Discussione sull’articolo "Utilizzo dell'analisi discriminante per sviluppare sistemi di trading" - pagina 2
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In generale, ho ottenuto approssimativamente un risultato simile - non c'è modo di rifiutare l' ipotesi nulla che i coefficienti considerati siano uguali a zero.....
Sì, questo è il punto principale.
L'analisi discriminante è un metodo di statistica matematica. La sorella econometria non utilizza questa analisi per qualche motivo. Comunque, non ricordo perché. Il risultato dell'articolo è interessante.
In generale, ho ottenuto circa un risultato simile - non c'è modo di rifiutare l' ipotesi nulla che i coefficienti considerati siano uguali a zero....
Posso fare alcune domande?
1. Quante barre, quale coppia di valute e quale timeframe sono stati utilizzati per l'analisi?
2. Come si comportano i coefficienti se prendiamo un pezzo di storia completamente diverso? Come si comportano i coefficienti se aumentiamo di 10 volte il numero di barre analizzate?
3. Quante barre dovrebbero essere prese al minimo per rifiutare o confermare l'ipotesi nulla? Esiste un tale numero di barre nella storia?
4. Quanto è vera l'ipotesi che i coefficienti ricercati siano costanti eterne e non cambino nel tempo?
5. Quanto tempo ha impiegato YES per funzionare sul vostro computer?
posso farle alcune domande?
1. Quante barre, quale coppia di valute e quale timeframe sono stati utilizzati per l'analisi?
2. Come si comportano i coefficienti se prendiamo un pezzo di storia completamente diverso? Come si comportano i coefficienti se aumentiamo di 10 volte il numero di barre analizzate?
3. Quante barre dovrebbero essere prese al minimo per rifiutare o confermare l'ipotesi nulla? Esiste un tale numero di barre nella storia?
4. Quanto è vera l'ipotesi che i coefficienti ricercati siano costanti eterne e non cambino nel tempo?
5. Quanto tempo ha richiesto il SI sul vostro computer?
1. EURUSD. L'articolo afferma che: i dati sono stati raccolti utilizzando un tester di strategia dal 1° agosto 2011 al 1° ottobre 2011 sul periodo H1.
2. Nell'esempio dell'articolo, il 70% del campione è stato utilizzato per l'allenamento e il 30% per il test. Nel grafico di test i coefficienti hanno mantenuto la loro significatività. Per quanto riguarda gli altri grafici, provate voi stessi.
3. Il numero di barre dovrebbe essere almeno 5 volte superiore al numero di indicatori testati per costruire il modello. Più sono le barre, più il modello è affidabile.
4. Potreste essere in grado di trovare tali indicatori e i relativi coefficienti :-) Non era questo l'obiettivo dell'articolo.
5. Stiamo parlando di millisecondi.
Le riflessioni nei commenti sull'ipotesi nulla non riguardano l'analisi discriminante. Faa1947 scrive di analisi di regressione, che non è la stessa cosa.
È solo un altro modo di fare un lavoro sottile.
Concordo. L'analisi discriminante, le reti neurali, i programmi di autoapprendimento, le mappe di Kohonen, ecc. sono solo strumenti di analisi, ma abbiamo bisogno di una previsione. Finché non c'è un modello di mercato, è inefficiente usare gli strumenti di analisi.
Pertanto, nell'articolo discusso, il modello di mercato è stato cucito su diversi indicatori presi in analisi. Questo modello descrive male il mercato, il che si manifesta nell'alta probabilità che i coefficienti siano uguali a zero.
Non ha senso proporre e discutere strumenti senza un modello di mercato.
Concordo. L'analisi discriminante, le reti neurali, i programmi di autoapprendimento, le mappe di Kohonen, ecc. sono solo strumenti di analisi, ma abbiamo bisogno di una previsione. Finché non c'è un modello di mercato, è inefficiente usare gli strumenti di analisi.
Pertanto, nell'articolo discusso, il modello di mercato è stato cucito su diversi indicatori presi in analisi. Questo modello descrive male il mercato, il che si manifesta nell'alta probabilità che i coefficienti siano uguali a zero.
Non ha senso proporre e discutere strumenti senza un modello di mercato.
La probabilità di uguaglianza a zero menzionata nei commenti non ha alcuna relazione con questo modello :-)
In generale, questo è un argomento da guerra santa - se l'analisi tecnica funziona o meno. Qualcuno fa trading con successo usando solo l'analisi tecnica, altri preferiscono l'analisi fondamentale e altri ancora preferiscono entrambe.
Secondo la teoria dei sistemi, non è necessario sapere come funziona un sistema per poterne prevedere il comportamento. È dubbio che un modello di mercato per il forex sia possibile. L'apparizione di qualsiasi modello sarà immediatamente presa in considerazione nel prezzo secondo l'analisi tecnica :-)
La probabilità di zero menzionata nei commenti non ha nulla a che fare con questo modello :-)
In generale, questo è un argomento da guerra santa - se l'analisi tecnica funziona o meno. Qualcuno fa trading con successo utilizzando solo l'analisi tecnica, altri preferiscono l'analisi fondamentale e altri ancora preferiscono entrambe.
Secondo la teoria dei sistemi, non è necessario sapere come funziona un sistema per poterne prevedere il comportamento. È dubbio che un modello di mercato per il forex sia possibile. L'apparizione di un qualsiasi modello sarà immediatamente inserita nel prezzo secondo l'analisi tecnica :-)
Esistono molti modelli di mercato per il forex. Eccone alcuni: 1. Il prezzo vaga in modo casuale. 2. Il prezzo è una funzione liscia con un rumore aggiunto. 3. A volte ci sono tendenze nel movimento del prezzo. 4. Molti modelli tratti dall'economia e dall'analisi fondamentale.
Per prevedere il comportamento di un sistema, non è nemmeno necessario conoscerne la struttura. È possibile, ad esempio, trasferire la storia del sistema al futuro. Ma la regola di trasferimento sarà il modello del sistema.
Salve,
Grazie mille per aver prodotto questo articolo! Ti sono molto grato. Mi chiedevo dove trovare un software come questo! E se mi piace già un certo setup ma voglio migliorare il mio tasso di vincita? Come posso utilizzare DA Statistica per questo?
Ho usato alcuni software di reti neurali e di programmazione genetica. Sono in grado di costruire strategie per raggiungere gli obiettivi dell'utente - tasso di vincita, profitto netto, frequenza delle operazioni, E(r), fattore di profitto, ecc. È possibile farlo con questo software? Potete mostrarci come fare, se è possibile?
Per l'analisi della DA è stato utilizzato StatSoft Statistica.
Credo che si possano raggiungere anche altri obiettivi. Tuttavia, dovreste pensare a come includerli nel vostro modello di DA. A titolo di esempio, se fate trading sul timeframe H1, potete provare a prevedere il vostro tasso di vincita in base ai dati dell'indicatore H4 o D1.
La DA per il timeframe H4 viene eseguita allo stesso modo di quella per l'H1.