Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 28
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C'è un thread in corso anche qui, solo che non riguarda la stabilità, ma la robustezza dell'EA... più o meno la stessa cosa...https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=robustness%20advisor
Sì, l'argomento è stretto. Ma poi di nuovo - e lì, se ricordo bene, si trattava di formalizzare proprio questa "robustezza".
Hmmm... Perché in fisica si possono chiamare i quark "belli" e "veri", ma nel trading - un campo molto più mondano - non si può chiamare così il trading di TS?
A proposito, ho pensato solo ora a questa idea...
Criteri B- e T- per la selezione di TS, per analogia con i quark pesanti... (Alcune persone in occidente sostengono che significa "in basso" e "in alto", ma sappiamo che la designazione corretta dei quark è "bellezza" e "verità").
Sì, esatto!!! È così che chiamerò quei criteri, mi limiterò ai fisici... Fico!!!
(A proposito, questa è anche una sorta di "drammatizzazione di un'idea", ciao Peter Konov)
Ecco, questo è più vicino alla realtà... c'era una discussione anche qui una volta... ed è venuto alla coincidenza dei movimenti di prezzo con la fisica quantistica ... e che rubriche super intelligente ragazzi cercano di entrare ... Ripeto, solo 3 movimenti di prezzo su un lungo termine, anche a M15 è sufficiente per identificare almeno uno 100% e filtrare il resto, e sarà uno scoop stabile e si aprirà come molti accordi come il vostro deposito può prendere ...
A quanto pare non sto ponendo bene la domanda, perché la risposta non è chiara.
Chiedo direttamente: il numero di stop è valutato al momento dell'ottimizzazione dell'EA e questo numero coincide con i criteri per portare l'EA fuori dal commercio?
No. Al momento dell'ottimizzazione non ci sono stop trade. Niente affatto. Nessun parametro "critico" è stimato. Durante l'ottimizzazione, ogni passaggio è valutato per la qualità, e i migliori set di parametri sono trovati durante il backtest. Dopodiché, il 25% dei migliori passaggi vengono inoltrati e viene selezionato il miglior passaggio in avanti. Questo viene messo per le "partite di qualificazione", sul conto demo della Lega. Per questo passaggio, sono definiti tre "parametri critici", il cui superamento porta ad uno stop trade. Allo stesso tempo, valuto la "dispersione" del campo di prova in avanti, mirando a stimarla in qualche modo. Credo che questa sarà la valutazione della stabilità.
Ecco, questo si avvicina di più alla realtà....c'è stata una discussione anche qui una volta... ed è venuto alla coincidenza dei movimenti di prezzo con la fisica quantistica ... e che rubriche super intelligente ragazzi cercano di entrare ... Ripeto, solo 3 movimenti di prezzo su un lungo termine, anche a M15 è sufficiente per identificare almeno uno 100% e filtrare il resto, e sarà una scrofa stabile e si aprirà come molti accordi come il vostro deposito può prendere ...
È possibile determinare il movimento dei prezzi al 100%?
Sarebbe bello definirlo così, naturalmente... Ma è realistico?
Per me - non è necessario. Il sistema di tendenza classico, dove il rapporto TP/SL = 3/1 determina correttamente solo il 30% dei movimenti. Il restante 70% - finisce con uno stoploss, e il sistema è redditizio.
No. Al momento dell'ottimizzazione - non ci sono stop trade. Per niente. E i parametri "critici" non vengono valutati. Durante l'ottimizzazione, ogni passaggio è valutato per la qualità, e i migliori set di parametri sono trovati durante il backtest. Dopodiché, il 25% dei migliori passaggi vengono inoltrati e viene selezionato il miglior passaggio in avanti. Questo viene messo per le "partite di qualificazione", sul conto demo della Lega. Per questo passaggio vengono determinati tre "parametri critici", il cui superamento porta ad uno stop trade. Allo stesso tempo, valuto la "dispersione" del campo di prova in avanti, mirando a stimarla in qualche modo. Credo che questa sarà la valutazione della sostenibilità.
Quindi, se non è stato condotto, come possiamo aspettarci che questi arresti non scattino? Questo criterio deve essere preso in considerazione anche durante l'ottimizzazione?
Quindi, se non è stato condotto, come possiamo aspettarci che questi arresti non scattino? Anche questo criterio dovrebbe essere preso in considerazione?
E cosa sono? Affinché gli stop-brake si attivino, dovete inizialmente definire alcuni valori per questi stessi parametri! E per questo - prima di tutto, è necessario provare nel tester senza alcuno stop trade.
Per esempio, per i sistemi a traino inverso - 2 SL successivi sono inaccettabili. E per i sistemi di forward trailing - spesso anche 5 SL successivi - è una coda accettabile. Quindi - prima, lo passiamo senza limiti per determinare i parametri massimi ammissibili sulla storia biennale - e poi li prendiamo come critici.
E se li prendiamo in anticipo - come facciamo a determinare su cosa contare?
Sia i periodi precedenti che quelli successivi li passo senza alcuno stop-trade, scelgo la massima qualità di trading, con un indicatore di alta qualità - allora perché gli stop-trade?
E cosa sono? Affinché gli stop-brake si attivino - dovete inizialmente impostare alcuni valori per questi stessi parametri! E per questo - prima di tutto, è necessario provare nel tester senza alcuno stop trade.
Per esempio, per i sistemi a traino inverso - 2 SL successivi sono inaccettabili. E per i sistemi di forward trailing - spesso anche 5 SL successivi - è una coda accettabile. Quindi - prima, lo passiamo senza limiti per determinare i parametri massimi ammissibili sulla storia biennale - e poi li prendiamo come critici.
E se li prendiamo in anticipo - come facciamo a determinare su cosa contare?
Entrambi i periodi avanti e indietro passano senza alcuno stop trades, io scelgo la più alta qualità di trading, con un indicatore di alta qualità - quindi perché stop trades?
Hm, bene, per me è ovvio, che tutto dovrebbe essere preso in considerazione - ho anche usato per selezionare le martore dalla bellezza degli ekveti, e poi aggiunto l'analisi, come questa bellezza è raggiunta (nel mio caso il numero massimo di ginocchia è preso in considerazione).
Solo che non capisco la logica allora, stiamo solo sperando che il criterio di sovraottimizzazione non scatti nel prossimo futuro (allora questo può anche essere preso in considerazione), o crediamo che le impostazioni selezionate, con bei altri indicatori, faranno scattare gli stop meno frequentemente. Se la seconda, dovremmo confermarla con la ricerca.
Solo che non capisco la logica allora, stiamo solo sperando che il criterio di sovra-ottimizzazione non scatti nel prossimo futuro (allora questo può anche essere considerato), o pensiamo che le impostazioni selezionate, con bei altri indicatori, faranno scattare gli stop meno spesso. Se la seconda, dovremmo confermarla con la ricerca.
Il primo, naturalmente. I parametri critici sono degli "stopcock", idealmente non dovrebbero mai essere superati del tutto. Sono fissati solo per vedere che la ST ha cessato di conformarsi al mercato. Naturalmente, ci aspettiamo che questo, se mai accadrà - sarà molto presto. Ma la vita fa degli aggiustamenti.
Quindi quali sono le giuste proporzioni di fermate?
Di quali "fermate" stiamo parlando? SL? Per ogni ST, il valore SL è scelto per essere il migliore su un periodo di due anni. Per quei TS, per i quali lo SL non è previsto (ad esempio, rollover o reverse trailing) - lo SL è impostato al minimo, in modo che non sia stato influenzato durante il periodo di test.