TEST #002-Inside Bar / EURUSD, XAUUSD, SP500-il modello è lì, ma non dove previsto
Test dell'ipotesi di continuazione del pattern Inside Bar
L'idea è semplice: dopo una Main Bar fortemente direzionale, il mercato entra in una fase di pausa formando una Signal Bar all'interno del suo range, per poi riprendere il movimento nella direzione della Main Bar.
La logica dettagliata e le regole del test sono disponibili nell'annuncio della ricerca su Telegram.
Condizioni del test
- Mercati: EURUSD, XAUUSD, SP500
- Timeframe: H1
- Periodo: 2020–2026
- Ingresso: breakout della Main Bar nella direzione della sua chiusura
- Filtri: ATR, dimensione del corpo della Main Bar, dimensione della Signal Bar
- Uscita: Stop Loss e Take Profit calcolati come frazioni fisse del range della Main Bar
XAUUSD
Figura 1. Test iniziale su XAUUSD H1 con impostazioni di base
La versione base ha prodotto risultati relativamente stabili.
- Profit Factor: 1.43
- Recovery Factor: 1.51
L'osservazione più interessante ha riguardato la dimensione del corpo della Main Bar.
Più la Main Bar era direzionale, migliori erano le prestazioni della strategia. I risultati migliori sono stati ottenuti quando il corpo rappresentava circa l'80% dell'intero range della candela, lasciando non più del 20% alle ombre superiori e inferiori combinate.
Un'altra osservazione coerente riguardava la dimensione della Signal Bar. Il valore ottimale si è rivelato essere circa il 50% del range della Main Bar.
Anche il filtro ATR ha mostrato un comportamento simile, sebbene il suo impatto sulla redditività sia stato molto più limitato. Un valore intorno a 0,6 ATR ha filtrato efficacemente le candele molto piccole senza ridurre significativamente il numero di setup validi.
Un ulteriore aumento del filtro ha ridotto il numero di operazioni senza apportare miglioramenti significativi alle performance.
Figura 2. Risultato ottimizzato per XAUUSD H1
EURUSD
Figura 3. Risultato ottimizzato per EURUSD H1
Le impostazioni che hanno funzionato bene sull'oro non hanno prodotto risultati comparabili su EURUSD.
Ho quindi provato un approccio differente: estendere la durata degli ordini pendenti a 15 barre e lasciare che i filtri eliminassero parte delle operazioni in perdita.
Sebbene il risultato sia diventato profittevole, non lo considererei una conferma dell'ipotesi.
Per due motivi.
- Lo Stop Loss era pari a circa 1,2 volte il range della Main Bar. In pratica, ciò posiziona lo stop al di fuori del pattern stesso, in contrasto con la logica di continuazione alla base del setup.
- L'ordine pendente rimaneva attivo per 15 barre. A quel punto il risultato è probabilmente influenzato più dai movimenti casuali del mercato che dal pattern Inside Bar.
Per EURUSD H1 direi che non è stato individuato alcun vantaggio statistico affidabile.
SP500
Le impostazioni che funzionavano sull'oro hanno prodotto un risultato negativo sullo SP500.
Tuttavia, volevo capire come i parametri si comportassero in un contesto di mercato differente, quindi i test sono proseguiti.
La relazione tra redditività e dimensione del corpo della Main Bar è rimasta evidente, anche se meno marcata rispetto all'oro.
Durante l'ottimizzazione è emerso un comportamento inatteso.
I risultati migliori sono stati ottenuti con il filtro sulla dimensione della Signal Bar quasi completamente disattivato e con una durata dell'ordine pendente ridotta a una sola barra.
Figura 4. Risultato ottimizzato per SP500 H1
In pratica, ciò significa che la Signal Bar ritraccia quasi completamente la Main Bar, ma il mercato riprende rapidamente il movimento originale già nella candela successiva.
Il comportamento assomiglia quasi a un pattern distinto: impulso, pullback, continuazione.
Questa variante ha prodotto i migliori risultati sullo SP500.
M15
I test su H4 sono stati abbandonati a causa del numero insufficiente di operazioni. Al loro posto, l'ipotesi è stata valutata sul timeframe M15.
- Lo SP500 non ha mostrato pattern stabili.
- XAUUSD ha continuato a produrre risultati relativamente solidi.
- EURUSD M15 si è rivelato il caso più interessante.
EURUSD M15 è stato l'unico setup a mantenersi stabile sia nel backtest sia nel forward test.
Figura 5. Backtest EURUSD M15
Figura 6. Forward test EURUSD M15
Conclusioni
L'osservazione più consistente dell'intera ricerca è stata la relazione tra le performance e la dimensione del corpo della Main Bar.
Su tutti i mercati e timeframe, le Main Bar con una direzionalità più marcata hanno portato costantemente a risultati migliori.
Questo parametro sembra rappresentare un importante elemento costitutivo nella progettazione di sistemi di trading basati sulla Price Action.
La strategia ha mostrato risultati incoraggianti su XAUUSD, sebbene siano ancora necessari ulteriori dati di forward testing.
Su EURUSD H1 non è stato individuato alcun vantaggio convincente.
Il risultato più interessante è arrivato da EURUSD M15. I parametri rimangono coerenti con la logica del pattern e le performance si sono mantenute sia nel backtest sia nel forward test.
Allo stato attuale, questa è l'unica variante che prenderei seriamente in considerazione per ulteriori ricerche.
Codice sorgente dell'Expert Advisor: https://www.mql5.com/en/code/73884
Report completo e grafici aggiuntivi: https://c.mql5.com/6/1011/002_-_Inside_Bar_-_Report.zip
