AsimmetricoStochNR - indicatore per MetaTrader 5

Il vero autore:

Svinozavr

Una versione migliorata dell'oscillatore stocastico. Ci sono solo tre differenze rispetto allo stocastico standard in termini di campi di parametri nello stocastico asimmetrico:

1. Kperiod ora è composto da due: il più giovane KperiodShort (breve) e il più vecchio KperiodLong (lungo).

2. Aggiunti i parametri dei livelli di ipervenduto (O/S) OverSold e ipercomprato (OB) OverBought. Gli stocastici che entrano nelle zone PP/PC commutano i Kperiod - la lunghezza della ricerca dei massimi/minimi.

3. La terza differenza è la soglia di sensibilità - parametro Sens, che permette di tagliare le fluttuazioni al di sotto di una certa soglia impostata in punti. In questo modo, il numero di falsi segnali viene radicalmente ridotto. Il punto è che lo Stocastico classico posiziona il prezzo corrente tra il massimo e il minimo per il numero di barre impostato dal parametro %K (Kperiod), e non gli importa se gli estremi differiscono di 1 punto o di 100 - darà comunque le voci di valore nell'area PC/PP. L'introduzione di una certa soglia permette di tagliare le fluttuazioni che sono insignificanti per il TS.

La logica di lavoro:

Se lo stocastico è entrato nella zona PP, la ricerca dei minimi avviene per il periodo K più giovane (KperiodShort) delle barre, e dei massimi - per quello più vecchio (KperiodLong). Quando si entra nella zona PC, la situazione è speculare: i minimi vengono ricercati nella barra più lunga, i massimi nella barra più corta.

Interpretazione/utilizzo. L'ingresso dello stocastico nella zona PC/PP significa il passaggio della tendenza alla direzione corrispondente. Tuttavia, il cambio di tendenza NON significa aprire una posizione nella sua direzione nel caso generale. L'ingresso avviene su un ritracciamento, che può essere identificato attraversando/toccando la linea del 50%. Se si segue la "Tartaruga" in modo approssimativo, si costruisce una posizione sulle correzioni. Quando la tendenza cambia, la posizione viene chiusa completamente o ridotta. In quest'ultimo caso, la chiusura completa avviene sulla correzione con contemporanea apertura di quella opposta. Gli stop sono fissati all'estremo precedente (opposto) con un margine ragionevole. Ma la loro attivazione in modalità di lavoro è improbabile. Gli stop in questo caso sono per cause di forza maggiore.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base il 22.04.2010.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

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//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
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input uint KperiodShort=5;                   // Periodo %K
input uint KperiodLong=12;                   // Periodo %K
input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA;        // Metodo di smussamento delle linee di segnale 
input uint Dperiod=7;                        // Periodo del segnale %D
input int DPhase=15;                         // Parametro di smussamento della linea del segnale
input uint Slowing=3;                        // Rallentamento
input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH; // Parametro per la selezione dei prezzi da calcolare
input uint Sens=7;                           // Sensibilità in punti
input uint OverBought=80;                    // Livello di ipercomprato %%
input uint OverSold=20;                      // Livello di ipervenduto in %%.
input color LevelsColor=Blue;                // Colore dei livelli
input STYLE Levelstyle=DASH_;                // Stile dei livelli.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;            // Spessore dei livelli
input int Shift=0;                           // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre

In questo indicatore, la media della linea del segnale può essere modificata scegliendo tra dieci possibili opzioni:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".