L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1441
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In particolare sulla 1a domanda c'è un articolohttps://habr.com/ru/post/127394/
Da questo si possono già fare alcune supposizioni
circa la forza bruta - devono ancora cercare in un'area limitata, altrimenti può andare avanti all'infinito.
Quello che faccio io - non so come spiegarlo in 3 frasi. Sto solo esaminando le opzioni basate sull'esperienza.
Per quanto riguarda l'articolo e la memoria del mercato - vedere di persona, ha gettato di recente. Solo 3 persone lo sanno finora, l'argomento non è ancora del tutto esplorato.
Credo di aver letto questo articolo un paio di anni fa, non sono quegli articoli sugli hub che portano conoscenza - questo è il settore degli articoli - ecco un'ipotesi, la proveremo perché vogliamo, il 90% degli articoli sui mercati finanziari sono scritti in quel modo, ho letto del metodo SSA sugli hub - ragionamento molto divertente)))
L'autore dell'articolo prende una formula e la mette su CR
Ricevuto serie di incrementi, mescolati casualmente in modo cronologico
il prezzo di chiusura di ieri - sì, è una componente informativa, il prezzo di chiusura del 1° gelo, sì, può essere una componente informativa - statistiche, rapporti, ecc. che vengono utilizzati in economia, ma il prezzo di chiusura del giorno 14.04 , poi 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
cosa può darci informazioni? - massimo prezzo di chiusura mediano di giorni rispetto al precedente per il periodo in studio.... inizialmente la componente informativa è stata distrutta e si conclude sulla quantità di informazioni, imho, sciocchezze semi-scientifiche per scrivere una tesi
ZS: stiamo parlando di quale tipo di conoscenza segreta nel PM?
Credo di aver letto questo articolo un paio di anni fa, questi non sono gli articoli sugli hub che portano conoscenza - questo è il campo degli articoli - ecco un'ipotesi, la proveremo perché vogliamo, il 90% degli articoli sui mercati finanziari sono scritti così, ho letto del metodo SSA sugli hub - ragionamento molto divertente ))))
L'autore dell'articolo prende una formula e la mette su CR
il prezzo di chiusura di ieri - sì, è una componente informativa, il prezzo di chiusura del 1° gelo, sì, può essere una componente informativa - statistiche, rapporti, ecc. che vengono utilizzati in economia, ma il prezzo di chiusura del giorno 14.04 , poi 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
cosa può darci informazioni? - massimo prezzo di chiusura mediano di giorni rispetto al precedente per il periodo in studio.... inizialmente la componente informativa è stata distrutta e concludiamo sulla quantità di informazioni, imho, sciocchezze semi-scientifiche per scrivere una dissertazione
ZS: stiamo parlando di quale conoscenza segreta nella LP? scrollato attraverso per un mese, tutti che non hanno guardato - un link a hithub
Quindi, se gli incrementi non sono indipendenti, c'è già un'informazione nascosta per la ricerca. Questa è una premessa importante in sé.
Sì, quel link è un seguito. Non è segreto, ma è un sacco di lavoro per trovarlo, quindi per favore tenetelo un grande segreto per il momento.
Ci sono molte grandi scoperte che verranno non appena avrò finito con quelle attuali. C'è molto lavoro da fare, e da qualche parte lì dentro c'è un vero graal sepolto, polveroso e dimenticato.
Beh, se gli incrementi non sono indipendenti, c'è già un'informazione nascosta da indagare. Questa è una premessa importante in sé.
Sì, quel link è un seguito. Non è segreto, ma è un sacco di lavoro per trovarlo, quindi per favore tenetelo un grande segreto per il momento.
Sì e no, non dobbiamo considerare il CD come un processo fisico, se è un processo fisico, possiamo sempre distinguere lo stato del processo in base ai dati di input e la risposta del sistema ad esso
In Asia centrale è la fase del mercato che è importante e mescolare i dati è una perdita di informazioni, sulle fasi, Vasily ha scritto il mio articolo preferito - tutto è molto chiaro e l'uomo vuole davvero condividere informazionihttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
È una buona idea leggere delle fasi di mercato - la fascia di prezzo è la stessa, ma ci saranno diverse fasi di mercato.
ZZY: riguardo ai misteri, OK, non l'ho ancora letto.
ZZZY: a proposito delle fasi, ieri in Excel, stavo esaminando i valori della volatilità dei prezzi in scala logaritmica per tutti i TF. Un'osservazione abbastanza interessante che ho fatto - su Hourly-FM la fine della fase corrente (tendenza al rialzo / tendenza al ribasso) è un aumento della volatilità dei prezzi, mentre su TF più alti - settimana, mese - tutto è esattamente il contrario - l'aumento della volatilità dei prezzi è l'inizio della fase (tendenza al rialzo / ribasso), cioè, la proverbiale fase.Cioè i TS che funzionano secondo alcuni "tre schermi del Vecchio" e altri postulati hanno il diritto di vivere, probabilmente le onde, ecc. - Questa è una sciocchezza, naturalmente, ma tali osservazioni provengono ancora da picchi di valotilità
Sì e no, non puoi vedere il CD come un processo fisico, se è un processo fisico, puoi sempre distinguere gli stati del processo in base ai dati di input e la reazione del sistema ad essi
ciò che è importante in CA è la fase del mercato e per mescolare i dati è una perdita di informazioni, circa le fasi, Vasily ha scritto il mio articolo preferito - tutto è molto chiaro e l'uomo vuole davvero condividere informazionihttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
È una buona idea leggere delle fasi di mercato - la fascia di prezzo è la stessa, ma ci saranno diverse fasi di mercato.
ZZY: riguardo ai misteri, OK, non l'ho ancora letto.
ZZZY: a proposito delle fasi, ieri in Excel, stavo esaminando i valori della volatilità dei prezzi in scala logaritmica per tutti i TF. Un'osservazione abbastanza interessante che ho fatto - su Hourly-FM la fine della fase corrente (tendenza al rialzo / tendenza al ribasso) è un aumento della volatilità dei prezzi, mentre su TF più alti - settimana, mese - tutto è esattamente il contrario - l'aumento della volatilità dei prezzi è l'inizio della fase (tendenza al rialzo / ribasso), cioè, la proverbiale fase.Cioè, i TS che funzionano secondo alcuni "tre schermi di Elder" e altri postulati hanno il diritto di vivere, probabilmente le onde, ecc. - Naturalmente non ha senso, ma finora tali osservazioni sono state fatte su picchi di valotilità
Nella Volya ci sono meno informazioni di quelle che vorrei vedere. Da quello che ho scontato è possibile ottenere più
sui gatti - interessante, beh, ora altre cose sono interessanti, è difficile strappare
Una volta molto tempo fa stavo confrontando le curve di gatto con RSI di diversi periodi, era quasi lo stesso
Riguardo agli spostamenti di fase del mercato accompagnati da un aumento del bue - lo terrò, ho anche avuto un TS manuale, e lo faccio ancora a volte. È comprensibile.come identificare l'alfabeto
L'alfabeto e la lingua possono essere specificati in modi diversi. Una variante completamente stupida:
alfabeto: {R,U,D}, dove R è l'inizio di un nuovo intervallo di tempo (diciamo millisecondo), U è un punto in alto, D è in basso
per esempio: "RDRRUUUR".
Potrebbe essere più astuto considerare i frattali (nel senso di Mandelbrot) come una grammatica formale.
L'alfabeto e la lingua possono essere impostati in modi diversi. Una variante completamente stupida:
alfabeto: {R,U,D}, dove R è l'inizio di un nuovo intervallo di tempo (diciamo millisecondo), U è un punto in alto, D è in basso
per esempio: "RDRRUUUR".
Uno può essere più complicato: considerare i frattali (nel senso di Mandelbrot) come una grammatica formale.
Oggi stavo esaminando i miei vecchi libri in garage - ho pensato che potrei rileggerli. Ho guardato con interesse "I mercati non obbedienti" di Mandelbrot e "Contro gli dei, domare il rischio" di Bernstein. Ma non l'ho preso, pensavo di essere intelligente).
Gli investimenti e le opzioni sono messi sotto le ruoteUna volta ho confrontato le curve di gatti con RSI di diversi periodi, e praticamente coincidevano
sì, a proposito di RSI, se c'è qualche informazione in OHLC, il cambiamento di questa informazione è meglio mostrato da RSI
a proposito, è un buon modo per filtrare i dati per MO - dividerli in sezioni per valori RSI
Sì, circa RSI, se ci sono informazioni in OHLC, quindi il cambiamento in questa informazione RSI mostra il meglio
A proposito, è un buon modo per filtrare i dati per MO - dividerli in sezioni basate sui valori RSI
purtroppo l'rsi perde molta "memoria". ricorda solo alcuni passi indietro
Oggi ho cercato tra i miei vecchi libri in garage - ho pensato che potrei leggere di nuovo. Ho guardato con interesse "I mercati non sono docili" di Mandelbrot e "Contro gli dei, domare il rischio" di Bernstein. Ma non l'ho raccolto, ho pensato che sono intelligente così com'è ))
Mandelbrot ha un'immagine utile sui prezzi, dove ogni loro movimento è rappresentato come tre (il secondo è la correzione massima) e su questo si basa una struttura multifrattale dei prezzi. Questo può essere scritto come una regola della grammatica formale: T -> TCT
Tuttavia, non vedo molto senso in questo approccio. Principalmente a causa della stessa non stazionarietà. In realtà c'è un posto di lavoro per i teorici - grammatiche stocastiche e così via)
L'alfabeto e la lingua possono essere impostati in diversi modi. Una variante completamente stupida:
alfabeto: {R,U,D}, dove R è l'inizio di un nuovo intervallo di tempo (diciamo millisecondo), U è un punto in alto, D è in basso
per esempio: "RDRRUUUR".
Si può essere più astuti - considerare i frattali (nel senso di Mandelbrot) come una grammatica formale.
Il tempo non è il modo migliore per descrivere il CD - se i partecipanti non hanno interesse in un'attività, ci saranno alcune fluttuazioni del CD causate dagli algoritmi dei market maker che formano il prezzo - cioè l'informazione avrà sempre distorsioni
basta codificare la sequenza - ho guardato, non ci sono ripetizioni, o meglio circa il 50% di OHLC avrà ripetizioni di combinazioni di candele e il restante 50% avrà un numero uguale di combinazioni staticamente insignificanti
cioè in numeri: ecco la storia di 132623 barre H1, il mio script trova 14181 ripetizioni di combinazioni di 4 barre sulla storia, ecco la statistica delle ripetizioni di questi modelli? :
7480 7399 2911 2898 2430 2338 1666 1623 1352 1308 1303 1302 1020 990 981 977 928 921 704 704 700 684 682 682 667 634 627 596 591 584 583 570 570 569 566 564 553 481 467 459 453 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 259 254 247
E poi sarà graduale riduzione del numero di ripetizioni trovate su 10-20 pezzi, e così fino a 30-40 pezzi, poi alla fine sarà 1-2 pezzi - cioè nessun alfabeto)),
E non importa quanti candelieri prendete per l'analisi - anche 3, anche 5, anche 10 - otterrete sempre la seguente statistica - prima, un sacco di pattern rilevati, poi una diminuzione uniforme del numero, cioè sarà una campana statisticamente inclinata;)