Discussione sull’articolo "L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5" - pagina 10
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Prival, modera il linguaggio, per favore.
Non dimenticare che tutto questo viene messo in pratica e implementato, e tu ti stai buttando nella mischia quando cerchi di trasferire la conversazione sui binari reali dell'implementazione. Il tuo pensiero di giocare con il rumore delle zecche e di analizzarlo è del tutto insensato.
Inoltre, non esiti a mentire palesemente nelle dichiarazioni pubbliche su questioni tecniche, riservandoti apparentemente il diritto di dire "oh, io/voi dovete aver capito male/e". I tuoi "errori" screditano completamente quei rari momenti di corretta ricerca teorica che fai qui.
Beh, la gente tende ad accusare gli altri delle proprie mancanze... Se Prival pone una domanda tecnica, è naturale sentire una risposta tecnica, non un'esplosione di emozioni - questo non è proprio un argomento....Ancora una volta la domanda sorge spontanea: se Metaquoks nasconde sia i tick che la cronologia dei tick, poiché il tick ricevuto senza la sua cronologia di conferma è solo un effetto visivo per decorare la piattaforma, allora dovremmo dire che non c'è spazio per i tick per gli utenti nel prodotto Metaquoks. Sorge quindi la domanda: qual è lo scopo del generatore di tick descritto e perché è stato necessario crearlo? Perché è necessario consentire i commenti del forum su questo thread? Questo è il formato da voi proposto, nel contesto del quale state cambiando il formato di comunicazione da voi stabilito - passando dalla discussione di questioni tecniche all'espressione di irritazioni personali.
illuminami. forse non ci capiamo davvero qui.....
Per favore, se vogliamo parlare e capirci, leggi il libro di testo, ti ho fatto una selezione che sarebbe più conveniente e veloce dal libro di testo MQL.
qui su tick https://book.mql4.com/ru/basics/common
questo è un glossario dei termini https://book.mql4.com/ru/appendix/glossary
ecco da dove vengono i buchi https://www.mql5.com/ru/articles/1407.
È un'ottima raccolta di materiale. È molto buona, vi darà qualcosa su cui basarvi. Ma mi sembra che lei stesso non l'abbia letta. Anche se, in realtà, non c'è nulla da discutere. È scritto ovunque che un tick è un segnale di variazione del prezzo. Arriva quando vuole. Ci sono periodi di tempo in cui ce ne sono molti e periodi in cui non ce ne sono affatto. Ebbene, il prezzo non cambia, quindi non ci sono tick. Pertanto, l'inserimento di barre fittizie dove non ci sono barre e non ci sono variazioni di prezzo è una modifica del concetto di tick. Non si tratta più di un tick nel senso in cui viene utilizzato nel terminale.
Pertanto, non mi sembra legittimo accusare MQ di non lavorare correttamente con i tick. Tutto rientra nel quadro della politica generale che esiste sul mercato forex russo. Esiste un fornitore di quotazioni, che fornisce queste informazioni.
Il problema della perdita di tick, a quanto mi risulta, è una frazione di punto percentuale, se la connessione è buona e il computer non rallenta, questo problema non è inequivocabile. La qualità della connessione e del computer è responsabilità del cliente, non del fornitore di dati.
Se Prival pone una domanda tecnica, è naturale sentire una risposta tecnica.
HideYourRichess:
Какой технический вопрос?
È una grande raccolta di materiale. È molto buono, vi darà qualcosa su cui basarvi. Ma mi sembra che lei stesso non l'abbia letto. Anche se, in realtà, non c'è nulla da discutere. È scritto ovunque che un tick è un segnale di cambiamento del prezzo. Arriva quando vuole. Ci sono periodi di tempo in cui ce ne sono molti e periodi in cui non ce ne sono affatto. Ebbene, il prezzo non cambia, quindi non ci sono tick. Pertanto, l'inserimento di barre fittizie dove non c'erano barre e non c'erano variazioni di prezzo è una modifica del concetto di tick. Non si tratta più di un tick, nel senso in cui viene utilizzato nel terminale.
Pertanto, non mi sembra legittimo accusare MQ di non lavorare correttamente con i tick. Tutto rientra nel quadro della politica generale che esiste sul mercato forex russo. Esiste un fornitore di quotazioni che fornisce queste informazioni.
Il problema della perdita di tick, a quanto mi risulta, è una frazione di punto percentuale, se la connessione è buona e il computer non rallenta, ma questo problema non è inequivocabile. La qualità della connessione e la qualità del computer sono responsabilità del cliente, non del fornitore di dati.
C'è una strana confusione nei concetti di tick e bar.....Se non c'è stato un tick di variazione del prezzo, in ogni caso il prezzo non era sconosciuto dove, significa che la barra corrispondente a questo intervallo di tempo dovrebbe essere non solo formata, ma anche pronta per essere utilizzata nel sistema, altrimenti indicatori tecnici,per esempio, per calcolare le medie mobili sono considerati da dati di input distorti, non da quelli per cui sono stati impostati dal trader, cioè tali indicatori iniziano a contare non il periodo per cui sono stati impostati e per l'analisi tecnica è un errore fondamentale... Gli MQ non formano una barra di questo tipo, il che porta a errori nell'analisi... Prival ne ha parlato e aveva ragione.... Per quanto riguarda i tick e il tipo di utilizzo in un contesto separato nel dialogo, non è la stessa cosa...
Iniziamo a disegnare le barre per gli strumenti che non vengono negoziati 24 ore su 24. Dopo tutto, il prezzo è noto tra una sessione e l'altra.
Non fatelo. Forse sarebbe meglio un altro criterio. Se posso entrare nel mercato in un determinato minuto sul mercato reale. Allora dovrei avere questa opportunità anche sullo storico... mi sembra logico e corretto.
E la situazione in cui non c'è negoziazione sullo strumento, non c'è prezzo, che cosa si può ricavare? non c'era davvero nessun prezzo, non c'erano né ask né bid.
E ora c'è sia l'ask che il bid, è un buco perché non c'era nessun tick, non c'era nessuna variazione di prezzo (variazione dell'ask e (o) del bid)... un po' poco logico.
H.I. Lei sa che i trader soffrono con la sincronizzazione delle barre, se ci sono dei buchi.
Beh, rileggere i post precedenti e il miracolo di capire il contesto vi visiterà. E 'una gioia separata per gli altri - di avere un tale modo di comunicazione in abitudine - e altrimenti chiamato rispetto e dal momento che non è stato espresso, d'ora in poi sarà reciproco ...
Non è una domanda tecnica, c'è stata. Si tratta di una sorta di teoria del complotto "MQ contro i trader". Il funzionamento esatto del generatore di tick nel tester è descritto nell'articolo. Viene dimostrato che le discrepanze nelle caratteristiche controllate (minuti OHLCV) sono minime. Prival parla di qualcos'altro, di "fare le cose nel modo che ritengo giusto". Al che gli sviluppatori rispondono ragionevolmente: "no, non sarà così, perché ci sono molte ragioni oggettive per non farlo".
Bene, visto che siete stati incaricati di rispondere per gli sviluppatori, ecco il mio post a cui ho dato un link diretto https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983.
C'è una domanda stupida CHIEDERE dove andare? Risponderai? O ci sono anche ragioni oggettive, non tecniche?
Cominciamo a disegnare le barre per gli strumenti che non vengono negoziati 24 ore su 24. Dopo tutto, il prezzo è noto tra una sessione e l'altra.
Perché no?
Non c'è trading, non ci sono tick, ma il prezzo c'è. Apertura=H=L=Chiusura.