L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1502
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Questo è per Asaulenko e il resto dei radioamatori
))))
Questo Max è una realtà oggettiva.
1) Il mercato ha una struttura a onde, giusto?
2) Le onde hanno un'altezza (ampiezza), forse 10 punti e forse 210 punti.
3) Le onde hanno una larghezza diversa (periodo o frequenza), una ha 10 barre e l'altra 210, l'indicatore con parametri fissi sarà utile per vincere queste onde?
4) Le onde di mercato non si ripetono mai nei loro parametri, giusto? Giusto!
Quindi, che tipo di idiota si dovrebbe essere per cercare modelli in indicatori con parametri fissi? Probabilmente uno rotondo, sono stato così per molti anni (?)
Via d'uscita: bisogna insegnare alla rete a trovare i parametri giusti per l'indicatore in qualsiasi momento utilizzando i "parametri di mercato" - AFR
Dopo possiamo solo cercare dei modelli.
O chi vuole discuterne?
Soluzione: insegnare alla rete a trovare i parametri giusti per l'indicatore in ogni momento del tempo utilizzando i "parametri di mercato" - AFR
Hmmm, interessante, conosco qualcuno che ha appena scelto questo modo...
Mi chiedo, l'hai fatto tu stesso o l'hai letto da qualche parte?
2) una somma di ormoni può descrivere una funzione di qualsiasi complessità
Correzione - qualsiasi complessità può essere descritta da essa, MA a condizione che sia periodica. Cioè si ripete dopo un certo tempo 1 su 1. Ma niente si ripete 1 a 1 nel mercato.
))))
Questo è Max una realtà oggettiva.
1) il mercato ha una struttura a onde così? così!
una struttura d'onda, ma tutte le onde conosciute hanno una struttura periodica o l'aggiunta di diverse armoniche, ma nessuno è stato in grado di ottenere una decomposizione del prezzo utilizzando Fourier o wavelets sulla storia e poi riprodurlo con sufficiente precisione in futuro... significa che il mercato non ha una struttura ad onde )))
c'è anche una storia che l'analisi delle onde non funziona sul forex, funziona solo sulle azioni, no sugli indici, no.... sulla storia! ))))
Ci sono molte leggende e letture interessanti in Internet, i fisici citano persino Gann, tutto questo è diventato una religione, e la religione, come sapete, appare a causa di una mancanza di informazione - ahimè, la gente è così )))
Hmmm, interessante, conosco qualcuno che ha appena scelto questa strada...
Mi chiedo, l'hai inventato da solo o l'hai imparato da qualche altra parte?
Si potrebbe dire 50/50.
I filtri adattativi (filtri che cambiano i loro parametri a seconda delle caratteristiche del segnale) sono usati da decenni, penso che dobbiamo anche usare filtri simili nel mercato, ma l'AF convenzionale non funzionerà perché oltre alle caratteristiche del segnale è necessario prendere in considerazione anche i livelli di pp. Ecco un filtro che tiene conto di tutto questo che penso possa funzionare, ma non capisco come implementarlo(( finora
Correzione - qualsiasi complessità può essere descritta, MA purché sia periodica. Cioè si ripete dopo un certo tempo 1 su 1. Ma niente si ripete 1 a 1 nel mercato.
Sì, sono d'accordo, è possibile PCA.
struttura d'onda, ma tutte le onde conosciute hanno una struttura periodica o l'aggiunta di diverse armoniche, ma nessuno è stato in grado di ottenere la decomposizione dei prezzi utilizzando Fourier o wavelets sulla storia e poi riprodurla con sufficiente precisione in futuro... significa che il mercato non ha una struttura ad onde )))
Non abbiamo bisogno di prevedere le onde e il futuro, dobbiamo solo usare l'analisi spettrale per ottenere caratteristiche oggettive delle onde presenti sul mercato al momento - capisci la differenza, Igorek?
Dopo tutto, tutti i vostri indicatori sono costruiti in base al prezzo, a queste onde e l'indicatore potrebbe fregarsene se credete in queste onde, si può misurare le caratteristiche da un zigzag, non fa differenza se funziona ed è obiettivo.
Ma se hai bisogno di identificare le onde dominanti da dati rumorosi e misurare le loro caratteristiche devi usare l'analisi spettrale, tutto il mondo lo fa, non so perché))) Forse tu sai come farlo meglio?)
Non abbiamo bisogno di prevedere le onde e il futuro, dobbiamo solo usare l'analisi spettrale per prendere le caratteristiche oggettive delle onde che sono presenti nel mercato al momento - capisci la differenza, Igor?
Dopo tutto, tutti i vostri indicatori sono costruiti in base al prezzo, a queste onde e l'indicatore potrebbe fregarsene se credete in queste onde, si può misurare le caratteristiche da un zigzag, non fa differenza se funziona ed è obiettivo.
Ma è successo che se hai bisogno di isolare le onde dominanti da dati rumorosi e misurare le loro caratteristiche usano l'analisi spettrale, tutto il mondo lo fa, non so perché)))) Forse tu sai come farlo meglio).
Cerca nel forum e questa è la prima cosa che ho trovato:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
l'autore di questo articolo è uno dei pochi che ricordo.
ci sono alcuni buoni analizzatori di spettro in inglese kodobase.
Quando guardo le statistiche, non vedo alcuna differenza tra i risultati degli studi di cui sopra e i risultati in tempo reale.
SZZY: c'è uno dei pochi consigli di trading guru che funziona davvero, suona così: dopo aver trovato il tuo TS, non cercare altri, e migliorare costantemente il proprio - qualcosa in esso, capace indicatore TS o esempi pubblicati da Maxim nei suoi articoli, in linea di principio, abbastanza per il commercio con un'aspettativa positiva, ma soprattutto per calcolare i rischi: Max Gunther "Assiomi speculatore di stock": "Assioma ausiliare numero 3. Decidete in anticipo il profitto che volete ottenere su un trade, e una volta che lo avete, chiudete immediatamente la posizione".
una ricerca sul forum, la prima cosa che ho trovato:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Grazie ma non ne ho bisogno, posso farlo da solo, non volevo nemmeno parlare di analisi spettrale per ridurre la quantità di informazioni inutili.
Ho fatto una domanda specifica di cui non sapevo la risposta, abbiamo discusso di tutto per niente, ma non della domanda((((.
una ricerca sul forum, la prima cosa che ho trovato:
https://www.mql5.com/ru/code/1276
https://www.mql5.com/ru/articles/185
Ho già controllato questi codici, l'articolo è molto buono e l'autore è uno dei pochi di cui ricordo gli articoli
ci sono alcuni buoni analizzatori di spettro in inglese kodobase.
Quando guardo le statistiche, non vedo alcuna differenza tra i risultati degli studi di cui sopra e i risultati in tempo reale.
SZZY: c'è uno dei pochi consigli di trading guru che funziona davvero, suona così: dopo aver trovato il tuo TS, non cercare altri, e migliorare costantemente il proprio - qualcosa in esso, capace indicatore TS o esempi pubblicati da Maxim nei suoi articoli, in linea di principio, abbastanza per il commercio con un'aspettativa positiva, ma soprattutto per calcolare i rischi: Max Gunther "Assiomi speculatore stock": "Assioma ausiliario numero 3. Decidete in anticipo il profitto che volete ottenere su un trade, e una volta che lo avete, chiudete immediatamente la posizione".
L'uscita sarà di 8 ampiezze di diverse frequenze - che possono essere alimentate nella foresta/NS. Questo farà perdere alcune informazioni.
Oppure potete semplicemente inserire le ultime 60 barre. Nessuna informazione andrà persa.
Ho fatto una domanda specifica di cui non conosco la risposta, abbiamo discusso tutto tranne la domanda(((
La tua domanda non è formalizzata e non corrisponde affatto alle informazioni che le barre del graficohttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499#comment_12044235 possono dare
1. Il periodo di barre in questione ha importanza, ma a ciascuno il suo, io considero un periodo uguale dall'inizio alla fine del giorno, dall'inizio del mese alla fine del mese, ma non 24 barre o 31 barre (mese), avete un cutoff?
2. purtroppo abbiamo solo barre disponibili, come si fa a disegnare la larghezza, l'altezza... è più probabile un'analisi grafica?
3. l'accordo ideale dipende dal tempo di tenere la posizione nel mercato, se si scambia sul H1, allora l'accordo ideale è dalla barra alta al basso, ma non più di 1 ora, imho, ma se il M1, tale TS ideale perderà sullo spread, OK, così ancora ZigZag? ....
4. Quando si utilizza MA, ci saranno pochi scambi con lunghi periodi di MA, con piccoli periodi di MA ci saranno molti scambi, e per essere onesti MA non caratterizza il mercato, disegnare qualsiasi 2 linee e commercio toccando o attraversando loro dal prezzo, effetto sarà uno allo stesso modo come dal MA, c'è qualche illusione che il MA segue il prezzo e che qualcosa ci descrive, ma imho, MA segue semplicemente il prezzo, qualsiasi algoritmo che si muove 2 linee (che ho citato) sarà sulla redditività, e MA, ma in diversi punti nel tempo di MA (cioè, il poi MA in profitti, e così via.cioè la MA è sul lato del profitto, le linee sono sul lato del profitto)
per quanto riguarda le tue domande, non ci sono risposte definitive, anche se potrei sbagliarmi, dovrai solo aspettare qualcuno che sappia rispondere.
Ho dato un'occhiata al codice dello spettrometro. Lo spettro è costruito sulla base delle ultime 60 barre.
L'uscita sarà di 8 ampiezze di diverse frequenze - che possono essere alimentate nella foresta/NS. Questo farà perdere alcune informazioni.
Oppure potete semplicemente inserire le ultime 60 barre. Nessuna informazione andrà persa.
Se non sapete cosa fare e cosa aspettarvi, allora potete semplicemente scegliere RSI standard, Stocastico, lo trovo più facile e l'effetto sarà circa lo stesso, imho
Ho letto questo articolo molto tempo fahttps://habr.com/ru/post/197606/ , penso che sia lo stesso caso per cui questi spettri e le trasformate di Fourier non funzionano, ma non mi piace affatto la matematica ultimamente, tranne che mi sono abituato a fare i compiti di scuola la sera )))