritta nel log come testo di funzione pronto. Dopo l'ottimizzazione, prendo questo registro e trasferisco direttamente questa funzione nel codice della classe TC. Questo è tutto. TC è ottimizzato e inviato al "pool comune". E ci lavorerà finché non supererà di nuovo i parametri di controllo.