Ikioi Bitcoin Momentum

Ikioi Bitcoin Momentum suit le momentum de plusieurs semaines sur BTCUSD. Une fois par jour, il vérifie deux faits simples : le prix est-il plus élevé qu'il y a deux semaines, et plus élevé qu'il y a huit semaines ? Lorsque les deux sont vrais, il achète et conserve la position. Lorsqu'ils divergent, il clôture et reste hors du marché. Il n'utilise ni niveaux de prix, ni indicateurs à optimiser, ni prédictions, seulement la direction des mouvements sur 2 semaines et sur 8 semaines.

Pas de grille, pas de martingale, pas de moyennage. Une seule position à la fois, un stop loss initial sur chaque trade et un trailing stop. Aucun service externe, aucune DLL : le Strategy Tester exécute exactement la même logique que le trading réel.

Fonctionnement

  • Décision quotidienne sur la barre journalière clôturée : le mouvement sur 2 semaines (14 barres journalières) et le mouvement sur 8 semaines (56 barres journalières).
  • Les deux positifs : achat. L'un des deux devient négatif : clôture et attente. Achat uniquement par défaut (AllowShort permet d'activer la vente).
  • Stop loss initial : 3 x ATR(D1). Le stop suit ensuite la clôture journalière la plus haute à une distance de 4 x ATR(D1).
  • Après une sortie par le stop, l'EA attend 3 jours avant de pouvoir entrer à nouveau.

Protection

  • Risque par trade en pourcentage des fonds propres, mesuré jusqu'au stop loss initial (ou lot fixe).
  • Limite de perte journalière basée sur les fonds propres.
  • Vérifications avant chaque ordre : session de trading, niveau des stops, niveau de gel, marge libre et pas de lot. Aucun ordre n'est envoyé lorsque le marché est fermé ; les sorties en attente sont relancées à la reprise du trading.
  • Panneau sur le graphique avec les mouvements sur 2 semaines et sur 8 semaines, l'état actuel et la dernière action.

Recommandations

  • Symbole : BTCUSD (ETHUSD pour les petits comptes). N'importe quelle unité de temps du graphique.
  • Compte : hedging ou netting. Utilisez un numéro magique unique pour chaque graphique.
  • Dépôt : 5,000 USD ou plus sont recommandés sur BTCUSD. Avec le lot minimum (0.01), le risque est d'environ 75 USD aux prix actuels, donc avec un solde plus faible chaque trade risque plus de 1% ; l'EA ignore un trade si le lot minimum devait risquer plus de 3%. ETHUSD demande beaucoup moins.
  • Les positions sont conservées de quelques jours à quelques semaines. Vérifiez le swap (frais de détention overnight) de votre courtier pour les cryptomonnaies : sur le compte de test, une position acheteuse coûtait environ 20% par an, et le backtest l'inclut.

Backtest (Strategy Tester, voir les captures d'écran)

BTCUSD, de janvier 2018 à octobre 2026, OHLC 1 minute, données de démo IC Markets, risque de 1% par trade, capital de départ de 10,000 USD, swap inclus. Les règles et les paramètres ont été fixés en utilisant uniquement 2018-2022 ; 2023-2026 n'a pas été utilisé pour la conception (hors échantillon).
Période complète : 120 trades, facteur de profit 3.46, bénéfice net de +49% du solde initial (sans capitalisation), drawdown maximal de 2.3% sur les trades clôturés et de 4.1% en incluant les positions ouvertes.
Hors échantillon 2023-2026 : 69 trades, facteur de profit 3.94.
Les paramètres voisins (1/4, 2/8 et 4/12 semaines, différentes distances de stop et de trailing) ont tous été rentables sur 2018-2022, le résultat ne dépend donc pas d'un seul paramètre précis. Avec les mêmes paramètres, ETHUSD 2020-2026 a donné un facteur de profit de 1.94.

Ce sont des résultats de backtest. Vos résultats différeront selon les prix, le spread, le swap et l'exécution de votre courtier. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.

À savoir

  • Environ 14 trades par an. L'EA est en position environ un tiers du temps et peut rester sans position pendant des semaines.
  • De nombreux trades sont de petites pertes ; l'essentiel du profit provient de quelques longues tendances. Attendez-vous à des séries de pertes.
  • Les marchés baissiers ont été légèrement négatifs dans le backtest (2018 et 2022), car l'EA n'achète que lorsque les deux mouvements sont haussiers.

Paramètres d'entrée

  • RiskPercent (1.0) : risque par trade en % des fonds propres, mesuré jusqu'au stop loss initial. 0 = utiliser FixedLot.
  • FixedLot (0.0) : lot fixe, utilisé uniquement lorsque RiskPercent = 0.
  • DailyLossLimit (5.0) : clôture et pause pour le reste de la journée après une perte de ce % des fonds propres. 0 = désactivé.
  • MagicNumber : identifie les trades de cet EA.
  • AllowShort (false) : vend aussi lorsque les deux mouvements sont orientés à la baisse. Non utilisé dans le backtest.

Support

Si quelque chose n'est pas clair, envoyez-moi un message privé sur MQL5.

Le trading de produits à effet de levier, en particulier des cryptomonnaies, comporte un risque élevé de perte.

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Chen Jia Qi
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ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
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