Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 29
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Di che tipo di "fermate" stanno parlando? SL? Per ogni ST il valore di SL è scelto come il migliore per il periodo di due anni. Per quei TS, per i quali lo SL non è fornito (ad esempio, coup o reverse trailing) - lo SL è impostato su un minimo, in modo che non sia stato influenzato durante il periodo di test.
Sì, ho letto molto, ma non ho trovato nessuna risposta ragionata. Anche se questa è la base per il buon funzionamento di qualsiasi TS, secondo me
Sì, ho letto molto, ma non ho trovato nessuna risposta ragionata. Anche se questa è la base per un funzionamento di successo di qualsiasi TS secondo me
Il primo, naturalmente. I parametri critici sono "rubinetti d'arresto", idealmente non dovrebbero mai essere superati del tutto. Sono fissati solo per vedere che il TS ha smesso di corrispondere al mercato. Naturalmente, ci aspettiamo che questo, se mai accadrà - sarà molto presto. Ma la vita fa degli aggiustamenti.
Allora perché non analizzare la storia quando si ottimizza la frequenza con cui si verifica il "rubinetto di arresto"?
Sì, ho letto molto, ma non ho trovato nessuna risposta ragionata. Anche se questa è la base per il buon funzionamento di qualsiasi TS, secondo me
Quindi non capisco di che tipo di fermate stiamo parlando? Non riesco a capire - stiamo parlando di SL, che viene utilizzato nella transazione, o il sistema di stop-trading, che viene utilizzato per fermare gli esperts?
SL negli scambi - per i sistemi in cui fa parte dell'algoritmo (per esempio, con SL fisso, o trailing diretto) - la dimensione di SL è determinata durante l'ottimizzazione. SL per i sistemi in cui non fa parte dell'algoritmo (coup o back trailing) - SL è impostato in modo da non essere mai toccato in un periodo di prova. Questo è ciò che consideriamo "corretto".
Il sistema di stop trade è un'altra parte dell'Expert Advisor. Come ho detto prima, qui si impostano tre parametri critici e se uno di essi viene superato, crediamo che il mercato non corrisponde all'Expert Advisor. I parametri critici che sono mostrati sull'intervallo storico (2 anni - un anno per ciascuno per indietro e avanti) sono considerati "corretti" in questo caso
Si usano parole intelligenti per nascondere una mancanza di argomentazione).
Quali "parole intelligenti"? Non capisco la domanda...
Allora perché non analizzare la storia durante l'ottimizzazione per la frequenza con cui si verifica il "rubinetto di arresto"?
Bene... Ho quasi quello in questo momento. Uso i dati del periodo anteriore. Solo che io non aspetto che si attivino gli stop trade, ma considero che se il punteggio è sceso a zero - questo è già un "motivo per fermarsi". Il più alto punteggio di stabilità finora è stato del 70%, cioè il 70% dei passaggi nel periodo di avanzamento sono stati di qualità positiva. Ma questo è raro. Il più delle volte, il punteggio non supera il 30%.
Quindi non capisco, di che tipo di fermate stiamo parlando? Non riesco a capire - stiamo parlando di SL, che è usato in un trade, o di un sistema di stop-trading, che è usato per fermare il lavoro dell'espert?
SL negli scambi - per i sistemi in cui fa parte dell'algoritmo (per esempio, con SL fisso, o trailing diretto) - la dimensione di SL è determinata durante l'ottimizzazione. SL per i sistemi in cui non fa parte dell'algoritmo (coup o back trailing) - SL è impostato in modo da non essere mai toccato in un periodo di prova. Questi sono gli SL che consideriamo "corretti".
Il sistema di stop trade è un'altra parte dell'Expert Advisor. Come ho detto prima, qui si impostano tre parametri critici e se uno di essi viene superato, crediamo che il mercato non corrisponde all'Expert Advisor. I parametri critici che sono mostrati sull'intervallo storico (2 anni - un anno per ciascuno per indietro e avanti) sono considerati "corretti" in questo caso
Pensavo ci fosse una specie di proporzione, 1 a 3 ecc. È solo che così tante persone lo stanno studiando e non c'è una media aurea
Non siate rigidamente legati a cifre "universali". Tutto dipende dalla strategia, dalle condizioni di mercato, ecc. Può anche essere 3 a 1, ma la probabilità è alta.
Pensavo ci fosse una certa proporzione, 1 a 3 ecc. Ci sono tante persone che studiano questo, ma non c'è una media aurea.
Quindi di cosa stiamo parlando? Si tratta della SL?
Ma, per i sistemi di tendenza il rapporto TP/SL è di solito maggiore di uno, 3/1 è considerato "classico" e la tendenza è vista il 30% del tempo.
Per i sistemi piatti - al contrario, il rapporto TP/SL è 1/3, il piatto può essere visto l'80% del tempo.
Ma questi non sono affatto dogmi. E devi avere entrambi i livelli, il che non è necessario.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità:
I migliori cinque grafici per qualità:
Quindi. Il primo posto nella qualità del trading è occupato dal sistema 542521 - flips dal confine del canale (con trasferimento al break-even) su CADJPY. La settimana scorsa il TS ha fatto tre scambi, e ha leggermente ridotto la qualità degli scambi, che rimane molto alta.
E al secondo posto c'è un nuovo arrivato non solo nella top five, ma anche nella classifica - TS 740142 - entrata con ordini di stop sui picchi a zig zag, accompagnati da reverse trailing sull'eurodollaro. Naturalmente, i trailing stop, come regola, mostrano una qualità molto alta di trading a brevi intervalli, ma se TS immediatamente, dopo aver raccolto i primi 10 affari (quando iniziano ad essere considerati per il rating) è entrato non solo in un rating, ma anche nei primi cinque, e anche al secondo posto... Inoltre - queste voci ho iniziato da poco ad aggiungere alla Lega TS, e questo lavoro non è ancora completo. E le entrate, per come le vedo io, mostrano subito risultati così alti... Sono un po' sorpreso...
Anche tutti gli altri posti nella top five sono occupati da sistemi a traino inverso. E, TS 742850 - ha già fatto 22 scambi, che è abbastanza per i sistemi di reverse trailing.
Il leader del passato, TS 340221, ha fatto solo un trade durante la settimana, riducendo leggermente la qualità dell'operazione (tali trade rari riducono un po' la qualità), e ha continuato a uscire dal drawdown. Allo stesso tempo mantiene il primo posto in termini di equilibrio.