Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 25
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Bon travail, mec !
Forex_for_Life,
Pourriez-vous poster les indicateurs pour que nous puissions voir le code, ainsi que les FATL et FSTL pour que nous puissions voir les paramètres ? Juste en regardant les images, les indicateurs semblent "ok". A quoi vous attendiez-vous ?
Nous espérons pouvoir vous aider.
Merci,
cl
P.S. - Simba a fait allusion à une utilisation de l'indicateur STLM MTF. Rappelez-moi d'aborder une question de stratégie après avoir obtenu une réponse à la vôtre et de me pencher sur votre idée de FTLM.Clahn04,
Bien sûr @ poster le code. Veuillez les trouver en pièce jointe. Les 2 seuls que vous trouverez en pièce jointe sont le FTLM et le FTLM_KG optimisés. Je n'ai pas "créé" de RFTL ou de RFTL_KG......., du moins pas complètement. Je les ai générés dans le logiciel DFG et j'ai copié-collé les coefficients dans les FTLM et FTLM_KG optimisés.
Pour répondre à votre question, je m'attendais à ce qu'elles soient meilleures que les versions non optimisées (ce qui est, en effet, le but de l'optimisation.
) tout en conservant la plupart de la réactivité.
Après avoir relu (et remarqué des choses dans certains articles que je n'avais pas remarquées auparavant), je suis presque sûr à 100% que je n'ai pas fait les choses correctement. Je viens de lire jusqu'à la 14ème page et je pensais l'avoir et j'ai fait la même erreur de débutant que vous et dvarrin lors de la création du STLM optimisé, en ce sens que j'ai juste tapé la moitié de la "période" du FTLM dans l'espace de retard pour générer le RFTL. En conséquence, il y avait un lissage mais un décalage plus qu'acceptable. J'essaie toujours de comprendre comment obtenir ce "retard".
Je suis sûr que la bonne approche a été expliquée dans des messages précédents et que vous m'avez déjà aidé. (Je vous ai dit que j'étais lent à comprendre.) J'apprécie vraiment la contribution et le point de vue de chacun. Je vous remercie tous.
Paix,
F.F.L.
P.S.
Autant le dire tout de suite avant que vous, moi et tous les autres lecteurs n'oublient de vous le rappeler. @ votre question sur une stratégie.
FFL,
J'ai une minute de libre pendant le déjeuner, alors je voulais vous répondre. Je ne suis pas sur mon ordinateur personnel, mais je vais essayer de clarifier votre question sur le "décalage".
Comme nous l'avons dit plus haut (pas de problème pour le répéter !), lorsque vous créez une FATL ou une SATL, le logiciel DF génère des coefficients pour vous dans le code. Disons qu'il génère 15 coefficients (je dirais que 13 à 18 sont un bon chiffre pour une SATL). Il s'agit de votre période, et non des numéros P1 et D1. Donc, si j'ai 15 périodes (c'est-à-dire des coefficients), et que je veux retarder ma SATL de la moitié de ce nombre, je veux que mon retard soit de 15/2, soit 7,5. Donc, quelque part autour de 7-8 (+-10%) est le délai que vous devriez mettre sur le SATL. Je choisirais probablement 7, mais ce n'est que moi.
J'espère que tout est clair maintenant. Tenez-moi au courant.
cl
Clahn, je viens de passer en revue les derniers messages du fil de discussion. j'ai remarqué que vous avez demandé d'avoir fondamentalement le même cycle dans plusieurs horizons temporels. c'est une opportunité exceptionnelle. comme avoir un cycle 32 en m30, et un 64 en m15...Quand les cycles sont adaptés aux changements de prix(ou au stlm2), vous les utilisez, quand ils commencent à "s'adapter", vous arrêtez de les utiliser. Ensuite, vous verrez, après plusieurs inadaptations cycliques, que les cycles s'adaptent à nouveau.)
Je posterai probablement une ou plusieurs photos sur
demain ou, si l'occasion ne se présente pas, dans le courant de la semaine.
Oui, s'il te plaît, Simba
au moins quelques TFs défilant en arrière sur les moments où ça colle et où ça ne colle pas.
juste pour avoir une idée
cycles
Oui, s'il te plaît, Simba
au moins deux TFs qui défilent en arrière sur les moments où ça colle et où ça ne colle pas.
juste pour avoir une idéeMesdames et Messieurs, ce fil de discussion attire le roi du "mtfing"
..fxbs..bienvenue à bord. 
Regardez les 3 photos, toutes ont les 2 mêmes cycles...un cycle EURJPY M15 de 60 périodes..et un cycle EURJPY M30 de 30 périodes...sur un graphique EJ M30.
Le premier, "fit", montre clairement 2 zones différentes où les cycles sont adaptés aux prix et deviennent ensuite inadaptés, comme ils le sont en réalité, donc ces cycles ne sont d'aucune utilité...encore
.
Le deuxième montre, à l'intérieur de la zone d'ajustement, une zone de vente définie par les pentes des deux cycles qui sont négatives, c'est donc une zone où il faut être short, chercher des shorts aux retracements, etc.
La troisième montre, à l'intérieur de la zone d'ajustement, d'abord une zone d'achat, ou une zone de préparation à l'achat si vous le souhaitez, où un cycle a déjà changé de pente et où l'autre semble "mûr", puis une zone d'achat seulement où les deux cycles ont une pente positive, et une zone de sortie et de maintien hors du marché où l'un des cycles a déjà changé de pente.
J'espère que d'ici quelques jours, ces cycles seront à nouveau "réajustés", et que je pourrai montrer quelques transactions réelles réalisées avec eux.
FFL,
J'ai une minute de libre pendant le déjeuner, alors je voulais vous répondre. Je ne suis pas sur mon ordinateur personnel, mais je vais essayer de clarifier votre question sur le "décalage".
Comme nous l'avons dit plus haut (pas de problème pour y revenir !), lorsque vous créez une FATL ou une SATL, le logiciel DF génère des coefficients pour vous dans le code. Disons qu'il génère 15 coefficients (je dirais que 13 à 18 sont un bon chiffre pour une SATL). Il s'agit de votre période, et non des numéros P1 et D1. Donc, si j'ai 15 périodes (c'est-à-dire des coefficients), et que je veux retarder ma SATL de la moitié de ce nombre, je veux que mon retard soit de 15/2, soit 7,5. Donc, quelque part autour de 7-8 (+-10%) est le délai que vous devriez mettre sur le SATL. Je choisirais probablement 7, mais ce n'est que moi.
J'espère que tout est clair maintenant. Tenez-moi au courant.
clCL,
Merci d'avoir utilisé votre pause déjeuner pour partager avec moi des éléments de réflexion.
Je ne suis pas sûr que vous ayez utilisé ces chiffres à titre d'exemple, car je n'ai jamais généré de SATL avec si peu de co-efficients. C'est peut-être là que je fais une erreur. J'ai fait une nouvelle tentative et ma STLM optimisée s'est avérée plutôt bonne, à mon avis. C'est le FTLM et le FTLM_KG qui ne font pas ce qu'ils devraient faire si je faisais tout correctement. Peut-être que je n'utilise pas les bons pics. Je vais réessayer. Le FTLM optimisé est BEAUCOUP trop lent par rapport au FTLM non optimisé, de même que le FTLM_KG. Ce qui est déroutant, c'est qu'il y a, en fait, moins de co-effiecients dans le FTLM optimisé que dans le FTLM standard.
Merci encore pour cette explication approfondie. C'est du cristal @ être clair. Je vais continuer à essayer.
FFL,
Continuez d'essayer, c'est sûr. À mon avis, vous devriez optimiser vos filtres numériques de manière à obtenir peu de coefficients. Si vous avez un SATL qui a 40 coefficients, il va être lent en termes de traitement. Vous devrez alors le retarder de 20, ce qui aura pour effet de créer un STLM inutile. Ce que j'ai trouvé en testant, c'est que la même SATL qui vous donne 40, si vous modifiez p1 ou d1, vous pouvez l'obtenir à moins de 20 en mettant différents pics et avoir un "look" très proche de la SATL avec 40 coefficients. Il s'agit essentiellement de deviner et de vérifier. J'essaie le spectre mtf dont j'ai parlé plus tôt, on verra comment ça se passe. Ce que je pensais faire, c'est ceci : obtenir les données de la première semaine de janvier, puis exécuter l'EA avec des filtres numériques pour la deuxième semaine de janvier et enregistrer les résultats. Puis récupérer les données de la deuxième semaine, faire des filtres, réoptimiser l'EA, et l'exécuter sur la troisième semaine...etc etc. J'ai enfin un peu de temps libre à nouveau, donc j'espère pouvoir procéder ainsi. Nous verrons bien.
cl
Simba,
J'ai regardé tes trucs de "fit". C'est fascinant. Qu'est-ce que vous utilisez pour créer les indicateurs (par exemple, j'espère que ce n'est pas de l'ignorance, mais est-ce RBCI, ou peut-être un SATL dans une fenêtre d'indicateur séparée qui n'est pas sur le graphique).
Merci,
cl
Désolé pour tous les messages... y a-t-il un moyen de "modifier" ?
Néanmoins.... je me suis amusé avec les "fits".... je comprends que c'est un RBCI, mais je pense que j'ai besoin d'un peu de formation pour comprendre comment construire correctement un RBCI.... j'ai lu l'aide...mais quand je les fais, j'obtiens 400+ coefficients ( ou parfois 200)...etc....
Merci,
cl